[公告]建信300：2010年第四季度报告
建信沪深300指数证券投资基金（LOF） 2010年第4季度报告 2010年12月31日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年1月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年1 月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年10月1日起至12月31日 止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信沪深300指数（LOF） 基金主代码 165309 交易代码 165309 基金运作方式 契约型、上市开放式 基金合同生效日 2009年11月5日 报告期末基金份额总额 5,213,405,911.30份 投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约 束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资 组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权 重来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300 指数收益 率+5%×商业银行税后活期存款利率。 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的 风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基 金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益 -79,095,481.76 2.本期利润 306,340,625.23 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0555 4.期末基金资产净值 4,619,029,777.58 5.期末基金份额净值 0.886 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 5.73% 1.68% 6.28% 1.68% -0.55% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 建信沪深300指数证券投资基金（LOF） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年11月5日至2010年12月31日） 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 梁洪昀 先生 投资管 理部副 总监，本 基金的 基金经 理 2009-11-5 - 8 注册金融分析师（CFA）， 2003 年1月获清华大学经济学博士学 位，2003年1月至2005年8月，就 职于大成基金管理有限公司，历 任金融工程部研究员、规划发展 部产品设计师、机构理财部高级 经理。2005年9月加入本公司， 历任研究部研究员、高级研究 员、研究部总监助理、研究部副 总监，现任投资管理部副总监。 2010年5月28日起任上证社会责 任ETF及其联接基金的基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管 理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基 金法》、其他有关法律法规的规定和《建信沪深300指数型证券投资基金（LOF） 基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输 送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部 控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特 定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公 平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》等风险 管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时 买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动 中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之 间进行利益输送。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将 年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。 在报告期内，本基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整策略， 为2011年初的沪深300指数成份股定期调整进行了准备，尽可能地降低了其对 基金跟踪误差及偏离度的影响。 在报告期内，本基金跟踪误差主要源自标的指数中工商银行和建设银行两只 股票限于法律法规规定无法投资，必须寻找其他股票进行替代。本基金管理人在 量化分析研究基础上，采取了相应的替代策略，并不断根据市场最新情况对替代 方案进行优化和调整，以达到尽可能降低跟踪误差及偏离度的目标。 在报告期内，个别交易日的大额申购赎回、成份股停牌等因素也对跟踪误差 及偏离度产生了一定影响。特别是报告期内，工行和建行相继连续停牌，造成基 金的跟踪误差被放大。本基金管理人已在日常管理中通过选择适当的策略尽力克 服这些不利影响。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 四季度本基金净值增长率5.73%，波动率1.68%，业绩比较基准收益率6.28%， 波动率1.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年1季度，我们判断随着宏观经济形势复杂程度的增加，沪深300 指数的波动性可能会有所上升。本基金管理人将根据基金合同，继续秉承被动复 制策略，并以量化分析研究为基础，克服个别成份股无法投资、基金日常申赎、 成份股停牌等各种因素造成的不利影响，不断优化和改进量化模型，将基金的跟 踪误差及偏离度保持在较低水平。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,373,573,602.69 94.08 其中：股票 4,373,573,602.69 94.08 2 固定收益投资 100,360,000.00 2.16 其中：债券 100,360,000.00 2.16 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合 计 151,649,297.78 3.26 6 其他各项资产 23,021,262.93 0.50 7 合计 4,648,604,163.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、 塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 3,709,957.60 0.08 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 3,709,957.60 0.08 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 14,692,859.37 0.32 B 采掘业 536,669,705.38 11.62 C 制造业 1,569,554,752.16 33.98 C0 食品、饮料 250,276,770.74 5.42 C1 纺织、服装、皮毛 16,675,384.18 0.36 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、 塑料 112,442,252.64 2.43 C5 电子 26,646,884.31 0.58 C6 金属、非金属 377,514,169.52 8.17 C7 机械、设备、仪表 561,022,553.42 12.15 C8 医药、生物制品 210,298,097.21 4.55 C99 其他制造业 14,678,640.14 0.32 D 电力、煤气及水的生产和 供应业 108,932,180.93 2.36 E 建筑业 128,259,090.80 2.78 F 交通运输、仓储业 198,030,366.74 4.29 G 信息技术业 152,508,730.34 3.30 H 批发和零售贸易 128,821,339.24 2.79 I 金融、保险业 1,157,318,102.95 25.06 J 房地产业 230,441,034.27 4.99 K 社会服务业 40,332,464.32 0.87 L 传播与文化产业 6,298,737.50 0.14 M 综合类 98,004,281.09 2.12 合计 4,369,863,645.09 94.61 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 2,653,667 149,029,938.72 3.23 2 600036 招商银行 10,318,217 132,176,359.77 2.86 3 601328 交通银行 19,070,756 104,507,742.88 2.26 4 600016 民生银行 17,889,927 89,807,433.54 1.94 5 600000 浦发银行 6,818,632 84,482,850.48 1.83 6 601166 兴业银行 3,322,316 79,901,699.80 1.73 7 600030 中信证券 5,514,065 69,422,078.35 1.50 8 601088 中国神华 2,612,261 64,548,969.31 1.40 9 000002 万 科Ａ 7,666,996 63,022,707.12 1.36 10 601601 中国太保 2,489,610 57,012,069.00 1.23 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600816 安信信托 272,791 3,709,957.60 0.08 注：该只股票原为指数投资持有，2010年7月1日沪深300指数调整时被 列为非成份股。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 100,360,000.00 2.17 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 100,360,000.00 2.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0801044 08央行票 据44 1,000,000 100,360,000.00 2.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调 查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 779,415.77 2 应收证券清算款 17,491,000.96 3 应收股利 - 4 应收利息 3,257,245.83 5 应收申购款 1,493,600.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,021,262.93 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 600816 安信信托 3,709,957.60 0.08 重要事项 未公告 注：该只股票原为指数投资持有，2010年7月1日沪深300指数调整时被 列为非成份股。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 5,966,201,807.62 本报告期基金总申购份额 575,319,454 减：本报告期基金总赎回份额 1,328,115,350.32 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,213,405,911.30 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信沪深300指数证券投资基金（LOF）设立的文件； 2、《建信沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《建信沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《建信沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上 述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2011年1月20日 中财网
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