[公告]天弘深成：2010年第四季度报告
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF） 2010年第4季度报告 2010年12月31日 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年一月二十日 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年1月14日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至2010年12月31日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 天弘深证成份指数（LOF） 交易代码 164205 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年8月12日 报告期末基金份额总额 142,211,580.45份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证成份 指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较 基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟 踪误差控制在4%以内 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制投资策略， 按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调 整，以复制和跟踪标的指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、 增发等行为时，或者因特殊情况（如成份股停牌、成 份股流动性受限等）导致基金无法有效复制和跟踪标 的指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适 当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工 具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。 业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金产品中高风 险、高收益的基金品种，其风险收益预期高于货币市 场基金、债券型基金和混合型基金 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 （2010年10月1日-2010年12月31日） 本期已实现收益 545,773.92 本期利润 -1,651,795.17 加权平均基金份额本期利润 -0.0090 期末基金资产净值 139,108,218.39 期末基金份额净值 0.978 主要财务指标 报告期 （2010年8月12日-2010年9月30日） 本期已实现收益 905,436.09 本期利润 927,481.09 加权平均基金份额本期利润 0.0022 期末基金资产净值 274,396,179.11 期末基金份额净值 1.003 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、截至2010年9月30日，本基金合同生效不足两个月，按照基金法的规定，未编制当期季度报告。所 以本基金在本报告期内，单独列示披露基金合同生效起至上个季度季末的财务指标。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.49% 0.94% 8.25% 1.66% -10.74% -0.72% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 天弘深证成份指数（LOF）基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势 对比图 （2010年8月12日至2010年12月31日） 注：1、本基金合同于2010年8月12日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 本基金的建仓期为2010年8月12日2011年2月11日，截至报告日，本基金仍然处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐正国 本基金基金经 理；天弘精选混 合型证券投资 基金基金经理。 2010年8月 — 6年 男，管理学硕士。2004 年加盟本公司，历任本 公司交易员、行业研究 员、高级研究员、天弘 精选混合型证券投资基 金基金经理助理。 注：1、上述任职日期是指基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基 金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，在投资决策和交易执行等各个环节 保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要 求，公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所 有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。 公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁进行以各投资组合之间利益输 送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审 批程序；建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；实行集中 交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。 本报告期内，基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生法规禁止的同一基金在同一交易日内进行反向交易及其他可能 导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析 2010年4季度，在美联储推出量化宽松（QE2）以及中国的银行信贷投放持续超预期、 国家加大对中西部基建设施和保障房投资的拉动下，经济增长出现了持续回升，在流动性的 推动下，农产品呈现大幅上涨并且出现了较为严重的通胀压力。为了压制通胀预期，政府采 取了一系列的调控措施，包括2次加息，3次提高准备金率等。 回顾4季度的行情，A股出现了宽幅震荡，其中受益于流动性泛滥的资源类的有色、煤 炭、农业表现相对突出，而医药、食品、零售等消费品和战略新兴产业中个股表现相对突出。 4季度本基金处于建仓期，从安全边际的角度，本基金重点配置了深圳成份指数中的消 费医药类的个股，同时阶段性的参与了资源类的煤炭、有色、地产等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2010年12月31日，本基金份额净值为 0.978元，本报告期份额净值增长率-2.49%， 同期业绩比较基准增长率8.25%。 4.4.3管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，全球宏观经济虽然进入复苏通道。而2011年是“十二五”元年，大量的项 目将会开工建设，经济增长无虞，而控制通货膨胀和经济结构转型则成为今年政府经济工作 的两大主题，由于市场整体的估值水平已然便宜，加上增长无虞，我们判断市场会在交替反 应通货膨胀和结构转型的基础上震荡上行。当通货膨胀绷紧，政府调控的压力就会很大，市 场资金面就会紧缩，市场下行的压力就大；当通货膨胀得到一定的控制，市场资金面压力减 轻时，市场上行的动力就较强。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 96,296,712.22 66.79 其中：股票 96,296,712.22 66.79 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 其中：权证 - - 4 买入返售金融资产 18,000,000.00 12.48 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 11,859,087.85 8.22 6 其他各项资产 18,031,613.54 12.51 7 合 计 144,187,413.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 9,092,099.25 6.54 C 制造业 55,713,337.87 40.05 C0 食品、饮料 28,562,691.32 20.53 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,093,856.00 3.66 C5 电子 - - C6 金属、非金属 5,216,565.90 3.75 C7 机械、设备、仪表 7,932,452.00 5.70 C8 医药、生物制品 8,907,772.65 6.40 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 7,544,082.00 5.42 H 批发和零售贸易 10,385,234.60 7.47 I 金融、保险业 7,044,409.00 5.06 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 89,779,162.72 64.54 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 6,517,549.50 4.69 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 6,517,549.50 4.69 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 6,517,549.50 4.69 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000858 五 粮 液 347,644 12,038,911.72 8.65 2 002024 苏宁电器 792,766 10,385,234.60 7.47 3 000568 泸州老窖 226,384 9,259,105.60 6.66 4 000063 中兴通讯 276,340 7,544,082.00 5.42 5 000895 双汇发展 83,502 7,264,674.00 5.22 6 000792 盐湖钾肥 76,900 5,093,856.00 3.66 7 000983 西山煤电 185,400 4,948,326.00 3.56 8 002007 华兰生物 100,935 4,884,244.65 3.51 9 000060 中金岭南 193,600 4,356,000.00 3.13 10 000527 美的电器 240,700 4,188,180.00 3.01 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000423 东阿阿胶 127,545 6,517,549.50 4.69 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 合 计 - - 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资明细。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名 称 金 额（元） 1 存出保证金 583,333.31 2 应收证券清算款 17,435,757.94 3 应收股利 - 4 应收利息 6,593.44 5 应收申购款 5,928.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 合计 18,031,613.54 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 440,630,636.78 报告期期初基金份额总额 273,683,362.79 报告期期间基金总申购份额 1,483,624.99 报告期期间基金总赎回份额 132,955,407.33 报告 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 142,211,580.45 注：1、基金合同生效日为2010年8月12日。 2、总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 2010年9月17日，本基金在深圳证券交易所上市交易。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）募集的文件 2、天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）基金合同 3、天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）招募说明书 4、天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）托管协议 5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工 本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一一年一月二十日 中财网
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