[公告]基金开元：2010年第四季度报告
开元证券投资基金2010年第4季度报告 2010年12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至2010年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方开元封闭 交易代码 184688 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1998年3月27日 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份 投资目标 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金 资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金坚持投资于经济增长中的领先行业，以及行业内相对价 值较高的股票，并根据不同股票相对价值的变化动态调整组合， 力求使基金净值平稳、持续增长。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“基金开元”。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2010年10月1日 － 2010年12月31日 ） 1.本期已实现收益 14,006,270.23 2.本期利润 142,812,100.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0714 4.期末基金资产净值 2,192,655,568.76 5.期末基金份额净值 1.0963 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.97% 3.37% - - 6.97% 3.37% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势对比图 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 汪澂 本基金基 金经理、公 司投资部 副总监 2006年 3月16日 - 11 注册金融分析师（CFA），工 商管理硕士，具有基金从业 资格。1999年加入南方基 金，先后担任研究员、基金 经理助理、投资部副总监，2002年4月-2006年3月， 任隆元基金经理；2005年8 月-2006年3月，任金元基 金经理；2006年3月至今， 任开元基金经理；2008年4 月至今，任南方隆元基金经 理。 注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关 法律法规及各项实施准则、《开元证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利 益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年四季度，在全球各国政府继续刺激政策，并对中国从各个方面不停施压，包括人民币 升值问题、稀土资源问题、以及海洋资源争夺的问题等。国内具体的房地产调控政策也相继出台， 央行提高了利率和存款准备金率，A股市场出现了一波大盘蓝筹股估值修复行情。开元基金保持 了相对较高的股票配置，主要是大盘央企蓝筹股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2010年四季度本基金的净值增长率为6.97%。从长期来看，今明两年仍然应该以风险控制为 核心进行投资管理，从中短期来看，我们要在中国原有的以及随着美国危机已经一同破灭了的增 长模式之外，寻找中国经济新的增长模式与增长点，做好战略进攻的研究准备。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2010年对于中国来说将是经济进入转型和升级的关键阶段，面临产业转型的关键发展阶段。 在2010年四季度，中国政府面临着国际和国内的压力。在国际上，主要是各国想各自减负，将更 多的经济危机后果转嫁给中国。并担心中国的崛起，特别是在中国周边的海洋资源上遏制中国未 来的发展。在国内，由于劳动力市场上供求关系的改变，工资水平上升加快，并且在未来很长一 段时间内，全社会平均工资呈上涨趋势是确定的，这将导致结构性通胀长期存在的可能性较大。 在新的局面下，我们将争取把握住经济危机之后和经济转型之中的经济成长机会。特别是在估值 优势明显、政府政策支持有优势、投资安全边际高、前景较好的次新大盘央企蓝筹股，有全球竞 争力的先进制造央业，有安全投资边际的金融板块，以及国家战略扶持的海洋经济板块等中寻找 投资机会。 在今后的投资管理中，我们将继续坚持以公司价值为基础，加强对行业和具体公司的研究分 析，努力寻找行业龙头，并结合国家相关政策的变化，控制投资风险和把握投资机会，努力为基 金持有人规避风险、获取收益。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,710,211,507.29 77.68 其中：股票 1,710,211,507.29 77.68 2 固定收益投资 470,016,000.00 21.35 其中：债券 470,016,000.00 21.35 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 4,641,468.56 0.21 6 其他资产 16,629,301.43 0.76 7 合计 2,201,498,277.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 146,625,483.69 6.69 B 采掘业 - - C 制造业 792,140,672.90 36.13 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 792,140,672.90 36.13 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 83,656,181.00 3.82 E 建筑业 66,470,000.00 3.03 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 131,389,713.75 5.99 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 489,929,455.95 22.34 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,710,211,507.29 78.00 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 601989 中国重工 15,838,800 186,739,452.00 8.52 2 600030 中信证券 13,601,918 171,248,147.62 7.81 3 601766 中国南车 21,800,000 164,590,000.00 7.51 4 600598 北大荒 11,082,803 146,625,483.69 6.69 5 601299 中国北车 18,700,000 132,583,000.00 6.05 6 600050 中国联通 24,558,825 131,389,713.75 5.99 7 600837 海通证券 10,883,120 104,913,276.80 4.78 8 601106 中国一重 16,400,000 97,416,000.00 4.44 9 601788 光大证券 5,912,365 88,389,856.75 4.03 10 601179 中国西电 10,589,390 83,656,181.00 3.82 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 470,016,000.00 21.44 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 470,016,000.00 21.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 0801041 08央行票据41 1,400,000 140,476,000.00 6.41 2 0801035 08央行票据35 1,100,000 110,319,000.00 5.03 3 0801044 08央行票据44 800,000 80,288,000.00 3.66 4 0801047 08央行票据47 500,000 50,195,000.00 2.29 5 1001021 10央行票据21 500,000 48,905,000.00 2.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 477,860.93 2 应收证券清算款 1,471,115.06 3 应收股利 - 4 应收利息 14,680,325.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,629,301.43 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 601989 中国重工 186,739,452.00 8.52 临时停牌 §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 50,686,168.00 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 50,686,168.00 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 2.53 §7备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《开元证券投资基金基金合同》 2、《开元证券投资基金托管协议》 3、开元证券投资基金 2010年第4季度报告原文 7.2 存放地点 深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼 7.3 查阅方式 公司网站：http://www.nffund.com 中财网
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