[公告]华宝中证100：2010年第四季度报告
华宝兴业中证 100指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 华宝兴业中证 100指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 2010年 12月 31日 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2011年1月21日 1 华宝兴业中证 100指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 1月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业中证100指数 基金主代码 240014 交易代码 240014 240015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年9月29日 报告期末基金份额总额 1,148,350,202.98份 投资目标 本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、 年跟踪误差不超过4%，实现对中证100指数的有效跟踪，谋 求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证 100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股 2 华宝兴业中证 100指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因 基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来 影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现 对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 中证100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。 风险收益特征 本基金具有较高风险、较高预期收益的特征。 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益 -1,189,830.31 2.本期利润 67,222,225.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0545 4.期末基金资产净值 975,429,140.11 5.期末基金份额净值 0.8494 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③②－④ 3 华宝兴业中证 100指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 过去 3个月 4.80% 1.70% 5.26% 1.69% -0.46% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 华宝兴业中证 100指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年 9月 29日至 2010年 12月 31日） 注：基金依法应自成立日期起 6 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至 2009年 11月 6 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 徐林明 本基金基 金经理、 华宝兴业 上证 180 价值 ETF 基金经 理、华宝 兴业上证 2009-9-29 -8年 复旦大学经济学硕士， FRM，曾在兴业证券、凯 龙财经（上海）有限公司、 中原证券从事金融工程 研究工作。2005年 8月 加入华宝兴业基金管理 有限公司，曾任金融工程 部数量分析师、金融工程 4 华宝兴业中证 100指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 180价值 ETF联接 基金经 理、量化 投资部总 经理 部副总经理。20 09年 9 月起任华宝兴业中证 100指数型证券投资基 金基金经理，20 10年 2 月起任量化投资部总经 理，2010年 4月兼任华 宝兴业上证 180价值交 易型开放式指数证券投 资基金、华宝兴业上证 180价值交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金基金经理。 余海燕 本基金基 金经理 2010-12-10 -4年 硕士。曾在汇丰银行从事 信用分析工作。2 006年 12月加入华宝兴业基金 管理有限公司任分析师， 2008年 1月至 2009年 11 月任华宝兴业宝康债券 投资基金基金经理助理， 2010年 4月至 2010年 12 月任华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数 证券投资基金、华宝兴业 上证 180价值交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金基金经理助理， 2010年 12月至今任华宝 兴业中证 100指数证券 投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证 100指数证券投资 基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，中证 100证券投资 基金在短期内出现过股票投资占基金资产的比例略低于 90%的情况。发生此类情况后，该 基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 5 华宝兴业中证 100指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、 每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。 本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向 交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度初，外围市场量化宽松的流动性推动了全球资源品价格的上涨，利好了 A股中上 游周期性板块，受益于货币博弈下大宗商品上涨的煤炭、有色金属等板块成为了市场上涨的 主力，继而随着国内通胀膨胀加剧，央行相继出台超预期的紧缩货币政策，韩朝危机，年末 货币市场资金趋紧，回购利率大幅飚升，在这一系列的负面因素的影响下，股市在经历了 10月份的大幅反弹后又出现了振荡调整，最终四季度市场仍以上涨收官。四季度上证指数 上涨5.74%，行业板块分化严重，在通胀预期、美元指数下跌的大背景下，煤炭、有色等上 游资源板块涨幅居前，在四季度分别上涨23.04%、19.56%，而前期领涨的以商业贸易、餐 饮旅游为代表的下游板块在四季度表现欠佳，跌幅居前，分别下跌4.98%、1.85%。而结构、 风格分化的行情在四季度没有进一步上演，以中证 100指数为代表的大盘股指数、以中证 500指数为代表的小盘股指数在四季度涨幅相当，分别录得5.49%、5.92%的涨幅。 本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化 投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和 减少跟踪误差。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2010年 12月 31日，本基金份额净值为 0.8494元，本报告期份额净值增长率为 4.80%，同期业绩比较基准增长率为5.26%。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度为0.02%， 年化跟踪误差为0.58%。 4.4.3管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，经济增长、经济转型、通货膨胀是政策决策关注的主要方面，发展是主旋律， 加快转变经济发展方式是主线，通货膨胀是影响货币政策的重要因素。短期来看，通货膨胀 6 华宝兴业中证 100指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 是投资者需要关注的方面，以及对于调控政策的预期；同时还需关注一季度银行信贷投放的 节奏以及信贷政策松紧的变化，这将影响市场的流动性和走势。 2011年扩大内需、推进城镇化、区域经济均衡发展、加快发展新兴产业、放开受限制 的传统行业将是市场投资布局的重要方向。行业分化、局部行情演绎仍将是未来行情的主旋 律。2011年是十二五规划的第一年，新一轮周期启动方面的不确定性仍然较大，基于此我 们对 2011年的行情保持一个相对谨慎乐观的态度，但是依然看好未来一季度A 股市场影响 因素的边际性改善，及引发的反弹行情，低估值、高弹性且机构配置较低的周期股、价值股、 受益于明年经济趋热、供求紧平衡的上游资源品估值修复概率较大。同时，一季度是上市公 司年报披露的密集期，从目前的信息来看，价值股的业绩超预期和成长股的业绩低预期的概 率比较高，这很有可能带来价值股的重估机会。 作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略， 积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证 100指数的有效跟踪。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 924,399,000.51 94.52 其中：股票 924,399,000.51 94.52 2 固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 52,009,845.24 5.32 6 其他资产 1,612,094.88 0.16 7 合计 978,020,940.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 7 华宝兴业中证 100指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 A 农、林、牧、渔业 -- B 采掘业 -- C 制造业 8,800,299.60 0.90 C0 食品、饮料 -- C1 纺织、服装、皮毛 -- C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 -- C5 电子 -- C6 金属、非金属 -- C7 机械、设备、仪表 7,698,390.00 0.79 C8 医药、生物制品 1,101,909.60 0.11 C99 其他制造业 -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,073,289.00 0.21 E 建筑业 -- F 交通运输、仓储业 3,526,222.00 0.36 G 信息技术业 -- H 批发和零售贸易 -- I 金融、保险业 2,395,052.00 0.25 J 房地产业 -- K 社会服务业 -- L 传播与文化产业 -- M 综合类 -- 合计 16,794,862.60 1.72 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 -- B 采掘业 139,887,082.69 14.34 C 制造业 219,189,681.37 22.47 C0 食品、饮料 46,346,657.43 4.75 C1 纺织、服装、皮毛 3,224,403.00 0.33 C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,535,684.08 1.29 C5 电子 -- C6 金属、非金属 55,298,930.59 5.67 C7 机械、设备、仪表 101,784,006.27 10.43 C8 医药、生物制品 -- C99 其他制造业 -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 16,264,135.74 1.67 E 建筑业 28,324,009.01 2.90 8 华宝兴业中证 100指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 F 交通运输、仓储业 38,996,398.69 4.00 G 信息技术业 22,321,470.00 2.29 H 批发和零售贸易 15,030,481.50 1.54 I 金融、保险业 381,457,011.39 39.11 J 房地产业 37,203,853.12 3.81 K 社会服务业 4,998,692.25 0.51 L 传播与文化产业 -- M 综合类 3,931,322.15 0.40 合计 907,604,137.91 93.05 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 903,756 50,754,936.96 5.20 2 600036 招商银行 3,805,622 48,750,017.82 5.00 3 600016 民生银行 7,220,296 36,245,885.92 3.72 4 601328 交通银行 5,657,670 31,004,031.60 3.18 5 601166兴业银行 1,141,004 27,441,146.20 2.81 6 600000 浦发银行 2,211,939 27,405,924.21 2.81 7 600030 中信证券 1,908,158 24,023,709.22 2.46 8 601088 中国神华 890,927 22,014,806.17 2.26 9 000002 万 科Ａ 2,662,636 21,886,867.92 2.24 10 601601 中国太保 865,259 19,814,431.10 2.03 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000338 潍柴动力 147,000 7,698,390.00 0.79 2 600115东方航空 535,900 3,526,222.00 0.36 3 601158重庆水务 250,700 2,073,289.00 0.21 4 601818 光大银行 457,200 1,810,512.00 0.19 5 002399 海普瑞 7,920 1,101,909.60 0.11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 9 华宝兴业中证 100指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内 被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证 券投资决策程序需特别说明。 5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 44,966.00 2 应收证券清算款 1,364,138.69 3 应收股利 - 4 应收利息 12,268.82 5 应收申购款 190,721.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,612,094.88 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 10 华宝兴业中证 100指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 本报告期期初基金份额总额 1,119,146,354.60 本报告期基金总申购份额 952,057,793.93 减：本报告期基金总赎回份额 922,853,945.55 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,148,350,202.98 注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝兴业中证 100指数证券投资基金基金合同； 华宝兴业中证 100指数证券投资基金招募说明书； 华宝兴业中证 100指数证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 7.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 7.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金 的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 二〇一一年一月二十一日 11 中财网
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