[公告]上证周期ETF联接：2010年第四季度报告
海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010 年第4 季度报告 第 1 页共 13 页 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 2010年第4季度报告 2010年12月31日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年一月二十一日 海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010 年第4 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年1 月20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2010 年10 月1 日起至2010 年12 月31 日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 海富通上证周期ETF联接 基金主代码 519027 交易代码 519027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年9月28日 报告期末基金份额总额 366,783,535.19份 投资目标 通过投资于上证周期行业50ETF，紧密跟踪标的指数，追求 跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 投资策略 本基金通过主要投资于上证周期行业50ETF、标的指数成份 股和备选成份股进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数 的表现。建仓完成后，正常情况下投资于上证周期行业50ETF 的比例不低于基金资产净值的90%。 海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010 年第4 季度报告 3 业绩比较基准 上证周期行业50指数收益率×95％＋活期存款利率（税后） ×5％ 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。同时本基金为上证周期行业50交 易型开放式指数证券投资基金的联接基金，具有与上证周期 行业50指数相似的风险收益特征。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510110 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010年9月19日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2010年11月15日 基金管理人名称 海富通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 注：本表所列的基金主代码510110为目标基金的二级市场交易代码，目标基金的一级市场申 购赎回代码为510111。 2.1.2目标基金产品概况 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成份股 组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投 海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010 年第4 季度报告 4 资，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证周 期行业50指数。 风险收益特征 本基金属股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金 与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制 法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益-45,118,989.88 2.本期利润-48,734,275.96 3.加权平均基金份额本期利润-0.1146 4.期末基金资产净值321,168,082.36 5.期末基金份额净值0.876 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 ①-③ ②-④ 海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010 年第4 季度报告 5 ③ 标准差 ④ 过去三个月-12.40% 1.43% 5.22% 1.84% -17.62% -0.41% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010 年9 月28 日至2010 年12 月31 日） 注：1、本基金合同于2010 年9 月28 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年； 2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。截至报告期末本基 金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各 项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010 年第4 季度报告 6 任本基金的基金经理期 姓名职务限 任职日期离任日期 证券从业 年限 说明 蒋征 本基金 的基金 经理；海 富通收 益增长 混合基 金基金 经理；海 富通强 化回报 混合基 金基金 经理；海 富通上 证周期 ETF基金 基金经 理；股票 组合管 理部总 监 2010-9-28 - 13年 工商管理硕士，持有基金从业人员 资格证书。历任中国保险信托投资 公司业务经理，嘉实基金管理有限 公司丰和基金基金经理助理，2003 年1月至2004年4月任泰和基金基 金经理，2004年8月至2006年5月任 华夏基金管理有限公司华夏大盘 精选基金基金经理，2005年12月至 2006年5月任基金兴安基金经理。 2006年6月加入海富通基金管理有 限公司。2006年9月起任海富通回 报基金基金经理，2007年1月至 2009年1月兼任海富通股票基金基 金经理，2007年10月起任股票组合 管理部总监,2009年1月起兼任海富 通收益增长混合基金基金经理， 2010年9月起兼任海富通上证周期 ETF基金及海富通上证周期ETF联 接基金基金经理。 刘璎 本基金 的基金 经理；海 富通上 证周期 ETF基金 基金经 理 2010-11-18 - 9年 管理学硕士，持有基金从业人员资 格证书。先后任职于交通银行、华 安基金管理有限公司，曾任华安上 证180ETF基金基金经理助理；2007 年3 月至2010 年6 月担任华安上 证180ETF基金基金经理，2008 年4 月至2010 年6 月担任华安中国A 股增强指数基金基金经理。2010年 6月加入海富通基金管理有限公 司。2010年11月起任海富通上证周 期ETF基金及海富通上证周期ETF 联接基金基金经理。 海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010 年第4 季度报告 7 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定 之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控 确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建 立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A 股市场10 月份在美国货币新一轮量化宽松的货币政策刺激下，周期类股票带领指数 出现一波放量普涨。但在之后的两个月内，伴随着央行准备金上调和加息，对宏观紧缩的担 忧给市场造成了一定影响，股指出现了明显的回落。行业方面，采掘、电子、有色金属涨幅 靠前，金融、房地产、商业贸易表现不佳。 报告期间，本基金完成了建仓操作以及对目标ETF 的投资。作为指数基金，在操作上我 们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪 误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010 年第4 季度报告 8 报告期内，本基金净值增长率为-12.40%，同期业绩比较基准收益率为5.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为经济周期面临的波动比较剧烈，欧债危机、美国通胀预期加强以及 全球库存周期等都对中国经济产生较大的影响。而我国的经济转型能否成功也取决于政策能 否进一步发挥强有力的作用。从政府看重的GDP 季调环比指标来看，我国经济已经出现偏热 的现象。从资金面来看，公募基金、阳光私募和券商集合理财的资产规模变化并不大，而市 场已经迎来了全流通时代。我们认为一季度股市面临的政策面依然趋于严厉。 本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，提高组合与指数的拟合 度。我们将密切关注国内外经济形势的变化，以既定的投资目标与投资策略，规范运作、勤 勉尽责，力争为广大投资者创造长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资1,398,852.00 0.43 其中：股票1,398,852.00 0.43 2 基金投资294,553,061.06 91.41 3 固定收益投资- - 其中：债券- - 资产支持证券- - 4 金融衍生品投资- - 5 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计26,178,760.24 8.12 7 其他各项资产99,852.86 0.03 海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010 年第4 季度报告 9 8 合计322,230,526.16 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 1 上证周期 行业50交 易型开放 式指数证 券投资基 金 股票型 交易型开 放式 海富通基 金管理有 限公司 294,553,061.06 91.71 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业- - B 采掘业- - C 制造业- - C0 食品、饮料- - C1 纺织、服装、皮毛- - C2 木材、家具- - C3 造纸、印刷- - C4 石油、化学、塑胶、 塑料 - - C5 电子- - C6 金属、非金属- - C7 机械、设备、仪表- - 海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010 年第4 季度报告 10 C8 医药、生物制品- - C99 其他制造业- - D 电力、煤气及水的生产和供 应业 - - E 建筑业- - F 交通运输、仓储业- - G 信息技术业- - H 批发和零售贸易- - I 金融、保险业1,398,852.00 0.44 J 房地产业- - K 社会服务业- - L 传播与文化产业- - M 综合类- - 合计1,398,852.00 0.44 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600036 招商银行109,200 1,398,852.00 0.44 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010 年第4 季度报告 11 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.9.3 其他各项资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金- 2 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息5,365.41 5 应收申购款94,487.45 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计99,852.86 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010 年第4 季度报告 12 本报告期期初基金份额总额732,633,633.96 本报告期基金总申购份额18,012,834.06 减：本报告期基金总赎回份额383,862,932.83 本报告期基金拆分变动份额- 本报告期期末基金份额总额366,783,535.19 §7 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003 年4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管 理公司。 从 2003 年8 月开始，海富通先后募集成立了15 只开放式基金。截至2010 年末，海富 通管理的公募基金资产规模近472 亿元人民币。 作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2010 年末， 海富通为50 多家企业超过136 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户 资产管理业务资格的基金管理公司，截至2010 年末，海富通旗下专户理财管理资产规模超 过25 亿元。2004 年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资 组合担任投资咨询顾问，截至2010 年末，投资咨询业务规模近240 亿元人民币，海富通投 资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。 2010 年11 月25 日，海富通全资香港子公司——海富通资产管理（香港）有限公司正 式开业，注册资本为6000 万港元。经监管部门批复，海富通资产管理（香港）有限公司将 开展第四类（就证券提供意见）、第九类（提供资产管理）业务。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环 保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙 古库伦旗捐建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联 海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010 年第4 季度报告 13 接基金的文件 （二）海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 （三）海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （四）海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指 定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36－37 层本基金管理人办公 地址。 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅. 海富通基金管理有限公司 二〇一一年一月二十一日 中财网
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