[公告]南方稳健：2010年第四季度报告
南方稳健成长证券投资基金 2010年第 4季度报告 南方稳健成长证券投资基金2010年第4季 度报告 2010年 12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年 1月 17日 第 1 页共 10 页 南方稳健成长混合 2010年第 4季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011年 01月 06日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010年10月 1日起至 2010年 12月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 南方稳健成长混合 交易代码 202001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2001年 9月 28日 报告期末基金份额总额 5,515,054,432.65 份 投资目标 本基金为稳健成长型基金，在控制风险并保持基金投资组合良好流动 性的前提下，力求为投资者提供长期稳定的资本利得。 投资策略 本基金秉承价值投资和稳健投资的理念，通过深入的调查研究，挖掘 上市公司的价值，寻求价值被低估的证券，采取低风险适度收益的配 比原则，通过科学的组合投资，降低投资风险，以中长期投资为主， 追求基金资产的长期稳定增值。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方稳健”。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2 010年 10月 1日－2010年 12月 31日） 第 2 页共 10 页 南方稳健成长混合 2010年第 4季度报告 1.本期已实现收益 111,988,060.842.本期利润 354,489,712.173.加权平均基金份额本期利润 0.06224.期末基金资产净值 5,742,796,227.685.期末基金份额净值 1.0413 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.06% 1.35% 0.00% 0.00% 6.06% 1.35% 第 3 页共 10 页 南方稳健成长混合 2010年第 4季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任 日期 李源海 本基金的 基金经理 2010年 7 月22日 -8 经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于 中国银行深圳分行、湘财证券有限责任公司 投资银行部及证券投资部； 2002年起进入基 金行业，历任万家基金管理有限公司（原天 同基金管理有限公司）研究部高级经理、基 金管理部基金经理；2004年 9月至 2005年 10月任万家增强收益债券型证券投资基金 （原天同保本增值证券投资基金）基金经理； 第 4 页共 10 页 南方稳健成长混合 2010年第 4季度报告 2006年 7月至 2007年 7月任申万巴黎收益 宝货币市场基金基金经理； 2006年 2月至 2009年 8月，任申万巴黎盛利强化配置混合 型证券投资基金基金经理； 2008年 7月至 2009年 8月，任申万巴黎竞争优势股票型证 券投资基金基金经理。 2009年 8月，加入南 方基金，任职于产品开发部； 2010年 1月至 今，担任南方基金投资部副总监、南方积配 基金经理。 马北雁 本基金基 金经理 2008年 4 月11日 -9 土壤学博士，具有基金从业资格。曾先后担 任广东省科学院助理研究员、平安证券研究 所农业和食品饮料行业研究员、平安证券综 合研究所行业公司部副总经理等职务。2 005 年 9月加入南方基金， 2008年 4月至今，任 南方稳健基金经理； 2008年 4月至今，任南 稳贰号基金经理。 张慎平 本基金基 金经理 2010年 1 月30日 -7 注册金融分析师（C FA），经济学硕士，具有 基金从业资格。 2003年加入南方基金，负责 石化化工、建筑建材行业研究， 2 008年 1 月至 2010年1月，任南方积配基金经理； 2008 年 4月至今，任南方成份基金经理； 2010年 1月至今，任南方稳健基金经理；2010年 1 月至今，任南稳贰号基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关 法律法规及各项实施准则、《南方稳健成长证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋 求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 第 5 页共 10 页 南方稳健成长混合 2010年第 4季度报告 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注：根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，我司分析了两支投资风 格相近的基金―南方稳健成长基金和南方稳健成长贰号基金的业绩表现差异比较如下： 基金名称 4季度净值增长率 南方稳健成长 6.06% 南方稳健成长贰号 6.58% 在报告期内，上述两支基金业绩表现差异在5%之内。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 4季度伊始，美国启动第二轮量化宽松政策，原油期货站上 90美元，黄金、铜等大宗商品创 出历史新高，通胀成为现实。人民币升值预期再起，热钱流入加大，煤炭、有色等资源品大幅上 涨，银行、保险、地产也因资产属性而反弹。10月份CPI同比上涨4.4％，宏观调控压力出现， 市场反弹中止并转为下行，11月份 CPI再创新高，货币政策继续趋紧。银行地产下跌，而煤炭、 大宗商品因国际价格上涨而保持强势。 本期内，基金增加了煤炭、地产、建材的配置，并进一步提高了装备制造、节能环保和信息 技术的持仓比例，适度降低了医药、食品饮料和商业零售等大消费的比例，考虑到美国经济复苏 态势，减持了黄金板块配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本期基金净值上涨6.06%，略跑赢上证指数5.74%的涨幅。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下阶段，国内通胀压力仍大、宏观调控措施难以退出，这会成为市场整体估值中枢和结 构变化的最大不确定变量。本基金将从成长确定性和估值安全性两个方面调整组合，密切关注海 外经济复苏情况、国内宏观政策变动等造成的市场整体估值水平的结构变化。 第 6 页共 10 页 南方稳健成长混合 2010年第 4季度报告 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,390,946,410.52 75.57 其中：股票 4,390,946,410.52 75.57 2 固定收益投资 1,233,288,706.60 21.23 其中：债券 1,233,288,706.60 21.23 资产支持证券 - 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 164,463,047.17 2.83 6 其他资产 21,695,671.79 0.37 7 合计 5,810,393,836.08 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 3,688,474.28 0.06 B 采掘业 242,243,556.58 4.22 C 制造业 2,679,105,337.15 46.65 C0 食品、饮料 384,717,772.54 6.70 C1 纺织、服装、皮毛 106,912,102.52 1.86 C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 239,912,952.41 4.18 C5 电子 66,250.00 0.00 C6 金属、非金属 358,338,186.15 6.24 C7 机械、设备、仪表 1,309,935,082.45 22.81 C8 医药、生物制品 279,222,991.08 4.86 C99 其他制造业 -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 62,517,684.17 1.09 E 建筑业 71,374,558.77 1.24 F 交通运输、仓储业 -- G 信息技术业 425,632,490.62 7.41 H 批发和零售贸易 242,172,667.95 4.22 I 金融、保险业 388,058,967.03 6.76 J 房地产业 223,189,852.45 3.89 第 7 页共 10 页 南方稳健成长混合 2010年第 4季度报告 K 社会服务业 19,885,936.00 0.35 L 传播与文化产业 1,091,953.04 0.02 M 综合类 31,984,932.48 0.56 合计 4,390,946,410.52 76.46 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000425 徐工机械 3,410,820 195,098,904.00 3.40 2 000895 双汇发展 2,184,337 190,037,319.00 3.31 3 600036 招商银行 13,009,277 166,648,838.37 2.90 4 601318 中国平安 2,596,485 145,818,597.60 2.54 5 002073 软控股份 4,809,430 128,363,686.70 2.24 6 600123 兰花科创 2,427,189 114,272,058.12 1.99 7 002123 荣信股份 2,277,619 108,186,902.50 1.88 8 600271 航天信息 3,871,984 106,518,279.84 1.85 9 600875 东方电气 3,041,920 106,163,008.00 1.85 10 601699 潞安环能 1,746,324 104,150,763.36 1.81 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 34,995,608.00 0.61 2 央行票据 571,457,000.00 9.95 3 金融债券 626,835,000.00 10.92 其中：政策性金融债 626,835,000.00 10.92 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 -- 6 可转债 1,098.60 0.00 7 其他 -- 8 合计 1,233,288,706.60 21.48 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 080220 08国开 20 5,000,000 478,550,000.00 8.33 2 1001011 10央票 11 2,700,000 264,384,000.00 4.60 3 0801020 08央行票据 20 1,000,000 100,150,000.00 1.74 4 1001021 10央票 21 1,000,000 97,810,000.00 1.70 第 8 页共 10 页 南方稳健成长混合 2010年第 4季度报告 5 0801053 08央行票据 53 600,000 60,258,000.00 1.05 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.8.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,284,557.75 2 应收证券清算款 1,082,321.20 3 应收股利 - 4 应收利息 16,746,241.19 5 应收申购款 582,551.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,695,671.79 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 第 9 页共 10 页 南方稳健成长混合 2010年第 4季度报告 本报告期期初基金份额总额 5,986,210,173.36 本报告期基金总申购份额 57,298,175.41 减:本报告期基金总赎回份额 528,453,916.12 本报告期期末基金份额总额 5,515,054,432.65 §7备查文件目录 7.1备查文件目录 1、南方稳健成长证券投资基金基金合同。 2、南方稳健成长证券投资基金托管协议。 3、南方稳健成长证券投资基金 2010年 4季度报告原文。 7.2存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦 31-33层 8.3查阅方式 网站：http://www.nffund.com 第 10 页共 10 页 中财网
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