[公告]海富精选：2010年第四季度报告
海富通精选证券投资基金2010 年第4 季度报告 第 1 页共 13 页 海富通精选证券投资基金2010年第4季度报告 2010年12月31日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年一月二十一日 海富通精选证券投资基金2010 年第4 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年1 月20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010 年10 月1 日起至2010 年12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通精选混合 基金主代码 519011 交易代码 519011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年8月22日 报告期末基金份额总额 9,557,819,490.68份 投资目标 本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的 投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前 提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。 投资策略 本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产 配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动 的精选证券，以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是 本基金投资策略的重点。 海富通精选证券投资基金2010 年第4 季度报告 3 业绩比较基准 MSCI China A指数×65％＋上证国债指数×35％ 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力 争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券，识别和 控制风险，实现风险限度内的超额回报。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益422,090,487.89 2.本期利润578,112,749.48 3.加权平均基金份额本期利润0.0624 4.期末基金资产净值9,060,775,611.82 5.期末基金份额净值0.9480 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ①-③ ②-④ 海富通精选证券投资基金2010 年第4 季度报告 4 ④ 过去三个月7.52% 1.35% 4.35% 1.13% 3.17% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 海富通精选证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003 年8 月22 日至2010 年12 月31 日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期。本基金自2007 年6 月 28 日至2007 年9 月29 日，为持续营销后建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到 本基金合同第十八条（三）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名职务限 任职日期离任日期 证券从业 年限 说明 海富通精选证券投资基金2010 年第4 季度报告 5 陈洪 本基金的 基金经 理；海富 通中国海 外股票 （QDII） 基金基金 经理；副 总经理； 投资总监 2003-8-22 - 18年 中国国籍，硕士，持有基金从业 人员资格证书。历任君安证券有 限公司投资经理、广东发展银行 深圳分行业务经理、富通基金管 理亚洲有限公司基金经理。2003 年4月至今任海富通基金管理有 限公司投资总监兼海富通精选混 合基金基金经理，2005年7月至 2006年9月任海富通股票基金基 金经理，2006年3月至9月任海富 通收益增长混合基金基金经理， 2006年5月起，任海富通基金管理 有限公司副总经理，2007年2月至 2007年8月任海富通风格优势股 票基金基金经理，2007年4月至 2007年8月任海富通精选贰号混 合基金基金经理，2008年6月起兼 任海富通中国海外股票（QDII） 基金基金经理。 丁俊 本基金的 基金经 理；海富 通精选贰 号混合基 金基金经 理 2007-8-6 - 8年 中国国籍，硕士，持有基金从业 人员资格证书。2002年7月至2006 年4月就职于平安资产管理公司， 曾任权益投资部研究主管，2006 年4月加入海富通基金管理有限 公司，任海富通精选混合基金和 海富通风格优势股票基金基金经 理助理，2007年8月至今任海富通 精选混合和海富通精选贰号混合 基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定 之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法 海富通精选证券投资基金2010 年第4 季度报告 6 律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控 确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建 立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据基金合同，公司旗下精选基金和精选贰号基金投资风格相似。本报告期内，两基金 净值增长率分别为：精选基金7.52%、精选贰号基金6.63%，两者净值增长率之差的绝对值 为0.89%，低于5%。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A 股市场10 月份在美国货币新一轮量化宽松的货币政策刺激下，周期类股票带领指数 出现一波放量普涨。但在之后的两个月内，伴随着央行准备金上调和加息，对宏观紧缩的担 忧给市场造成了一定影响，股指出现了明显的回落。行业方面，采掘、电子、有色金属涨幅 靠前，金融、房地产、商业贸易表现不佳。 2010 年第四季度本基金在资产配置上继续保持股票资产的高仓位，而在结构上减持了 部分食品饮料等防御资产、逢低增持了基本金属、地产、高铁等类别资产。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为7.52%，同期业绩比较基准收益率为4.35%，基金净值 跑赢业绩比较基准3.17 个百分点。 4.4.3 市场展望和投资策略 展望未来，我们认为经济周期面临的波动比较剧烈，欧债危机、美国通胀预期加强以及 全球库存周期等都对中国经济产生较大的影响。而我国的经济转型能否成功也取决于政策能 海富通精选证券投资基金2010 年第4 季度报告 7 否进一步发挥强有力的作用。从政府看重的GDP 季调环比指标来看，我国经济已经出现偏热 的现象。从资金面来看，公募基金、阳光私募和券商集合理财的资产规模变化并不大，而市 场已经迎来了全流通时代。我们认为一季度股市面临的政策面依然趋于严厉。 基于上述判断，在行业选择上，我们将继续偏于选择受益于全球资金充裕的资源类行业， 同时我们也继续在国家经济转型政策扶持的新兴行业中精选板块和个股，并希望从上市公司 年报中发掘业绩优良未来成长性较好的品种。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资7,115,500,949.32 78.02 其中：股票7,115,500,949.32 78.02 2 固定收益投资1,855,656,200.00 20.35 其中：债券1,855,656,200.00 20.35 资产支持证券- - 3 金融衍生品投资- - 4 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计113,163,058.79 1.24 6 其他各项资产35,369,521.10 0.39 7 合计9,119,689,729.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 海富通精选证券投资基金2010 年第4 季度报告 8 A 农、林、牧、渔业244,599,592.22 2.70 B 采掘业- - C 制造业3,247,839,827.25 35.85 C0 食品、饮料547,539,463.06 6.04 C1 纺织、服装、皮毛83,392,955.61 0.92 C2 木材、家具- - C3 造纸、印刷- - C4 石油、化学、塑胶、 塑料 66,115,477.76 0.73 C5 电子416,997,674.12 4.60 C6 金属、非金属581,249,715.34 6.42 C7 机械、设备、仪表1,080,144,847.88 11.92 C8 医药、生物制品421,599,820.48 4.65 C99 其他制造业50,799,873.00 0.56 D 电力、煤气及水的生产和 供应业 - - E 建筑业196,451,319.06 2.17 F 交通运输、仓储业84,450,000.00 0.93 G 信息技术业603,532,602.58 6.66 H 批发和零售贸易370,539,167.08 4.09 I 金融、保险业1,409,602,102.25 15.56 J 房地产业538,006,338.88 5.94 K 社会服务业- - L 传播与文化产业- - M 综合类420,480,000.00 4.64 合计7,115,500,949.32 78.53 海富通精选证券投资基金2010 年第4 季度报告 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601989 中国重工50,000,451 589,505,317.29 6.51 2 601318 中国平安8,000,635 449,315,661.60 4.96 3 600406 国电南瑞6,000,189 432,373,619.34 4.77 4 600415 小商品城12,000,000 420,480,000.00 4.64 5 000002 万科A 50,000,354 411,002,909.88 4.54 6 000858 五粮液7,000,000 242,410,000.00 2.68 7 000630 铜陵有色6,000,774 210,327,128.70 2.32 8 600518 康美药业10,000,000 197,100,000.00 2.18 9 000789 江西水泥15,000,916 185,711,340.08 2.05 10 601601 中国太保8,000,076 183,201,740.40 2.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券132,416,200.00 1.46 2 央行票据1,076,870,000.00 11.88 3 金融债券646,370,000.00 7.13 其中：政策性金融债646,370,000.00 7.13 4 企业债券- - 5 企业短期融资券- - 6 可转债- - 7 其他- - 8 合计1,855,656,200.00 20.48 海富通精选证券投资基金2010 年第4 季度报告 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 1001095 10央票95 6,000,000 580,800,000.00 6.41 2 030201 03国开01 3,500,000 347,970,000.00 3.84 3 0801023 08央票23 2,500,000 250,450,000.00 2.76 4 100231 10国开31 2,000,000 198,400,000.00 2.19 5 1001060 10央票60 2,000,000 195,420,000.00 2.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金5,516,789.19 2 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息29,605,807.77 海富通精选证券投资基金2010 年第4 季度报告 11 5 应收申购款246,924.14 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计35,369,521.10 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公允 价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受 限情况 说明 1 600518 康美药业197,100,000.00 2.18 配股期 间连续 停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额8,822,353,434.75 本报告期基金总申购份额1,603,680,831.07 减：本报告期基金总赎回份额868,214,775.14 本报告期基金拆分变动份额- 本报告期期末基金份额总额9,557,819,490.68 §7 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003 年4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管 理公司。 从 2003 年8 月开始，海富通先后募集成立了15 只开放式基金。截至2010 年末，海富 海富通精选证券投资基金2010 年第4 季度报告 12 通管理的公募基金资产规模近472 亿元人民币。 作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2010 年末， 海富通为50 多家企业超过136 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户 资产管理业务资格的基金管理公司，截至2010 年末，海富通旗下专户理财管理资产规模超 过25 亿元。2004 年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资 组合担任投资咨询顾问，截至2010 年末，投资咨询业务规模近240 亿元人民币，海富通投 资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。 2010 年11 月25 日，海富通全资香港子公司——海富通资产管理（香港）有限公司正 式开业，注册资本为6000 万港元。经监管部门批复，海富通资产管理（香港）有限公司将 开展第四类（就证券提供意见）、第九类（提供资产管理）业务。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环 保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙 古库伦旗捐建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通精选证券投资基金的文件 （二）海富通精选证券投资基金基金合同 （三）海富通精选证券投资基金招募说明书 （四）海富通精选证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层本基金管理人办公 地址。 海富通精选证券投资基金2010 年第4 季度报告 13 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一一年一月二十一日 中财网
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