[公告]南方 300：2010年第四季度报告
南方沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 2010年 12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年 1月 21日 南方沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010年10月 1日起至 2010年 12月 31日止。 第 2 页共 10 页 南方沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 §2基金产品概况 基金简称 南方沪深 300指数 交易代码 202015 前端交易代码 202015 后端交易代码 202016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 3月 25日 报告期末基金份额总额1,708,467,053.03 份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风 险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平 均跟踪误差不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对沪深 300指 数的有效跟踪。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在 沪深 300指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份 股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因 基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或 因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟 踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围 之内。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基 金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方300”。 第 3 页共 10 页 南方沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2 010年 10月 1日－2010年 12月 31日） 1.本期已实现收益 74,435,322.992.本期利润 142,890,443.173.加权平均基金份额本期利润 0.09334.期末基金资产净值 1,982,042,662.955.期末基金份额净值 1.1601 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.82% 1.69% 6.31% 1.68% -0.49% 0.01% 第 4 页共 10 页 南方沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：由于本基金正式跟踪标的指数起始日为 2009年 5月 1日，因此上图未能体现本基金建仓期之 后拟合业绩基准的情况。 第 5 页共 10 页 南方沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 潘海宁 本基金 的基金 经理 2009年 3月 25日 -10年 会计学学士，具有基金从业资格。曾先 后任职于兴业证券股份有限公司、富国 基金管理有限公司。 2003年 3月加入南 方基金，历任行业研究员、基金开元经 理助理、投资部总监助理等职务。 2009 年 3月至今，任南方 300指数基金经理； 2009年 12月至今，任南方深成 ETF及 联接基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则，并严格按照《南 方沪深 300指数证券投资基金基金合同》的各项规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内,基金 运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 第 6 页共 10 页 南方沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，伴随着美国第二轮数量化宽松，国庆节后 A股市场迎来了强劲攀升，但随后由于国 内通胀抬头导致政策转向紧缩，使得市场由升转跌，回吐大部分涨幅，季度内沪深 300指数涨幅 为＋6.56％。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对 此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；②“首钢股份”、“辽通化工”、“泰达股份” 等长期停牌证券，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；③“双汇发展”报告期内 复牌连续涨停带来的正向偏离；④根据沪深 300指数年度成份股调整所进行调仓时带来的偏离。 本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、 精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之 相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。长 期而言，我们认为通过本基金进行定期定投不失为一种较为省心省力的投资方式。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 自本基金建仓完成至报告期末年化跟踪误差为0.778％，较好的完成了基金合同中控制年化 跟踪误差不超过4％的投资目标。 截至报告期末，本基金份额净值为 1.1601元，报告期内，份额净值增长率为+5.82％，同期 业绩基准增长率为+6.31％。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,873,088,659.00 94.26 其中：股票 1,873,088,659.00 94.26 2 固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 111,215,248.93 5.60 6 其他资产 2,940,014.05 0.15 7 合计 1,987,243,921.98 100.00 第 7 页共 10 页 南方沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,415,813.48 0.42 B 采掘业 233,627,751.00 11.79 C 制造业 642,358,276.49 32.41 C0 食品、饮料 100,201,256.85 5.06 C1 纺织、服装、皮毛 6,613,147.10 0.33 C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 2,232,372.00 0.11 C4 石油、化学、塑胶、塑料 45,618,915.16 2.30 C5 电子 9,133,157.00 0.46 C6 金属、非金属 172,804,693.50 8.72 C7 机械、设备、仪表 230,326,813.32 11.62 C8 医药、生物制品 68,989,568.66 3.48 C99 其他制造业 6,438,352.90 0.32 D 电力、煤气及水的生产和供应业 61,168,438.38 3.09 E 建筑业 59,502,150.43 3.00 F 交通运输、仓储业 86,003,981.29 4.34 G 信息技术业 59,535,205.53 3.00 H 批发和零售贸易 56,807,914.67 2.87 I 金融、保险业 504,744,714.33 25.47 J 房地产业 97,526,638.05 4.92 K 社会服务业 17,069,298.26 0.86 L 传播与文化产业 3,296,875.00 0.17 M 综合类 43,031,602.09 2.17 合计 1,873,088,659.00 94.50 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 1,189,742 66,815,910.72 3.37 2 600036 招商银行 4,391,088 56,249,837.28 2.84 3 601328 交通银行 8,130,238 44,553,704.24 2.25 4 600016 民生银行 8,020,509 40,262,955.18 2.03 5 601166 兴业银行 1,489,487 35,822,162.35 1.81 6 600000 浦发银行 2,547,473 31,563,190.47 1.59 7 600030 中信证券 2,472,138 31,124,217.42 1.57 8 601939 建设银行 6,747,654 30,971,731.86 1.56 9 601088 中国神华 1,171,187 28,940,030.77 1.46 10 000002 万 科Ａ 3,437,350 28,255,017.00 1.43 注：本基金本报告期末未持有积极投资。 第 8 页共 10 页 南方沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 536,224.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,233.21 5 应收申购款 2,380,556.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,940,014.05 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第 9 页共 10 页 南方沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,709,326,083.61 本报告期基金总申购份额 1,116,580,450.84 减:本报告期基金总赎回份额 1,117,439,481.42 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,708,467,053.03 §7备查文件目录 7.1备查文件目录 1、《南方沪深 300指数证券投资基金基金合同》。 2、《南方沪深 300指数证券投资基金托管协议》。 3、南方沪深 300指数证券投资基金 2010年第4季度报告原文。 7.2存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦 31-33楼 7.3查阅方式 网站：http://www.nffund.com 第 10 页共 10 页 中财网
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