[公告]南稳贰号：2010年第四季度报告
南方稳健成长贰号证券投资基金 2010年第 4季度报告 2010年 12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年 1月 21日 南方稳健成长贰号证券投资基金 2010年第 4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011年1月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。本报告期自 2010年 10月1日起至 2010年12月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方稳健成长贰号混合 交易代码 202002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年7月25日 报告期末基金份额总额 9,623,037,966.80 份 投资目标 本基金为稳健成长型基金，在控制投资风险并保持基金 投资组合良好的流动性的前提下，力求使该为投资者提 供稳健和长期稳定的资本利得。 投资策略 在股票投资方面，本基金根据上市公司的获利能力和成 长潜力，主要可以区分为价值型股票和成长型股票。本 基金明确界定了价值型和成长型股票的特征，并依据该 特征分别构造一个投资组合。本基金投资于这两个组合 内股票的比例不低于股票投资部分的80%。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证综合指数×80%+上证国债 指数×20%。 风险收益特征 本基金为混合基金，属证券投资基金中的风险收益适中 的品种。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南稳贰 号”。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 第 2 页共 10 页 南方稳健成长贰号证券投资基金 2010年第 4季度报告 主要财务指标 报告期（ 2010年 10月 1日 － 2010年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 94,254,227.812.本期利润 357,595,701.633.加权平均基金份额本期利润 0.03644.期末基金资产净值 5,502,872,145.485.期末基金份额净值 0.5718 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 损益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 6.58% 1.36% 4.62% 1.24% 1.96% 0.12% 第 3 页共 10 页 南方稳健成长贰号证券投资基金 2010年第 4季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 马北雁 本基金 基金经 理 2008年 4月 11日 -10 土壤学博士，具有基金从业资格。 曾先后担任广东省科学院助理研 究员、平安证券研究所农业和食品 饮料行业研究员、平安证券综合研 究所行业公司部副总经理等职务。 2005年 9月加入南方基金，2008 年 4月至今，任南方稳健基金经理； 2008年 4月至今，任南稳贰号基金 经理。 张慎平 本基金 基金经 理 2010年 1月 30日 -7 注册金融分析师（CFA），经济学硕 士，具有基金从业资格。 2003年加 入南方基金，负责石化化工、建筑 第 4 页共 10 页 南方稳健成长贰号证券投资基金 2010年第 4季度报告 建材行业研究， 2 008年 1月至 2010年 1月，任南方积配基金经理； 2008年 4月至今，任南方成份基金 经理； 2010年 1月至今，任南方稳 健基金经理； 2010年 1月至今，任 南稳贰号基金经理。 李源海 本基金 的基金 经理 2010年 7月 15日 -9 经济学硕士，具有基金从业资格。 曾任职于中国银行深圳分行、湘财 证券有限责任公司投资银行部及 证券投资部； 2002年起进入基金行 业，历任万家基金管理有限公司 （原天同基金管理有限公司）研究 部高级经理、基金管理部基金经 理； 2004年 9月至 2005年 10月任 万家增强收益债券型证券投资基 金（原天同保本增值证券投资基 金）基金经理； 2006年 7月至 2007 年 7月任申万巴黎收益宝货币市场 基金基金经理；2006年 2月至 2009 年 8月，任申万巴黎盛利强化配置 混合型证券投资基金基金经理； 2008年 7月至 2009年 8月，任申 万巴黎竞争优势股票型证券投资 基金基金经理。 2009年 8月，加入 南方基金，任职于产品开发部； 2010年 1月至今，担任南方基金投 资部副总监、南方积配基金经理； 2010年 7月至今，任南方稳健、南 稳贰号基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各 项实施准则、《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有 人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同 的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 第 5 页共 10 页 南方稳健成长贰号证券投资基金 2010年第 4季度报告 意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，我司分析了两支 投资风格相近的基金――南方稳健基金和南方稳健贰号基金的业绩表现差异。在本报 告期内，上述两支基金业绩表现差异在5%之内。 基金名称 本报告期净值增长率 差异 南方稳健 6.06% 0.52 % 南稳贰号 6.58% 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4季度伊始，美国启动第二轮量化宽松政策，原油期货站上 90美元，黄金、铜等 大宗商品创出历史新高，通胀成为现实。人民币升值预期再起，热钱流入加大，煤炭、 有色等资源品大幅上涨，银行、保险、地产也因资产属性而反弹。10月份 CPI同比上 涨4.4%，宏观调控压力出现，市场反弹中止并转为下行，11月份 CPI再创新高，货 币政策继续趋紧。银行地产下跌，而煤炭、大宗商品因国际价格上涨而保持强势。 本期内，基金增加了煤炭、地产、建材的配置，并进一步提高了装备制造、节能 环保和信息技术的持仓比例，适度降低了医药、食品饮料和商业零售等大消费的比例， 考虑到美国经济复苏态势，减持了黄金板块配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本期基金净值上涨6.58%， 略跑赢上证指数5.74%的涨幅。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下阶段，国内通胀压力仍大、宏观调控措施难以退出，这会成为市场整体估 值中枢和结构变化的最大不确定变量。本基金将从成长确定性和估值安全性两个方面 调整组合，密切关注海外经济复苏情况、国内宏观政策变动等造成的市场整体估值水 平的结构变化。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 第 6 页共 10 页 南方稳健成长贰号证券投资基金 2010年第 4季度报告 1 权益投资 4,189,076,534.57 75.24 其中：股票 4,189,076,534.57 75.24 2 固定收益投资 1,131,504,324.60 20.32 其中：债券 1,131,504,324.60 20.32 资产支持证券 - 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 227,159,712.84 4.08 6 其他资产 20,192,636.68 0.36 7 合计 5,567,933,208.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 3,688,474.28 0.07 B 采掘业 234,200,297.36 4.26 C 制造业 2,508,281,620.65 45.58 C0 食品、饮料 380,701,975.75 6.92 C1 纺织、服装、皮毛 101,709,886.68 1.85 C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 229,356,657.81 4.17 C5 电子 6,967,664.20 0.13 C6 金属、非金属 307,928,481.22 5.60 C7 机械、设备、仪表 1,242,515,816.25 22.58 C8 医药、生物制品 239,101,138.74 4.35 C99 其他制造业 -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 59,907,001.71 1.09 E 建筑业 70,928,134.20 1.29 F 交通运输、仓储业 -- G 信息技术业 401,453,874.46 7.30 H 批发和零售贸易 229,794,312.93 4.18 I 金融、保险业 426,113,921.90 7.74 J 房地产业 205,924,651.24 3.74 K 社会服务业 17,660,656.20 0.32 L 传播与文化产业 873,557.64 0.02 M 综合类 30,250,032.00 0.55 合计 4,189,076,534.57 76.13 第 7 页共 10 页 南方稳健成长贰号证券投资基金 2010年第 4季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000895 双汇发展 2,287,623 199,023,201.00 3.62 2 000425 徐工机械 3,287,001 188,016,457.20 3.42 3 600036 招商银行 12,245,216 156,861,216.96 2.85 4 601318 中国平安 2,654,408 149,071,553.28 2.71 5 002073 软控股份 4,559,992 121,706,186.48 2.21 6 600123 兰花科创 2,325,675 109,492,779.00 1.99 7 002123 荣信股份 2,182,538 103,670,555.00 1.88 8 600271 航天信息 3,710,280 102,069,802.80 1.85 9 600875 东方电气 2,898,174 101,146,272.60 1.84 10 601699 潞安环能 1,686,124 100,560,435.36 1.83 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 96,798,076.00 1.76 2 央行票据 556,155,150.00 10.11 3 金融债券 478,550,000.00 8.70 其中：政策性金融债 478,550,000.00 8.70 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 -- 6 可转债 1,098.60 0.00 7 其他 -- 8 合计 1,131,504,324.60 20.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 080220 08国开 20 5,000,000 478,550,000.00 8.70 2 0801029 08央行票据 29 1,000,000 100,240,000.00 1.82 3 0801017 08央行票据 17 1,000,000 100,120,000.00 1.82 4 1001021 10央行票据 21 1,000,000 97,810,000.00 1.78 5 1001058 10央行票据 58 1,000,000 97,280,000.00 1.77 第 8 页共 10 页 南方稳健成长贰号证券投资基金 2010年第 4季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,890,802.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,697,216.57 5 应收申购款 604,617.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,192,636.68 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元 ) 占基金资产净值比例 （％） 1 113001 中行转债 1,098.60 0.00 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 10,162,899,513.80 第 9 页共 10 页 南方稳健成长贰号证券投资基金 2010年第 4季度报告 本报告期基金总申购份额 61,642,141.43 减:本报告期基金总赎回份额 601,503,688.43 本报告期期末基金份额总额 9,623,037,966.80 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》。 2、《南方稳健成长贰号证券投资基金托管协议》。 3、南方稳健成长贰号证券投资基金 2010年 4季度报告原文。 7.2 存放地点 深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦 31-33层 7.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com 第 10 页共 10 页 中财网
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