[公告]华宝大盘：2010年第四季度报告
华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 2010年第 4季度报告 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 2010年第 4季度报告 2010年 12月 31日 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 2011年 1月 21日 1 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 2010年第 4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年 1月18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010年 10月1日起至12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业大盘精选股票 基金主代码 240011 交易代码 240011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月7日 报告期末基金份额总额 915,990,786.85份 投资目标 在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比 较基准。 投资策略 本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景，注重价值挖 掘，通过定量与定性相结合的个股精选策略精选个股，通过对 宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识，调整 股票资产在不同行业的投资比例。本基金的大盘股指沪深A股 2 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 2010年第 4季度报告 按照流通市值从大至小排名在前 1/3的股票。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年 10月 1日 -2010年 12月 31日 ) 1.本期已实现收益 81,653,771.97 2.本期利润 60,450,703.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0677 4.期末基金资产净值 1,639,035,446.39 5.期末基金份额净值 1.7894 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③②－④ 过去 3个月 5.35% 1.70% 5.31% 1.42% 0.04% 0.28% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008年 10月 7日至 2010年 12月 31日） 3 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 2010年第 4季度报告 注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6个月内达到规定的资产组合，截至 2009年 4月 7日，本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 范红兵 本基金基 金经理、 华宝兴业 行业精选 股票基金 经理 2010-7-28 -10年 硕士。曾在南方证券股份 有限公司、中新苏州工业 园创业投资有限公司和 平安证券股份有限公司 从事证券研究、风险投资 工作，于 2007年 7月加 入华宝兴业基金管理有 限公司，先后任高级分析 师、基金经理助理。 2009 年2月至 2010年9月任 华宝兴业行业精选股票 型证券投资基金基金经 理，2010年 7月起任华 宝兴业大盘精选股票型 证券投资基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 4 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 2010年第 4季度报告 基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相 关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险，大盘精选证券投资基金在短期内出现过个股投资比例略高 于 10%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额 外风险或损失。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、 每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。 本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向 交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在 2010 年四季度坚持在国民经济调结构、提高社会保障水平扩大内需和城镇化 中寻找投资机会，通过对内需消费型行业、七大新兴产业、中西部区域性产业转移的整体研 究，积极地寻找占据产业链上游附加值高的优势企业。从 10 月中下旬开始，本基金调整了 组合结构，降低了交运设备和有色的比重，增加了市场错杀的医药、信息服务、机械、建材 和电子行业的配置比重。考虑到经济全面复苏后，政府前期刺激计划有逐步退出的可能，同 时政府更多的政策会作用在扩大内需，调整经济结构，平衡区域发展等方面，通过精选个股， 所以不断为组合中加入符合上述投资逻辑的投资标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金单位净值为 1.7894元，四季度基金净值涨幅为5.35%，基金 基准增长率为5.31%，基金表现领先于基准。 4.4.3管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2011年，我们认为国内通胀水平、市场流动性预期、经济转型的力度、资产价格 5 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 2010年第 4季度报告 的变化等将成为影响国内资本市场新一年表现的主要因素，贯穿全年。明年物价上涨的趋势 将因劳动力成本的上升难以改变，未来中国将面临长期性的通胀水平。从全年时间周期考虑， 明年上半年 CPI将可能会出现冲高回落，但下半年很可能在偏紧政策适度放松和海外经济止 跌回升引发大宗商品价格的输入性通胀双重作用下再次出现超预期的通胀可能。流动性方 面，在 2010年 12月份中央经济工作会议提出将恢复稳健的货币政策下，我们认为明年的货 币政策会相对收紧，但从时间分布上很可能是前紧后松。2011年是“十二五”开局之年， “经济转型”仍是明年经济工作重点，经济发展方式转变引发的宏观经济走势变化以及产业 结构调整，决定了 2011年股市基本面的成色。在国内巨大的内需市场增长潜能、国内城市 化和工业化加快推进、消费仍处在高速增长阶段等综合因素影响下，2011年中国经济将继 续保持较高增速。 证券市场方面，国内经济复苏趋势确定，未来市场整体格局将是震荡向上，投资策略上 价值股估值反弹，成长股震荡整理、消化估值泡沫，等待时机。从行业配置上适度考虑行业 的均衡配置。明年一季度之前，调控通胀的政策紧缩风险加剧，二季度之后，随着通胀警报 的逐步解除，政策放松的期待会开始萌动，有助于股市企稳回升。行业配置方面，看好“十 二五规划”相关重点行业，重点关注高端装备制造业、医药、食品饮料、移动互联网等；同 时密切关注政策性的变化可能带来周期性蓝筹股的阶段性投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,403,133,753.86 84.91 其中：股票 1,403,133,753.86 84.91 2 固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 192,579,038.51 11.65 6 其他资产 56,807,568.12 3.44 7 合计 1,652,520,360.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 6 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 2010年第 4季度报告 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 58,886,183.95 3.59 B 采掘业 32,052,955.50 1.96 C 制造业 861,714,826.41 52.57 C0 食品、饮料 121,485,323.99 7.41 C1 纺织、服装、皮毛 -- C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 39,761,322.32 2.43 C5 电子 219,888,217.99 13.42 C6 金属、非金属 160,321,725.82 9.78 C7 机械、设备、仪表 139,644,997.35 8.52 C8 医药、生物制品 180,613,238.94 11.02 C99 其他制造业 -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- E 建筑业 41,661,073.92 2.54 F 交通运输、仓储业 -- G 信息技术业 239,930,347.31 14.64 H 批发和零售贸易 56,339,149.68 3.44 I 金融、保险业 43,530,907.68 2.66 J 房地产业 53,922,051.18 3.29 K 社会服务业 10,065,258.23 0.61 L 传播与文化产业 -- M 综合类 5,031,000.00 0.31 合计 1,403,133,753.86 85.61 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002230 科大讯飞 1,767,725 139,650,275.00 8.52 2 002436 兴森科技 1,793,548 120,365,006.28 7.34 3 600519 贵州茅台 409,882 75,385,497.44 4.60 4 000401 冀东水泥 2,459,273 58,112,620.99 3.55 5 601607 上海医药 2,637,297 57,598,566.48 3.51 6 000028 一致药业 1,683,834 55,566,522.00 3.39 7 000538 云南白药 834,918 50,429,047.20 3.08 8 600050 中国联通 8,700,000 46,545,000.00 2.84 9 601318 中国平安 775,123 43,530,907.68 2.66 10 002106 莱宝高科 558,285 36,986,381.25 2.26 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 7 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 2010年第 4季度报告 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序 需特别说明。 5.8.2 本基金股票投资的主要对象是大盘股，基金管理人建立有基金股票备 选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选 库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,437,510.52 2 应收证券清算款 54,411,274.01 3 应收股利 - 4 应收利息 51,634.03 5 应收申购款 907,149.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,807,568.12 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 2010年第 4季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 837,714,698 本报告期基金总申购份额 454,915,569.74 减：本报告期基金总赎回份额 376,639,480.89 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 915,990,786.85 注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同； 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书； 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 7.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。 7.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金 的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 二〇一一年一月二十一日 9 中财网
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