[公告]海富通海外：2010年第四季度报告
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010 年第4 季度报告 第 1 页共 16 页 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 2010年第4季度报告 2010年12月31日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年一月二十一日 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010 年第4 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年1 月20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2010 年10 月1 日起至2010 年12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通中国海外股票(QDII) 基金主代码 519601 交易代码 519601 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月27日 报告期末基金份额总额 206,180,487.33份 投资目标 本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国 概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管理人将深入研 究全球及内地经济状况以及政策导向，采取主动精选证券和 适度资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产 良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长 期最大化增值。 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010 年第4 季度报告 3 投资策略 根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市场的实 证分析，本基金管理人将基金的整体投资策略分为二个层 次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系 统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避 个券风险。主动精选证券是本基金投资策略的重点，本基金 不积极谋求寻找市场的拐点，主要从控制系统性风险出发适 度调整资产配置。 业绩比较基准 MSCI中国指数（以美元计价） 风险收益特征 本基金是股票型基金，其风险和收益高于货币基金、债券基 金和混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 BNP Paribas Investment Partners BE Holding 境外投资顾问中文名称 法国巴黎投资管理BE控股公司 境外资产托管人英文名称 The Bank of New York Mellon Corporation 境外资产托管人中文名称 纽约梅隆银行 注：本基金境外投资顾问法国巴黎投资管理BE控股公司原名为富通基金管理公司。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益21,235,717.93 2.本期利润24,110,519.71 3.加权平均基金份额本期利润0.1112 4.期末基金资产净值301,864,932.15 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010 年第4 季度报告 4 5.期末基金份额净值1.464 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月6.63% 1.24% -0.86% 1.17% 7.49% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008 年6 月27 日至2010 年12 月31 日） 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010 年第4 季度报告 5 注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末 本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制中规定的 各项比例； 2、本基金的业绩比较基准为MSCI 中国指数（美元计价），在与同期业绩进行比较时，该基 准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名职务限 任职日期离任日期 证券从业 年限 说明 陈洪 本基金的基 金经理；海 富通精选混 合基金基金 经理；副总 经理；投资 总监 2008-6-27 - 18年 中国国籍，硕士，持有基金 从业人员资格证书。历任君 安证券有限公司投资经理、 广东发展银行深圳分行业 务经理、富通基金管理亚洲 有限公司基金经理。2003年 4月至今任海富通基金管理 有限公司投资总监兼海富 通精选混合基金基金经理， 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010 年第4 季度报告 6 2005年7月至2006年9月任 海富通股票基金基金经理， 2006年3月至9月任海富通 收益增长混合基金基金经 理，2006年5月起，任海富 通基金管理有限公司副总 经理，2007年2月至2007年8 月任海富通风格优势股票 基金基金经理，2007年4月 至2007年8月任海富通精选 贰号混合基金基金经理， 2008年6月起兼任海富通中 国海外股票（QDII）基金基 金经理。 杨铭 本基金的基 金经理 2010-1-13 - 13年 中国籍，特许金融分析师 （CFA），经济学学士，持 有基金从业人员资格证书。 先后任职于香港东亚银行 上海分行、上海瀚蓝投资顾 问有限公司，2004年4月加 入海富通基金管理与限公 司，任股票分析师，2008年 6月至2010年1月任海富通 中国海外股票(QDII)基金基 金经理助理，2010年1月起 任海富通中国海外股票 (QDII)基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定 之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任 职务 证券从 业年限 说明 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010 年第4 季度报告 7 William de Vijlder 法国巴黎投资管理公 司投资总监 23年 全球投资总监，拥有Ghent 大学经济学位，经济学博士 学位。曾在1987-1989年担 任前比利时通用银行经济 师；1989年起担任通用银行 投资管理部首席投资策略 分析师；1997年起担任 Fimagen Belgium投资总 监；2000年起担任富通基金 管理公司（2010年3月29日 更名为法国巴黎投资管理 BE控股公司，BNP Paribas Investment Partners BE Holding） 董事总经理、全 球投资总监。现任法国巴黎 投资管理公司（BNP Paribas Investment Partners）投资总 监。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生 损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控 确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建 立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010 年第4 季度报告 8 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 全球股市在二零一零年第四季度开始受美联储实施二次量化宽松的利好预期推动而上 涨，进入十一月后受中国采取紧缩政策对抗通胀和欧洲主权债务危机再起波澜的影响而回 调，但随后在全球宏观经济数据良好的支持下一路震荡上行，最终取得可观的涨幅。发达市 场股市表现略好于新兴市场股市。海外中国股票先和全球股市一起上涨，进入十一月后由于 对国内通胀上升而引发政府紧缩政策的担忧而回调，不见回升，最终四季度略有下跌（以人 民币计价）。 报告期内，本基金股票仓位和个股的适时调整，及时抓住了市场波动提供的机会。寻机 增加了能源、医疗保健和可选消费行业的配置，减持了工业和金融行业的配置；消费品、医 疗保健和金融行业的选股贡献了较多的超额收益。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为6.63%，同期业绩比较基准收益率为-0.86％，基金净 值跑赢业绩比较基准7.49 个百分点。 4.5.3 市场展望和投资策略 展望二零一一年，发达国家和新兴市场国家将同时保持较快的经济增长动力，二次探底 的风险已经消失，发达经济体整体通胀的压力不大，但新兴市场经济体继续面临较大的通货 膨胀压力，因此发达经济体的宽松货币政策将持续，而新兴市场经济体适度的收紧政策是合 理的、可预期的。全球经济仍在再平衡之中，中国经济处于转型之中，全球流动性依然充裕， 包括中国在内的部分新兴市场经济体面对持续的通胀压力短期内需要采取更坚决的收紧政 策。全球股市估值依然略低于历史平均水平。 对于二零一一年第一季度的市场判断，我们持谨慎乐观的态度。在投资上我们将灵活应 对市场变化，坚持深入挖掘受益于全球经济增长、中国内需拉动和经济转型的行业和公司， 更强调结构性的机会和个股的基本面研究。 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010 年第4 季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（人民币元） 占基金总资 产的比例（%） 1 权益投资261,369,411.86 85.90 其中：普通股261,369,411.86 85.90 存托凭证- - 2 基金投资- - 3 固定收益投资- - 其中：债券- - 资产支持证券- - 4 金融衍生品投资- - 其中：远期- - 期货- - 期权- - 权证- - 5 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 6 货币市场工具- - 7 银行存款和结算备付金合计24,159,922.08 7.94 8 其他各项资产18,733,151.00 6.16 9 合计304,262,484.94 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010 年第4 季度报告 10 中国香港246,975,768.09 81.82 新加坡14,393,643.77 4.77 合计261,369,411.86 86.58 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证 券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 10能源60,863,314.63 20.16 15原材料39,467,214.89 13.07 25非日常生活消费品53,438,621.55 17.70 35医疗保健26,375,498.47 8.74 40金融51,376,047.77 17.02 45信息技术29,848,714.55 9.89 合计261,369,411.86 86.58 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 证券 代码 公司名称 （英文） 公司 名称 （中 文） 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 763 HK ZTE CORP-H 中兴 通讯 股份 香 港 证 中国 香港 800,000 21,060,058.90 6.98 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010 年第4 季度报告 11 有限 公司 券 交 易 所 2 857 HK PETROCHINA CO LTD-H 中国 石油 天然 气股 份有 限公 司 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 2,400,000 20,773,805.67 6.88 3 386 HK CHINA PETROLEUM & CH 中国 石油 化工 股份 有限 公司 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 3,000,000 19,015,392.99 6.30 4 914 HK ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 安徽 海螺 水泥 股份 有限 公司 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 550,000 17,079,349.95 5.66 5 TIAN SP TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO-S 天津 中新 药业 集团 新 加 坡 证 新加 坡 2,442,000 14,393,643.77 4.77 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010 年第4 季度报告 12 股份 有限 公司 券 交 易 所 6 1833 HK INTIME DEPARTMENT STORE 银泰 百货 （集 团） 有限 公司 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 1,400,000 13,549,319.45 4.49 7 3988 HK BANK OF CHINA LTD 中国 银行 股份 有限 公司 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 3,500,000 12,225,398.27 4.05 8 921 HK HISENSE KELON ELEC HLD-H 海信 科龙 电器 股份 有限 公司 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 2,400,000 10,530,029.45 3.49 9 587 HK HUA HAN BIO-PHARMACEUTICA L H 华瀚 生物 制药 控股 香 港 证 券 中国 香港 4,468,800 10,050,923.33 3.33 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010 年第4 季度报告 13 有限 公司 交 易 所 10 1088 HK CHINA SHENHUA ENERGY 中国 神华 能源 股份 有限 公司 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 360,000 9,998,416.31 3.31 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010 年第4 季度报告 14 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号名称金额（人民币元） 1 存出保证金- 2 应收证券清算款18,521,787.63 3 应收股利95,179.20 4 应收利息2,147.56 5 应收申购款114,036.61 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计18,733,151.00 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额253,060,575.42 本报告期基金总申购份额22,047,976.76 减：本报告期基金总赎回份额68,928,064.85 本报告期基金拆分变动份额- 本报告期期末基金份额总额206,180,487.33 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010 年第4 季度报告 15 §7 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003 年4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管 理公司。 从2003 年8 月开始，海富通先后募集成立了15 只开放式基金。截至2010 年末，海富 通管理的公募基金资产规模近472 亿元人民币。 作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2010 年末， 海富通为50 多家企业超过136 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户 资产管理业务资格的基金管理公司，截至2010 年末，海富通旗下专户理财管理资产规模超 过25 亿元。2004 年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资 组合担任投资咨询顾问，截至2010 年末，投资咨询业务规模近240 亿元人民币，海富通投 资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。 2010 年11 月25 日，海富通全资香港子公司——海富通资产管理（香港）有限公司正 式开业，注册资本为6000 万港元。经监管部门批复，海富通资产管理（香港）有限公司将 开展第四类（就证券提供意见）、第九类（提供资产管理）业务。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环 保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙 古库伦旗捐建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通中国海外精选股票型证券投资基金的文件 （二）海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同 （三）海富通中国海外精选股票型证券投资基金招募说明书 （四）海富通中国海外精选股票型证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通中国海外精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010 年第4 季度报告 16 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层本基金管理人办公 地址。 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一一年一月二十一日 中财网
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