[公告]华富优选：2010年第四季度报告
华富竞争力优选混合型证券投资基金 2010 年第 4季度报告 2010年 12月31日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年 1月 21日 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2010年第 4季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2010年 10月1日至 2010年 12月 31日。 §2基金产品概况 基金简称 华富竞争力优选混合 交易代码 410001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 3月 2日 报告期末基金份额总额 1,883,229,090.66 份 投资目标 本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券 的投资策略，对基金投资风险的控制遵循“事前防 范、事中控制、事后评估”的风险控制程序，运用华 富 PMC选股系统，力求实现基金资产的中长期稳定增 值. 投资策略 在资产配置方面，采用自上而下的方法，确定各类资 产的权重；在行业及股票选择方面，利用自身开发的 “华富 PMC选股系统”进行行业及股票综合筛选；在 债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益 率曲线，积极调整债券组合的久期结构。 业绩比较基准 60%×中信标普 300指数＋35%×中信标普全债指数 ＋5% ×同业存款利率 风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征 从长期平均来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债 券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资产配置 第 2 页共 10 页 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2010年第 4季度报告 与积极主动的精选证券，实现风险限度内的合理回 报。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2 010年 10月 1日－2010年 12月 31日） 1.本期已实现收益 183,864,461.532.本期利润 154,330,637.663.加权平均基金份额本期利润 0.07954.期末基金资产净值 1,470,520,616.755.期末基金份额净值 0.7809 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.84% 1.85% 3.50% 1.05% 7.34% 0.80% 第 3 页共 10 页 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2010年第 4季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为： 股票30%～90%、债券5%～65%、现金不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为 2005年 3月2 日至 9月 2日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了 《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限说明 任职日期 离任日期 张琦 华富竞争 力优选基 金基金经 2010年 6月 2日 -六年 英国里丁大学投资银 行专业硕士，六年证 券从业经验，2004年 第 4 页共 10 页 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2010年第 4季度报告 理8月至2 006年8月在 光大证券有限公司从 事证券研究工作， 2006年 8月至 2010年 3月在银华基金管理 有限公司从事证券研 究及专户投资工作， 2010年 4月加入我公 司。 注：这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及 本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富竞争力、华富策略精选和华富价值增长的基金合同，华富竞争力、华富策略精选和 华富价值增长都属于混合型基金， 2010年四季度，华富竞争力、华富策略精选和华富价值增长 的净值增长率分别为10.84%、16.65%与9.00%。三只基金的差异主要由资产配置和行业配置的差 异造成。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 第 5 页共 10 页 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2010年第 4季度报告 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2010年四季度，不断注入的流动性并没有带来经济的快速恢复，却是 CPI的快速上涨。为了 抑制通胀，中国央行采取了高密度的货币紧缩政策，使得国内的流动性预期又发生了剧烈转折， 股市创出年内新高后快速回落。从 10月份的强势普涨，到 11月创业板及中小板创出历史新高， 再到 12月大盘股中的房地产、有色、煤炭等，大盘在一个季度内走了个轮回。 本季度前期，投资组合集中于创业板及代表新兴产业发展方向的中小板高成长类个股，收益 较好。后期由于中小市值股票出现调整，及时降低了仓位，但还是遭受到了较大的打击。在 12 月的最后几个交易日，我们对于明年初情况的判断相对谨慎，仓位控制得较低，偏于保守。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金于 2005年3月2日正式成立。截止 2010年 12月 31日,本基金份额净值为 0.7809元, 累计份额净值为 2.1710元．报告期,本基金份额净值增长率为10.84%,同期业绩比较基准收益率 为 3.50%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011年一季度，资源类的周期性股票的阶段性机会要把握，这块长期因素要看美国经济的恢 复程度，阶段性地包括中美之间政治因素对于汇率的影响，进而影响大宗商品的价格。 更大的机会仍然来自于战略性产业，但市场的格局应该会更复杂，因此选择各个子行业的龙 头公司进行配置，同时根据通胀的控制情况进行投资品种的切换是我们当前的思路。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,109,499,361.55 72.23 其中：股票 1,109,499,361.55 72.23 2 固定收益投资 83,259,227.30 5.42 其中：债券 83,259,227.30 5.42 资产支持证券 - 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售 -- 第 6 页共 10 页 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2010年第 4季度报告 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 335,933,120.84 21.87 6 其他资产 7,323,349.31 0.48 7 合计 1,536,015,059.00 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 57,979,126.05 3.94 B 采掘业 35,665,000.00 2.43 C 制造业 448,084,357.40 30.47 C0 食品、饮料 -- C1 纺织、服装、皮毛 -- C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 55,226,111.98 3.76 C5 电子 63,166,277.99 4.30 C6 金属、非金属 148,314,270.63 10.09 C7 机械、设备、仪表 121,955,150.10 8.29 C8 医药、生物制品 31,394,000.00 2.13 C99 其他制造业 28,028,546.70 1.91 D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- E 建筑业 16,400,000.00 1.12 F 交通运输、仓储业 -- G 信息技术业 334,390,461.19 22.74 H 批发和零售贸易 98,325,168.40 6.69 I 金融、保险业 -- J 房地产业 13,232,191.56 0.90 K 社会服务业 90,556,706.50 6.16 L 传播与文化产业 14,866,350.45 1.01 M 综合类 -- 合计 1,109,499,361.55 75.45 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300055 万邦达 668,705 90,475,786.50 6.15 第 7 页共 10 页 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2010年第 4季度报告 2 002277 友阿股份 2,499,802 59,495,287.60 4.05 3 600406 国电南瑞 712,912 51,372,438.72 3.49 4 600498 烽火通信 1,075,873 44,498,107.28 3.03 5 600511 国药股份 1,565,721 38,829,880.80 2.64 6 002041 登海种业 526,901 34,728,044.91 2.36 7 002313 日海通讯 558,942 32,250,953.40 2.19 8 601808 中海油服 1,250,000 31,925,000.00 2.17 9 300132 青松股份 885,708 31,584,347.28 2.15 10 000050 深天马Ａ 2,084,931 31,190,567.76 2.12 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 -- 2 央行票据 -- 3 金融债券 -- 其中：政策性金融债 -- 4 企业债券 26,674,530.00 1.81 5 企业短期融资券 -- 6 可转债 56,584,697.30 3.85 7 其他 -- 8 合计 83,259,227.30 5.66 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 110003 新钢转债 330,000 38,025,900.00 2.59 2 113001 中行转债 130,000 14,281,800.00 0.97 3 115002 国安债 1 150,000 13,486,500.00 0.92 4 126008 08上汽债 66,920 6,058,936.80 0.41 5 110078 澄星转债 23,680 2,870,963.20 0.20 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 8 页共 10 页 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2010年第 4季度报告 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,362,425.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 444,422.81 5 应收申购款 516,501.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,323,349.31 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元 ) 占基金资产净值比例 （％） 1 110003 新钢转债 38,025,900.00 2.59 2 113001 中行转债 14,281,800.00 0.97 3 110078 澄星转债 2,870,963.20 0.20 4 110007 博汇转债 247,121.60 0.02 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 第 9 页共 10 页 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2010年第 4季度报告 5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,014,509,341.29 本报告期期间基金总申购份额 19,915,412.67 减:本报告期期间基金总赎回份额 151,195,663.30 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,883,229,090.66 §7备查文件目录 7.1备查文件目录 1、华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同 2、华富竞争力优选混合型证券投资基金托管协议 3、华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富竞争力优选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 第 10 页共 10 页 中财网
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