[公告]海富债券：2010年第四季度报告
海富通稳健添利债券型证券投资基金2010 年第4 季度报告 第 1 页共 12 页 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2010年第4季度报告 2010年12月31日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年一月二十一日 海富通稳健添利债券型证券投资基金2010 年第4 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年1 月20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2010 年10 月1 日起至2010 年12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通稳健添利债券 基金主代码 519023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月24日 报告期末基金份额总额 392,904,562.16份 投资目标 在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增 值。 投资策略 本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取 久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略，发 现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和 风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 下属两级基金的交易代码 519024 519023 报告期末下属两级基金的份额总 额 206,024,783.62份 186,879,778.54份 海富通稳健添利债券型证券投资基金2010 年第4 季度报告 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 主要财务指标 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 1.本期已实现收益 29,456,503.15 8,236,642.09 2.本期利润 9,516,414.76 1,134,991.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0124 0.0057 4.期末基金资产净值 223,737,309.55 202,773,705.70 5.期末基金份额净值 1.086 1.085 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）海富通稳健添利债券型证券投资基金于2009 年3 月13 日刊登公告，自2009 年3 月18 日起 增加一种新的收费模式-Ａ类收费模式，该类别收取申购费和赎回费，不收取销售服务费。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通稳健添利债券A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月0.08% 0.37% -2.26% 0.14% 2.34% 0.23% 2、海富通稳健添利债券C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月0.08% 0.37% -2.26% 0.14% 2.34% 0.23% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 海富通稳健添利债券型证券投资基金2010 年第4 季度报告 4 海富通稳健添利债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通稳健添利债券A： （2009 年3 月18 日至2010 年12 月31 日） 2．海富通稳健添利债券C： （2008 年10 月24 日至2010 年12 月31 日） 注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的 各项投资比例已达到基金合同第十一章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。 海富通稳健添利债券型证券投资基金2010 年第4 季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名职务限 任职日期离任日期 证券从业 年限 说明 邵佳民 本基金 的基金 经理； 海富通 强化回 报混合 基金基 金经 理；海 富通稳 固收益 债券基 金基金 经理； 固定收 益组合 管理部 总监 2008-10-24 - 13年 中国国籍,硕士,持有基金从业人 员资格证书。历任海通证券公司 固定收益部债券业务助理、债券 销售主管、债券分析师、债券投 资部经理。2003年4月任海富通 基金管理有限公司固定收益分 析师,2005年1月至2008年1月担 任海富通货币基金基金经理。 2006年5月起任海富通强化回报 混合基金基金经理, 2007年10月 起任固定收益组合管理部总 监,2008年10月起兼任海富通稳 健添利债券基金基金经理，2010 年11月起兼任海富通稳固收益 债券基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日； 非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 海富通稳健添利债券型证券投资基金2010 年第4 季度报告 6 公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保 公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监 控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年第四季度，消费物价指数（CPI）突破了5%的水平，粮食、蔬菜等生活必需品价格 在多种因素的带动下连续上涨，提高了全社会的通货膨胀预期。中央银行在第四季度全面紧缩了 货币政策，三次上调存款准备金率，两次上调利率。 债券市场的走势先抑后扬，11 月下旬中长期债券收益率升到年度高点，此后由于预期12 月份资金面会有所改善，而且债券绝对收益率已较高，收益率有所下行，随后在12 月份由于再次 加息，收益率又有所反弹，但并未达到11 月下旬时的水平。四季度债券市场的整体趋势还是下跌。 股票市场在货币政策紧缩、新股IPO 等影响下先涨后跌，但总体有所上涨。可转换债券也伴随股 市而波动。 本基金在第四季度总体提高了信用债券的投资比例，降低可转换债券的投资比例，并大幅 度减少新股投资，对网下申购解禁的股票采取快速卖出策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通稳健添利债券C 类基金净值增长率为0.08%，同期业绩比较基准收益率 为-2.26%；海富通稳健添利债券A 类基金净值增长率为0.08%，同期业绩比较基准收益率为-2.26%。 4.4.3 市场展望和投资策略 本基金认为，2011 年上半年债券市场谨慎看淡。主要原因是，上半年消费物价指数仍处于 高水平，而且可能超出预期，从而迫使中央银行进行更严厉的紧缩。从收益率曲线看，债券市场 初步反映了50 个点的加息预期，但对利率风险的保护还不足够。另一方面在人民币升值的背景下， 三次以上加息的概率较小，而且通货膨胀最终能够得到控制，因此也不必要过于看空。债券组合 的剩余期限将保持在中等水平，重点投资对利率风险有一定抵御能力的信用债。 海富通稳健添利债券型证券投资基金2010 年第4 季度报告 7 股票市场整体上谨慎。主要原因是：上市公司的盈利增长可能低于市场预期；紧缩政策； 新股融资压力等。本基金对新股、可转债将谨慎投资，在市场稳定后再加大投资。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资44,053,951.66 8.26 其中：股票44,053,951.66 8.26 2 固定收益投资359,281,454.00 67.34 其中：债券359,281,454.00 67.34 资产支持证券- - 3 金融衍生品投资- - 4 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 5 银行存款和结算备付金合计21,439,255.75 4.02 6 其他各项资产108,756,954.42 20.38 7 合计533,531,615.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业- - B 采掘业- - C 制造业19,670,907.62 4.61 C0 食品、饮料4,418,474.06 1.04 C1 纺织、服装、皮毛- - C2 木材、家具- - C3 造纸、印刷- - C4 石油、化学、塑胶、塑料- - C5 电子2,356,461.90 0.55 海富通稳健添利债券型证券投资基金2010 年第4 季度报告 8 C6 金属、非金属- - C7 机械、设备、仪表10,016,720.46 2.35 C8 医药、生物制品2,879,251.20 0.68 C99 其他制造业- - D 电力、煤气及水的生产和供应业- - E 建筑业- - F 交通运输、仓储业- - G 信息技术业- - H 批发和零售贸易2,590,889.40 0.61 I 金融、保险业7,418,998.40 1.74 J 房地产业- - K 社会服务业- - L 传播与文化产业14,373,156.24 3.37 M 综合类- - 合计44,053,951.66 10.33 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 002490 山东墨龙430,239 9,955,730.46 2.33 2 601098 中南传媒729,188 8,735,672.24 2.05 3 002500 山西证券610,115 7,418,998.40 1.74 4 300133 华策影视48,599 5,637,484.00 1.32 5 002495 佳隆股份139,958 4,418,474.06 1.04 6 300142 沃森生物21,616 2,879,251.20 0.68 7 600998 九州通178,068 2,590,889.40 0.61 8 300127 银河磁体84,461 2,356,461.90 0.55 9 300159 新研股份500 34,990.00 0.01 10 002534 杭锅股份1,000 26,000.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 海富通稳健添利债券型证券投资基金2010 年第4 季度报告 9 1 国家债券105,664,000.00 24.77 2 央行票据68,467,000.00 16.05 3 金融债券- - 其中：政策性金融债- - 4 企业债券154,146,954.00 36.14 5 企业短期融资券- - 6 可转债31,003,500.00 7.27 7 其他- - 8 合计359,281,454.00 84.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 010112 21国债⑿ 700,000 70,504,000.00 16.53 2 1001021 10央行票据21 700,000 68,467,000.00 16.05 3 111055 09华西债390,000 38,524,200.00 9.03 4 115002 国安债1 400,000 35,964,000.00 8.43 5 126013 08青啤债300,000 26,574,000.00 6.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.8.3 其他资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金495,419.53 海富通稳健添利债券型证券投资基金2010 年第4 季度报告 10 2 应收证券清算款3,342,027.06 3 应收股利- 4 应收利息4,151,427.33 5 应收申购款100,768,080.50 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计108,756,954.42 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 113001 中行转债17,577,600.00 4.12 2 110007 博汇转债7,094,400.00 1.66 3 125731 美丰转债6,331,500.00 1.48 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情 况说明 1 002490 山东墨龙9,955,730.46 2.33 新 股流通受 限 2 601098 中南传媒8,735,672.24 2.05 新 股流通受 限 3 002500 山西证券7,418,998.40 1.74 新 股流通受 限 4 300133 华策影视5,637,484.00 1.32 新 股流通受 限 5 002495 佳隆股份4,418,474.06 1.04 新 股流通受 限 6 300142 沃森生物2,879,251.20 0.68 新 股流通受 限 7 600998 九州通2,590,889.40 0.61 新 股流通受 限 海富通稳健添利债券型证券投资基金2010 年第4 季度报告 11 8 300127 银河磁体2,356,461.90 0.55 新 股流通受 限 9 300159 新研股份34,990.00 0.01 新 股流通受 限 10 002534 杭锅股份26,000.00 0.01 新 股流通受 限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C 本报告期期初基金份额总额1,268,010,228.80 253,918,620.67 本报告期基金总申购份额127,554,048.68 34,625,433.96 减：本报告期基金总赎回份额1,189,539,493.86 101,664,276.09 本报告期基金拆分变动份额- - 本报告期期末基金份额总额206,024,783.62 186,879,778.54 §7 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003 年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从 2003 年8 月开始，海富通先后募集成立了15 只开放式基金。截至2010 年末，海富通管理 的公募基金资产规模近472 亿元人民币。 作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2010 年末，海富通 为50 多家企业超过136 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务 资格的基金管理公司，截至2010 年末，海富通旗下专户理财管理资产规模超过25 亿元。2004 年 末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问， 截至2010 年末，投资咨询业务规模近240 亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业 务之一。 2010 年11 月25 日，海富通全资香港子公司——海富通资产管理（香港）有限公司正式开业， 注册资本为6000 万港元。经监管部门批复，海富通资产管理（香港）有限公司将开展第四类（就 证券提供意见）、第九类（提供资产管理）业务。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计 划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐 建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的 海富通稳健添利债券型证券投资基金2010 年第4 季度报告 12 投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通稳健添利债券型证券投资基金的文件 （二）海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同 （三）海富通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书 （四）海富通稳健添利债券型证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通稳健添利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层本基金管理人办公地址。 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一一年一月二十一日 中财网
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