[公告]信诚深度：2010年第四季度报告
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2010年第四季度报告 2010年12月31日 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月18日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚深度价值股票(LOF) 基金主代码 165508 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2010年7月30日 报告期末基金份额总额 420,143,185.27份 投资目标 通过对公司基本面的研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘 具有深度价值的股票,以力争获取资本的长期增值。 投资策略 本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场 的中短期变化而改变。本基金的核心理念是价值投资,即投资于市场价 格低于其内在价值的股票。本基金的个股选择以“自下而上”为主,但 同时也将结合行业研究分析辅以“自上而下”的行业配置。在不同的市 场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避 市场风险。 业绩比较基准 80%×上证180指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收 益品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010年10月1日至2010年12月31日） 1.本期已实现收益 -5,374,442.83 2.本期利润 3,663,608.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0089 4.期末基金资产净值 440,416,097.16 5.期末基金份额净值 1.048 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2010年第4季度 0.96% 1.55% 4.52% 1.40% -3.56% 0.15% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年(本基金合同生效日为2010年7月30日)。 2、按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。本基金投资于股 票资产占基金资产的比例不低于60%,其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比 例不低于80%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于40%;现金或到 期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。截止本报告 期末,本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张锋 本基金基 金经理、信 诚盛世蓝 2010年7月30日 - 11 复旦大学经济学硕士。历任上海证券 有限公司行业研究员、兴业证券股份 有限公司行业研究员、上海融昌资产 筹股票的 基金经理、 股票投资 副总监 管理有限公司行业研究员。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚深 度价值股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约 定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内 部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来 落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公 开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例 分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度整体上指数出现了大幅震荡。初期,在美国QE2带来的国外流动性冲击和输入性通胀预期下,以 有色金属和煤炭股为主导,股市出现了大幅反弹。但随后的紧缩预期又使得指数明显下跌。由于10月份和 11月份披露的宏观数据显示通胀率快速上升,而消费增速和工业增加值增速有放缓趋势。这一数据组合也 印证了我们在3季报中的判断,即宏观“小复苏”并不意味着一轮新的强劲的上升周期启动。由于经济体 中的存量流动性极其充裕,政策放松之后的通胀压力很快上升,随后又会重新出现紧缩预期。11月初央行公 布的第三季度货币政策执行报告明确对国内经济增长和海外复苏表示乐观,提出货币条件要回归常态并关 注通胀压力。中央经济工作会议也将明年的货币政策定调为“稳健”。四季度连续两次加息和三次上调存 款准备金率,包括政府动用行政手段控制信贷和物价,我们认为显然进入了政策紧缩期。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 四季度本基金仍然处于建仓期内,出于对宏观的认识,我们主要在结构类资产上稳步建仓,同时在12月 份做了部分结构调整。本期净值增长0.96%,落后业绩基准3.56个百分点。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益类投资 377,797,140.95 80.88 其中：股票 377,797,140.95 80.88 2 固定收益类投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 57,121,679.17 12.23 6 其他资产 32,165,448.61 6.89 7 合计 467,084,268.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,885,500.00 1.11 B 采掘业 27,160,556.56 6.17 C 制造业 278,447,572.66 63.22 C0 食品、饮料 43,021,781.86 9.77 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 53,536,389.00 12.16 C6 金属、非金属 64,747,258.00 14.70 C7 机械、设备、仪表 18,096,451.55 4.11 C8 医药、生物制品 99,045,692.25 22.49 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 20,800,662.80 4.72 H 批发和零售贸易 3,576,000.00 0.81 I 金融、保险业 - - J 房地产业 33,191,848.93 7.54 K 社会服务业 9,735,000.00 2.21 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 377,797,140.95 85.78 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例(%) 1 002106 莱宝高科 479,959 31,797,283.75 7.22 2 600585 海螺水泥 860,000 25,524,800.00 5.80 3 600518 康美药业 1,119,926 22,073,741.46 5.01 4 000538 云南白药 359,903 21,738,141.20 4.94 5 600256 广汇股份 499,901 20,960,848.93 4.76 6 600276 恒瑞医药 351,655 20,944,571.80 4.76 7 600991 广汽长丰 1,306,603 18,096,451.55 4.11 8 002304 洋河股份 69,927 15,663,648.00 3.56 9 000423 东阿阿胶 300,000 15,330,000.00 3.48 10 002155 辰州矿业 419,893 15,082,556.56 3.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 59,280.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,868.34 5 应收申购款 32,092,300.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,165,448.61 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 600518 康美药业 22,073,741.46 5.01 配股期间停牌 2 600991 广汽长丰 18,096,451.55 4.11 因公司重大事项长期停牌 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 450,518,639.29 报告期期间基金总申购份额 186,492,970.32 减：报告期期间基金总赎回份额 216,868,424.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 420,143,185.27 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、信诚深度价值股票型证券投资基金（LOF）相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚深度价值股票型证券投资基金（LOF）基金合同 4、信诚深度价值股票型证券投资基金（LOF）招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 信诚基金管理有限公司 2011年1月21日 中财网
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