[公告]富国天丰：2010年第四季度报告
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2010年第4季度报告 2010年12月31日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2011年01月24日 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年1 月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至2010年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富国天丰强化债券封闭 基金主代码 161010 基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内封闭 运作，在交易所上市交易，基金合同生 效满三年后转为上市开放式。 基金合同生效日 2008年10月24日 报告期末基金份额总额（单位：份） 1,998,141,990.50 投资目标 本基金投资目标是在追求本金长期安 全的基础上，力争为基金份额持有人创 造较高的当期收益。 投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资 产进行动态的整体资产配置和类属资 产配置。一方面根据整体资产配置要求 通过积极的投资策略主动寻找风险中 蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且 符合流动性要求的合适投资品种；另一 方面通过风险预算管理、平均剩余期限 控制和个券信用等级限定等方式有效 控制投资风险，从而在一定的风险限制 范围内达到风险收益最佳配比。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中央国债登 记结算有限责任公司编制并发布的中 债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基 金中的低风险品种，其预期风险与收益 高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2010年10月01日-2010 年12月31日） 1.本期已实现收益 103,659,400.23 2.本期利润 23,869,703.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0119 4.期末基金资产净值 2,105,078,135.27 5.期末基金份额净值 1.054 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，基金交 易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.10% 0.25% -1.65% 0.11% 2.75% 0.14% 注：过去三个月指2010年10月1日－2010年12月31日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：截止日期为2010年12月31日。 本基金合同生效日为2008年10月24日，建仓期6个月，即从2008年10月24 日起至2009年4月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 饶刚 本基金基 金经理兼 任固定收 益部总经 理、富国天 利增长债 券投资基 金基金经 理、富国汇 利分级债 券型证券 投资基金 基金经理。 2008-10-24 － 12年 硕士，曾任职兴业证券投 资银行部；2003年7月任 富国基金管理有限公司债 券研究员，2006年1月至 今任富国天利基金经理， 2008年10月起兼任富国 天丰基金经理，2010年9 月起兼任富国汇利分级债 券基金经理。兼任公司固 定收益部总经理。具有基 金从业资格，中国国籍。 钟智伦 本基金基 金经理兼 任富国优 2008-10-24 － 17年 硕士，曾任平安证券部门 经理；上海新世纪投资服 务有限公司研究员；海通 化增强债 券型证券 投资基金 基金经理。 证券投资经理；2005年5 月任富国基金管理有限公 司债券研究员；2006年6 月至2009年3月任富国天 时基金经理；2008年10 月至今任富国天丰基金经 理；2009年6月起兼任富 国优化增强债券基金基金 经理。具有基金从业资格， 中国国籍。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基 金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证 券法》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者 减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和 运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基 金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交 易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出 现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 － 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年四季度经济数据显示，国内经济开始出现触底反弹的迹象，通胀压 力增大。在此背景下，债券市场四季度出现了一定幅度的调整，中债综合指数下 跌1.65%，股票市场则继续上涨，沪深300指数涨幅6.56%。 报告期内本基金主要投资于企业债、公司债、分离债等信用产品，并适量配 置可转换债券，选择性参与新股网下申购。债券投资的杠杆比例从期初的40%左 右逐步上升到期末的60%左右，由于债券市场的调整，本报告期信用产品对基金 净值增长的贡献有限，可转换债券和新股申购对基金净值贡献较大。 本报告期，基金分别在10月、11月、12月向基金持有人派发现金红利，每 10份基金单位分别派发现金红利0.16元、0.16元、0.20元。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金净值增长率为1.10%，业绩比较基准收益率为-1.65%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 180,985,517.95 4.89 其中：股票 180,985,517.95 4.89 2 固定收益投资 3,380,938,421.04 91.41 其中：债券 3,380,938,421.04 91.41 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 26,192,219.48 0.71 6 其他资产 110,556,578.11 2.99 7 合计 3,698,672,736.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 － － C 制造业 114,895,385.59 5.46 C0 食品、饮料 1,499,465.00 0.07 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 2,983,762.20 0.14 C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,878,292.28 0.47 C5 电子 57,513,922.61 2.73 C6 金属、非金属 9,546,909.35 0.45 C7 机械、设备、仪表 31,364,954.47 1.49 C8 医药、生物制品 2,108,079.68 0.10 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 7,248,251.40 0.34 F 交通运输、仓储业 14,975,248.08 0.71 G 信息技术业 3,060,673.66 0.15 H 批发和零售贸易 6,314,436.30 0.30 I 金融、保险业 24,486,202.80 1.16 J 房地产业 － － K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 10,005,320.12 0.48 M 综合类 － － 合计 180,985,517.95 8.60 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002528 英飞拓 670,000 34,531,800.00 1.64 2 601377 兴业证券 1,511,494 24,486,202.80 1.16 3 601018 宁波港 4,799,759 14,975,248.08 0.71 4 300118 东方日升 214,679 13,031,015.30 0.62 5 300124 汇川技术 66,298 9,273,764.24 0.44 6 002482 广田股份 85,515 7,248,251.40 0.34 7 002471 中超电缆 217,096 5,865,933.92 0.28 8 300133 华策影视 48,599 5,637,484.00 0.27 9 601177 杭齿前进 322,459 5,169,017.77 0.25 10 002496 辉丰股份 90,645 5,057,991.00 0.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 3,282,778,927.14 155.95 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 98,159,493.90 4.66 7 其他 － － 8 合计 3,380,938,421.04 160.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 112006 08万科G2 1,364,700 143,975,850.00 6.84 2 122033 09富力债 1,000,000 104,700,000.00 4.97 3 122944 09株城投 926,430 96,422,834.40 4.58 4 1080090 10蚌埠城投债 1,000,000 96,000,000.00 4.56 5 113001 中行转债 810,000 88,986,600.00 4.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,679,201.10 2 应收证券清算款 50,678,935.17 3 应收股利 － 4 应收利息 57,149,737.21 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 48,704.63 8 其他 － 9 合计 110,556,578.11 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113001 中行转债 88,986,600.00 4.23 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 002528 英飞拓 34,531,800.00 1.64 新股认购 2 601377 兴业证券 24,486,202.80 1.16 新股认购 3 300133 华策影视 5,637,484.00 0.27 新股认购 4 601177 杭齿前进 5,169,017.77 0.25 新股认购 5 002496 辉丰股份 5,057,991.00 0.24 新股认购 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 33,570,160.30 报告期期间买入总份额 － 报告期期间卖出总份额 － 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 33,570,160.30 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 1.68 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国天丰强化收益债券型证券投资基金的文件 2、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同 3、富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国天丰强化收益债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层 7.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2011年01月24日 中财网
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