[公告]长盛成长价值：2010年第四季度报告
长盛成长价值证券投资基金 2010年第 4季度报告 2010年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2011年1月24日 §1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年1月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2010年 10月 1日起至 2010年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛成长价值混合 交易代码 080001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年9月18日 报告期末基金份额总额 1,069,771,685.47 份 投资目标 本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制 风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长 期稳定增值。 投资策略 本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性 资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获 得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资 产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产 比例不低于5%。 业绩比较基准 中信标普 A股综合指数收益率×80%+中信标普国债指数 收益率×20% 风险收益特征 本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得 长期稳定的收益。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长盛成长价值证券投资基金2010年第4季度报告 第 1 页 共 10 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010年 10月 1日－2010年 12月 31日） 1.本期已实现收益 70,035,727.552.本期利润 65,570,984.003.加权平均基金份额本期利润 0.05684.期末基金资产净值 1,193,436,494.185.期末基金份额净值 1.116 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2010年 12月 31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.18% 1.28% 5.59% 1.36% -0.41% -0.08% 长盛成长价值证券投资基金2010年第4季度报告 第 2 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王雪松 本基金基金经 理，长盛同德主 题增长股票型证 券投资基金基金 经理，社保组合 组合经理。 2010年1月2 7 日 — 8年男，1968年 10月出生，中国国籍。 北京大学硕士。历任巨田证券有 限公司研究员、新世纪基金管理 公司研究员。200 7年 8月加入长 盛基金管理有限公司，曾任长盛 同德主题增长股票型证券投资基 金基金经理助理，行业研究员， 现任社保组合组合经理，长盛同 德主题增长股票型证券投资基金 基金经理，长盛成长价值证券投 资基金（本基金）基金经理。 长盛成长价值证券投资基金2010年第4季度报告 第 3 页 共 10 页 王宁 本基金基金经 理，长盛同庆可 分离交易股票型 证券投资基金基 金经理，投资管 理部执行总监。 2007年12月 29日 — 12年 男，1971年 10月出生，中国国籍。 毕业于北京大学光华管理学院， EMBA。历任华夏基金管理有限公 司基金经理助理，兴业基金经理 等职务。200 5年 8月加盟长盛基 金管理有限公司，曾任投资管理 部基金经理助理、长盛动态精选 基金基金经理等职务。现任投资 管理部执行总监，长盛成长价值 证券投资基金（本基金）基金经 理，长盛同庆可分离交易股票型 证券投资基金基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资 格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长 盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依 照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确 保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法 对本基金的投资业绩进行比较 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年 4季度，市场剧烈波动，先涨后跌。国庆节后，受长假期间国际货币环境 长盛成长价值证券投资基金2010年第4季度报告 第 4 页 共 10 页 和大宗商品上涨的影响，市场对外部流动性泛滥以及通胀的预期大为提升，低估值的 大盘股、周期股猛涨，风格转换剧烈。在加息和十二五规划出台之后，以新兴产业为 代表的中小盘股重新活跃。11月中旬后，随着提高存款准备金率等进一步紧缩政策出 台，市场下跌调整。 在基金管理过程之中，根据本基金的特点，坚持均衡加微调的操作策略，逐渐调 整组合，优化配置。在大类资产方面，紧缩政策出台之后，逐步降低了股票配置比例； 在行业和风格方面，遵守价值成长的组合设计原则，向均衡方向调整，增加了部分价 值股和周期性品种的配置比例。对品种选择，依旧坚持较为严格的选股标准和相对长 期的价值判断，从壁垒、需求、转折等角度进行评估，争取组合更可持续的生命力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为 1.116元，本报告期份额净值增长率为5.18%， 同期业绩比较基准增长率为5.59%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011年，市场受国内通胀形势、货币政策、经济增速，以及全球经济复苏进程和 国际货币环境影响，可能继续呈现震荡走势。在中国经济结构转型的背景下，仍会有 较多的结构性机会。市场的迅速扩容也为自下而上的个股精选提供了更多机会。我们 将围绕积极的财政政策和十二五规划鼓励的方向，不断评估新的市场环境下各个经济 环节供求关系的变化，更加积极地寻找兼具估值安全性和业绩成长性的投资品种。 本基金属于平衡型股票基金，长期关注具有低估值、高成长特征的行业及个股， 将继续采取均衡加微调的操作策略，通过控制可能的组合下行风险，实际提高组合的 长期累计收益增长率，坚持利用公开信息以及基本面和市场面相结合的策略，积极调 整组合，保持组合的有效性，为基金份额持有人提供长期持续稳定回报。 长盛成长价值证券投资基金2010年第4季度报告 第 5 页 共 10 页 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例（%） 1 权益投资 794,091,598.44 66.10 其中：股票 794,091,598.44 66.10 2 固定收益投资 271,131,206.40 22.57 其中：债券 271,131,206.40 22.57 资产支持证券 - 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 130,279,551.28 10.84 6 其他各项资产 5,817,479.49 0.48 7 合计 1,201,319,835.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 14,377,555.40 1.20 B 采掘业 21,518,763.19 1.80 C 制造业 544,564,004.80 45.63 C0 食品、饮料 86,237,955.72 7.23 C1 纺织、服装、皮毛 -- C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 83,248,934.11 6.98 C5 电子 12,279,079.00 1.03 C6 金属、非金属 136,518,196.29 11.44 C7 机械、设备、仪表 109,181,892.58 9.15 C8 医药、生物制品 96,569,813.88 8.09 C99 其他制造业 20,528,133.22 1.72 D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- E 建筑业 34,497,993.20 2.89 F 交通运输、仓储业 -- G 信息技术业 43,233,117.60 3.62 H 批发和零售贸易 78,896,198.40 6.61 I 金融、保险业 44,313,965.85 3.71 J 房地产业 -- 长盛成长价值证券投资基金2010年第4季度报告 第 6 页 共 10 页 K 社会服务业 -- L 传播与文化产业 -- M 综合类 12,690,000.00 1.06 合计 794,091,598.44 66.54 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 000895 双汇发展 700,000 60,900,000.00 5.10 2 600267 海正药业 1,567,911 60,333,215.28 5.06 3 600458 时代新材 700,000 44,674,000.00 3.74 4 600406 国电南瑞 599,960 43,233,117.60 3.62 5 600549 厦门钨业 710,067 33,792,088.53 2.83 6 601299 中国北车 4,000,000 28,360,000.00 2.38 7 600111 包钢稀土 390,000 27,861,600.00 2.33 8 601601 中国太保 1,200,000 27,480,000.00 2.30 9 600096 云天化 999,853 26,706,073.63 2.24 10 600496 精工钢构 1,499,938 24,598,983.20 2.06 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 32,851,206.40 2.75 2 央行票据 118,966,000.00 9.97 3 金融债券 119,314,000.00 10.00 其中：政策性金融债 119,314,000.00 10.00 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 -- 6 可转债 -- 7 其他 -- 8 合计 271,131,206.40 22.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码债券名称 数量 （张） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 080221 08国开 21 700,000 69,139,000.00 5.79 2 1001011 10央行票据 11 600,000 58,752,000.00 4.92 3 080308 08进出 08 500,000 50,175,000.00 4.20 4 0801038 08央行票据 38 400,000 40,128,000.00 3.36 5 010112 21国债⑿ 321,120 32,343,206.40 2.71 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 长盛成长价值证券投资基金2010年第4季度报告 第 7 页 共 10 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据株洲时代新材料科技股份有限公司2010年8月24日公告的《株洲时代新材料科 技股份有限公司关于湖南证监局巡检有关问题的整改报告》显示，时代新材被监管部 门要求整改，并出具了整改报告，本基金做出以下说明： 1、对于铁路设备行业暨时代新材，本公司研究员从一季度以来一直看好和积极推 荐，并有相关的研究报告。 2、基于相关研究，本基金判断，随着我国轨道交通建设尤其是高铁建设的持续推 进，我国铁路设备行业会得到持续的增长，作为铁路设备的关键零部件供应商，时代 新材价值会得到提升；对于该公司被监管部门要求整改的事件，本基金经过认真调研， 做出如下判断：在湖南证监局对该公司进行了现场检查并下发了《关于责令株洲时代 新材料科技股份有限公司改正决定书》之后，该公司立即组织相关人员进行认真学习， 对照现场检查发现的问题制定了切实可行的整改措施，于2010年8月24日就整改报告进 行了公告。因此，我们审慎地将时代新材在配置上作为组合的阶段性重要投资品种。 3、今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基 础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案 调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,160,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,788,625.56 5 应收申购款 868,853.93 长盛成长价值证券投资基金2010年第4季度报告 第 8 页 共 10 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,817,479.49 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,184,635,316.38 本报告期基金总申购份额 231,119,324.34 减：本报告期基金总赎回份额 345,982,955.25 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期末基金份额总额 1,069,771,685.47 长盛成长价值证券投资基金2010年第4季度报告 第 9 页 共 10 页 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》； 3、《长盛成长价值证券投资基金托管协议》； 4、《长盛成长价值证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费 查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复 印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛成长价值证券投资基金2010年第4季度报告 第 10 页 共 10 页 中财网
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