[公告]基金金鑫：2010年第四季度报告
金鑫证券投资基金 2010年第 4季度报告 金鑫证券投资基金 2010年第 4季度报告 2010年 12月 31日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年一月二十四日 第 1 页共 13 页 金鑫证券投资基金 2010年第 4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 1 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金鑫封闭 基金主代码 500011 交易代码 500011 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年10月21日 报告期末基金份额总额 3,000,000,000份 投资目标 本基金是以具有良好成长性的国企股为投 资重点的成长型基金；所追求的投资目标是 在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋 求基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资组合由股票投资和债券投资 两部分组成，其中股票投资部分主要包括稳 2 金鑫证券投资基金 2010年第 4季度报告 定成长型国企股和快速成长型国企股。 稳定成长型股票的判断标准为：成长性来自 于企业自身主营业务的增长潜力，具体表现 为企业主营业务的行业地位和市场地位突 出，主营业务的增长是公司利润长期持续增 长的主要源泉，有产品、技术、销售渠道、 特许权等方面的竞争优势等特点。 快速成长型股票的判断标准为：成长性来自 于因企业的重大实质性变化而带来的公司 业绩的高速增长潜力。本基金的快速成长国 企股部分将侧重于具有资产重组题材股票 的投资。 在遵循以上投资组合目标和范围的基础上， 基金管理人将根据具体情况变化，适时调整 投资组合。 业绩比较基准 无。 风险收益特征 承担中等风险，获取中等的超额收益。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1．本期已实现收益 175,485,846.71 2．本期利润 196,488,030.60 3．加权平均基金份额本期利润 0.0655 3 金鑫证券投资基金 2010年第 4季度报告 4．期末基金资产净值 3,744,027,615.73 5．期末基金份额净值 1.2480 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.54% 2.59% ---- 注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 金鑫证券投资基金 累计份额净值增长率历史走势图 （1999年 10月 21日至 2010年 12月 31日） 4 金鑫证券投资基金 2010年第 4季度报告 注：本基金的合同生效日为 1999年 10月 21日。本基金在三个月建仓结束时， 各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 王航 本基金 的基金 经理、 国泰金 龙行业 混合的 基金经 理 2010-4-7 -13 硕士研究生，CFA。曾任职于南方 证券有限公司。 2003年1月加盟国 泰基金管理有限公司，历任社保 111组合基金经理助理、国泰金鹿 保本基金和国泰金象保本基金经 理助理、国泰金马稳健混合的基金 经理助理、国泰金牛创新股票的基 金经理助理， 2008年5月起任国泰 金龙行业混合的基金经理，2010年 4月起兼任国泰金鑫封闭的基金经 理。 5 金鑫证券投资基金 2010年第 4季度报告 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金 管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原 则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合 法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他 违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基 金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人 的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切 实防范利益输送行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期，本基金和本基金管理人管理的同类型基金的业绩表现差异在 5% 之内。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度股市整体呈大幅震荡走势，沪深３００十月份单月上涨15.14%，主 要原因是以银行等大盘蓝筹股持续拉升带动的上攻行情。其后，由于投资者对政 策转向的担忧，以及央行突然加息，从而使沪深３００指数在十一、十二两个月 6 金鑫证券投资基金 2010年第 4季度报告 持续下跌，其中十一月跌幅７.１９%。 从市场风格特征看，整体呈现结构分化趋势，小盘成长股表现良好。在政策 由宽松转向紧缩的预期下，医药、食品饮料等消费股有所表现。而由于市场对政 策担忧加剧，且大盘蓝筹受政策影响更大，因此大小盘风格切换仅在十月份有所 体现，其后投资者继续转向非周期及中小市值股票，以规避可能风险。 四季度在结构调整的大背景下，内需型行业仍是本基金配置的重点，同时美 国ＱＥ政策施行，推动资源品、农产品及贵金属价格持续上涨。国际市场的流动 性使通胀向中国国内及其它新兴市场传导。相应的，四季度内 A股上游资源和部 分中游板块表现良好。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在 2010年四季度的净值增长率为5.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 一季度，在国际环境方面，世界经济继续改善，但复苏力度依然较弱，为保 持经济复苏态势，预计主要经济体仍将维持宽松的货币环境。在弱复苏、宽货币 的大环境下，美国短期内 QE2政策不会退出。 在国内经济方面，进出口会延续去年的良好增长，但增长速度有所放缓。通 胀是一季度国内经济的主题。一月通胀压力明显，翘尾因素带来的压力要到四五 月份才会消失。在通胀压力较大的时期，投资者会担心国家为控制通胀会出台更 多的调控政策。这种担心将导致市场信心不足，从而走出震荡行情。 本基金在资产配置方面趋于谨慎，行业选择重点关注以下投资方向：符合经 济结构转型政策方向的大消费领域；战略新兴产业中具有明确成长性的行业；中 游具有国际竞争优势的先进装备制造业。本基金属于大型封闭式基金，将适度采 用自下而上的策略，确保资产流动性，对中小市值股票采取谨慎态度。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 7 金鑫证券投资基金 2010年第 4季度报告 序号项目金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 2,925,479,342.43 77.08 其中：股票 2,925,479,342.43 77.08 2 固定收益投资 793,310,247.20 20.90 其中：债券 793,310,247.20 20.90 资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 65,315,533.71 1.72 6 其他各项资产 11,178,766.77 0.29 7 合计 3,795,283,890.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 -- B 采掘业 252,882,020.98 6.75 C 制造业 1,618,810,543.95 43.24 C0 食品、饮料 189,843,534.48 5.07 C1 纺织、服装、皮毛 89,824,725.36 2.40 C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 -- C4 石油、化学、塑胶、塑 料 114,862,983.80 3.07 8 金鑫证券投资基金 2010年第 4季度报告 C5 电子 380,644,103.52 10.17 C6 金属、非金属 65,468,000.00 1.75 C7 机械、设备、仪表 546,875,520.16 14.61 C8 医药、生物制品 231,291,676.63 6.18 C99 其他制造业 -- D 电力、煤气及水的生产和供应 业 -- E 建筑业 176,780,162.46 4.72 F 交通运输、仓储业 -- G 信息技术业 270,763,733.23 7.23 H 批发和零售贸易 114,763,117.44 3.07 I 金融、保险业 358,670,502.47 9.58 J 房地产业 129,664,026.62 3.46 K 社会服务业 3,145,235.28 0.08 L 传播与文化产业 -- M 综合类 -- 合计 2,925,479,342.43 78.14 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 601318 中国平安 4,024,925 226,039,788.0 0 6.04 2 002106 莱宝高科 2,901,626 192,232,722.5 0 5.13 3 600535 天士力 4,584,074 186,846,856.2 4.99 9 金鑫证券投资基金 2010年第 4季度报告 4 4 600970 中材国际 4,342,426 176,780,162.4 6 4.72 5 600031 三一重工 7,899,878 170,874,361.1 4 4.56 6 002236 大华股份 1,866,206 156,537,359.2 8 4.18 7 600875 东方电气 3,600,000 125,640,000.0 0 3.36 8 000002 万科Ａ 11,729,366 96,415,388.52 2.58 9 000895 双汇发展 1,086,082 94,489,134.00 2.52 10 600763 通策医疗 4,495,732 89,824,725.36 2.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 599,949,247.20 16.02 2 央行票据 178,124,000.00 4.76 3 金融债券 15,237,000.00 0.41 其中：政策性金融债 15,237,000.00 0.41 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 -- 6 可转债 -- 7 其他 -- 8 合计 793,310,247.20 21.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 10 金鑫证券投资基金 2010年第 4季度报告 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 019030 10国债30 1,200,000 119,376,000.0 0 3.19 2 020039 10贴债13 1,000,000 99,060,000.00 2.65 3 1001042 10央行票据 42 1,000,000 98,000,000.00 2.62 4 010009 01国债09 700,000 69,832,000.00 1.87 5 020042 10贴债16 700,000 69,335,000.00 1.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的情况。 5.8.3 其他各项资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金 1,390,741.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 11 金鑫证券投资基金 2010年第 4季度报告 4 应收利息 9,788,025.77 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,178,766.77 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 7,500,000 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 7,500,000 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份 额比例（%） 0.25 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、关于同意设立金鑫证券投资基金的批复 2、金鑫证券投资基金合同 3、金鑫证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 12 金鑫证券投资基金 2010年第 4季度报告 7.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道 100号 上海环球金融中心 39楼。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市 口大街 1号院 1号楼。 7.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）38569000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一一年一月二十四日 13 中财网
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