[公告]富国主题：2010年第四季度报告
富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 2010年第4季度报告 2010年12月31日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 2011年01月24日 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年1 月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富国通胀通缩主题股票 基金主代码 100039 交易代码 前端交易代码：100039 后端交易代码：－ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年05月12日 报告期末基金份额总额（单位：份） 326,943,150.13 投资目标 本基金依据经济周期中不同发展阶段 的特征，通过投资相应的受益资产，力 求保护基金财产不受通货膨胀、通货紧 缩等宏观经济波动的负面冲击，从而为 投资者创造长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采用“自上而下”资产配置、行 业配置与“自下而上”个券精选相结 合的主动投资管理策略，通过精细化的 风险管理，力争获取较高的超额收益。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80%＋中债综 合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金， 属于较高预期风险、较高预期收益的 证券投资基金品种，其预期风险与预期 收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2010年10月01日-2010 年12月31日） 1.本期已实现收益 88,819,536.14 2.本期利润 50,433,554.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0990 4.期末基金资产净值 390,930,015.00 5.期末基金份额净值 1.196 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.04% 1.80% 5.03% 1.42% 3.01% 0.38% 注：过去三个月指2010年10月1日－2010年12月31日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：1.截止日期为2010年12月31日。 2.本基金于2010年5月12日成立，建仓期自2010年5月12日至2010年11月 11日共6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宋小龙 本基金基 金经理兼 任富国天 瑞强势地 区精选混 合型证券 投资基金 基金经理。 2010-05-12 － 12年 硕士，曾任北京北大青鸟 有限责任公司系统开发部 项目经理；1999年任富国 基金管理有限公司信息技 术部项目经理、研究部行 业研究员、高级研究员， 2006年12月至2008年11 月任汉鼎基金经理；2008 年11月至2010年1月任 富国天鼎基金经理；2007 年6月至今任富国天瑞基 金经理；2010年5月起兼 任富国通胀通缩主题股票 基金经理。兼任权益投资 总监。具有基金从业资格， 中国国籍。 尚鹏岳 本基金基 金经理 2010-10-14 － 8年 硕士，曾任恒生电子股份 有限公司基金投资管理和 风险控制系统设计软件工 程师；汉唐证券研究所投 资策略分析师；银河基金 管理有限公司策略分析 师、行业研究员、基金经 理助理、基金经理；2010 年5月至10月任富国基金 管理有限公司高级营销策 划经理。具有基金从业资 格，中国国籍。 注：本公司于2010年10月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司 网站上发布公告，增聘尚鹏岳先生担任本基金基金经理，与宋小龙先生共同管理 本基金。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国通胀通缩主题轮动股票型证券投 资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金合同》以及其它 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以 尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增 长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合 符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交 易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出 现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 － 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 进入2010年4季度以来，国内CPI屡创新高，通胀压力加大，央行采取 了提高存贷款基准利率，上调商业银行存款准备金率等紧缩货币政策手 段。4季度沪深300指数上涨6.56%，采掘、电子、金属非金属等行业表 现优异，商业贸易、木材家具、造纸印刷等行业表现相对落后。 基金本季度股票投资维持高仓位，核心投资品种变化不大，持股集中度有 所提高。通货膨胀进入高位区，紧缩货币政策的力度正在加大，效果逐步 体现，4季度末期，基金逐步降低了采掘类行业的投资比例，增加了金融 大类（保险、地产、银行）的投资比例，同时我们增加了一些传统产业中 的优秀标的，这些企业具有资源优势或者成本领先优势，企业发展良好， 竞争优势进一步增强。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金净值增长率为8.04%，业绩比较基准收益率为5.03%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 362,436,052.34 91.84 其中：股票 362,436,052.34 91.84 2 固定收益投资 15,606,564.00 3.95 其中：债券 15,606,564.00 3.95 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 4,317,818.08 1.09 6 其他资产 12,288,528.75 3.11 7 合计 394,648,963.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 18,083,007.15 4.63 C 制造业 179,013,830.98 45.79 C0 食品、饮料 － － C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 95,612,428.48 24.46 C5 电子 23,325,360.00 5.97 C6 金属、非金属 22,030,500.00 5.64 C7 机械、设备、仪表 38,045,542.50 9.73 C8 医药、生物制品 － － C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 58,070,671.50 14.85 H 批发和零售贸易 67,866,349.76 17.36 I 金融、保险业 21,312,963.00 5.45 J 房地产业 18,089,229.95 4.63 K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 362,436,052.34 92.71 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002215 诺 普 信 1,060,000 36,983,400.00 9.46 2 600588 用友软件 1,560,000 36,285,600.00 9.28 3 600859 王府井 600,000 31,164,000.00 7.97 4 000581 威孚高科 739,354 27,467,001.10 7.03 5 000792 盐湖钾肥 370,000 24,508,800.00 6.27 6 002214 大立科技 571,700 23,325,360.00 5.97 7 600486 扬农化工 891,442 22,794,171.94 5.83 8 600693 东百集团 1,900,000 22,306,000.00 5.71 9 600570 恒生电子 1,075,806 21,785,071.50 5.57 10 000718 苏宁环球 1,934,677 18,089,229.95 4.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 15,606,564.00 3.99 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 15,606,564.00 3.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 010112 21国债⑿ 154,950 15,606,564.00 3.99 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 631,785.02 2 应收证券清算款 10,905,564.42 3 应收股利 － 4 应收利息 83,125.47 5 应收申购款 668,053.84 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 12,288,528.75 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 572,785,402.17 报告期期间基金总申购份额 193,386,063.87 报告期期间基金总赎回份额 439,228,315.91 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 326,943,150.13 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的文件 2、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金合同 3、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层 7.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2011年01月24日 中财网
 |