[公告]大成中证：2010年第四季度报告
大成中证红利指数证券投资基金 2010年第4季度报告 2010年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年1月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年1月20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2010年10月1日起至2010年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成中证红利指数 交易代码 090010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年2月2日 报告期末基金份额总额 478,160,597.94 份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧 密跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最 小化，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟 踪误差不超过4%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份 股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生 调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及 其他特殊情况（如成份股流动性不足）对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人可以使 用其他适当的方法进行调整，以实现对跟踪误差的有 效控制。 业绩比较基准 中证红利指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、 债券基金和货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2010年10月1日 － 2010年12月31日 ） 1.本期已实现收益 33,536,224.30 2.本期利润 149,394,433.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.2073 4.期末基金资产净值 486,040,405.82 5.期末基金份额净值 1.016 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.40% 1.59% 8.38% 1.60% -0.98% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 -20% -12% -4% 4% 12% 20% 10-2-210-4-910-6-1410-8-1910-10-2410-12-29 大成中证红利指数业绩比较基准 注：1、本基金合同于2010年2月2日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项 投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 袁青 先生 本基金 基金经理 2010年2月 2日 -- 11年 硕士。曾任江铃汽车股份公司产品开 发部工程师、华源凯马股份公司投资 部经理助理、平安证券综合研究所研 究员。2005年加入大成基金管理有限 公司，历任投资部研究员、景宏证券 投资基金基金经理助理、大成优选股 票型证券投资基金基金经理助理、景 宏证券投资基金基金经理(2008年1 月12日-2010年4月1日)。2010年 2月2日起任大成中证红利指数证券 投资基金基金经理。具有基金从业资 格。国籍：中国。 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证红利指数证 券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成中证红利指数证券 投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行 业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕 交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将 继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有 人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合， 所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同 日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 第四季度大盘跌宕起伏，波动幅度较大，从10月初大盘急剧拉升，到11月的下跌与12月的盘 整，大盘方向的变化反映了投资者情绪的巨大反差，也是投资者对宏观经济状况与经济政策博弈 结果的一种预测与判断。高企的CPI数据成为经济健康发展的隐患，接踵而至的宏观调控措施对部 分传统产业产生一定的压制，如持续上调的存款准备金率对银行经营的影响，限制投资投机性购 房对房地产行业的影响，反映在股市中就是大盘蓝筹股的估值持续低迷，而受到政策鼓励的节能 环保、科技创新类公司估值继续得到提升，估值差异创历史新高。中证红利指数本季度涨幅为 8.79%，在大盘类指数中表现相对较好。 随着大盘的波动，本季度基金净值出现了上升后又快速回落的走势，期间投资者有较大赎回， 基金总规模缩减了一半多。多次出现的巨额申赎对当日的跟踪误差产生了一定的影响，但总体而 言保持了对指数的紧密跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.016元，本报告期基金份额净值增长率为7.40%， 同期业绩比较基准收益率为8.38%，略低于业绩比较基准的表现。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经过了经济形势复杂的2010年，展望新一年的经济前景，我们保持了较为积极的观点，国内 领先经济指标仍处回升之中，发达经济体出现了向好迹象，提供了良好的国际经济环境。虽然治 理通货膨胀不容松懈，但我们认为及时的调控措施遏制了经济走向过热的苗头，经济健康发展态 势有望保持。宏观经济形势向好在资本市场中的体现就是大盘蓝筹股有望走出过往一年的颓势， 重新步入稳健增长的轨迹，以蓝筹股为核心的中证红利指数在新一年中的表现值得期待。新年度 将继续秉持指数化投资理念，为持有人做好投资管理工作。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 460,159,668.13 94.34 其中：股票 460,159,668.13 94.34 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 27,431,873.70 5.62 6 其他资产 190,789.26 0.04 7 合计 487,782,331.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 3,564,611.82 0.73 B 采掘业 81,026,386.50 16.67 C 制造业 178,973,499.49 36.82 C0 食品、饮料 25,013,399.40 5.15 C1 纺织、服装、皮毛 7,010,962.53 1.44 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 1,641,463.55 0.34 C4 石油、化学、塑胶、塑料 35,367,385.32 7.28 C5 电子 - 0.00 C6 金属、非金属 64,413,423.90 13.25 C7 机械、设备、仪表 24,844,432.16 5.11 C8 医药、生物制品 20,682,432.63 4.26 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,553,882.72 4.23 E 建筑业 7,009,479.52 1.44 F 交通运输、仓储业 34,759,625.79 7.15 G 信息技术业 7,834,312.64 1.61 H 批发和零售贸易 13,943,730.01 2.87 I 金融、保险业 100,462,892.18 20.67 J 房地产业 5,645,411.94 1.16 K 社会服务业 5,562,018.22 1.14 L 传播与文化产业 - 0.00 M 综合类 823,817.30 0.17 合计 460,159,668.13 94.68 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 601328 交通银行 7,863,946 43,094,424.08 8.87 2 601398 工商银行 7,334,830 31,099,679.20 6.40 3 601988 中国银行 5,716,458 18,464,159.34 3.80 4 601006 大秦铁路 2,246,697 17,569,170.54 3.61 5 601857 中国石油 1,419,563 15,927,496.86 3.28 6 000983 西山煤电 595,269 15,887,729.61 3.27 7 600348 国阳新能 454,310 13,029,610.80 2.68 8 600019 宝钢股份 1,984,839 12,683,121.21 2.61 9 000792 盐湖钾肥 174,334 11,547,884.16 2.38 10 000568 泸州老窖 264,147 10,803,612.30 2.22 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 130,070.00 3 应收股利 - 4 应收利息 5,700.32 5 应收申购款 55,018.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 190,789.26 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,290,851,544.02 本报告期基金总申购份额 369,595,494.90 减:本报告期基金总赎回份额 1,182,286,440.98 本报告期期末基金份额总额 478,160,597.94 §7 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证红利指数证券投资基金的文件； 2、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成中证红利指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 8.2 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 二○一一年一月二十四日 中财网
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