[公告]博时现金：2010年第四季度报告
2010年第 4季度报告 2010年 12月 31日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2011年1月 24日 博时现金收益证券投资基金 2010年第 4季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年1月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时现金收益货币 基金主代码 050003 交易代码 050003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 1月 16日 报告期末基金份额总额 4,861,073,427.43份 投资目标 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 投资策略 本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化，积极主动地在 债券资产和回购资产之间进行动态的资产配置。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具，由于这 些金融工具的特点，因此整个基金的风险处于较低的水平。但 是，本基金依然处于各种风险因素的暴露之中，包括利率风险、 再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险和通货膨胀风险 等等。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 1 博时现金收益证券投资基金 2010年第 4季度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年 10月 1日 -2010年 12月 31日 ) 1.本期已实现收益 40,143,729.832.本期利润 40,143,729.833.期末基金资产净值 4,861,073,427.43 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8243% 0.0169% 0.0920% 0.0000% 0.7323% 0.0169% 注：本基金利润分配是按月结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金合同于 2004年 1月 16日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（三）投资范围、（八）资产配置策略的有 关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 2 博时现金收益证券投资基金 2010年第 4季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张勇 基金经理 2006-7-1 -8 2001年起先后在南京市 商业银行北清支行、南京 市商业银行资金营运中心 工作。 2003年加入博时公 司，历任债券交易员、现 金收益基金经理助理兼任 债券交易员。现任现金收 益基金经理、博时策略混 合、博时稳定价值债券基 金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为 基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别 投资监控指标超标的情况，基金管理人及时进行了调整，对基金份额持有人利益未造成 损害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1、行情回顾 4季度，国内通货膨胀快速上升，央行货币政策正式有适度宽松转向稳健。10月和 12月，央行 2次加息，并配合以上调存款准备金率。正如我们上季度所预料一样，债券 在 4季度价格快速下跌，各期限各品种收益率均大幅上升，加之年底资金紧张，债券价 3 博时现金收益证券投资基金 2010年第 4季度报告 格跌跌不休。 2、投资思路 本季度债券收益迅速上升，短融等信用产品收益已经达到可投资区间，我们加大了 该类资产的配置。浮动利率债券在市场利率波动剧烈的时刻，凸现出其优势，我们前期 投资的该类资产，在本季度获得了不错的收益。中长期债券相对短期品种，调整并不充 分，对待该类资产，我们仍然比较谨慎。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内净值增长率为0.82%，业绩基准增长率为0.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下个季度，由于国际大宗商品价格不断创出新高，美联储的定量宽松政策也在 推进之中，国外输入型通胀压力仍然较大。国内我们的货币政策已经转向稳健，但考虑 到经济复苏基础尚不稳固，紧缩的政策不会过于强烈，通货膨胀在下个季度仍然会继续 走高。对于债券，我们仍然要坚持防守策略，重点配置短期品种。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 3,483,787,915.49 67.70 其中：债券 3,483,787,915.49 67.70 资产支持证券 -- 2 买入返售金融资产 210,001,035.00 4.08 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 -- 3 银行存款和结算备付金合计 1,361,765,465.55 26.46 4 其他各项资产 90,573,957.63 1.76 5 合计 5,146,128,373.67 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.71 其中：买断式回购融资 - 序号项目金额 占基金资产净值的 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 279,999,660.00 5.76 其中：买断式回购融资 -- 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 4 博时现金收益证券投资基金 2010年第 4季度报告 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 序号发生日期 融资余额占基金 资产净值的比例 （%） 原因 调整期 1 2010-09-28 20.72 9月末巨额赎回6个交易日 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 140 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 153 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 109 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基 金资产净值的比 例(%) 1 30天以内 11.55 5.76 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 2 30天 (含)— 60天 12.55 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 1.23 - 3 60天 (含)— 90天 29.72 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 10.19 - 4 90天 (含)— 180天 18.37 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 5 180天(含 )—397天（含） 32.83 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 合计 105.03 5.76 5.4报告期末按券种品种分类的债券投资组合 序号 债券品种摊余成本（元） 占基金资产净值 的比例（%） 1国家债券 -- 2央行票据 321,290,222.79 6.61 3金融债券 1,307,378,409.83 26.89 其中：政策性金融债 1,247,380,866.96 25.66 4企业债券 -1,309.85 0.00 5企业短期融资券 1,855,120,592.72 38.16 5 博时现金收益证券投资基金 2010年第 4季度报告 6 其他 -- 7 合计 3,483,787,915.49 71.67 剩余存续期超过 397天的浮动利率债 8 555,269,064.24 11.42 券 注：本基金于 2010年 12月 31日卖出一笔企业债，交割日为 2011年 1月 4日，该债券卖出金 额所含利息截止日为 2011年 1月 3日，依照《证券投资基金会计核算业务指引》的相关规定，债券 利息在交割日前逐日计提，因此在本报告期末应收债券利息账簿余额为负数，相应金额于 2011年1 月 1日至 3日补提。 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值 的比例（%） 1 070211 07国开 11 4,400,000 444,784,949.04 9.15 2 050227 05国开 27 1,700,000 170,033,863.50 3.50 3 080406 08农发 06 1,500,000 150,961,559.58 3.11 4 1081248 10宁波港 CP02 1,300,000 130,010,250.30 2.67 5 010212 01国开 12 1,000,000 101,105,982.03 2.08 6 100231 10国开 31 1,000,000 99,974,307.18 2.06 7 100221 10国开 21 1,000,000 99,825,826.61 2.05 8 1001019 10央行票据 19 1,000,000 99,610,064.38 2.05 9 0801041 08央行票据 41 900,000 90,639,240.30 1.86 10 1081384 10云煤化 CP01 900,000 90,004,508.08 1.85 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.5%间的次数 4次 报告期内偏离度的最高值 0.27% 报告期内偏离度的最低值 -0.27% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.12% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8投资组合报告附注 5.8.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值， 基金账面份额净值始终保持 1.00元。 5.8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天 的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。 5.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 6 博时现金收益证券投资基金 2010年第 4季度报告 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.4其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 49,899,985.71 3 应收利息 39,993,217.34 4 应收申购款 660,754.58 5 其他应收款 20,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 90,573,957.63 5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 4,380,215,760.32 本报告期基金总申购份额 7,840,667,462.30 减：本报告期基金总赎回份额 7,359,809,795.19 本报告期期末基金份额总额 4,861,073,427.43 §7影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2010年 12 月 31日，博时基金公司共管理二十只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会 保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾 1874亿元，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业 中名列前茅，累计分红超过人民币 532亿元。 1、客户服务 2010年 10月至 12月底，博时在哈尔滨、厦门、上海、济南、北京、重庆、福州等 地圆满举办博时高端论坛及各类活动共计 353场，并创新的采用网络会议室，扩大论坛 的覆盖面，充分与投资者沟通当前市场的热点问题，受到了广泛大投资者的广泛欢迎。 2、投资者教育 2010年 10月，博时基金与中国劳动保障报社联合举办“企业年金管理大家谈”有 7 博时现金收益证券投资基金 2010年第 4季度报告 奖征文活动。向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享。 3、其他大事件 1)根据中国证券监督管理委员会的批复，博时基金已在香港完成博时基金（国际） 有限公司(Bosera Asset Management (International) Co., Limited)的注册登记手续 并获香港证券及期货事务监察委员会颁发的第4 类（就证券提供意见）和第 9类（提供 资产管理）牌照； 2)博时基金于 2010年 11月 11日公告沈阳分公司成立，至此，博时基金已有 4家 分公司分别落地北京、上海、郑州和沈阳。 3)博时转债增强债券型证券投资基金及博时行业轮动股票型证券投资基金首次募 集顺利结束并分别于 2010年 11月 24日和 2010年 12月 10日成立。 4)博时慈善基金会 2010年关爱助学现场捐赠仪式于 2010年 12月 6日在中山大学 举办，博时以每人 5000元的标准向中山大学的 21位贫困学生资助善款 105000元，至 此博时基金第四届百万关爱助学活动圆满落幕。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准博时现金收益证券投资基金设立的文件 8.1.2《博时现金收益证券投资基金基金合同》 8.1.3《博时现金收益证券投资基金托管协议》 8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5博时现金收益证券投资基金各年度审计报告正本 8.1.6报告期内博时现金收益证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2存放地点： 基金管理人、基金托管人处 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：95105568（免长途话费） 8 博时现金收益证券投资基金 2010年第 4季度报告 博时基金管理有限公司 2011年1月24日 9 中财网
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