[公告]博时沪深300指数：2010年第四季度报告
博时裕富沪深 300指 数证券投资基金 2010年第 4季度报告 2010年 12月 31日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年 1月 24日 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年1月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时沪深 300指数 基金主代码 050002 交易代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 8月 26日 报告期末基金份额总额 15,631,026,003.22份 投资目标 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期 投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理 手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关 度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按 照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金 投资组合的目标比例为：股票资产为95%以内，现金和短期债券 资产比例不低于5%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95%的沪深 300指数加5%的银行同业 存款利率。 风险收益特征 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标 的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风 险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、 跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与 管理。 基金管理人 博时基金管理有限公司 1 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年 10月 1日 -2010年 12月 31日 ) 1.本期已实现收益 -128,032,438.772.本期利润 858,996,534.983.加权平均基金份额本期利润 0.05224.期末基金资产净值 13,201,113,477.215.期末基金份额净值 0.845 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.02% 1.68% 6.28% 1.68% -0.26% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金合同于 2003年 8月 26日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、（九）投资限制的有关约 定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 2 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 汤义峰 基金经理 2010-3-12 -4.5 2006年毕业于中国科学 院数学与系统科学研究 院，获得博士学位。 2006 年 6月加入博时基金管 理有限公司，历任金融工 程师、股票投资部数量化 研究员、数量化研究员兼 任博时特许价值股票基 金、基金裕泽的基金经理 助理、投资经理兼数量化 研究员，现任博时沪深 300指数基金、博时特许 价值基金基金经理。 张峰 股票投资部 总经理/成 长组投资总 监/基金经 理 2010-10-11 -18 1988年起先后在 HaugenFinancial System,花 旗集团 TIMCO资产管理 部、摩根士丹利投资公 司、A STEN INVESTMENTADVISORS 工作。 2010年 2月加入博时基金管理有 限公司，现任股票投资部 总经理、成长组投资总 监、沪深 300基金基金经 理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、《博时裕富沪深 300指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规 的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金 资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾 出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额 持有人利益未造成损害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 3 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 博时沪深 300为指数型基金。 指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数，严格地将跟踪误差控制在合同规定 的范围之内，具体的管理策略就是：尽可能保持基金个股或者个券投资比例与指数样本 股比例一致；降低主动交易频次以减少交易环节损耗。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2010年 12月 31日，本基金份额净值为 0.845元，累计净值为 2.825元。报 告期内，本基金份额净值增长率为6.02%，同期业绩基准增长率为6.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来的经济前景，我们认为中国经济的转型将会在长期中推动国民经济的发 展，我国经济刺激政策的逐步退出以及相对紧缩的货币政策将会在短期增加经济的系统 性风险。但是目前是十二五计划执行的元年，多项国家政策主导的经济结构转型和新型 产业的扶持给未来市场起了积极地推动作用。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 12,526,668,462.51 94.75 其中：股票 12,526,668,462.51 94.75 2 固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 685,117,913.45 5.18 6 其他各项资产 8,347,417.22 0.06 7 合计 13,220,133,793.18 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 4 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（%） A 农、林、牧、渔业 52,390,648.54 0.40 B 采掘业 1,575,485,040.24 11.93 C 制造业 4,378,998,726.62 33.17 C0 食品、饮料 699,110,152.49 5.30 C1 纺织、服装、皮毛 46,333,788.62 0.35 C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 9,544,301.04 0.07 C4 石油、化学、塑胶、塑料 307,819,266.44 2.33 C5 电子 65,147,734.32 0.49 C6 金属、非金属 1,156,213,489.39 8.76 C7 机械、设备、仪表 1,559,639,112.34 11.81 C8 医药、生物制品 492,032,621.36 3.73 C99 其他制造业 43,158,260.62 0.33 D 电力、煤气及水的生产和供应业 344,213,856.54 2.61 E 建筑业 398,300,273.06 3.02 F 交通运输、仓储业 562,676,926.36 4.26 G 信息技术业 380,020,071.18 2.88 H 批发和零售贸易 388,800,259.10 2.95 I 金融、保险业 3,358,001,814.21 25.44 J 房地产业 659,488,166.72 5.00 K 社会服务业 117,512,170.17 0.89 L 传播与文化产业 21,456,716.00 0.16 M 综合类 289,323,793.77 2.19 合计 12,526,668,462.51 94.89 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 8,065,538 452,960,614.08 3.43 2 600036 招商银行 29,769,044 381,341,453.64 2.89 3 601328 交通银行 50,107,044 274,586,601.12 2.08 4 600016 民生银行 51,861,040 260,342,420.80 1.97 5 600000 浦发银行 19,467,913 241,207,442.07 1.83 6 601166 兴业银行 9,636,430 231,756,141.50 1.76 7 600030 中信证券 17,266,379 217,383,711.61 1.65 8 601398 工商银行 46,825,310 198,539,314.40 1.50 9 601088 中国神华 7,908,000 195,406,680.00 1.48 10 000002 万 科Ａ 23,120,000 190,046,400.00 1.44 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,279,453.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 148,683.29 5 应收申购款 6,919,280.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,347,417.22 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 17,125,675,090.34 6 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 本报告期基金总申购份额 1,249,475,069.25 减：本报告期基金总赎回份额 2,744,124,156.37 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 15,631,026,003.22 §7影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2010年 12 月 31日，博时基金公司共管理二十只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会 保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾 1874亿元，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业 中名列前茅，累计分红超过人民币 532亿元。 1、客户服务 2010年 10月至 12月底，博时在哈尔滨、厦门、上海、济南、北京、重庆、福州等 地圆满举办博时高端论坛及各类活动共计 353场，并创新的采用网络会议室，扩大论坛 的覆盖面，充分与投资者沟通当前市场的热点问题，受到了广泛大投资者的广泛欢迎。 2、投资者教育 2010年 10月，博时基金与中国劳动保障报社联合举办“企业年金管理大家谈”有 奖征文活动。向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享。 3、其他大事件 1)根据中国证券监督管理委员会的批复，博时基金已在香港完成博时基金（国际） 有限公司(Bosera Asset Management (International) Co., Limited)的注册登记手续 并获香港证券及期货事务监察委员会颁发的第4 类（就证券提供意见）和第 9类（提供 资产管理）牌照； 2)博时基金于 2010年 11月 11日公告沈阳分公司成立，至此，博时基金已有 4家 分公司分别落地北京、上海、郑州和沈阳。 3)博时转债增强债券型证券投资基金及博时行业轮动股票型证券投资基金首次募 集顺利结束并分别于 2010年 11月 24日和 2010年 12月 10日成立。 4)博时慈善基金会 2010年关爱助学现场捐赠仪式于 2010年 12月 6日在中山大学 举办，博时以每人 5000元的标准向中山大学的 21位贫困学生资助善款 105000元，至 此博时基金第四届百万关爱助学活动圆满落幕。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 7 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2010年第 4季度报告 8.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深 300指数证券投资基金设立的文 件 8.1.2《博时裕富沪深 300指数证券投资基金基金合同》 8.1.3《博时裕富沪深 300指数证券投资基金托管协议》 8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5博时裕富沪深 300指数证券投资基金各年度审计报告正本 8.1.6报告期内博时裕富沪深 300指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2存放地点： 基金管理人、基金托管人处 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 2011年1月24日 8 中财网
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