[公告]东吴嘉禾：2010年第四季度报告
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2010年第 4季度报告 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2010年第 4季度报告 2010年 12月 31日 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年一月二十四日 第 1 页共 11 页 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2010年第 4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 1 月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴嘉禾优势精选混合 基金主代码 580001 交易代码 580001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年2月1日 报告期末基金份额总额 3,393,783,060.74份 投资目标 分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高 收益。 投资策略 在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平 及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在 平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较 高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企 业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、 2 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2010年第 4季度报告 企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较 优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上， 将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期 规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及 个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波 段操作。 业绩比较基准 65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数） +35%*中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投 资策略等，谋求中长期较高收益。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益 147,992,690.05 2.本期利润 263,296,531.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0772 4.期末基金资产净值 3,098,535,459.66 5.期末基金份额净值 0.9130 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认 购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2010年第 4季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.96% 1.75% 3.99% 1.18% 4.97% 0.57% 注：比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深圳100）+35%*中信标普全债指数。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年 2月 1日至 2010年 12月 31日） 注：1.东吴嘉禾基金于 2005年 2月 1日成立。 2.比较基准=65%*（60%*上证 180+40%*深圳 100）+35%*中信标普全债指数。 4 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2010年第 4季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 唐祝 益 本基 金的 基金 经理、 投资 管理 部总 经理 助理 2009-12-23 -11年 经济学硕士，南京大学毕业， 曾担任上海证券综合研究有 限公司证券分析师、华鑫证券 投资经理、海通证券投资经理 等职。2009年8月加入东吴基 金，现担任东吴嘉禾基金经 理、投资管理部总经理助理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规 定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损 害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的 约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执 行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 5 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2010年第 4季度报告 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在 2010年 4季度，基于对国内宏观经济向好、流动性宽松的判断，本基金 提高了股票仓位，在坚持消费股的核心配置地位的基础上，增加了周期股票的配 置比例，提高了组合的弹性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 0.9130元，累计净值 2.6330元；本报 告期份额净值增长率8.96%，同期业绩比较基准收益率为3.99%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来的一个季度，世界经济复苏的步伐越来越清晰，经济的主要矛盾向 通胀转移。A股市场面临着信贷紧缩、房价再次上涨、物价高企的政策压力，证 券市场的资金环境短期难以改观，结构性的估值矛盾以及资金供求关系导致 A股 的风格转换过程必然是一个复杂的过程。 在这样的市场环境中，我们将采取审慎的投资仓位，用低估值的股票进行适 当防御，并积极寻找有持续成长性的股票，为市场复苏奠定基础。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 2,675,998,105.82 85.82 其中：股票 2,675,998,105.82 85.82 2 固定收益投资 45,842,950.60 1.47 其中：债券 45,842,950.60 1.47 资产支持证券 -- 6 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2010年第 4季度报告 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 342,472,241.86 10.98 6 其他各项资产 53,864,471.04 1.73 7 合计 3,118,177,769.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 -- B 采掘业 144,123,489.57 4.65 C 制造业 1,645,495,675.28 53.11 C0 食品、饮料 411,785,745.29 13.29 C1 纺织、服装、皮 毛 28,617,138.00 0.92 C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 6,992,851.80 0.23 C4 石油、化学、塑 胶、塑料 102,231,904.78 3.30 C5 电子 98,337,092.96 3.17 C6 金属、非金属 348,022,558.61 11.23 C7 机械、设备、仪 表 489,143,356.77 15.79 C8 医药、生物制品 160,365,027.07 5.18 C99 其他制造业 -- 7 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2010年第 4季度报告 D 电力、煤气及水的生产 和供应业 -- E 建筑业 357,737,745.14 11.55 F 交通运输、仓储业 51,353,233.92 1.66 G 信息技术业 151,044,479.33 4.87 H 批发和零售贸易 193,937,812.00 6.26 I 金融、保险业 118,533,521.38 3.83 J 房地产业 -- K 社会服务业 13,772,149.20 0.44 L 传播与文化产业 -- M 综合类 -- 合计 2,675,998,105.82 86.36 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 000596 古井贡酒 2,975,003 238,595,240.60 7.70 2 002081 金螳螂 2,480,575 170,613,948.50 5.51 3 600970 中材国际 2,893,290 117,785,835.90 3.80 4 600362 江西铜业 2,500,000 112,925,000.00 3.64 5 002024 苏宁电器 7,960,580 104,283,598.00 3.37 6 600518 康美药业 5,077,633 100,080,146.43 3.23 7 000858 五粮液 2,879,940 99,732,322.20 3.22 8 000418 小天鹅Ａ 4,794,560 94,692,560.00 3.06 9 000060 中金岭南 4,200,000 94,500,000.00 3.05 10 000630 铜陵有色 2,499,965 87,623,773.25 2.83 8 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2010年第 4季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 -- 2 央行票据 -- 3 金融债券 -- 其中：政策性金融债 -- 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 -- 6 可转债 45,842,950.60 1.48 7 其他 -- 8 合计 45,842,950.60 1.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 126630 铜陵转债 227,452 45,842,950.60 1.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 9 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2010年第 4季度报告 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金 1,692,578.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 98,469.42 5 应收申购款 52,073,423.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 53,864,471.04 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 3,487,550,147.80 本报告期基金总申购份额 299,485,682.45 减：本报告期基金总赎回份额 393,252,769.51 本报告期基金拆分变动份额 - 10 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2010年第 4季度报告 本报告期期末基金份额总额 3,393,783,060.74 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业 务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文 件； 2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》； 3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各 项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话（ 021）50509666 东吴基金管理有限公司 二〇一一年一月二十四日 11 中财网
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