[发行]申万收益：更新招募说明书（2011年2月）
申万巴黎收益宝货币市场基金 招募说明书（第九次更新） 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 申万巴黎基金管理有限公司 重要提示 本基金由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金管理暂行办法》、《申万 巴黎收益宝货币市场基金基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证监会 2006年 5月 25日证监基金 字【2006】【98】号文核准募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证 监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但投资人购买本基金并不等同 于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读基金合同和招募说明书。 投资有风险，请谨慎选择，基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不代表将来业绩。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2010年 12月 31日，有关基金的财务数据和净值表现截 止日为 2010年 12月 31日（财务数据未经审计）。 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 目录 一、绪言 ......................................................................1 二、释义 ......................................................................2 三、基金管理人 ......................................................................8 四、基金托管人 .....................................................................18 五、相关服务机构 ...................................................................22 六、基金份额的交易、申购和赎回......................................................30 七、基金的投资 .....................................................................39 八、基金的业绩 .....................................................................50 九、基金财产 .......................................................................52 十、基金资产估值 ...................................................................54 十二、基金的费用与税收..............................................................60 十三、基金的会计和审计..............................................................63 十四、基金的信息披露................................................................64 十五、风险揭示 .....................................................................70 十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..........................................72 十七、基金合同内容摘要..............................................................74 十八、基金托管协议内容摘要..........................................................87 十九、对基金份额持有人的服务........................................................97 二十、招募说明书存放及查阅方式......................................................99 二十一、其他应披露事项.............................................................100 二十二、备查文件 ..................................................................104 申万巴黎基金管理有限公司 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资 基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金管理暂行办法》和其他相关法 律法规以及《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》（“《基金合同》 ”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料募集的。基金管理人没有委托或授 权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书由基金管理人根据《基金合同》编写，并经中国证监会核准，主要向投资者披露本基 金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。《基金合 同》是规定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。投资者缴纳认购和申购基金份额的款项时， 《基金合同》成立，其认购（或申购）基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受。投 资者按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权 利和义务，应详细查阅《基金合同》。 1 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 《基金合同》指《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》及不时对其作出的 任何修订和补充 中国指中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及 台湾地区） 法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范 性文件、地方法规、地方规章及规范性文件 《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》 《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》 《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》 元指中国法定货币人民币元 基金或本基金指依据《基金合同》所募集的申万巴黎收益宝货币市场基金 《招募说明书》或本招募说明书指《申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书》，一份公开基金 管理人及基金托管人、有关服务机构、基金的募集、基金合同的 生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、 2 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金的收益与分配、 基金的费用与税收、基金的会计与审计、基金的信息披露、风险 揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议 的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募 说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基 金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请 文件，及其定期的更新 发售公告指《申万巴黎收益宝货币市场基金发售公告》 业务规则指《申万巴黎基金管理有限公司开放式基金业务规则》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 银行监管机构指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人指申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人指中国工商银行股份有限公司（以下或简称“中国工商银行”） 基金销售代理人指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、申购、赎 回和其他基金业务的代理机构 销售机构指基金管理人及基金销售代理人 基金销售网点指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点 注册登记业务指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金 3 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 注册登记人 《基金合同》当事人 个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者 投资者 《基金合同》生效日 募集期限 募集期/募集期间 账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等 指申万巴黎基金管理有限公司，或其委托的其它符合条件办理基 金注册登记业务的机构 指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务 的法律主体 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的在中华人 民共和国注册登记或经政府有权部门批准设立的机构 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的条 件可投资中国境内证券的中国境外的机构投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称 基金达到法律规定及《基金合同》规定的条件，基金管理人聘请 法定机构验资并办理完毕基金备案手续后，《基金合同》生效的 日期 指自基金份额发售之日起不超过3个月 指自基金份额发售首日至募集结束日止的确定期间，具体日期见 本基金的发售公告 4 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 基金存续期指《基金合同》生效后，基金合法存续的不定期之期间 日/天指公历日 月指公历月 工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 T日指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日指自T日起第n个工作日（不包含 T日） 认购指在本基金募集期内，投资者购买本基金份额的行为 申购指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买 基金份额的行为。本基金的申购自基金合同生效后不超过 3个月 的时间开始办理 赎回指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出 基金份额的行为。本基金的赎回自基金合同生效后不超过 3个月 的时间开始办理 巨额赎回指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金 转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的 10%时的情形 基金转换指持有本基金管理人管理的任一开放式基金份额的投资者向本 5 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 基金管理人提出申请，将其原来持有的开放式基金（转出基金） 的全部或部分基金份额转换为本基金管理人管理的任何其他开 放式基金（转入基金）的基金份额的行为 基金账户指基金注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有基金管 理人管理的开放式基金份额情况的账户 交易账户指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 转托管指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账 户转入另一交易账户的业务 定期定额投资计划指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金 额及扣款方式和计划投资的基金，由销售机构于每期约定扣款日 在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购的一种投资 方式 销售服务费指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用 从基金资产中扣除，属于基金的营运费用 摊余成本法指估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益 每万份基金净收益指按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益 7日年化收益率 基金收益 指以最近7日（含节假日）收益所折算的年资产收益率 指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行 6 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 存款利息以及其他收益 基金资产总值指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程 货币市场工具指现金；一年以内 (含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期 限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以 内(含一年 )的债券回购；期限在一年以内 (含一年 )的中央银行票 据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金 融工具 中国证监会指定媒体指中国证监会指定的用以进行有关基金信息披露的报纸和互联 网网站 不可抗力指《基金合同》当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在《基 金合同》由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使《基 金合同》当事人无法全部履行或无法部分履行《基金合同》的任 何事件，包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、 火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事 件、证券交易所非正常暂停或停止交易 7 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 申万巴黎基金管理有限公司 1、设立日期： 2004年 1月 15日 2、注册地址：中国上海淮海中路 300号 40层 3、法定代表人：姜国芳 4、办公地址：中国上海淮海中路 300号 40层 5、办公电话：＋ 86 21 2326 1188 6、联系人：王菲萍 7、注册资本：人民币 1.5亿元 8、股本结构：申银万国证券股份有限公司持有 67%的股权，法国巴黎资产管理有限公司持有 33% 的股权 （二）主要人员情况 （1）董事会成员： 姜国芳先生，董事长， 1957年出生。高级经济师，工商管理硕士。 1980年至 1984年任职 于中国人民银行上海市分行，1984年至 1992年任职于中国工商银行上海市分行组织处， 1992年至 1996年任职于上海申银证券有限公司，董事副总经理、党委副书记。 1996年至 2004年 2月任申银万国证券股份有限公司执行副总裁，兼申银万国（香港）有限公司董 事长。 毛剑鸣先生，董事， 1969年出生。美国肯特州立大学金融博士毕业。 1992年至 1994年在 阿克隆大学任经济系助教，1995年至 1999年在肯特州立大学金融系讲师， 1999年至 2002 年任 HFR资产管理公司董事总经理。2002年至 2007年任富兰克林邓普顿基金集团副总 裁及高级投资策略师。 杜平先生，董事， 1963年出生。经济师，法学硕士。 1989年至 1990年在湖北省武汉市政 府政策研究室任科员、副主任科员， 1990年底至 1993年初在湖北省武汉市政府办公厅任 副市长秘书、主任科员。 1993年初至 1998年初在交通银行总行秘书处、条法处先后担任 8 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 副行长秘书、行长秘书、党组秘书。1998年起任交通银行深圳分行副行长， 2000年 7月 任交通银行新加坡分行行长。2003年 10月起加盟申银万国证券股份有限公司，任公司副 总裁。 陆文清先生，董事， 1958年出生。高级经济师，硕士。 1981年至 1983年任职于中国工商 银行上海分行，1983年至 1986年任职于中国驻加蓬大使馆经参处。 1986年至 1990年任 职于中国工商银行上海信托投资公司，1990年至 1996年任上海申银证券公司总裁助理兼 国际业务总部总经理，1996年至今任职于申银万国证券股份有限公司，现任公司副总裁。 Max Diulius先生，董事，1963年出生。巴黎工商联会商学院毕业；现任法国巴黎资产管 理有限公司新兴市场与开发部主管；曾任法国巴黎银行固定收益基金经理，法国巴黎银行 并购融资、法国巴黎银行公司发展部和资产偿还部主管等。 毛应樑先生，独立董事， 1937年出生。 1961年至 1985年任职于中国人民银行，曾任中国 人民银行上海分行副行长。1985年至 1991年任中国工商银行上海分行行长、党委副书记、 书记，1991年至 1999年任中国人民银行上海市分行行长、党组书记。 1999年至 2003年 任上海证券交易所理事会理事长、顾问。 王大东先生，独立董事，1955年出生。 1984年至 1988年任中国驻法国大使馆二等秘书， 1991年至 1993年任国家行政学院筹建办公室处长， 1994年至 2000年供职于法国雷诺汽 车公司北京代表处，先后任副代表和首席代表。 2001年至 2004年在法国雷诺卡车公司北 京代表处任首席代表，2004年至 2007年任法国阿尔斯通（中国）投资公司副总裁， 2007 年 9月至今担任欧洲宇航防务集团中国公司副总裁。 袁恩桢先生，独立董事， 1938年出生。曾任社会科学院经济研究所研究室主任、所长， 现任上海市经济学会会长、上海社会科学院经济研究所顾问。 赵霄洛先生，独立董事， 1950年出生。曾任职于司法部香港中国法律服务有限公司、香 港何耀棣律师事务所、康达律师事务所。现任北京众鑫律师事务所上海分所主任、律师。 （2）监事会成员： 刘鸿儒先生，监事， 1930年出生。全国政协经济委员会副主任，教授，博士生导师。 1959 年在莫斯科大学经济系研究生毕业，获副博士学位，回国后，先后任中国人民银行的处长、 局长、农业银行副行长、中国人民银行副行长、国家经济体制改革委员会副主任、中国证 监会首任主席。 9 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 Jean Audibert先生，监事，1951年出生。 1975年加入法国巴黎银行，先后在科威特、新 加坡、韩国等地工作。1996年至 2001年任法国巴黎银行总部国际贸易服务部门负责人。 2001年至 2005年任法国巴黎银行总部现金管理业务负责人。 2005年至 2008年任新韩巴 黎资产信托管理有限公司总裁兼 CEO。2009年 1月至今，任法国巴黎资产管理有限公司 亚洲新兴市场主席。 王厚谊先生，监事，申万巴黎基金管理有限公司行政管理总部负责人。1951年出生，研 究生学历。自 1978年起任职上海船舶研究设计院；1994年任职万国房地产开发公司任办 公室主任；1997年任职申银万国证券股份有限公司人力资源总部薪酬部经理。2004年 1 月加盟本公司。 （3）高级管理人员 毛剑鸣先生，总裁，相关介绍见董事会成员部分。 过振华先生，副总裁， 1964年出生，工商管理硕士。 1983年至 1990年任职于中国工商银 行上海分行，1990年至 1993年任上海申银证券公司国际业务部经理。 1997年至 1999年 任申万泛达投资管理（亚洲）有限公司联席总裁， 1999年至 2004年 2月任申银万国证券 股份有限公司国际业务总部副总经理。2004年 3月至 2005年 2月任申万巴黎基金管理有 限公司督察长。 （4）督察长 来肖贤先生，1969年出生，经济学硕士；曾任本公司监察稽核总部副总经理；在本公司 任职之前，曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。 （5）基金经理 周鸣女士，清华大学工商管理硕士。自 2001年起从事金融工作，先后就职于天相投资顾 问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等，从事基金投资、企业年金投资等工作。 2009年 5月加盟申万巴黎基金管理有限公司投资管理总部， 2009年 6月起任申万巴黎收 益宝货币市场基金基金经理及申万巴黎添益宝债券型证券投资基金基金经理。 （6）投资决策委员会组成 投资决策委员会由下述执行委员组成：总裁、副总裁、投资总监、基金经理代表、组合投 资经理代表。委员会执行委员在会议期间对所决策事项有投票权。 非执行委员有下列人员组成：研究负责人、宏观及策略分析师、基金经理、组合投资经理。 10 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 非执行委员对需决策事项可发表观点，但不参与决策事项的投票表决。 本公司总裁担任投资决策委员会主席，投资总监担任投资决策委员会会议召集人。 本公司董事长、督察长和风险管理总监和首席金融工程师有权列席投资决策委员会的任何 会议。 （7）上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 （1）依法募集基金，办理基金备案手续； （2）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； （3）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运 作基金财产； （4）配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购与赎回业务或委托符合条件的其它机构代 理该项业务； （5）配备足够的专业人员和相应的技术设施办理基金份额的注册登记业务或委托符合条件的 其它机构代理该项业务； （6）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财 产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，分别进行证 券投资； （7）除依据《基金法》、《基金合同》及其它有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益， 不得委托第三人运作基金财产； （8）依法接受基金托管人的监督； （9）按规定计算并公告基金资产净值及每万份基金净收益和 7日年化收益率； （10）严格按照《基金法》、《基金合同》的关规定，履行信息披露及报告义务； （11）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规和《基金合同》及其 它有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （12）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （13）依据《基金法》、《基金合同》规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （14）不谋求对上市公司的控股和直接管理； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基 11 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告，按规定保存基金财产管理业务活动的会计账 册、报表、记录和其他相关资料 15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照 《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本 的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、被依法撤销或被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，承担赔偿责任， 其赔偿责任责任不因其退任而免除； （21）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （22）法律法规和《基金合同》规定的其它义务。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和《基金合同》。 2、基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为： （1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2） 不公平地对待其管理的不同基金； （3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5） 届时有效的法律法规及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 3、本基金基金经理承诺 （1） 依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； （2） 不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益； （3） 不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （4） 不协助、接受委托或以其他任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交 12 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 易。 （五）基金管理人的内部控制制度概述 1、内控体系设计依据 本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基金管理人对相关 法律法规精神的深入理解，结合本基金管理人对基金管理业务的理解和规划并借鉴股东单位 在资产管理业务领域长期的实践经验。 2、内控体系设计原则 （1）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员，并贯穿到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则：本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制和监察程序，同时 各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工作流程。本基金管理人内 部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前防范风险、事中监控和事后稽核 的作用。 （3）独立性原则：本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司旗下基金 资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业务和管理部门的风险管理 部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外，更具独立性的督察长和监察稽核部， 对各部门的业务开展进行合规监察，并代表董事会对公司的运营进行独立的稽核。 （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，通过合 理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、风险管理及内部风险控制的组织结构 （1）风险管理委员会：风险管理委员会为公司非常设议事机构，由公司总裁、副总裁、督察 长、风险管理部经理组成。主要负责审核本基金管理人的风险控制制度和风险管理流程， 确保对公司整体风险进行风险评估的识别、监控与管理；对公司存在的风险隐患或出现 的风险问题进行研究，提出解决方法；负责对公司的基金各投资品种进行风险评估并设 定风险控制参数，向投资决策委员会提供相关的风险测算、风险分析之咨询建议；对基 金资产运作的风险进行预测、评估和控制管理；决定对本基金管理人内部员工严重违法、 13 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 违规事件的调查，并依据调查结果做出相应的处罚决定。 （2）督察长：本基金管理人设督察长，对董事会负责。主要负责行使法律（和其不时修改 的规定）赋予其的所有职权，可列席本基金管理人的任何会议，对基金运作、内部管 理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核，独立出具稽核报告；根据本基金 管理人监察稽核工作的需要并在董事会授权范围内，督察长可以调阅本基金管理人相关 档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能；定期和不 定期向董事会报告内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。 （3）监察稽核部：该部门直接向督察长负责。监察稽核部通过定期稽核计划以及不定期的抽 查稽核实现对公司的内部风险监控；监察稽核部有权对基金投资交易过程实施实时监 控；有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查稽核；对违规事件 进行调查并提出处理意见；对设立的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提 出改进方案，上报督察长或在必要时上报风险管理委员会进行讨论。 （4）风险管理部：该部门直接向总裁负责。风险管理部职责在于对本基金管理人的各项经营 活动中的风险进行评估及管理；对基金投资、研究、交易、基金业务管理、基金营销、 基金会计、IT系统、人力资源、财务管理等各业务部门及运作流程中的各个环节进行监 控，检查其遵守公司的规章、指引和流程的情况；针对此类事项，定期向总裁出具独立 的风险控制报告，该报告须抄送督察长。 （六）基金管理人内部控制要素 1、内部控制环境 （1）内部控制环境包括经营理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内 容； （2）本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围； （3）本基金管理人按现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组织结构和运行机 制，充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督，通过在董事会、监事 会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规则，防止不正当的关联交易、 利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额持有人的利益不受侵犯； （4）本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人力资源管理制度， 14 申万巴黎基金管理有限公司 申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 建立了健全的激励与约束机制，确保公司职员具备和保持良好的职业操守和专业素养； （5）本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管明确的四层内部控 制防线，包括： 第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督； 第二层：严格的授权管理及等级监督制度； 第三层：独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理部对各业务部门 实施的日常常规风险检查； 第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核； （6）本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，有关部门和岗位之间相互 监督、相互制衡。 2、风险评估 （1）风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分，是风险控制管理的前提； （2）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征； （3）风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较为科学和准确的 估测； （4）风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分，确认某项风险将导致公司承担相应法 律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合损失； （5）各部门应负责落实其相关的风险控制措施； （6）风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面产生的冲击效应。 3、控制活动 （1）严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。 1) 本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程，主要的基本业务 流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、客户服务 与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清算与基金 会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作流程、 紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和监察稽核 程序等； 2) 在主要基本业务流程体系的基础上，各部门结合基本业务流程和其部门、岗位的 15 申万巴黎基金管理有限公司 申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、投资、 交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详细的书 面记录； 3) 风险管理部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督和记录； 4) 各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作严格遵守 相关业务流程； 5) 监察稽核部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守情况，并对 该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估； （2）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式； （3）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行 独立运作，分别核算； （4）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责； （5）建立科学的业绩评估和考核体系，定期对各项业务开展作出综合评价并对各部门和岗位 人员的业绩进行评估、考核； （6）制定切实有效的紧急应变制度，建立危机处理的机制，明确危机处理的程序。 4、信息沟通 （1）建立公司内部的信息沟通渠道，保障信息的及时、准确的传递，并且维护渠道的畅通； （2）建立清晰的报告系统； （3）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报。 5、内部监控 本基金管理人建立了有效的内部监控体系，设置督察长和独立的监察稽核部，对公司内控制 度的执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实。 （1）设督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作 的需要和董事会授权开展工作； （2）设独立于公司运营管理部门的监察稽核部，督察长是监察稽核部门的负责人。监察稽核 部通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控； （3）设独立于各业务部门的风险管理部，该部门直接向总裁负责； （4）各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督；在具体的业务运营中，授权管理、 16 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互校验与会签制度的执行 将赋予各岗位具体的监督职能； （5）督察长、风险管理部和投资总监对整个投资交易过程有权实施全程跟踪的在线监控；信 息技术部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持。监控者根据其授权范围 和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置； （6）各部门在发现任何有违内控原则的行为时，应立即根据报告流程逐级上报，遇到紧急情 况可以越级上报； （7）对于员工个人违反法律法规和有关规定，视其给公司造成的损失及影响程度进行处理。 对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，公司将给予适当表彰 与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大风险并给公司带来损失的，公司 将追究部门主要负责人的责任。 （七）基金管理人内部控制制度声明 1、本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 2、本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 17 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间：1984年 1月 1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币 334,018,850,026元 联系电话：010-66105799 联系人：蒋松云 （二）主要人员情况 截至 2010年 12月末，中国工商银行资产托管部共有员工 133人，平均年龄 30岁，95%以上 员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以来，秉 承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产 管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了 国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会 保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合 资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险 管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2010年 12月，中国工商银行共 托管证券投资基金 198只，其中封闭式 8只，开放式 190只。自 2003年以来，本行连续七年获 得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 23项最佳托管银行大奖；2010年，本行资产托管部 总经理获得《财资》设立的年度中国最佳托管银行家个人大奖。本行是获得奖项最多的国内托管 18 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。 这些成绩的取得，是与资产托管部 “一手抓业务拓展，一手抓内控建设 ”的做法是分不开的。资产托管部 非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力 度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、 2007年两次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70号）审 阅后，2009年中国工商银行资产托管部第三次通过 SAS70审阅获得无保留意见的控制及有效性报告， 表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国 工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前， SAS70 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营 思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内 部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制 定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核 监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对 业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经 营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约 应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照 “内控优先”的原则， 新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的 安全与完整。 19 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到 全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当 分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制 度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的 业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度， 能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展， 并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立 “自控防线 ”、“互控防线”、“监控防线”三道 控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立 “以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育 团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险 防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事 务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定 期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施， 排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、 监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断 提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全 有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下， 依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与， 20 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实 到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向 多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理 念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风 险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位， 渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业 银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风 险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出 现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和 发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止 投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户，基金管 理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行 提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金 管理人并报中国证监会。 21 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 申万巴黎基金管理有限公司直销中心 申万巴黎基金管理有限公司 注册地址：中国上海淮海中路 300号 40层 法定代表人：姜国芳 电话：+86 21 23261188 传真：+86 21 23261199 联系人：浦剑悦陈景新 客户服务中心电话：+86 21 962299 ,或 400 880 8588 2、代销机构 (1) 名称：中国工商银行股份有限公司 法定代表人：姜建清 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 联系人：刘业伟 客户服务电话：95588 传真：+86 10 66107914 网址：www.icbc.com.cn (2) 名称：中国建设银行股份有限公司 法定代表人：郭树清 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 联系人：王琳 客户服务电话：95533 传真：（010）66275654 网址：www.ccb.com 22 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 (3)名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：项俊波 传真：+86-10-85109219 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com （4）名称：交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市银城中路 188号 法定代表人：胡怀邦 电话：（021）58781234 传真：（021）58408842 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：http://www.bankcomm.com/ (5) 名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址：北京市西城区西长安街 88号 法定代表人：董文标 客服电话：95568 联系人： 陆红霞 传真：010-83914283 网址：www.cmbc.com.cn (6) 名称：华夏银行股份有限公司 法定代表人：吴建 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 联系人：郑鹏 客户服务电话：95577 23 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 传真：010-85238680 网址：www.hxb.com.cn (7) 名称：深圳发展银行股份有限公司 注册办公所： 广东省深圳市罗湖区深南东路５０４７号 法定代表人：法兰克纽曼（Frank．N．Newman） 联系人：姜聃 传真：（0755）82080406 客户服务电话：95501 网址：www.sdb.com.cn （8）名称：上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东大道981 号 法定代表人：胡平西 客服电话：021-962999 联系人： 吴海平 传真：021-50105124 网址：www.srcb.com （9）名称： 南京银行股份有限公司 注册地址： 南京市白下区淮海路 50号 办公地址： 南京市白下区淮海路 50号 法定代表人： 林复 传真： 025-84544129 联系人： 翁俊 客户服务电话： 4008896400 网址： www.njcb.com.cn (10) 名称：申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路 171号 法定代表人：丁国荣 传真：+86 21 54035333 24 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 联系人：邓寒冰 客服电话：021-962505 公司网站：www.sw2000.com.cn (11) 名称：中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：（010）65182261 公司网站：www.csc108.com (12) 名称：海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市广东路 689号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话：400-8888-001（全国），021-95553， 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站：www.htsec.com (13) 名称：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29层 法定代表人：祝幼一 传真：021-38670161 客户服务热线：4008888666 公司网站：www.gtja.com (14) 名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座3８—45层 25 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 法定代表人：宫少林 传真：＋86 755 82943636 联系人：林生迎 客户服务热线：4008888111、95565 公司网站： www.newone.com.cn (15) 名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：顾伟国 客户服务热线： 400 8888 888 传真：＋86 010-66568116 联系人：田薇 公司网址：www.chinastock.com.cn (16) 名称：广发证券股份有限公司 住所：广东省天河北路 183号大都会广场 43楼 办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和 42楼 法定代表人：王志伟 电话：95575或致电各营业网点 传真：（020）87555305 联系人：黄岚 公司网站：www.gf.com.cn (17) 名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳 客户服务电话: 400 8888 788、10108998 传真：021-68815009 公司网站：www.ebscn.com (18) 名称：东方证券股份有限公司 26 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼22层-29层 法定代表人：王益民 联系人：吴宇 传真：021-63326173 客户服务电话：+86-21-95503 东方证券网站：www.dfzq.com.cn （19）名称：国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路 179号 法定代表人：凤良志 传真：0551-2207965 联系人：李蔡 客户服务电话：400-8888-777 , 95578 网址：www.gyzq.com.cn (20) 名称：信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com (21) 名称：中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市抚河北路 291号 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 客服电话：0791－6768763 网址：www.scstock.com (22) 名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 27 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 6楼 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 传真：0755-82133302 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn (23) 名称：华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区月坛北街 26号 办公地址：北京市西城区金融大街 8号A座3、5层 法定代表人：丁之锁 联系人：梁宇 传真：010－58568062 客户服务电话：010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn (24) 名称：长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或 4008-888-999 网址：www.95579.com (25) 名称：国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市县前东街 168号 法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣 传真：0510-82830162 客户服务电话：4008885288 网址：www.glsc.com.cn 28 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 （二）注册登记人 申万巴黎基金管理有限公司 注册地址：上海淮海中路 300号，香港新世界大厦 40层 法定代表人：姜国芳 电话：+86 21 23261188 传真：+86 21 23261199 联系人：陈景新 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68号，时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：+86 21 31358666 传真：+86 21 31358600 经办律师：秦悦民、王利民 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233号汇亚大厦 1604-1608室 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 法定代表人姓名：杨绍信 电话：+86 -21-23238888 传真：+86-21-23238800 联系人姓名：张鸿 经办注册会计师姓名：汪棣、张鸿 29 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 六、基金份额的交易、申购和赎回 本基金《基金合同》已于 2006年 7月 7日生效。 （一）基金投资者范围 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。 （二）申购和赎回场所 1、申万巴黎基金管理有限公司直销中心 2、各基金销售代理人开办开放式基金业务的营业网点，具体名单见本基金管理人公告。 本公司同时考虑，在适当的时候，投资者可通过基金管理人或者其指定的基金销售代理人进行电 话、传真或网上等形式的申购与赎回。基金管理人可以依据实际情况增加或在不对投资者的实质利益 造成影响的条件下减少基金销售代理人或代销网点，并另行公告。 （三）申购和赎回的开放日及时间 1、本基金已于 2006年 7月 14日起开始办理包括申购、赎回在内的日常交易业务。 2、申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购。赎回时除外），开放日 的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。目前，上海证 券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。投资者在《基 金合同》约定的日期和时间之外提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格 为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 3、若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎 回时间进行调整，但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国证监会备案，并在 实施日 2日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。 30 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 （四）申购和赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额为 1.00元的基准进行计算； 2、 “金额申购、份额赎回 ”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、投资者在全部赎回其持有的本基金基金份额余额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转， 再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益 为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资者基金账户总份额的比例结转当前部分累 计收益，再进行赎回款项结算。 4、当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原则。 基金管理人必须在新规则开始实施 2个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。 （五）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在业务办理时间，向基金销售机构提出申购或赎 回的申请。 投资者在申购本基金基金份额时须按销售机构规定的方式足额缴付申购资金，投资者在提交 赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够可用的基金份额余额，否则所提交的申购、 赎回的申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 在 T日规定时间之内受理的申请正常情况下基金注册登记人在 T+1日内为投资者对该交易的 有效性进行确认，投资者在 T＋2日后（包括该日）可向基金销售网点按照其规定的方式查询 申购与赎回的成交情况。 基金发售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接 收到该申请。申请的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。 31 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功 或无效，申购款项将退回投资者账户。 基金份额持有人 T日赎回申请确认成功后，基金管理人将指示基金托管人按有关规定将赎回 款项自在 T＋1日从基金托管账户划出，经基金管理人的集中清算专户于 T+2日内划往基金份 额持有人指定的银行账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照本《基金合同》 的有关条款处理。 （六）申购和赎回数额限制 1、每个基金账户首次认购 /申购的最低金额为人民币 1,000元，每次追加申购的最低金额为 1,000 元；投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制； 2、赎回的最低份额为 1,000份基金份额，基金账户中基金份额不足 1,000份的，应一次性赎回； 3、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额和赎回份额的 数量限制，基金管理人必须在调整生效前 2个工作日至少在一种中国证监会指定媒体上刊登 公告并报中国证监会备案； （七）申购费用与赎回费用 本基金认购费率、申购费率和赎回费率均为零。 （八）申购份额和赎回金额的计算方法 本基金的基金份额净值保持为 1.00元。 1、基金申购份额的计算： 申购份额=申购金额/基金份额净值；有效认购份额单位为 0.01份。 2、基金赎回金额的计算： 在基金份额持有人部分赎回份额的情况下： 32 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 赎回金额=赎回份额×基金份额净值； 在基金份额持有人全部赎回份额的情况下： 赎回金额=赎回份额×基金份额净值+当前累计收益； 赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差计入 基金资产。 如出现负收益，则体现为基金法基金份额持有人实际持有（或可赎回份额）的减少；在基金 份额被全部或部分冻结的情形下，基金份额持有人将不能全额赎回。但在法律法规、中国证监会 另行规定或不违反同业通行做法的情形下，经基金管理人和基金托管人经协商一致后可在不召开 基金份额持有人大会的情况下对此处理办法进行修改。 3、基金份额的每万份基金净收益和 7日年化收益率计算方法如下： 日每万份基金净收益＝当日基金净收益/当日基金份额总额×10000； 365 7 按日结转份额的 7日年化收益率＝｛ [Π(1+ Ri)] 7 －1｝×100%； i=1 10000 其中，Ri为最近第 i日（包括计算当日）的每万份基金净收益。 每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第 4位，7日年化收益率采用百分比形式四 舍五入保留至小数点后第 3位。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基 金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的每万份基金净收益和 7日年化收益率。若遇法定节 假日，应于节假日结束后第二日，披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的 7日 年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和 7日年化收益率。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、每万份基金净收益和 7 日年化收益率。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、每万 份基金净收益和 7日年化收益率登载在指定报刊和网站上。 （九）申购和赎回的注册登记 投资者申购基金份额成功后，注册登记人在 T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资 33 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 者自 T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金份额成功后，注册登记人在 T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响 投资者的合法权益，并最迟于实施日前 3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。 （十）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 1、除出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请： （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作； （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日的基金资产净值无法计算； （3）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负 面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； （4）法律法规规定或中国证监会认定的其它可暂停申购的情形； （5）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购； 发生上述（1）到（4）项暂停申购情形时，基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒体上 刊登暂停申购公告。 2、除下列情形外，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请： （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算； （3）因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难； （4）法律法规规定或中国证监会认定的情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案。已接受的赎回申请， 基金管理人将足额支付；如暂时不能支付的，可支付部分按每个赎回申请人已被接受的赎回 申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生 的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。同时在出现上述第（ 3）款的情形时，对 已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不超过正常支付时间 20个工作日，并在至少一 34 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 种中国证监会指定媒体上公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予 以撤销。 3、发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要 暂停基金申购、赎回的，可以经届时有效的合法程序宣布暂停接受投资人的申购、赎回申请。 4、在暂停申购或赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购或赎回业务的办理。 5、暂停或恢复基金的申购或赎回，基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定媒体公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数 后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额 的 10%时，即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺 延赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎 回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低 于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回 申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎 回的表示外，自动转为下一个开放日赎回处理。依照上述规定转入下一个开放日的赎回 不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金份额净值为准进行计算，并以此类推，直 到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应立即向中国证监会备案 35 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 并在 2日内通过中国证监会指定媒体、基金管理人的公司网站或销售代理人的网点刊登 公告，或邮寄、传真等方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。 3、连续巨额赎回的情形及处理方式 本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申 请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间 20个工作日，并 应当在至少一种中国证监会指定媒体上进行公告。 （十二）重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登 基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个工作日的每万份基金收益率和 7日年化收益率。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应 提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放 申购或赎回日公告最近一个工作日的每万份基金收益率和 7日年化收益率。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂 停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人 网站连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的每万 份基金净收益和 7日年化收益率。。 （十三）非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一 投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。基金注册登记人只受理继承、捐赠、司法执行等 情况下的非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是适格的个人投资者或机构投资 者或合格境外投资者。 “继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； “捐赠”指基金份额持 有人将其持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他社会团体； “司法执行”是指根据生效法律 36 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 文书，有履行义务的当事人（基金份额持有人）将其持有的基金份额依生效法律文书之规定主动过户 给其他人，或法院依据生效法律文书将有履行义务的当事人（基金份额持有人）持有的基金份额强制 划转给其他人。投资者办理因继承、捐赠原因的非交易过户可到转出方的基金份额托管机构申请办理。 投资者办理因司法执行原因引起的非交易过户须到基金注册登记人处办理。对于符合条件的非交易过 户申请按《申万巴黎基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定办理。 （十四）基金的转换 为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以选择在本基金和 基金管理人旗下其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金 管理人届时另行规定并公告。 （十五）基金的冻结 基金注册登记人只受理国家有权机关依法要求或基金份额持有人本人自愿要求的基金账户或基金 份额的冻结与解冻，有关基金账户或基金份额的冻结与解冻按《申万巴黎基金管理有限公司开放式基 金业务规则》的有关规定办理。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被 冻结部分份额仍然参与每日收益分配与支付。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新 的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，该等每期扣款金 额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金 额。 （十七）转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个 37 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 交易账户进行交易。 进行份额转托管时，投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部或部分转托管。办理转托管 业务的基金份额持有人需在转出方办理基金份额转出手续，在转入方办理基金份额转入手续。对于有 效的转托管申请，转出的基金份额将在投资者办理转托管转入手续后转入其指定的交易账户。具体办 理方法参照《申万巴黎基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定以及基金销售代理人的业 务规则。 （十八）其他 在不违反届时有效的法律法规的条件下，基金管理人可以开办基金份额的质押业务或其他非交易 过户业务，并制订、修改和公布相应的业务规则。 38 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 七、基金的投资 （一）投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩比较基准的回报。 （二）投资范围 本基金主要投资于以下金融工具，包括： （1）现金； （2）通知存款； （3）1年以内（含 1年）的银行定期存款、大额存单； （4）剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券； （5）期限在 1年以内（含 1年）的债券回购； （6）期限在 1年以内（含 1年）的中央银行票据； （7）短期融资券； （8）中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币 市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 投资范围。 （三）投资理念 本基金奉行主动式投资管理。本基金以价值分析为基础，定性与定量分析相结合，通过积极的投资 策略,在严格控制风险的前提下，力争基金资产获得持续稳定的收益，为投资者实现资产的保值和增值。 （四）投资策略 本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，将以价值研究为导向，利用基本分析 和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的 当期收益。 本基金战略资产配置策略有：利率预期策略、估值策略、平均剩余期限控制策略以及现金流管理策 略。 39 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 本基金战术资产配置策略包括债券回购的套利策略、滚动配置策略和时机选择策略，短期债券的 投资主要采用收益率曲线策略、收益率利差策略、一级市场参与策略和个券选择策略。 （五）投资决策依据和决策程序 1、 投资决策依据 以《基金法》、《货币市场基金管理暂行办法》等有关法律法规和《基金合同》为决策依据，并以 维护基金份额持有人利益作为最高准则。 2、 投资管理的方法和标准 （1）投资计划和项目方案的制定：基金经理根据本基金的投资目标和投资限制等规定性要求，结 合证券市场运行特点及研究部门的推荐意见，进行分析和判断，制定具体的投资计划和项目方案。 （2）重要投资方案的论证和审批：在投资决策委员会的授权范围内，一般投资可由基金经理自主 决定，并向投资总监备案。重要投资（附带详细的研究报告）必须根据投资决策委员会制定的投资审批 程序和相关规定向投资总监和投资决策委员会报告，并取得相应的批准。投资决策委员会在审批投资计 划和项目方案之前必须召开投资决策听证会，由基金经理和相关研究人员阐述投资理由和投资依据。 （3）投资授权和方案实施：重要投资计划和项目方案得到批准后，投资决策委员会向基金经理授 权，由基金经理在授权的范围内组织实施。 （4）反馈与投资计划调整：基金经理根据投资计划的实施情况和执行效果、市场心理变化等，进 一步分析判断，并据此调整投资组合。如果遇有重大变化需要修改投资计划和项目方案，必须报投资决 策委员会批准后方可实施。 （六）投资限制 1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）、承销证券； （2）、向他人贷款或提供担保； （3）、从事可能使基金承担无限责任的投资； （4）、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的债券，但法 律法规或中国证监会另有规定的除外； 40 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 （6）、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者其基金管理人、基金托管人有其 他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，但法律法规或中国证监会另 有规定的除外； （7）、本基金不得与基金管理人的股东进行交易，或通过交易上的安排人为降低剩余期限的真 实天数； （8）、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； （9）、当时有效的法律法规、中国证监会有关规定及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 法律法规或监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。 2、投资组合限制 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》及其他有关规定，运作管理本基金。本基金投资组 合遵循下列规定： [1]、 本基金不得投资于以下金融工具： （1） 股票； （2） 可转换债券； （3） 剩余期限超过 397天的债券； （4） 信用等级在 AAA级以下的企业债券； （5） 以定期存款为基准利率的浮动利率债券； （6） 中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。 [2]、本基金的投资组合应当符合下列规定： （1）投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （2）与本基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （3）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放 在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％； （4）基金投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%； 41 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 （5）除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人 应在 5个交易日内进行调整； （6）投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 180天； （7）持有的剩余期限不超过 397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率债券的摊余成本总计不 得超过当日基金资产净值的20%； （8）通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过 397天； （9）法律法规或中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 由于证券市场波动或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定 的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10个交易日内进行调整，以达到标准。 法律法规或监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。 [3]、基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准： （1）国内信用评级机构评定的 A-1级或相当于 A-1级的短期信用级别； （2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评 级具备下列条件之一： ① 国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于 AAA级的长期信用级别； ② 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权 评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。 基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日 起二十个交易日内予以全部减持。 法律法规或监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。 （七）业绩比较基准 综合考虑本基金的风险收益特性，业绩比较基准定为银行活期存款利率（税后）。 当市场上出现更加合适的业绩基准时，基金管理人有权对业绩比较基准进行调整，并按届时有效的 法律法规进行公告，但无需召开基金份额持有人大会。 42 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 （八）风险收益特征 低风险、高流动性和持续稳定收益。 （九）投资组合平均剩余期限计算方法 1．计算公式 本基金按下列公式计算平均剩余期限： Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限 .Σ投资于金融工具产生的负债× 剩余期限＋Σ债券正回购×剩余期限 投资于金融工具产生的资产－投资于金融工具产生的负债＋债券正回购 其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保 证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、 通知存款、剩余期限在 397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的逆回购、 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生 的待返售债券等。 采用"摊余成本法"计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包 括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限的确定方法 （1）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0天；证券清算款的剩余期限 以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算 日至协议到期日的实际剩余天数计算。 （2）一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的 实际剩余天数计算。 （3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除 外: 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天 数计算。 （4）回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天 43 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 数计算。 （5）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。 （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。 （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余 天数计算。 （十）基金管理人代表基金行使因基金财产投资于证券所产生的权利的处理原则及方法 1、有利于基金财产的安全与增值； 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金投资者的利益。 （十一）基金的融资 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资。 （十二）基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定， 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有法律法规、《基金合同》和中国证监会 有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《基金法》等有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效 措施，防止下列行为发生： （1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行 业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 44 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金的其他相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知 悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金从业人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间 知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （十三）基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为 2010年 12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号项目金额（元） 例（％） 1 固定收益投资 45,051,261.62 23.27 其中：债券 45,051,261.62 23.27 45 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 资产支持证券 -- 2 买入返售金融资产 62,200,319.50 32.13 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 3 银行存款和结算备付金合计 58,157,676.57 30.04 4 其他各项资产 28,191,841.17 14.56 5 合计 193,601,098.86 100.00 2 报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.28 其中：买断式回购融资 - 序号项目 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - 其中：买断式回购融资 - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限 31 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 49 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产各期限负债占基金资产 46 申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书 净值的比例（%）净值的比例（％） 1 30天以内 55.20 3.20 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 2.67 - 2 30天(含)—60天 21.39 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮（未完）  |