[上市]深成长：上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告
深证成长40交易型开放式指数 证券投资基金上市交易公告书 暨开放日常申购赎回公告 基金管理人：大成基金管理有限公司 目 录 一、重要声明与提示 ....................................................................................................................... 2 二、基金概览 .................................................................................................................................. 2 三、基金的募集与上市交易 ........................................................................................................... 5 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ........................................................................... 8 五、基金主要当事人简介 ............................................................................................................... 8 六、基金合同摘要 ......................................................................................................................... 13 七、基金财务状况 ......................................................................................................................... 33 八、基金投资组合 ......................................................................................................................... 34 九、重大事件揭示 ......................................................................................................................... 36 十、基金管理人承诺 ..................................................................................................................... 36 十一、基金托管人承诺 ................................................................................................................. 37 十二、基金份额申购、赎回 ......................................................................................................... 37 十三、备查文件目录 ..................................................................................................................... 44 一、重要声明与提示 《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”） 依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披 露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》 和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，深证成长40交易型开放式指数 证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人大成基金管理有限公司承诺本公告不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金 托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性 和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金 的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2010年11 月18日《证 券时报》及基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）上公告的《深证成长40交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书》。 二、基金概览 1、基金二级市场交易简称：深成长 2、二级市场交易代码：159906 3、基金申购赎回简称：深成长 4、申购赎回代码：159906 5、标的指数简称：深证成长40 6、标的指数代码：399326 7、2011年2月16日基金份额总额：498,639,725.00份 8、2011年2月16日基金份额净值：1.023元 9、本次上市交易份额：498,639,725.00份 10、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 11、上市交易日期：2011年2月23日 12、基金管理人：大成基金管理有限公司 13、基金托管人：中国农业银行股份有限公司 14、申购赎回代理券商：广州证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、齐鲁证券有 限公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、招 商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、红塔证券股份 有限公司。 （1）广州证券有限责任公司 注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼 法定代表人：吴志明 客服电话：020-961303 联系人：林洁茹 联系电话：020-87323735 传真：020-87325036 网址：www.gzs.com.cn （2）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：张志军 客服电话：4006515988 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客服电话：4006515988 网址：www.bhzq.com （3）齐鲁证券有限公司 办公地址：山东省济南市经十路20518号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 联系人：吴阳 电话：0531-81283938 传真：0531-81283900 网址：www.qlzq.com.cn （4）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 客服电话：4008-888-888 联系人：李洋 联系电话：010-66568047 传真：010-66568536 网址：www.chinastock.com.cn （5）中航证券有限责任公司 注册地址：南昌市抚河北路291号 办公地址：南昌市抚河北路291号六楼 法定代表人：姚江涛 客服电话：4008866567 联系人：余雅娜 电话：0791-6768763 传真：0791-6789414 网址：www.scstock.com （6）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 客服电话：95553、400-888-8001 联系人：金芸、李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-63602722 网址：www.htsec.com （7）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 客服电话：4008888111、95565 联系人：林生迎 电话：0755-82960223 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn （8）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 客服电话：400-888-8788、95525 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021-22169081 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com （9）申银万国证券股份有限公司 通讯地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 客服电话：021-962505 联系人：黄维琳、曹晔 电话：021-54033888 传真：021-54038844 网址：www.sywg.com （10）红塔证券股份有限公司 住所：云南省昆明市北京路155号红塔大厦９楼 法定代表人：况雨林 电话：0871-3577930 传真：0871-3578827 客服热线：0871-3577930 网址：www.hongtastock..com 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会2010年10月27日证监许可【2010】 1478号。 2、基金合同生效日：2010年12月21日。 3、基金运作方式：交易型开放式。 4、基金合同期限：不定期。 5、发售日期：2010年11月23日起到2010年12月13日。其中，网下现金认购和网 上现金认购的日期为2010年11月23日起到2010年12月13日，网下股票认购的日期为 2010年12月7日起到2010年12月13日。 6、发售价格：人民币1.00元。 7、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 8、发售机构： （1）网下现金发售机构 大成基金管理有限公司 （2）网上现金发售代理机构 本基金网上现金认购通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公 司办理：国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、光大证券、方正证券、华泰联合、华 泰证券、广发证券、广州证券、世纪证券、华西证券、国海证券、联讯证券、南京证券、华 鑫证券、华林证券、厦门证券、民族证券、申银万国、中信万通、海通证券、山西证券、民 生证券、兴业证券、广发华福、长江证券、东莞证券、国联证券、国金证券、东北证券、恒 泰证券、华安证券、东海证券、中信证券、东吴证券、中山证券、第一创业、大同证券、宏 源证券、西藏证券、湘财证券、中金公司、东方证券、国泰君安、西南证券、银河证券、西 部证券、渤海证券、上海证券、华龙证券、万联证券、齐鲁证券、国元证券、国都证券、中 银证券、华宝证券、红塔证券、中信金通、日信证券、浙商证券、财富证券、金元证券、国 盛证券、中原证券、德邦证券、财通证券、新时代证券、江海证券、中投证券、中信建投、 安信证券、银泰证券、瑞银证券、中航证券等（排序不分先后）。 （3）网下股票发售代理机构 渤海证券、银河证券、中信建投、信达证券、西南证券、国联证券、华泰证券、国泰君 安、申银万国、国信证券、招商证券、长城证券、安信证券、平安证券、东莞证券、广州证 券、广发证券、华泰联合、长江证券、方正证券、中原证券、中信证券、齐鲁证券、光大证 券、海通证券、东吴证券等（排序不分先后）。 9、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 10、募集资金总额及入账情况 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金于2010年11月23日起向社会公开募集。 截至2010年12月13日，基金募集工作已经顺利结束。 经普华永道中天会计师事务所验资并出具验资报告，确认本次募集的有效净认购金额为 498,605,525.00元人民币（含募集股票），有效认购资金在募集期间产生的银行利息共计 34,200.00元人民币。本次募集有效净认购资金及有效认购资金产生的银行利息（不包括网 上现金认购产生的利息18,640.00元，该部分资金将于下一季度结息日划入基金托管专户） 已于2010年12月17日全部划入在本基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的本基金 托管账户。 根据《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，投资者有 效认购款项在募集期产生的银行利息折算成基金份额共计34,200.00份基金份额，已分别计 入各基金份额持有人的基金账户，归基金份额持有人所有。 按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，募集期共募集498,639,725.00份基金份额， 有效认购户数为3,211户。在本基金募集期内，大成基金管理有限公司及本基金管理人基金 从业人员未认购本基金。本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由 本基金管理人承担，不从基金资产中列支。 11、本基金募集备案情况 根据相关法律法规和《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关 规定，本基金已符合基金备案条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于 2010年12月21日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本 基金管理人开始正式管理本基金。 （二）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号： 深证上【2011】55号 2、上市交易日期：2011年2月23日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 4、基金二级市场交易简称：深成长 5、二级市场交易代码：159906 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易 6、本次上市交易份额：498,639,725.00份 7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易， 不存在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至2011年2月16日，本基金份额持有人户数为3,212户，平均每户持有的基金份额 为155,242.75份。 （二）持有人结构 截至2011年2月16日，本基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的基金份额为415,857,398.00份，占基金总份额的83.3984%；个人投资 者持有的基金份额为82,782,327.00份，占基金总份额的16.6016%。 （三）2011年2月16日，前十名基金份额持有人情况 序号 基金份额持有人名称 持有份额 占基金总份额的 比例（%） 1 红塔证券股份有限公司 50,003,500.00 10.03% 2 广州证券有限责任公司 30,004,800.00 6.02% 3 中船重工财务有限责任公司 29,999,899.00 6.02% 4 东莞证券－招行－旗峰1号策 略精选集合资产管理计划 20,002,800.00 4.01% 5 中国人民财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 20,001,800.00 4.01% 6 中国平安保险(集团)股份有限 公司 20,001,800.00 4.01% 7 永诚财产保险股份有限公司- 传统保险产品 20,001,600.00 4.01% 8 民生证券－交行－民生金中 宝１号集合资产管理计划 20,000,600.00 4.01% 9 中国人民财产保险股份有限 公司-自有资金 20,000,600.00 4.01% 10 海通证券股份有限公司 16,001,280.00 3.21% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期：1999年4月12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托投资有限公司（持股比例48%）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）、广东证券股份有限公 司（持股比例2%）四家公司。 法定代表人：张树忠 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖冰 大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设十九个部门，分别是股票投 资部、数量投资部、社保基金投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、金 融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、 计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、 成都、武汉、福州、沈阳和广州等地设立了八家分公司，并在香港设立了子公司。此外，公 司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。 公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神， 致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合， 力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理 部门的处罚。 2、人员情况 截止到2011年1月，本公司共有员工256人，其中博士8人、硕士110人、本科105 人。 3、信息披露负责人：杜鹏 咨询电话：400-888-5558 4、基金管理业务情况 截至2011年2月16日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资 基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，1只ETF及1只ETF联接基金： 大成深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金，1只创新型基金：大成景丰分级债 券型证券投资基金及15只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投 资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证 券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、 大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投资基金(LOF)、大成景阳领 先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资 基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金和大成核心双动 力股票型证券投资基金。 7、本基金基金经理简介 何光明先生，基金经理，工学硕士，17年证券从业经历。1999年加入大成基金管理有 限公司，历任研究员、策略分析师、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理（2004年 12月15日至2006年1月20日）、大成价值增长证券投资基金基金经理助理、大成积极成 长基金基金经理助理。2008年01月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理，并 于2010年12月21日起兼任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理和大 成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。具有基金从业资格。 （二）基金托管人 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层 法定代表人：项俊波 成立时间：2009年1月15日 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-63201510 联系人：李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过 了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三 方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托 资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险 管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工130名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、 律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均 有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止2010年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资 基金共87只，包括大成创新成长混合型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、 华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票 型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投 资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基 金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价 值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、 长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选 证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、 大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区 精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券 投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断 股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、 富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、 长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长 贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投 资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、 鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长 股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基 金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利 优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎 竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活 配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗 德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益 增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型 证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上 证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投 资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东 吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投 资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景 丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证 红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、富国可转换债券证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大 成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 （三）验资机构 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法人代表：杨绍信 经办注册会计师：薛竞、金毅 电话：021-23238888 传真：021- 23238800 联系人：金毅 六、基金合同摘要 一、基金合同当事人及权利义务 （一）基金管理人 1、基金管理人的权利 （1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金 财产； （2）依照本基金合同获得基金管理人报酬以及法律法规规定或中国证监会批准的其他 费用； （3）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额； （4）根据法律法规和基金合同的规定制定基金收益分配方案； （5）依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （6）在符合有关法律法规和本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，决定基金的除调高托管费和管理费之外的 费率结构和收费方式； （7）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同 或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失的情形，应 及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的 利益； （8）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请； （9）自行担任基金登记结算机构或选择、更换登记结算机构，对登记结算机构的代理 行为进行必要的监督和检查，并从登记结算机构获取基金份额持有人名册； （10）选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要 的监督和检查； （11）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （12）依法召集基金份额持有人大会； （13）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构； （14）根据国家有关规定，在法律法规允许的前提下，以基金的名义依法为基金融资、 融券； （15）法律法规规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 （1）依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和注册登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账， 进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利 益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价； （9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基金合同 等法律文件的规定； （10）按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （12）编制定期报告； （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金 合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； （15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； （19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担 赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿； （22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； （23）建立并保存基金份额持有人名册； （24）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （26）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （27）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； （28）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 （二）基金托管人 1、基金托管人的权利 （1）获得基金托管费； （2）监督基金管理人对本基金的投资运作； （3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金财产； （4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； （5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或 有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的情形， 应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关基金合同当事人的利益； （6）依法召集基金份额持有人大会； （7）按规定取得基金份额持有人名册； （8）法律法规规定的其他权利。 2、基金托管人的义务 （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利 益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； （7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金 信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； （8）对基金财务会计报告、定期报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作 是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当 说明基金托管人是否采取了适当的措施； （9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15年； （10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回对价； （13）按照规定监督基金管理人的投资运作； （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和交付赎回对 价； （16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会； （17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而 免除； （18）按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务，基金管理人因 违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； （19）根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册； （20）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （21）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会 和中国银监会，并通知基金管理人； （22）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （23）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 （三）基金份额持有人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、代销机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼； （9）法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； （2）交付基金申购、赎回对价及缴纳法律法规、基金合同和招募说明书规定的费用； （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； （5）执行生效的基金份额持有人大会决议； （6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代销机构以及 其他基金份额持有人处获得的不当得利； （7）法律法规和基金合同规定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人或其合法授权代表共同组成。基金份额持 有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。 本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出 席本基金的份额持有人大会并参与表决。联接基金的基金份额持有人或其合法授权代表参加 本基金的基金份额持有人大会时，其参会份额和票数按权益登记日联接基金所持有的本基金 基金份额占联接基金基金资产的比例折算，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 折算为本基金后的每一基金份额和本基金的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持 有人，以本基金的基金份额持有人的身份行使本基金份额持有人大会的表决权，但可接受联 接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基 金份额持有人大会并参与表决。 本基金联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金 份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大 会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接 基金基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 （二）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同； （2）转换基金运作方式； （3）变更基金类别； （4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； （5）变更基金份额持有人大会议事程序； （6）更换基金管理人、基金托管人； （7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬 标准的除外； （8）本基金与其他基金的合并； （9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更 基金合同等其他事项； （10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形 除外； （11）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2、出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份 额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用； （2）在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或变 更、增加收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； （4）基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； （5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； （6）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （三）召集人和召集方式 1、除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基 金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 3、代表基金份额10%以上（以上含本数，下同）的基金份额持有人认为有必要召开基 金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之 日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基 金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集， 代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面 提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开。 4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会， 而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行 召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应 当配合，不得阻碍、干扰。 （四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地点、 方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30日在指定媒 体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和出席方式； （2）会议拟审议的主要事项； （3）会议形式； （4）议事程序； （5）有权出席基金份额持有人大会的权益登记日； （6）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、 送达时间和地点； （7）表决方式； （8）会务常设联系人姓名、电话； （9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （10）召集人需要通知的其他事项。 2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面 表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基 金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表 对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （五）基金份额持有人出席会议的方式 1、会议方式 （1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 （2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场 开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或基金托管人拒不派代表 出席的，不影响表决效力。 （3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 （4）会议的召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人更换、终止 基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 2、召开基金份额持有人大会的条件 （1）现场开会方式 在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 1） 经核对、汇总，到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭 证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%，下同）； 2） 亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金 份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基 金份额的凭证与登记结算机构持有的登记资料相符。 未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间（至少应在 25个工作日后）和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 （2）通讯开会方式 在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： 1）召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在表决截止日前公布2次相关提示性公 告； 2）召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的 监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，基金管理人或 基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的，不影响表决效力； 3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基 金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上； 4）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代表，同时提 交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托 书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记结算机构记录相符。 如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间（至少应 在25个工作日后），且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 （六）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 （1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及会 议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 （2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的 基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金 份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临 时提案应当在大会召开日前35日提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30 日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有30日的间隔期。 （3）对于基金份额持有人提交的提案（包括临时提案），大会召集人应当按照以下原则 对提案进行审核： 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出 法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合 上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提 交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其 提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以 就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进 行审议。 （4）单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额 持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的 提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。 （5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行 修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则，会议的召开日期应当顺 延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项， 确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见 证后形成大会决议。 大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基 金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席 大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为 该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人 大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、 身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）等事 项。 （2）通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日 期第2个工作日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （七）决议形成的条件、表决方式、程序 1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过方为 有效，除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通 过； （2）特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方 为有效；更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同必须以 特别决议通过方为有效。 3、基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准，或者备案，并予以 公告。 4、采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法 律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的 视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐 项表决。 （八）计票 1、现场开会 （1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会 的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份 额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自 行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大 会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和 代理人中推举3名基金份额持有人担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不 影响计票的效力及表决结果。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对投票数进行重新清点；如会议 主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结 果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，会议主持人应当立即重新清点并公 布重新清点结果。重新清点仅限一次。 （4）计票过程应由公证机关予以公证。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人 授权代表（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由 公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人不派代表监督计票的，不影响计 票效力及表决结果。但基金管理人或基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人，由召 集人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计票人员。 （九）基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起5日内 报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出 具无异议意见之日起生效，并在生效后方可执行。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人 均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起2个工作日内在指定媒体公告。 4、如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全 文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 三、收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次分 配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3 个月，可不进行收益分配； 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。 基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见本基金招募说明 书； 4、本基金收益分配采取现金分红方式； 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 四、基金的费用和税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后的信息披露费用； 4、基金份额持有人大会费用； 5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 6、基金的证券交易费用； 7、基金财产拨划支付的银行费用； 8、基金上市费及年费； 9、基金收益分配中发生的费用； 10、基金的指数使用费； 11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定，法律法 规和基金合同另有规定时从其规定。 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.5% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若 遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若 遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3、标的指数使用许可费 基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数，根据基金管理人与标的指数供应商签订 的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数使用许可费年费率为0.03%。 H为每日应计提的基金标的指数使用许可费 E为前一日基金资产净值 自基金合同生效之日起，指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。指数使用许 可费的收取下限为每年人民币30万元，即若不足人民币30万元则按照人民币30万元收取。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式， 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒体上刊登 公告。 4、上述（一）中3到11项费用根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出 金额列入或摊入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （四）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的 信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可 以从认购费中列支。 （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费 率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依 照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。 （六）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 五、基金的投资 （一）投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股以跟踪标的指数，投资于标的指数成份股或 备选成份股的投资组合资产不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标，本基金还 可投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资 范围。 （二）投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： 1、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%， 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期； 2、本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 3、本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3％，本基金管理人管理的全部基 金持有同一权证的比例不超过该权证的10％。投资于其他权证的投资比例，遵从法律法规 或监管部门的相关规定。 4、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； 5、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 动、标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等非本基金管理人的因素致使基金的投 资组合不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法 规或监管部门另有规定的，从其规定。 若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限 制。 六、基金资产的估值 （一）估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值，并为基金份额 提供计价依据。 （二）估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日，以及国家法律法规规定需要对外 披露基金净值的非交易日。 （三）估值对象 基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产和负债。 （四）估值方法 1、股票估值方法： （1）上市股票的估值： 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易 日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交 易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整 最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 （2）未上市股票的估值： ① 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本价估值； ② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所 上市的同一股票的估值价格进行估值； ③ 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在证券交 易所上市的同一股票的估值价格进行估值； ④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 （3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方法对股票进 行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）－ （2）小项规定的方法对股票进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体 情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 2、债券估值方法： （1）在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日 没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如果 估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市 价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 （2）在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收 盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济 环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到 的净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 （3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 （5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技 术确定公允价值。 （6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 （7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（6）小项规定的方法对债券进 行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）－ （6）小项规定的方法对债券进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑 市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理 人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 3、权证估值方法： （1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值 日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境 未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。 （3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确 定公允价值进行估值。 （4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（3）项规定的方法对权证进行 估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）－（3） 项规定的方法对权证进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并 与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 4、衍生品等其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 （五）估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果 以书面形式或其他约定的形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时 间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基 金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对 同时进行。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 1、按照法律法规或本基金合同的规定，基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义 务产生重大影响的，应当召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有 人大会决议通过，并依法报中国证监会核准，自中国证监会核准之日起生效。 下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金份额持有人 大会决议同意： （1）终止基金合同； （2）转换基金运作方式； （3）变更基金类别； （4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； （5）变更基金份额持有人大会议事程序； （6）更换基金管理人、基金托管人； （7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬 标准的除外； （8）本基金与其他基金的合并； （9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更 基金合同等其他事项； （10） 终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情 形除外； （11）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2、但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人 同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案： （1）调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用； （2）在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或变 更、增加收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； （4）基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； （5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； （6）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案，并经中国 证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述基金份额持有人大会决议生 效后2日内在指定媒体上公告。 （二）本基金合同的终止 有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人职责终止，而在6个月内没有新的基金管理人承接的； 3、基金托管人职责终止，而在6个月内没有新的基金托管人承接的； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组 （1）基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进行 基金清算。 （2）基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注 册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可 以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 （1）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产进行清理和确认； （3）对基金财产进行估价和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； （6）聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （7）将基金清算结果报告中国证监会； （8）公布基金清算报告； （9）对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基 金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小 组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计， 律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议的处理和适用的法律 对于因本基金合同产生或与本基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、 调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 九、基金合同的效力 基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 （一）本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或法定代表 人授权的代理人签字，在基金募集结束，基金备案手续办理完毕，并获中国证监会书面确认 后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会批准并公告 之日止。 （二）本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内 的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 （三）本基金合同正本一式六份，除上报相关监管部门两份外，基金管理人和基金托管 人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 （四）本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人办公场所查阅。 基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 七、基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资 产中支付。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金2011年2月16日资产负债表如下： 金额单位：人民币元 资 产 期 末 负债和所有者权益 期 末 余 额 余 额 资 产 ： 负债： 银行存款 76,530,338.53 短期借款 - 结算备付金 986,420.26 交易性金融负债 - 存出保证金 556,534.63 衍生金融负债 - 交易性金融资产 446,277,868.83 卖出回购金融资产款 - 其中：股票投资 446,254,650.91 应付证券清算款 14,017,329.62 债券投资 23,217.92 应付赎回款 - 衍生金融资产 - 应付管理人报酬 107,950.18 买入返售金融资产 - 应付托管费 21,590.06 应收证券清算款 - 应付销售服务费 - 应收利息 276,336.87 应付交易费用 159,490.88 应收股利 - 应付税费 - 应收申购款 - 应付利息 - 其他资产 - 应付利润 - 其他负债 323,006.47 负债合计 14,629,367.21 所有者权益： 实收基金 498,639,725.00 未分配利润 11,358,406.91 所有者权益合计 509,998,131.91 资产合计 524,627,499.12 负债和所有者权益合计 524,627,499.12 附注：本基金发行在外的基金份额为498,639,725.00份，基金份额净值为1.023元。 八、基金投资组合 截止到2011年2月16日，本基金的投资组合如下： （一）基金资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占基金资产总值比重 股 票 446,254,650.91 85.06% 债 券 23,217.92 0.00% 银行存款及清算备付金合计 77,516,758.79 14.78% 其他资产 832,871.50 0.16% 资产总值 524,627,499.12 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采掘业 - 0.00 C 制造业 314,372,876.04 61.64 C0 食品、饮料 107,587,726.05 21.10 C1 纺织、服装、皮毛 8,912,381.00 1.75 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,308,172.60 1.63 C5 电子 5,681,944.00 1.11 C6 金属、非金属 3,095,326.00 0.61 C7 机械、设备、仪表 97,517,787.54 19.12 C8 医药、生物制品 79,533,128.85 15.59 C99 其他制造业 3,736,410.00 0.73 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 4,115,358.00 0.81 F 交通运输、仓储业 - 0.00 G 信息技术业 52,836,200.56 10.36 H 批发和零售贸易 23,858,702.48 4.68 I 金融、保险业 15,841,136.85 3.11 J 房地产业 5,639,295.33 1.11 K 社会服务业 10,789,615.00 2.12 L 传播与文化产业 - 0.00 M 综合类 18,801,466.65 3.69 合计 446,254,650.91 87.50 （三）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 000858 五 粮 液 1,870,000 63,935,300.00 12.54 000063 中兴通讯 1,490,036 43,255,745.08 8.48 000423 东阿阿胶 585,681 30,748,252.50 6.03 000895 双汇发展 342,681 29,693,308.65 5.82 002202 金风科技 1,370,481 28,053,746.07 5.50 000009 中国宝安 901,749 18,801,466.65 3.69 000527 美的电器 930,228 17,627,820.60 3.46 000538 云南白药 282,671 17,045,061.30 3.34 002142 宁波银行 1,234,695 15,841,136.85 3.11 002007 华兰生物 330,947 15,107,730.55 2.96 （四）按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 - 0.00 其中：政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 可转债 23,217.92 0.00 7 其他 - 0.00 8 合计 23,217.92 0.00 （五）按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 125887 中鼎转债 176 23,217.92 0.00 （六）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在公告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 556,534.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 276,336.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 832,871.50 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截至2011年2月16日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 九、重大事件揭示 无。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金 份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、 《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。 （二）根据《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托 管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基 金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反《证券基金法》、《证券基金投资运 作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监 会报告。 十二、基金份额申购、赎回 （一）申购与赎回场所 基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回 代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商等代销机构的名单，基金 管理人可根据情况变更或增减申购、赎回代理券商，并予以公告。 （二）申购和赎回的开放日及开放时间 1、申购、赎回的开始时间 自 2011 年2月23日起，本基金开始办理申购、赎回。 2、开放日及开放时间 投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日（基金管理人公告 暂停申购或赎回时除外），开放时间为深圳证券交易所的交易时间。在此时间之外不办理基 金份额的申购、赎回。 若深圳证券交易所变更交易时间或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行 调整，但此项调整应在实施日前3个工作日在至少一家指定媒体公告。 （三）申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原 则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请 基金投资者必须根据申购、赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内 提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按申购、赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申 请时，必须有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对 价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的 现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的对价支付 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所的结算规则。 投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理组合证券的 清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在T+1日办理基金份额、现金替代的交收以及 现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基 金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记 结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调 整，并按照相关规定在至少一种指定媒体公告。 （五）申购与赎回的数额 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎 回单位为100万份基金份额。基金管理人可以根据市场情况，调整上述规定的数量或比例限 制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。 （六）申购和赎回的对价、费用 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。 2、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的 申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公 告，并报中国证监会备案。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不高于0.5%的标准收取 费用，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 （七）申购、赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、 T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申 购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 （未完）  |