[发行]上投中小盘：更新招募说明书（2011年3月）
上投摩根中小盘股票型证券投资基金 招募说明书 核准文号：中国证监会证监许可[2008]1316号文 核准日期：[2008年 11月 28日 ] 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示： 1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整； 2. 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险； 3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书； 4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现； 5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 6. 本招募说明书所载内容截止日为 2011年 1月 21日，基金投资组合及基金业 绩的数据截止日为 2010年 12月 31日。 二零一一年三月 上投摩根中小盘股票型证券投资基金招募说明书 目录 一、绪言..........................................................................................................................................1 二、释义..........................................................................................................................................1 三、基金管理人...............................................................................................................................5 四、基金托管人.............................................................................................................................14 五、相关服务机构.......................................................................................................................177 六、基金的募集及基金合同的生效.............................................................................................29 七、基金份额的申购、赎回和转换.............................................................................................29 八、基金的投资...........................................................................................................................376 九、基金的业绩...........................................................................................................................487 十、基金的财产.............................................................................................................................48 十一、基金资产的估值.................................................................................................................49 十二、基金的收益与分配.............................................................................................................55 十三、基金的费用与税收.............................................................................................................56 十四、基金的会计与审计...........................................................................................................587 十五、基金的信息披露.................................................................................................................59 十六、风险揭示.............................................................................................................................63 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................65 十八、基金合同的内容摘要.........................................................................................................67 十九、基金托管协议的内容摘要.................................................................................................82 二十、对基金份额持有人的服务.................................................................................................90 二十一、招募说明书的存放及查阅方式.....................................................................................90 二十二、其他应披露事项.............................................................................................................90 二十三、备查文件.........................................................................................................................91 一、绪言 招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的 规定，以及《上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同” 或“基金合同”)编写。 招募说明书阐述了上投摩根中小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金” 或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必 要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关 事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金 投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本基金招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2.基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司 3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同：指《上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金合 1 同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根中小盘 股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书：指《上投摩根中小盘股票型证券投资基金招募说明书》及其 定期的更新 7.基金份额发售公告：指《上投摩根中小盘股票型证券投资基金份额发售公 告》 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，自 2004年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修订 10.《销售办法》：指中国证监会 2004年 6月 25日颁布、同年 7月 1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》：指中国证监会 2004年 6月 29日颁布、同年 7月 1日实施 的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和 国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业 法人、社会团体或其他组织 18.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 19.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 2 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 22.销售机构：指直销机构和代销机构 23.直销机构：指上投摩根基金管理有限公司 24.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销 售业务的机构 25.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 26.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 27.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为上 投摩根基金管理有限公司或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理注册 登记业务的机构 28.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 30.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 33.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 3 34.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 工作日 36.T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 37.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39.《业务规则》：指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基 金管理人和投资人共同遵守 40.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 41.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 43.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行 为 44.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 45.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每 期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人 指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 46.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换 中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 47.元：指人民币元 48.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 4 49.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 50.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 53.指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒体 54.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本 基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无 法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然 灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规 变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址：上海市浦东富城路 99号震旦国际大楼 20层 办公地址：上海市浦东富城路 99号震旦国际大楼 20层 法定代表人：陈开元 总经理：章硕麟 成立日期：2004年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准， 于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人 完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别 5 由上海国际信托有限公司67％和摩根富林明资产管理（英国）有限公司33％变 更为目前的51%和49%。 2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司” 变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于 2006年 4月 29日获得中 国证监会的批准，并于 2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009年3月31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009年3月31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 陈开元先生，董事长 大学本科学历。 先后任职于上海市财政局第三分局，共青团上海市财政局委员会，英国伦敦 Coopers & Lybrand咨询公司等，曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海 国际集团有限公司副总经理，现任上投摩根基金管理有限公司董事长。 独立董事 4名： 独立董事：周道炯 大学专科学历，曾就学于安徽省委马列夜大学、中共安徽省委中级党校进修 班、中共中央高级党校培训班。 曾任中国证监会主席、中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。 现任 PECC中国金融市场发展委员会主席。周道炯先生长期从事证券金融市 场监管工作，目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。 独立董事：姜波克 博士，自 1985年起任职于复旦大学。现任复旦大学教授，复旦大学国际金 融研究中心主任。 独立董事：戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 6 历任台湾财政部常务次长。 现任台湾东吴大学专任客座副教授。 独立董事：周文耀 获香港大学工商管理学硕士学位。 曾任香港联合交易所行政总裁、汇丰资产管理（香港）有限公司亚太区行政 总裁。 董事 6名： 董事：Clive Brown 获布里斯托大学理学学士学位。 历任 JF资产管理亚太区(不包括日本)首席执行官。 现任摩根资产管理环球营运总裁。 董事：许立庆 获台湾政治大学工商管理硕士学位。 历任摩根富林明台湾业务董事长。 现任摩根资产管理亚太区首席执行官。 董事：邵自力 获澳大利亚墨尔本大学法学硕士学位。 曾任年利达律师事务所亚洲管理合伙人。 现任摩根大通银行中国区主席及首席执行官 董事：杨德红 获复旦大学经济学学士，中欧工商管理学院MBA。 现任上海国际集团有限公司副总经理。 董事：林彬 获中欧工商管理学院MBA。 曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理。 现任上海国际信托有限公司副总经理。 董事：刘响东 获上海财经大学硕士学位。 历任上海国际信托有限公司部门经理。 7 现任上海国际信托有限公司副总经理。 2. 监事会成员基本情况： 监事长：郭平 法律专业，本科学历，高级职称。 曾任上海市人民检察院第二分院检察长，上海国际集团有限公司党委副书 记、副董事长、纪委书记。 现任上投摩根基金管理有限公司监事长。 监事：谭伟明 曾任摩根资产管理香港及中国（不包括合资企业）业务总监。 现任摩根资产管理北亚区业务总监。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。 3. 总经理基本情况： 章硕麟先生，总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券投资顾问股份有限公司任协理、摩根大通证券副总经理、摩根 富林明证券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况： 胡志强先生，副总经理。 毕业于香港中文大学，获得工商管理学院学士学位。 曾任职于中国银行香港分行、JF资产管理有限公司。 侯明甫先生，副总经理。 毕业于台湾中国文化大学，获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、 摩根富林明（台湾）证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明（台湾）证券股份 有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司，主要负责证券投资研究、公 司管理兼投资相关业务管理。 童威先生，副总经理。 获复旦大学金融学博士学位。 8 历任上海证券有限责任公司研究发展中心证券研究管理工作，并于 2008年 至 2009年在上海国际集团有限公司发展研究总部任副总经理。 陈星德先生，督察长。 毕业于中国政法大学，获法学博士学位。 历任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监。 经中国证监会核准，经晓云女士及冯刚先生自 2011年1月29日起分别担任 我公司副总经理。 5．本基金基金经理 董红波先生，管理学硕士，曾任职于中华全国供销合作总社监察局及办公厅、 中国平安人寿上海分公司战略发展部，2004年进入泰信基金管理公司，曾先后 担任研究部副经理、泰信先行策略基金经理助理，2007年1月至 2008年6月担 任泰信先行策略基金经理，2008年 7月进入上投摩根基金管理有限公司。2009 年 1月起担任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理。 王振州先生，中原大学电子电机学士，企业管理硕士。2002年3月至 2004 年 5月任宝来证券国际金融集团高级研究员；2004年5月至 2007年1月，任职 于日盛证券投资信托股份有限公司，担任日盛美亚高科技基金及日盛小而美基金 基金经理；2007年1月至 2007年 9月任元大证券投资信托股份有限公司元大双 盈基金基金经理。2007年 9月加入上投摩根基金管理有限公司。2007年 11月至 2008年 11月任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理，自 2008年 11 月起但任上投摩根中国优势股票型证券投资基金基金经理，自 2009年 1月起担 任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理，自 2009年 10月起同时担任上 投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。 6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 冯刚先生，投资总监；侯明甫先生，副总经理；童威先生，副总经理；许运 凯先生，投资副总监；杨逸枫女士，投资副总监；唐倩女士，研究总监；赵梓峰 先生，基金经理；杨安乐先生，基金经理；王孝德先生，基金经理；董红波先生， 基金经理；罗建辉先生，基金经理；王振州先生，基金经理；张军先生，基金经 理；吴鹏先生，基金经理；孟晨波女士，固定收益总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 9 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构 代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目 标、策略及限制全权处理本基金的投资。 2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证 券法》）及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。 3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生： （1）投资于其它基金，但是国务院另有规定的除外； （2）违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、 担保、资金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的 10 除外； （3）从事有可能使基金承担无限责任的投资； （4）从事证券承销行为； （5）将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有重大利害关系 的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （6）违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格； （7）违反法律法规而损害基金份额持有人利益的； （8）法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 4、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以 下行为： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或基金托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法 公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序； （9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基 金份额持有人谋取最大利益； (2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其 它第三人谋取不当利益； (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未 依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； (4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 11 （五）内部控制制度： 1、内部控制的原则： 基金管理人内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或 机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立， 基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相 互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规 章和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节， 不得留有制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基 金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时 的修改或完善。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书： （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合 规控制。 4、风险管理体系： 12 （1）董事会下设风险管理委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风险等事项。 （2）董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监 督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国 证监会直接报告。 （3）经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认， 评估成员包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运 作等各部门主管。风险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防 范，并进行及时控制和采取应急措施。 （4）监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业 务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律法规及其他规定的执行情况 进行检查，并适时提出修改建议。 （5）风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系 的投资进行监查和风险控制的评估。 （6）风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部 门的日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控 管，并提出内控建议。 风险管理委员会 风险管理部 风险评估联席会议 监察稽核部 经营管理层督察长 董事会 股东会 13 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：郭树清 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：尹 东 联系电话：(010) 6759 5003 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银 行”于 1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四 大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004年9月 分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国 建设银行(股票代码：939)于 2005年 10月 27日在香港联合交易所主板上市，是 中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设 银行又作为第一家 H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行 A股 在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数 为：233,689,084,000股(包括 224,689,084,000股H股及 9,000,000,000股 A 股)。 截至2010年9月30日，中国建设银行实现净利润1106.41亿元，较上年同期增 长31.47%。手续费及佣金净收入486.81 亿元，较上年同期增长36.12%。年化平 均资产回报率为1.46%，年化加权平均净资产收益率为24.87%；净利息收益率为 2.45%。信贷资产质量继续稳定向好，不良贷款较上年末实现“双降”，拨备覆盖 14 率大幅提高至213.48%。 中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法 兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行，在悉尼设有代表 处，设立了安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信 村镇银行、陕西安塞建信村镇银行4家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建 行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自 动柜员机(ATM)37,487台，拥有员工约30万人，为客户提供全面的金融服务。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010 年上半年共获得50 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强” 列第2 位，为中资银行之首；在美国《福布斯》杂志公布的“2010 中国品牌价 值50 强”列第3 位；荣获英国《金融时报》颁发的“中国最佳渠道银行”；被《亚 洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评 为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。 中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产 托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、 涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心 等 12个职能处室，现有员工 130余人。2008年，中国建设银行一次性通过了根 据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第 70号(SAS70)进行的内部 控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”， 中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的 SAS70国际专项认证的托管 银行。 （二）主要人员情况 杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江 苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划 财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建 设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理 及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 15 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至 2010年 12月 31日，中国建设银行已托管 178只证券 投资基金，其中封闭式基金 6只，开放式基金 172只。建设银行专业高效的托管 服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2010年初，中国建设银行被总 部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为 2009年度“国内最佳托管银行” （Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次 托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽 核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监 督稽核工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 16 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行 法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行 例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交 易对手等内容进行合法合规性监督。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金 投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证 监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金销售机构： 1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上） 2.代销机构： (1)中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25号 17 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：郭树清 客户服务电话：95533 传真：010-66275654 联系人：王琳 网址：www.ccb.com (2)中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：姜建清 电话：010-66107900 联系人：田耕 客户服务统一咨询电话：95588 网址：www.icbc.com.cn (3)中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表人：肖钢 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn (4)招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088号 客户服务中心电话：95555 网址： www.cmbchina.com (5)交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188号 办公地址：上海市银城中路 188号 法定代表人：胡怀邦 电话：（021）58781234 18 传真：（021）58408842 联系人：曹榕 客户服务热线：95559 网址：www.bankcomm.com (6)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号 办公地址：上海市北京东路 689号东银大厦 17楼 法定代表人：吉晓辉 联系人：倪苏云、汤嘉惠 联系电话：021-61618888 客户服务热线：95528，021-63298615 网址：www.spdb.com.cn (7)中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 24小时客户服务热线： 95558 网址：bank.ecitic.com (8)中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 24小时客户服务热线： 95568 网址：www.cmbc.com.cn (9)宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 法定代表人：陆华裕 客户服务统一咨询电话：96528（上海地区962528） 网址：www.nbcb.com.cn (10)上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 19 法定代表人：陈辛 联系人：张萍 联系电话：021-68475888 传真电话：021-68476111 客户服务热线：021-962888 网址：www.bankofshanghai.com (11)中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：（010）68098778 传真：（010）68090661 客服电话：95595 联系人：李伟 网址：www.cebbank.com (12)兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154号 法定代表人：高建平 电话：（021）52629999 传真：（021）62569070 联系人：刘玲 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn (13)平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路 1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客户服务统一咨询电话：40066-99999、0755-961202 网址：www.18ebank.com (14)深圳发展银行股份有限公司 地址：深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 20 邮政编码： 518001 联系人：周勤 联系电话： 0755-82088888 传真电话： 0755-82080714 客户服务电话：95501 公司网址: www.sdb.com.cn (15)上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336号 法定代表人：蒋元真 电话：(021)65087006 传真：(021)65213164 联系人：刘永 客户服务电话 800-6200-071 网址：www.962518.com (16)申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路 171号 法定代表人：丁国荣 电话：021-962505、021-54033888 传真：021- 54038844 联系人：胡洁静 客户服务电话：(021)962505 网址：www.sw2000.com.cn (17)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层 法定代表人：宫少林 传真：(0755)82943237 联系人：黄健 客户服务电话：400-8888-111 网址：www.newone.com.cn 21 (18)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人: 徐浩明 电话: 021-68816000 传真: 021-68815009 联系人:刘晨 网址：www.ebscn.com (19)中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：肖时庆 传真：(010)66568536 联系人：李洋 客服电话: 4008888888 网址：www.chinastock.com.cn (20)中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188号 法定代表人：张佑君 电话：(010)65186758 传真：(010)65182261 联系人：魏明 客户服务咨询电话：400-8888-108； 网址：www.csc108.com (21)兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：021-38565785 联系人：谢高得 22 客户服务热线：4008888123 公司网站: www.xyzq.com.cn (22)海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路 98号 法定代表人：王开国 电话：021－23219000 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：95553、4008888001 公司网址：www.htsec.com (23)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 法定代表人:何如 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133302 联系人:齐晓燕 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (24)国都证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4028号荣超经贸中心 26层11、 12（518035） 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层（100007） 法定代表人：王少华 联系人：黄静 客户服务电话：800-810-8809 网址：www.guodu.com (25)华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户咨询电话：025-84579897 联系人：张雪瑾 23 联系电话：(025)84457777-882 网址：www.htsc.com.cn (26)东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318号2号楼22层-29层 法定代表人：王益民 联系人：盛云 电话：021-63325888 客服热线：021-955036 东方证券网站：www.dfzq.com.cn (27)财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼 法定代表人：周晖 电话： 0731-4403319 联系人：郭磊 公司网址：www.cfzq.com (28)湘财证券有限责任公司 地址：长沙市黄兴中路 63号中山国际大厦 12楼 法定代表人：陈学荣 电话：021-68634518 传真：021-68865938 联系人：钟康莺 021-68634818-8503 开放式基金客服电话：021-4008881551 公司网址：www.xcsc.com (29)中信金通证券有限责任公司 住所：杭州市中河南路 11号万凯商务楼 A座 办公地址：杭州市中河南路 11号万凯商务楼 A座 法定代表人：刘军 电话：0571- 85783750 传真：0571-85783771 24 联系人：王勤 网址：www.bigsun.com.cn 客户服务热线：0571-96598 (30)中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市东海西路 28号 法定代表人：史洁民 联系电话：0532-85022026 传真：0532-85022026 联系人：丁韶燕 公司网址：www.zxwt.com.cn 客户咨询电话：0532-96577 (31)中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：唐新宇 开放式基金咨询电话：4006208888或各地营业网点咨询电话 开放式基金业务传真：021-50372474 网址：http://www.bocichina.com.cn (32)长城证券有限责任公司 住所、办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 电话：0755-83516289 传真：0755-83516199 联系人：匡婷 客户服务热线：0755-33680000、400 6666 888 网址：www.cc168.com.cn (33)联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 办公地址：同上 25 法定代表人：马昭明 电话：0755-82492000 传真： 0755-82492962 客户服务电话: 400-8888-555，0755-25125666 网址：www.lhzq.com 联系人：盛宗凌 (34)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海市银城中路 168号上海银行大厦 29层 法定代表人：祝幼一 电话：(021)38676666转 6161 传真：(021) 38670161 联系人：芮敏祺 客户服务咨询电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com (35)德邦证券有限责任公司 办公地址：上海浦东新区福山路 500号城建国际中心 26楼 法定代表人：方加春 电话：021-68761616 联系人：罗芳 客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn (36)中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市招商银行大厦 A层 办公地址：北京朝阳区新源南路 6号京城大厦 法定代表人：王东明 电话：010-84588888 传真：010-84865560 联系人：陈忠 26 客户服务热线：010-95558 公司网址：www.ecitic.com (37)广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路 183号大都会广场 43楼 办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和 42楼 法定代表人：王志伟 联系人：黄岚 客服电话：95575转各营业网点 传真：（020）87555417 公司网站：http://www.gf.com.cn （38）中国建银投资证券有限责任公司 住所、办公地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 层 法定代表人：杨小阳 电话：（0755）82026521 传真：（0755）82026539 联系人：刘权 客户服务热线：400-600-8008 网址：www.cjis.cn （39）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路 2号 办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43号金运大厦B座6层 法定代表人：汤世生 联系人：李巍 电话：0010-62294608-6460 传真：010-62296854 公司网址 www.hysec.com 公司客服电话 4008-000-562 （40）广发华福证券有限责任公司 27 注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 电话：0591-87278701 传真：0591-87841150 联系人：张腾 公司网址：www.gfhfzq.com.cn 客户服务热线:0591-96326 网址:www.gfhfzq.com.cn （41）中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：李剑阁 联系人:邓力伟 电话：010-65051166 传真：010-65051156 公司网址：www.cicc.com.cn （42）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人：牛冠兴 客服电话：4008001001 公司网址：www.essence.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 （二）基金注册登记机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） （三）律师事务所与经办律师： 名称：国浩律师集团（上海）事务所 注册地址：上海市南京西路 580号南证大厦 31楼 28 负责人：管建军 联系电话：021-5234 1668 传真：021-5234 1670 经办律师：宣伟华、屠勰 （四）会计师事务所： 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路 568号 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 法定代表人：吴港平 联系电话：8621-61233277 联系人：薛竞 经办注册会计师：肖峰 陈玲 六、基金的募集及基金合同的生效 本基金根据中国证监会《关于核准上投摩根中小盘股票型证券投资基金募集 的批复》（证监许可[2008]1316号文），自 2008年 12月 22日起向全社会公开募 集，截至 2009年1月16日募集工作顺利结束。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为 825,940,005.46元人民币，折合基金份额 825,940,005.46份；认购款项在基金 验资确认日之前产生的银行利息共计 117,592.59元人民币，折合基金份额 117,592.59份。 经中国证监会核准，本基金的基金合同于 2009年1月21日生效。本基金为 契约型开放式股票型基金，存续期限为不定期。 七、基金份额的申购、赎回和转换 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 29 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机 构，并予以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交 易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行 公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体 业务办理时间在招募说明书中载明。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 90天开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 90天开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 30 2.申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购 申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的 确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3.申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成 功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已 缴付的申购款项退还给投资人。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 (四)申购和赎回的金额 1. 申购的单笔最低金额为 1,000元人民币(含申购费)。基金投资者将当期 分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回， 申请赎回份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于 100份，基金账户 余额不得低于 100份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 100 份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转 换等原因导致的账户余额少于 100份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次 性全部赎回。 3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参 见定期更新的招募说明书。 4.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定 申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》 的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 31 1.基金申购份额的计算 申购费用 = (申购金额×申购费率) /（1＋申购费率） 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值 申购费率如下表所示： 申购金额区间 费率 人民币 100万以下 1.5％ 人民币 100万以上（含），500万以下 1.0％ 人民币 500万以上（含），1,000万以下0.3％ 人民币 1,000万以上（含） 每笔人民币 1,000 元 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示： 持有基金份额期限 费率 小于一年 0.5％ 大于等于一年小于两 年 0.35％ 大于等于两年小于三 年 0.2％ 大于等于三年 0％ 3.T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4.申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金 份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点 后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 32 5.赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基 金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入 方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 6.本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入， 由此产生的误差在基金财产中列支。 7.本基金的申购费用由投资人承担，并应在投资人申购基金份额时收取，不 列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 8.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册 登记费和其他必要的手续费。 9.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%，赎回费率最高不超过赎回 金额的5%。本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合 同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围 内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日 3个工作日前依 照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 10. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式 (如网上交易、电话交易等 )等 进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费 率和基金赎回费率。 (六)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 33 对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (七)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申 请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续 开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生 巨额赎回，延期支付最长不得超过 20个工作日，并在指定媒体上公告。投资人 在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况 消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 (八)巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 34 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回：连续 2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在指定媒体上刊登公告。 (九)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备 案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2.如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊 登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3.如发生暂停的时间超过 1日但少于 2周，暂停结束，基金重新开放申购或 赎回时，基金管理人应提前 2日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公 告，并公告最近 1个开放日的基金份额净值。 4.如发生暂停的时间超过 2周，暂停期间，基金管理人应每 2周至少刊登暂 35 停公告 1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2日在 指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1个开放日的基 金份额净值。 (十)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转 换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关 法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 (十一)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而 产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无 论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投 资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注 册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 (十二)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十三)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新 的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十四)基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 36 以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 八、基金的投资 (一)投资目标 本基金重点投资于中国 A股市场上的中小盘股票，通过缜密的资产配置原 则和严格的行业个股选择，分享中国经济高速增长给优势中小市值上市公司带来 的机遇，并积极运用战略和战术资产配置策略，动态优化投资组合，力求实现基 金资产长期稳健增值。 (二)投资范围 本基金投资具有良好流动性的金融工具，投资范围包括国内依法发行上市的 A股、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机 构允许基金投资的其它金融工具。其中，股票投资的比例范围为基金资产的 60% －95%；债券、权证、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金 融工具占基金资产的比例范围为 5-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不低于 5%。本基金将不低于 80%的股票资产投资于中小 盘股票。 基金管理人每半年末将对中国 A股市场中的股票按流通市值从小到大排序 并相加，累计流通市值达到 A股总流通市值 70%的这部分股票归入中小盘股票。 在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票（如新股上市等），如果其流通 市值可满足以上标准，也称为中小盘股票。 一般情况下，上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票 的流通股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因造成计算修正 的，本基金将根据市场情况，取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则 的公允价值计算流通市值。 37 如果今后市场中出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算方式，本 基金将予以相应调整，并提前三个工作日公告变更后具体的计算方法。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品 种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的 投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 （三）投资理念 在中国经济高速增长的环境下，具有领先优势的中小市值企业面临着巨大的 发展机遇。本基金将深入挖掘中小市值上市公司未来高成长性和内在价值带来的 投资机会。 (四)投资策略 本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术， 运用 “自下而上”精选个股与“自上而下”资产配置相结合的投资策略，重点投资 于具有行业优势、公司优势和估值优势的中小市值上市公司股票。同时结合市场 研判，对相关资产类别的预期收益进行监控，动态调整股票、债券等大类资产配 置。 1、股票投资策略 由于中国经济是新兴的市场经济体，处于内需不断增长的过程中。对于那些 具有领先优势的中小市值公司来说，往往能够获得跳跃式的发展速度和巨大的成 长空间。本基金主要采用以下三层模式，挖掘并投资于具有合理商业模式和核心 竞争能力及巨大发展潜力的中小市值上市公司： 1）行业优势 立足全球视野，在中国宏观经济运行及具体产业政策的背景下，分析各个行 业所处的发展周期和发展前景。甄选出当前处于上升周期和产业政策受益的行业， 作为资产配置的依据。 不同的行业由于处于不同的产业周期，其发展会有很大的不同，对正处于结 构性调整的中国经济，这一点尤为重要。本基金正是基于这样的分析，重点投资 38 处于上升周期和产业政策受益行业的中小市值上市公司，以把握其快速成长带来 的投资机会。重点关注以下两类企业：（ 1）能够从产业调整、消费升级、汇率变 革等中国经济结构性变迁中获益，且保持长期发展优势的上市公司；（ 2）在细分 行业中具有领先地位且保持长期发展优势的上市公司（具有领先的经营模式、稳 定良好的销售网络、市场品牌或创新产品等竞争优势）。 2）公司优势 本基金根据上市公司的净利润增长率、市场份额增长率等成长性指标，将其 与行业平均水平作比较，定量分析公司当前在行业中所处的领先地位。 本基金主要通过从公司成长能力和未来成长潜力两方面深度挖掘公司的优 势。 （1）成长能力分析 企业历史的财务表现不但能刻画企业的经营情况，还可以较大程度上反映未 来成长性。在所有满足本基金界定的中小市值上市公司中，选取过去两年主营业 务收入增长率优于行业平均水平，且净资产收益率超过 GDP增长率，且边际主 营业务收入增长率递增的高成长上市公司，构建初级股票池。 （2）未来成长潜力挖掘 本基金对上市公司未来成长潜力的判断，主要是从挖掘上市公司保持高成长 性和业绩增长的驱动因素，深入分析这些驱动因素是否具有可持续性。 深入分析上市公司的商业盈利模式，重点分析这种盈利模式是否合理且具有 可持续性，能否带动公司利润持续增长；并判断该商业模式在该公司继续扩张的 过程中是否容易复制，是否符合市场经济和行业发展的趋势。 根据对上市公司的产品定价能力、竞争对手情况、产品的可复制性、产业链 分析等方面的考察，判断公司当前在行业中或细分行业中是否具有一定的垄断地 位；判断公司的市场份额是否在不断提升，市场份额的提升对主营业务收入增长 率是否具有带动效应。 根据上市公司的公司治理结构、管理层素质及其经营决策能力、企业品牌、 创新能力、投资效率等方面分析公司是否具备长期领先的能力。 3）估值优势 市场对中小型公司估值的差异较大，本基金结合上市公司所处行业、业务模 39 式等特征，在以上筛选出的具有行业优势和公司优势的中小市值公司中，采用 PEG 和 PSG等相对估值指标与股利折现模型、自由现金流折现模型等绝对估值方法， 进一步精选出具有估值优势的股票。 2、资产配置策略 资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置，本基金不仅在股票、债券 和现金三大资产类别间实施策略性调控，也通过对区域/行业效应进行评估后， 确定行业资产配置权重。 本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场资金构成及流动性等 情况，通过运用宏观经济分析中的量化模型和基本面分析预测宏观经济趋势，对 大类资产类别的预期收益进行动态监控，适时作出时机选择，确定相应大类资产 配置比例。 在把握宏观经济周期性波动的基础上，分析区域/行业效应，依据对行业基 本面和景气周期的分析预测，同时考虑上市公司的行业成长性，确定基金在一定 时期内的行业布局。在此基础上，本基金管理人将实施灵活的行业轮换策略，通 过跟踪不同行业的相对价值以及行业景气周期变化等因素，适时调整行业资产配 置权重，积极把握行业价值演化中的投资机会。 3、债券投资策略 配置防御性资产是控制基金组合风险的策略性手段。对于债券资产的选择， 本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资，并 主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析， 根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资 产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。 在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币 政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流 动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策 略有： （1）利率预期策略：本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市 场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币 政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。 40 （2）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这些模型进 行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债 券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种。 （3）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根 据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理配 置投资品种。 （4）流动性管理：本基金会紧密关注申购 /赎回现金流情况、季节性资金流 动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，以 确保基金资产的整体变现能力。 4、可转换债券投资策略 可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特 性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债 性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投 资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健 的投资回报。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加 强基金风险控制。本基金在投资权证时，将通过对权证标的证券基本面的深入研 究，结合权证定价模型及其隐含波动率等指标，寻求其合理估值水平，谨慎进行 投资,以追求较稳定的当期收益。 （五）投资风险管理 保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、 借鉴公司旗下已有的开放式基金风险管理成熟经验基础上，引进 Barra Aegis 股 票投资组合风险管理系统、回报分析和组合最优化模型，通过量化的归因分析和 严格的风险预算实现动态风险控制，实现组合风险与收益优化配比。 其中，股票投资组合风险管理系统通过对风险量化分析，适时测度追踪误差 (Active Risk)、全风险(Total Risk)、风险价值(Value at Risk)、风险回报(Return at Risk)等，产生风险报表，提供风险分解、风险指标的暴露度、行业的暴露度与 边际风险贡献的丰富数据，辅助基金管理人动态和精确地实现投资组合风险管 41 理。 (六)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+ 20%×上证国债指数 收益率 如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数 权重比例，本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较 基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序，报中国证监会备案，并 予以公告。 (七)风险收益特征 本基金是股票型基金，在证券投资基金中属于较高风险品种，其预期收益水 平和风险高于混合型基金和债券型基金。 (八)投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投 资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合 将遵循以下限制： (1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％； (2)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的 10％； (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40％； (6)本基金股票投资的比例范围为基金资产的 60%－95%；债券、权证、货币 市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例 42 范围为 5-40%； (7)本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票资产的 80%； (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的 10％； (9)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的 10％； (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； (13)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (14)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5％； (15)保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券； (16)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更 后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金 投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管 理人应当在 10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。除投资资产配置比例外，基金托管人对基金的投资比例 的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 43 (1)承销证券； (2)向他人贷款或者提供担保； (3)从事承担无限责任的投资； (4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或者债券； (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券； (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； (9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不 再受相关限制。 （九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额 持有人的利益； 2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3.有利于基金财产的安全与增值； 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 (十)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 （十一）基金的投资组合报告 1.截至 2010年 12月 31日，上投摩根中小盘股票型证券投资基金资产净值为 1,391,424,010.29元，基金份额净值为 1.553元，累计基金份额净值为 1.593 元。其资产组合情况如下： 44 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 股票 1,299,203,489.50 92.81 2 债券 -- 3 权证 -- 4 资产支持证券 -- 5 银行存款及清算备付金 89,991,337.01 6.43 6 其他资产 10,730,120.99 0.77 合计 1,399,924,947.50 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2010年 12月 31日 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 26,319,376.95 1.89 B 采掘业 222,805,493.97 16.01 C 制造业 928,625,110.15 66.74 C0 食品、饮料 69,336,334.33 4.98 C1 纺织、服装、皮 毛 14,385,580.56 1.03 C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 107,258,189.58 7.71 C4 石油、化学、塑 胶、塑料 54,596,335.62 3.92 C5 电子 133,206,487.86 9.57 C6 金属、非金属 137,144,944.10 9.86 C7 机械、设备、仪 表 172,411,500.80 12.39 C8 医药、生物制品 212,348,251.90 15.26 C99 其他制造业 27,937,485.40 2.01 D 电力、煤气及水的生产 和供应业 -- 45 E 建筑业 122.10 0.00 F 交通运输、仓储业 -- G 信息技术业 121,453,386.33 8.73 H 批发和零售贸易 -- I 金融、保险业 -- J 房地产业 -- K 社会服务业 -- L 传播与文化产业 -- M 综合类 -- 合计 1,299,203,489.50 93.37 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 2010年 12月 31日 序号 股票代码 股票名称数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 002038 双鹭药业 2,290,270 135,125,930.00 9.71 2 600963 岳阳纸业 7,684,442 77,536,019.78 5.57 3 002013 中航精机 2,179,821 70,931,375.34 5.10 4 000630 铜陵有色 1,569,770 55,020,438.50 3.95 5 600518 康美药业 2,681,010 52,842,707.10 3.80 6 000937 冀中能源 1,219,651 48,847,022.55 3.51 7 002155 辰州矿业 1,199,457 43,084,495.44 3.10 8 600537 海通集团 1,032,211 41,474,237.98 2.98 9 000933 神火股份 1,529,828 38,322,191.40 2.75 10 600198 大唐电信 1,634,733 32,089,808.79 2.31 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 46 无 5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无 6、基金投资资产支持证券及报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前 十名资产支持证券明细 无 7、投资组合报告附注 1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的（未完）  |