[年报]华泰盛世：2010年年度报告摘要
华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 2010年年度报告摘要 2010年12月31日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月29日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。 经中国证监会批准，自2010年4月30日起，基金管理人中文名称由"友邦华泰基金管理有限 公司"变更为"华泰柏瑞基金管理有限公司"。经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，本基金 名称自2010年4月30日起，由“友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞盛 世中国股票型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞盛世中国股票”，基金代码保持不变。本 基金、基金管理人更名等的详细内容见2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券 时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞盛世中国股票 基金主代码 460001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年4月27日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,029,546,398.67 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整， 追求管理资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股 获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组合风 险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降 低组合的系统性风险。 业绩比较基准 中信标普300指数×70%+中信国债指数×30% 风险收益特征 较高风险、较高收益 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公 司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 唐州徽 联系电话 021-38601777 010-66594855 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb. com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1 号楼17层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年 本期已实现收益 -278,071,756.55 1,664,986,841.38 -5,635,424,415.31 本期利润 534,220,219.80 3,127,984,910.25 -6,999,171,826.17 加权平均基金份额本期利润 0.0391 0.2305 -0.5343 本期基金份额净值增长率 6.62% 56.45% -51.94% 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1209 -0.1017 -0.2268 期末基金资产净值 9,132,652,495.84 9,265,787,473.04 5,499,105,977.45 期末基金份额净值 0.7009 0.6574 0.4202 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 11.48% 1.66% 4.53% 1.21% 6.95% 0.45% 34.19% 1.43% 15.61% 1.07% 18.58% 0.36% 6.62% 1.35% -6.54% 1.09% 13.16% 0.26% -19.84% 1.84% -23.23% 1.61% 3.39% 0.23% 299.93% 1.74% 169.96% 1.51% 129.97% 0.23% 314.56% 1.65% 171.12% 1.45% 143.44% 0.20% 过去三个月 过去六个月 过去一年 过去三年 过去五年 自基金合同 生效日起至 今 注：本基金的业绩基准由中信标普300指数和中信国债指数按照70%与30%之比构建，并每日进行 再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：图示日期为2005年4月27日至2010年12月31日。 按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资 比例已达到基金合同第十三条中“（二）投资范围”以及“（八）投资组合”中规定的各项比例， 投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%，债券投资为基金净资产的0%-40%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效日为2005年4月27日，2005年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2010 - - - 2009 - - - 2008 371,065,948.27 425,680,470.82 796,746,419.09 12月25 日实施 合计 371,065,948.27 425,680,470.82 796,746,419.09 - - 0.6600 0.6600 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 华泰柏瑞盛世中国股票2010年度报告 准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）、和苏州新区高新技术产业股份 有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资 基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 和华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金。截至2010年12月31日，公司 基金管理规模为195.31亿元。 注：公司外方股东AIG Global InvestmentCorp. ( “美国国际集团投资有限公司”)已更 名为“PineBridge InvestmentsLLC”（“柏瑞投资有限责任公司”），详细内容见我公司2010 年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东 更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汪晖 本基金 的基金 经理、投 资部总 监 2009年11月18 日 -16年汪晖先生，硕 士。历任华泰证 券股份有限公 司高级经理、华 宝信托投资有 限公司信托基 金经理、华泰证 券股份有限公 司投资经理。 2004年7月加 入华泰柏瑞基 金管理有限公 司，历任华泰柏 瑞盛世中国股 票型证券投资 基金基金经理 助理、华泰柏瑞 金字塔稳本增 利债券型证券 投资基金基金 第 8 页共33 页 经理、华泰柏瑞 盛世中国股票 型证券投资基 金基金经理。 2008年7月起 任华泰柏瑞价 值增长股票型 证券投资基金 基金经理。2009 年8月起任华泰 柏瑞投资部副 总监，2009年 11月18日起兼 任华泰柏瑞盛 世中国股票型 证券投资基金 基金经理，2009 年12月起任华 泰柏瑞投资部 总监，2010年6 月22日起兼任 华泰柏瑞量化 先行股票型证 券投资基金基 金经理。 刘伟康 2010年5月1日 - 7年 刘伟康先生，香 港大学经济学 学士，2003年8 月至2004年8 月任长城证券 有限责任公司 研究员，2004 年8月至2006 年2月任海通证 券股份有限公 司QFII客户经 理，2006年2 月加入华泰柏 瑞基金管理有 限公司，历任研 究员、高级研究 员，2010年5 月起兼任华泰 柏瑞盛世中国 基金基金经理 本基金 的基金 经理助 理 助理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》 的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资 指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模 块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年A股市场表现出显著的结构性行情，沪深300指数下跌12.1%，中小板指数上涨22.14%， 中证500下跌11.04%。成长股和新兴产业主题类股票为全年市场热点，表现为估值水平大幅度提 升。相反，以银行和地产为代表的周期类股票持续走低，估值下挫，两类股票表现迥异。 本基金基本把握了市场波动方向，资产配置获得一定超额收益。同时全年来看，较好把握市 场风格，取得较高超额收益。2010年，本基金净值增长率6.62%，高于业绩基准13.16个百分点。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.7009元，本报告期份额净值增长率为6.62%，同期业绩 比较基准增长率为-6.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年，本基金认为市场将呈现震荡向上的走势，全年来看沪深300指数取得正收益的 可能性极大。主要理由有三个方面，第一，从估值角度看，目前估值水平接近历史低位，考虑到 公司成长性，估值有提升的空间。第二，经济中主要矛盾通胀和房价问题可控。政策收紧力度可 能的节奏是从严控到平稳，货币供给将回归常规。实体经济过热和过冷的概率都较小，不会出现 系统性风险。第三，考虑到宏观调控在一季度可能最严厉，本基金认为一季度是布局全年较好投 资时机。从风格角度看，本基金认为周期类价值股和成长股都有投资机会，但价值股风格先于成 长股，因此，行业均衡配置是较好选择。 但是，2011年市场也存在一些不可控风险，主要表现在北非和中东政治问题带来的石油供给 冲击，石油价格持续上涨将拖累全球经济复苏的进程，推高通胀预期，对股市构成负面影响。 本基金将在控制风险前提下，继续循着价值低估和业绩增长的逻辑进行个股精选，把握投资 机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工 作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定 价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；全 年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；基金收益分配后每份基金份额的净 值不能低于面值。本期末，基金可供分配利润为-1,575,862,520.06元，报告期内基金未实施收 益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞盛世中国股票型 证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 本基金本期利润534,220,219.8元、本期已实现收益 -278,071,756.55 元、期末可供分配利 润 -1,575,862,520.06 元。本报告期内，本基金未实施收益分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天 审字(2011)第20724号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 报告截止日： 2010年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 510,642,526.46 623,398,638.47 结算备付金 11,094,567.71 - 存出保证金 4,889,269.81 7,594,310.34 交易性金融资产 7.4.7.2 8,615,586,416.23 8,434,219,847.37 其中：股票投资 8,214,326,416.23 7,963,123,412.77 基金投资 - - 债券投资 401,260,000.00 471,096,434.60 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 13,747,223.53 6,042,692.31 应收股利 - - 应收申购款 1,572,077.14 220,743,951.26 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 9,157,532,080.88 9,291,999,439.75 负债和所有者权益 附注号 本期期末 2010年12月31日 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 上年度末 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,486,618.36 8,789,481.82 应付管理人报酬 11,968,730.42 11,519,544.69 应付托管费 1,994,788.38 1,919,924.11 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,897,781.71 1,827,742.53 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 2,531,666.17 2,155,273.56 负债合计 24,879,585.04 26,211,966.71 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 5,451,607,529.00 5,896,961,609.50 未分配利润 7.4.7.10 3,681,044,966.84 3,368,825,863.54 所有者权益合计 9,132,652,495.84 9,265,787,473.04 负债和所有者权益总计 9,157,532,080.88 9,291,999,439.75 注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.7009元，基金份额总额13,029,546,398.67 份。 7.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 本报告期： 2010年1月1日 至 2010年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 一、收入 722,631,791.97 3,342,399,228.16 1.利息收入 26,459,497.07 16,298,304.67 其中：存款利息收入 7.4.7.11 10,441,064.56 7,296,617.31 债券利息收入 13,813,530.06 8,954,559.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,204,902.45 47,127.85 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -116,511,428.63 1,861,465,315.22 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -156,374,545.73 1,867,864,585.67 基金投资收益 - - 华泰柏瑞盛世中国股票2010年度报告 债券投资收益 7.4.7.13 6,042,279.92-66,745,920.37 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 -- 衍生工具收益 7.4.7.15 -- 股利收益 7.4.7.16 33,820,837.1860,346,649.923.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 812,291,976.351,462,998,068.874. 汇兑收益（损失以"－"号填列） -- 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 391,747.181,637,539.40 减：二、费用188,411,572.17214,414,317.911．管理人报酬 7.4.10.2.1 125,530,128.94116,080,228.232．托管费 7.4.10.2.2 20,921,688.1219,346,704.713．销售服务费 7.4.10.2.3 -- 4．交易费用 7.4.7.19 41,451,374.9278,394,675.925．利息支出-122,798.39 其中：卖出回购金融资产支出 -122,798.396．其他费用 7.4.7.20 508,380.19469,910.66 三、利润总额534,220,219.803,127,984,910.25 减：所得税费用-- 四、净利润（净亏损以“-”号填列）534,220,219.803,127,984,910.25 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 本报告期：2010年1月1日 至 2010年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 5,896,961,609.503,368,825,863.549,265,787,473.04 第 15 页共33 页 华泰柏瑞盛世中国股票2010年度报告 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） -534,220,219.80534,220,219.80 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -445,354,080.50-222,001,116.50-667,355,197.00 其中：1.基金申购款 388,992,845.55214,562,373.91603,555,219.462.基金赎回款 -834,346,926.05-436,563,490.41-1,270,910,416.46 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） --- 五、期末所有者权益（基 金净值） 5,451,607,529.003,681,044,966.849,132,652,495.84 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 项目 实收基金 未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 5,475,348,949.5923,757,027.865,499,105,977.45 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） -3,127,984,910.253,127,984,910.25 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 421,612,659.91217,083,925.43638,696,585.34 其中：1.基金申购款 1,711,288,396.06811,367,865.542,522,656,261.602.基金赎回款 -1,289,675,736.15-594,283,940.11-1,883,959,676.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） --- 五、期末所有者权益（基 金净值） 5,896,961,609.503,368,825,863.549,265,787,473.04 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______陈国杰____________房伟力______ ____陈培____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第 16 页共33 页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")证监基金字[2005]第19号《关于同意友邦华泰华泰盛世中国股票型证券投 资基金设立的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式， 存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币900,348,752.84元，业经普华永 道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第48号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》于2005年4月27日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为900,519,775.77份基金份额，其中认购资金利息折合171,022.93 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有 限公司。 根据《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》和《友邦华泰基金管理有限公司 关于友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于 2007年9月3日进行了基金份额拆分，拆分比例为2.390029438，并于2007年9月4日进行了变 更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准 的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%，债券投资 为基金净资产的0%-40%。此外，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资 产比例合计不低于基金净资产的5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普300指数×70%+中信国 债指数×30%。 经中国证监会批准，自2010年4月30日起，基金管理人中文名称由"友邦华泰基金管理有限 公司"变更为"华泰柏瑞基金管理有限公司"。经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，本基金 名称自2010年4月30日起，由“友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞盛 世中国股票型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞盛世中国股票”，基金代码保持不变。本 基金、基金管理人更名等的详细内容见2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券 时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2011年3月30日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表 附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12 月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利 个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的 个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金 派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得 税，暂不征收企业所得税。 华泰柏瑞盛世中国股票2010年度报告 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代 销机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例(%) 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例(%) 华泰证券股份 有限公司 3,465,896,162.23 12.79 5,611,547,484.02 10.86 华泰联合证券 有限责任公司 1,530,562,322.66 5.65 2,997,603,394.65 5.80 7.4.7.1.2 权证交易 无。 7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 第 19 页共33 页 华泰柏瑞盛世中国股票2010年度报告 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 (%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 (%) 华泰证券股份 有限公司 2,816,056.7612.43909,294.89 18.57 华泰联合证券 有限责任公司 1,300,974.785.74- - 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 (%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 (%) 华泰证券股份 有限公司 4,617,024.3910.66364,060.71 19.92 华泰联合证券 有限责任公司 2,547,941.245.88163,735.11 8.96 注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协 议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方的佣 金比率和计算方式与非关联方一致。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12 月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 125,530,128.94116,080,228.23 其中：支付给销售机构的 客户维护费 19,918,452.0720,360,392.61 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如 下： H = E × 1.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日 内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 第 20 页共33 页 华泰柏瑞盛世中国股票2010年度报告 7.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12 月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 20,921,688.1219,346,704.71 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法 如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从 基金资产中一次性支取。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出交易金额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国银行股份有限 公司 - ---- - 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出交易金额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国银行股份有限 公司 - ---384,300,000.00 103,918.93 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及2009年度，基金管理人未投资本基金。 第 21 页共33 页 华泰柏瑞盛世中国股票2010年度报告 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及2009年度，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份 有限公司 510,642,526.46 10,303,634.71623,398,638.477,018,435.80 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方 名称 证券代码证券名称发行方式 基金在承销期内买入 数量 (单位：股/张) 总金额 华泰证券 601377 兴业证券 新股认购 2,519,157 25,191,570.00 华泰证券 601288 农业银行 新股认购 1,858,520 4,980,833.60 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方 名称 证券代码证券名称发行方式 基金在承销期内买入 数量 (单位：股/张) 总金额 - - - - -- 注：华泰证券股份有限公司为以上证券发行时的分销商成员。 7.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.8 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 第 22 页共33 页 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601377 兴业证券 2010年9 月29日 2011年1 月13日 网下新股 流通受限 10.00 16.20 2,519,157 25,191,570.00 40,810,343.40 - 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票名 称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 （单位：股） 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股 上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600518 康美药业 2010年12月 28日 配股停牌 19.71 2011- 01-06 17.29 3,703,894 52,428,880.38 73,003,750.74 - 电广传媒 2010年12月 27日 重大资产 重组 24.40 未知 未知 222,500 5,836,669.46 5,429,000.00 - 哈药股份 2010年12月 29日 重大资产 重组 22.57 2011- 02-16 24.83 228,300 5,805,810.65 5,152,731.00 - 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 000917 600664 注：1、本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的 市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输 入值)。 于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 8,130,740,934.49元，属于第二层级的余额为484,845,481.74元，无属于第三层级的余额(2009 年12月31日：第一层级7,827,439,754.21元，第二层级606,780,093.16元，无第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级 转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，并于限售期满后从第二层级 转入第一层级，本基金于本年度内未发生持有的非公开发行股票限售期满的情况(2009年度：非 公开发行股票的公允价值所属层级于限售期满后从第二层级转入第一层级)。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 8,214,326,416.23 89.70 其中：股票 8,214,326,416.23 89.70 2 固定收益投资 4.38 其中：债券 4.38 资产支持证券 - 3 金融衍生品投资 - 4 买入返售金融资产 - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 5 银行存款和结算备付金合计 5.70 6 其他各项资产 0.22 401,260,000.00 401,260,000.00 - - - - 521,737,094.17 20,208,570.48 7 合计 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 73,307,876.70 0.80 9,157,532,080.88 金额单位：人民币元 B 采掘业 502,257,445.94 5.50 C 制造业 66.07 C0 食品、饮料 9.22 C1 纺织、服装、皮毛 1.33 C2 木材、家具 - C3 造纸、印刷 0.05 C4 石油、化学、塑胶、塑料 8.61 C5 电子 6.59 C6 金属、非金属 6.08 C7 机械、设备、仪表 14.54 C8 医药、生物制品 16.06 C99 其他制造业 3.59 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - E 建筑业 1.14 F 交通运输、仓储业 0.51 G 信息技术业 6.17 H 批发和零售贸易 2.65 I 金融、保险业 0.52 J 房地产业 0.38 K 社会服务业 3.27 L 传播与文化产业 0.62 M 综合类 2.32 合计 89.94 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 占基金资产净值 比例（％） 1 600458 6,033,581,069.98 842,164,727.55 121,240,626.31 - 4,676,089.60 786,328,149.28 601,666,083.25 554,975,345.71 1,328,169,529.80 1,466,813,701.16 327,546,817.32 - 103,945,196.77 46,976,521.90 563,365,408.99 241,841,614.63 47,649,547.40 34,953,693.20 298,797,143.81 56,181,671.86 211,469,225.05 8,214,326,416.23 金额单位：人民币元 公允价值 时代新材 6,008,582 383,467,703.24 4.20 2 000858 五 粮 液 9,457,457 327,511,735.91 3 002063 远光软件 9,328,984 290,131,402.40 4 000423 东阿阿胶 5,560,934 284,163,727.40 3.59 3.18 3.11 5 601699 潞安环能 4,110,589 245,155,527.96 6 000969 安泰科技 10,051,801 233,000,747.18 7 600276 恒瑞医药 3,625,135 215,913,040.60 8 600261 浙江阳光 4,898,512 207,256,042.72 9 600252 中恒集团 5,154,509 182,727,344.05 10 600707 彩虹股份 8,360,971 159,861,765.52 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www. Huatai-pb.com网 站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 2.68 2.55 2.36 2.27 2.00 1.75 序号 601699 潞安环能 260,482,018.39 2.81 2 601601 中国太保 236,494,305.69 2.55 002063 远光软件 221,418,785.29 2.39 000969 安泰科技 216,563,014.85 2.34 000423 东阿阿胶 193,484,152.20 2.09 000858 五 粮 液 186,517,658.59 2.01 600739 辽宁成大 183,314,645.56 1.98 601111 中国国航 162,870,733.07 1.76 600362 江西铜业 160,100,137.12 1.73 600276 恒瑞医药 159,951,553.08 1.73 600458 时代新材 152,037,302.55 1.64 600707 彩虹股份 147,491,496.42 1.59 600971 恒源煤电 143,332,581.47 1.55 600252 中恒集团 139,271,713.77 1.50 601166 兴业银行 136,827,265.38 1.48 600261 浙江阳光 135,755,645.68 1.47 600115 东方航空 123,653,620.87 1.33 002099 海翔药业 113,482,390.15 1.22 002297 博云新材 111,717,691.00 1.21 000960 锡业股份 110,302,443.50 1.19 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注：不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 股票名称 中国平安 465,931,962.54 5.03 2 601601 中国太保 402,205,570.17 4.34 000983 西山煤电 345,306,800.93 3.73 601699 潞安环能 336,561,986.46 3.63 000937 冀中能源 325,331,053.83 3.51 601166 兴业银行 271,446,933.45 2.93 600000 浦发银行 264,728,081.07 2.86 600348 国阳新能 214,829,335.40 2.32 600739 辽宁成大 205,490,620.48 2.22 600036 招商银行 202,228,941.80 2.18 600376 首开股份 189,398,786.28 2.04 600362 江西铜业 186,767,132.02 2.02 601088 中国神华 186,744,021.97 2.02 600048 保利地产 175,574,197.49 1.89 601328 交通银行 168,811,602.56 1.82 600508 上海能源 149,831,172.82 1.62 601169 北京银行 147,622,881.71 1.59 601666 平煤股份 145,671,456.02 1.57 601111 中国国航 142,389,739.68 1.54 000718 苏宁环球 141,486,623.58 1.53 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 13,391,219,035.42 卖出股票收入（成交）总额 13,813,588,427.68 注：不考虑相关交易费用。 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注：不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 国家债券 - 1 - 2 央行票据 401,260,000.00 4.39 3 金融债券 - 其中：政策性金融债 - 4 企业债券 - 5 企业短期融资券 - 6 可转债 - N-1 其他 - N 合计 4.39 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 占基金资产净值 比例（％） 1 0801035 - - - - - - 401,260,000.00 金额单位：人民币元 公允价值 08央票35 3,000,000 300,870,000.00 3.29 2 0801047 08央票47 1,000,000 100,390,000.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 1.10 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 华泰柏瑞盛世中国股票2010年度报告 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,889,269.812 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,747,223.535 应收申购款 1,572,077.146 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,208,570.48 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数户均持有的 持有人结构 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 613,221 21,247.72 2,859,139,712.66 21.94%10,170,406,686.0178.06% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 员持有本开放式基金 916,401.490.0070% 第 29 页共33 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2005年4月27日 ）基金份额总额 900,519,775.77 本报告期期初基金份额总额 14,093,927,316.10 本报告期基金总申购份额 929,721,710.02 减:本报告期基金总赎回份额 1,994,102,627.45 本报告期基金拆分变动份额 - 13,029,546,398.67 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 本报告期期末基金份额总额 报告期内未召开基金份额持有人大会。 本报告期内，根据基金管理人公司章程规定，并经基金管理人股东会审议通过，基金管理人 的独立董事林征女士、徐耀华先生及王学林先生因任期届满，不再担任公司独立董事，由朱小平 先生、陈念良先生及薛加玉先生担任公司第三届董事会独立董事。另外，由于基金管理人的董事 Ravi Mehrotra先生因个人原因辞去董事职务，基金管理人的股东书面一致决定由Soo Kok Beng Peter(苏国明)先生担任公司第三届董事会董事，Ravi Mehrotra先生不再担任基金管理人的董事。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。有关公告刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 华泰柏瑞盛世中国股票2010年度报告 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师 事务所有限公司的报酬为160,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了6年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 北京高华 1---- - 东方证券 1---- - 财富证券 1---- - 招商证券 1---- - 方正证券 1---- - 东海证券 1---- - 华泰证券 23,465,896,162.2312.79%2,816,056.7612.43% - 长江证券 12,974,200,537.4410.97%2,528,061.6711.16% - 中信证券 12,619,590,195.829.66%2,128,436.969.40% - 广发证券 12,498,234,887.729.22%2,123,496.939.38% - 光大证券 11,813,837,433.326.69%1,473,755.096.51% - 中信建投 31,670,956,530.826.16%1,420,312.776.27% - 联合证券 21,530,562,322.665.65%1,300,974.785.74% - 中银国际 11,407,592,916.295.19%1,196,448.155.28% - 兴业证券 11,343,340,851.444.96%1,091,470.604.82% - 中金公司 21,313,169,015.194.84%1,093,423.824.83% - 申银万国 11,218,185,658.544.49%1,035,453.114.57% - 国泰君安 11,198,952,503.604.42%1,019,105.604.50% - 西部证券 1833,920,128.203.08%708,826.623.13% - 渤海证券 1661,501,020.582.44%562,277.322.48% - 齐鲁证券 2653,244,837.492.41%555,260.512.45% - 中投证券 1527,386,446.021.95%428,505.721.89% - 第 31 页共33 页 华泰柏瑞盛世中国股票2010年度报告 安信证券 1434,299,175.231.60%369,153.311.63% - 国信证券 2354,822,842.071.31%301,595.641.33% - 国金证券 1352,885,037.881.30%299,950.641.32% - 银河证券 1232,176,570.260.86%197,350.210.87% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 北京高华 ------ 东方证券 ------ 财富证券 ------ 招商证券 ------ 方正证券 ------ 东海证券 ------ 华泰证券 ------ 长江证券 ------ 中信证券 ------ 广发证券 ------ 光大证券 ------ 中信建投 --500,000,000.0046.30%-- 联合证券 11,407,362.8020.06%---- 中银国际 ------ 兴业证券 855,741.601.51%---- 中金公司 12,985,748.1022.84%---- 申银万国 ------ 国泰君安 23,827,221.4041.91%---- 西部证券 ------ 渤海证券 --580,000,000.0053.70%-- 齐鲁证券 7,782,025.3013.69%---- 中投证券 ------ 安信证券 ------ 国信证券 ------ 国金证券 ------ 第 32 页共33 页 银河证券 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经 济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要 求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营 机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，基金管理人代表基金新增租用了国信证券股份有限公司的专用交易单元，方正证（未完）  |