[年报]新华资源：2010年年度报告
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2 22220 00001 11110 0000年年度报告 2 22220 00001 11110 0000年 1 11112 2222月 3 33331 1111日 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月三十日 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同 意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司资产托管部根据本基金合同规定，于 2011年 3月 25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告期自 2010年 01月 01日起至 2010年 12月 31日止。 1 1.2目录 §1重要提示及目录 .................................................................................................................1 1.1重要提示 .............................................................................................................................1 §2基金简介 .............................................................................................................................4 2.1基金基本情况 .....................................................................................................................4 2.2基金产品说明 .....................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人 .................................................................................................4 2.4信息披露方式 .....................................................................................................................5 2.5其他相关资料 .....................................................................................................................5 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................. 5 3.1主要会计数据和财务指标 .................................................................................................5 3.2基金净值表现 .....................................................................................................................6 3.3过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................8 §4管理人报告 .........................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 9 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 10 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 10 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................11 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 13 §5托管人报告 .......................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 13 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........13 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................13 §6审计报告 ...........................................................................................................................14 6.1管理层对财务报表的责任 ...............................................................................................14 6.2注册会计师的责任 ...........................................................................................................14 6.3审计意见 ...........................................................................................................................15 §7年度财务报表 ...................................................................................................................15 7.1资产负债表 .......................................................................................................................15 7.2利润表 ...............................................................................................................................16 7.3所有者权益（基金净值）变动表 ...................................................................................17 7.4报表附注 ...........................................................................................................................18 §8投资组合报告 ...................................................................................................................33 8.1期末基金资产组合情况 ...................................................................................................33 8.2期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................34 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................35 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ...............................................................................36 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................................................38 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ....................38 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........38 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ....................38 2 8.9投资组合报告附注 ...........................................................................................................38 §9基金份额持有人信息 .......................................................................................................39 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................39 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................... 40 §10开放式基金份额变动 .......................................................................................................40 §11重大事件揭示 ...................................................................................................................40 11.1基金份额持有人大会决议 ...............................................................................................40 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................40 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 40 11.4基金投资策略的改变 .......................................................................................................41 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ...........................................................................41 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................41 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................41 11.8其他重大事件 ...................................................................................................................43 §12备查文件目录 ...................................................................................................................46 12.1备查文件目录 ...................................................................................................................46 12.2存放地点 ...........................................................................................................................46 12.3查阅方式 ...........................................................................................................................46 3 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 基金简称新华泛资源优势混合 基金主代码 519091 交易代码 519091 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2009年 7月 13日 基金管理人新华基金管理有限公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额1,120,729,581.65份 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，通过重点精选与集中配置具有社会资源 和自然资源（泛资源）优势的股票，实现基金净值增长 ,以求持续地 超越业绩比较基准。 投资策略 本基金采用 “自下而上 ”结合 “自上而下 ”的投资策略，通过股票 选择、行业配置，结合自上而下的战术性大类资产配置策略，进行 积极投资管理。 业绩比较基准60%×沪深 300指数 + 40%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高等风险品种，预 期风险和收益高于债券型、货币型基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称新华基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名齐岩蒋松云 联系电话 010-88423386 010-66105799 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008198866 95588 传真 010-88423310 010-66106904 注册地址 重庆市渝中区较场口 88号得意商厦 A座7-2 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 重庆市渝中区较场口 88号得意商厦 A座7-2 北京市西城区太平桥大街 96号中海 地产大厦 邮政编码 400010 100140 4 法定代表人陈重姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.nfund.com.cn 基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地 2.5其他相关资料 项目名称办公地址 会计师事务所国富浩华会计师事务所有限公司 北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4 层 注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区金融大街 27号投资广 场22-23层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标2010年 2009年 7月 13日（基金合同生 效日）至 2009年 12月 31日 本期已实现收益 50,865,334.53 -14,812,879.49 本期利润 -26,374,503.52 64,800,690.58 加权平均基金份额本期利润 -0.0170 0.0239 本期加权平均净值利润率 -1.77% 2.44% 本期基金份额净值增长率 -2.14% 2.6000% 3.1.2期末数据和指标2010年末2009年末 期末可供分配利润 5,007,274.37 -3,826,205.07 期末可供分配基金份额利润 0.0045 -0.0021 期末基金资产净值 1,125,736,856.02 1,861,694,794.02 期末基金份额净值 1.004 1.0263.1.3累计期末指标2010年末2009年末 基金份额累计净值增长率 0.40% 2.60% 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 5 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3 3333. ....2 2222. ....1 1111基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 7.61% 1.24% 4.00% 1.06% 3.61% 0.18% 过去六个月 19.67% 1.17% 13.33% 0.93% 6.34% 0.24% 过去一年 -2.14% 1.28% -5.83% 0.95% 3.69% 0.33% 自基金成立 起至今 0.40% 1.39% -1.91% 1.08% 2.31% 0.31% 注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深 300指数，债券投资部分的业绩比较基 准采用上证国债指数，复合业绩比较基准为：60%*沪深 300指数+40%*上证国债指数 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3 3333. ....2 2222. ....2 2222自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年 7月 13日至 2010年 12月 31日） 6 注：1、本基金于 2009年 7月 13日基金合同生效。 2、本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例 限制及投资组合的比例范围。 3 3333. ....2 2222. ....3 3333自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来每年净值增长率图 7 注：本基金于 2009年 7月 13日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年 度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金于 2009年 7月 13日基金合同生效，至 2010年 12月 31日未进行过利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4 4444. ....1 1111. ....1 1111基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004年 12月 9日注册成立。注册地 为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2010年 12月 31日，新华基金管理有限公司旗下管理着五只开放式基金，即新华优选分红混 合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基 金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金和新华行业周期轮换股票型证券投资基金。 4 4444. ....1 1111. ....2 2222基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 8 崔建波 本基金 基金经 理，新 华行业 周期轮 换股票 型证券 投资基 金基金 经理 2010-03-24 -15 经济学硕士，历任天津中融证 券投资咨询公司研究员、申银 万国天津佟楼营业部投资经纪 顾问部经理、海融资讯系统有 限公司研究员、和讯信息科技 有限公司证券研究部、理财服 务部经理、北方国际信托股份 有限公司投资部信托高级投资 经理。现任新华泛资源优势灵 活配置混合型证券投资基金基 金经理，新华行业周期轮换股 票型证券投资基金基金经理。 王卫东 本基金 基金经 理，新 华优选 成长股 票型证 券投资 基金基 金经 理；投 资总 监；副 总经理 2009-07-13 2010-10-08 17 硕士，先后供职于广东发展银 行海南证券业务部，任经理； 广发证券公司海口海甸岛营业 部，负责营业部管理并从事投 资银行工作；广发证券公司投 资理财部和自营部，任经理； 华龙证券有限责任公司投资理 财总部，任总经理；青岛海东 清置业有限公司，任总经理。 现任新华基金管理有限公司投 资总监，副总经理，新华优选 成长股票型证券投资基金基金 经理，新华泛资源优势灵活配 置混合型证券投资基金基金经 理。 注： 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会，《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理有限公司作为新华泛资源优势灵活配置型证券投资基金的管理人按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《新华泛资源优势灵活配置型证券投资基金基金合同》以及其它有关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为 持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4 4444. ....3 3333. ....1 1111公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交 易原则的严格执行。 4 4444. ....3 3333. ....2 2222本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。 4 4444. ....3 3333. ....3 3333异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4 4444. ....4 4444. ....1 1111报告期内基金投资策略和运作分析 2010年的行情分为两个阶段，1-3季度以大消费类和中小市值股票上涨为主，其中四月份“国八条” 的出台，使得市场出现大幅度下跌，直到 7月份初期企稳，这段时间是全年唯一值得低仓位操作的时 段；国庆之后以资源类股票补涨为主。投资策略上，前期重配的行业以银行为主，当时的逻辑是 2009 年其他行业均经历了大幅的反弹过程，银行涨幅较少，同时银行的估值较低，对应 2009年只有十几倍 市盈率，对应 2010年的市盈率则普遍在 10倍左右甚至更低，而业绩上银行的增速较快、确定性强， 所以当时重配了银行，从长期价值投资角度讲，这无疑是正确的，但当时忽视了市场流动性较差，创 业板的开创使得市场对中小市值的炒作力度也大幅超预期，等后来发现这一问题时，为时较晚；另外， 在“国八条”出来后，市场短期内大幅下跌，操作上难度较大，也没有减仓充分，所以在前三季度， 基金业绩不是很理想。到了第四季度，我们提前预判了“第四季度前半期配置以有色、煤炭资源股为 主，后半期再回归到大消费类”，在操作上，我们还同时兼顾了对整个 2011年的行情研判并作一定程 度的提前布局，第四季度这些操作的效果尚未充分体现，但在 2011年到目前为止，效果较好，我们将 不断总结经验、汲取教训，努力不断完善投研工作，取得更好的投资业绩、更好的为广大基金持有人 服务。 4 4444. ....4 4444. ....2 2222报告期内基金的业绩表现 截至 2010年 12月 31日，本基金份额净值为 1.004元，本报告期份额净值增长率为-2.14%，同期 比较基准的增长率为-5.83%。 10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011年，是中国经济全面步入新一轮经济繁荣的元年，这种繁荣更多的体现经济增长质量和行业 分布广度上，而并不一定体现在速度上超预期。这种繁荣将带来两方面的影响，一是各行业的利润增 速都比较可观，超预期和低于预期的幅度都较小；二是货币政策上将维持比较紧的状态，同时实体经 济对流动性的吸纳能力也会逐步增强，故资本市场流动性偏紧。基于以上判断，我们认为 2011年市场 整体以窄幅波动为主，各个行业均有机会，上半年周期类股票机会较多，下半年则很有可能消费类会 获得超额收益 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持 有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运作、 基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关 部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定的要求，完善各项 内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效 保障基金份额持有人的利益。 二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、 电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规 检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按 规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。 三、根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对 公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进 行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、 协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式 进行。 四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员工进行了法律法规的 专项培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确 风险控制职责，树立全员内控意识。 11 通过上述工作，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、招募说 明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚 实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的 科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.7.1.1估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管 理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ①制定估值制度并在必要时修改； ②确保估值方法符合现行法规； ③批准证券估值的步骤和方法； ④对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组 成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。 4.7.1.2基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相 关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ①获得独立、完整的证券价格信息； ②每日证券估值； ③检查价格波动并进行一般准确性评估； ④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥对估值调整和人工估值进行记录； 12 ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3投资管理部的职责分工 ①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③评价并确认基金会计提供的估值报告； ④向估值工作小组报告任何他 /她认为可能的估值偏差。 4.7.1.4中央交易室的职责分工 ①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.7.1.5监察稽核部的职责分工 ①监督证券的整个估值过程； ②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 13 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010年，本基金托管人在对新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2010年，新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新华基金管理有限公司在新 华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基 金 2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行 了核查，以上内容真实、准确和完整。 二○一一年三月二十三日 §6审计报告 国浩审字 [2011]第 378号 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“新华泛资源优势灵 活配置混合型基金”）的财务报表，包括 2010年 12月 31日的资产负债表、 2010年度的利润表、所 有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注。 14 6.1管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则、《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管 理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是新华泛资源优势灵活配置混合型基 金管理人新华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的 会计政策；（3）作出合理的会计估计。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的 总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为，新华泛资源优势灵活配置混合型基金的财务报表已经按照企业会计准则、《新华泛资源 优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操 作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了新华泛资源优势灵活配置混合型基金 2010年 12月 31 日的财务状况以及 2010年度的经营成果和基金净值变动情况。 国富浩华会计师事务所有限公司注册会计师李荣坤刁云涛 北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层 2011-03-19 15 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2010年 12月 31日 单位：人民币元 资产附注号 本期末 2 2222 0 0000 1 1111 0 0000 年1 1111 2 2222 月3 3333 1 1111 日 上年度末 2 2222 0 0000 0 0000 9 9999 年1 1111 2 2222 月3 3333 1 1111 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 219,652,637.35 217,194,149.31 结算备付金 3,867,385.32 139,739.06 存出保证金 1,721,960.57 1,744,180.89 交易性金融资产 7.4.7. 2 895,828,570.43 1,638,122,519.11 其中：股票投资 770,790,570.43 1,460,278,683.11 基金投资 -- 债券投资 125,038,000.00 177,843,836.00 资产支持证券投资 -- 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 -- 应收证券清算款 23,200,000.00 12,278,653.19 应收利息 7.4.7. 3 2,032,156.64 3,414,167.67 应收股利 -- 应收申购款 146,878.71 75,742.32 递延所得税资产 -- 其他资产 -- 资产总计 1,146,449,589.02 1,872,969,151.55 负债和所有者权益附注号 本期末 2 2222 0 0000 1 1111 0 0000 年1 1111 2 2222 月3 3333 1 1111 日 上年度末 2 2222 0 0000 0 0000 9 9999 年1 1111 2 2222 月3 3333 1 1111 日 负债： 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 -- 应付证券清算款 14,448,407.71 1,611,328.49 应付赎回款 1,255,558.28 4,691,162.17 应付管理人报酬 1,470,249.80 2,477,643.08 应付托管费 245,041.63 412,940.51 应付销售服务费 -- 16 应付交易费用 7.4.7. 4 2,619,271.93 1,592,234.40 应交税费 -- 应付利息 -- 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 7.4.7. 5 674,203.65 489,048.88 负债合计 20,712,733.00 11,274,357.53 所有者权益： 实收基金 7.4.7. 6 1,120,729,581.65 1,814,125,130.30 未分配利润 7.4.7. 7 5,007,274.37 47,569,663.72 所有者权益合计 1,125,736,856.02 1,861,694,794.02 负债和所有者权益总计 1,146,449,589.02 1,872,969,151.55 注：1、报告截止日 2010年 12月 31日，基金份额净值 1.004元，基金份额总额 1,120,729,581.65 份。 7.2利润表 会计主体：新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日 单位：人民币元 项目附注号 本期 2010年1月1日至2010年12 月31日 上年度可比期间 2009年7月13日（基金合同 生效日）至2009年12月31 日 一、收入 1 1111 4 4444 , ,,,, 3 3333 9 9999 8 8888 , ,,,, 7 7777 7 7777 5 5555 . .... 3 3333 1 1111 9 9999 5 5555 , ,,,, 1 1111 4 4444 5 5555 , ,,,, 2 2222 1 1111 3 3333 . .... 1 1111 6 6666 1.利息收入 11,850,722.88 4,830,746.38 其中：存款利息收入 7.4.7.8 1,038,029.44 2,078,665.25 债券利息收入 10,812,693.44 2,752,081.13 资产支持证券利息收入 -- 买入返售金融资产收入 -- 其他利息收入 -- 2.投资收益（损失以“-”填列） 78,956,426.14 8,894,146.36 其中：股票投资收益 7.4.7.9 64,713,316.65 6,389,813.04 基金投资收益 -- 债券投资收益 7.4.7.10 5,362,982.98 - 资产支持证券投资收益 -- 17 衍生工具收益 -- 股利收益 7.4.7.11 8,880,126.51 2,504,333.323.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.12 -77,239,838.05 79,613,570.074.汇兑收益（损失以“－”号 填列） -- 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 7.4.7.13 831,464.34 1,806,750.35 减：二、费用 4 4444 0 0000 , ,,,, 7 7777 7 7777 3 3333 , ,,,, 2 2222 7 7777 8 8888 . .... 8 8888 3 3333 3 3333 0 0000 , ,,,, 3 3333 4 4444 4 4444 , ,,,, 5 5555 2 2222 2 2222 . .... 5 5555 8 8888 1．管理人报酬 22,385,483.00 18,601,321.982．托管费 3,730,913.78 3,100,220.323．销售服务费 -- 4．交易费用 7.4.7.14 14,238,817.16 8,401,918.825．利息支出 1,093.18 - 其中：卖出回购金融资产支出 1,093.18 - 6．其他费用 7.4.7.15 416,971.71 241,061.46 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） - ---- 2 2222 6 6666 , ,,,, 3 3333 7 7777 4 4444 , ,,,, 5 5555 0 0000 3 3333 . .... 5 5555 2 2222 6 6666 4 4444 , ,,,, 8 8888 0 0000 0 0000 , ,,,, 6 6666 9 9999 0 0000 . .... 5 5555 8 8888 减：所得税费用 -- 四、净利润（净亏损以“-”号 填列 -26,374,503.52 64,800,690.58 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,814,125,130.30 47,569,663.72 1,861,694,794.02 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期利润） --26,374,503.52 -26,374,503.52 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） -693,395,548.65 -16,187,885.83 -709,583,434.48 其中：1.基金申购款 173,423,408.06 -3,579,722.13 169,843,685.932.基金赎回款 -866,818,956.71 -12,608,163.70 -879,427,120.41 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） --- 五、期末所有者权益（基金净值） 1,120,729,581.65 5,007,274.37 1,125,736,856.02 18 项目 上年度可比期间 2009年7月13日（基金合同生效日）至2009年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,132,175,900.10 -3,132,175,900.10 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期利润） -64,800,690.58 64,800,690.58 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,318,050,769.80 -17,231,026.86 -1,335,281,796.66 其中：1.基金申购款 88,324,268.07 -2,572,911.85 85,751,356.222.基金赎回款 -1,406,375,037.87 -14,658,115.01 -1,421,033,152.88 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） --- 五、期末所有者权益（基金净值） 1,814,125,130.30 47,569,663.72 1,861,694,794.02 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4页，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：陈重，主管会计工作负责人：孙枝来，会计机构负责人：徐端骞 7.4报表附注 7 7777. ....4 4444. ....1 1111基金基本情况 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]384号文件“关于核准新世纪泛资源优势灵活配置混合型 证券投资基金募集的批复”批准,由新华基金管理有限公司作为发起人，于 2009年 6月 2日至 7月 8日 向社会公开募集，首次募集资金总额 3,132,175,900.10元,其中募集资金产生利息 531,078.20元，并经 万隆亚洲会计师事务所有限公司万亚会业字[2009]第 2453号验资报告予以验证。2009年 7月 13日办理 基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管 理人为新华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华泛资源优势灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行和上市的各类股票、权 证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票的投资比例占基金 资产的 30%—80%，其中投资于具有自然资源优势和社会资源优势的股票市值不低于股票投资的 80%； 其它金融工具的投资比例占基金资产的 20%-70%，其中持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的 合计比例不低于基金资产净值的 5%，权证投资占基金资产净值的 0%～3%。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 19 2009年 9月 28日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2009〕944号文件批复，新世纪基金 管理有限公司将名称变更为新华基金管理有限公司。公司注册地址变更为重庆市渝中区较场口 88号 A 座 7-2。 2010年 7月 12日，经中国证监会（证监许可［2010］940号）文件关于核准新华基金管理有限公 司变更股权及修改章程的批复，核准山东海化集团有限公司将其持有的公司 30%股权转让给陕西蓝潼 电子投资有限公司。核准上海隽基环境产业有限公司更名为上海大众环境产业有限公司。转让完成后， 各股东持股比例不变。 2010年 8月 23日，经中国证监会批准（证监许可［ 2010］1135号）关于核准新华基金管理有限 公司变更住所的批复，新华基金管理有限公司住所由“重庆市渝中区较场口 88号 A座 7-2”变更为“重 庆市江北区建新东路 85号附 1号 1层 1-1”。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于 2011年 3月 19日批准报出。 7 7777. ....4 4444. ....2 2222会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的 企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管 理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 7 7777. ....4 4444. ....3 3333遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营 成果和基金净值变动情况等相关信息。 7 7777. ....4 4444. ....4 4444本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7 7777. ....4 4444. ....5 5555会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....1 1111会计政策变更的说明 本基金报告期未发生会计政策变更。 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....2 2222会计估计变更的说明 本基金报告期未发生会计估计变更。 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....3 3333差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。 7 7777. ....4 4444. ....6 6666税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 20 财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号文《关于调整证券(股票)交 易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107号文《关于利息红利个人 所得税政策的补充通知》、自 2008年 4月 24日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的 通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发 股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收 企业所得税。 （4）基金买卖股票于 2008年 4月 24日前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自 2008年 4月 24日起按 0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008年 9月 19日起，调整 证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B股股权转让书据 按 0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再 征税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7 7777. ....4 4444. ....7 7777重要财务报表项目的说明 7 7777. ....4 4444. ....7 7777. ....1 1111银行存款 单位：人民币元 项目本期末 2010年 12月 31日 上年度末 2009年 12月 31日 活期存款 219,652,637.35 217,194,149.31 定期存款 -- 其他存款 -- 合计 219,652,637.35 217,194,149.31 7 7777 . .... 4 4444 . .... 7 7777 . .... 2 2222 交易性金融资产 单位：人民币元 21 项目 本期末 2010年 12月 31日 成本公允价值公允价值变动 股票 773,454,838.41 770,790,570.43 -2,664,267.98 债券 交易所市场 100,000,000.00 104,682,000.00 4,682,000.00 银行间市场 20,000,000.00 20,356,000.00 356,000.00 合计 120,000,000.00 125,038,000.00 5,038,000.00 资产支持证券 --- 基金 --- 其他 --- 合计 893,454,838.41 895,828,570.43 2,373,732.02 项目 上年度末 2009年 12月 31日 成本公允价值公允价值变动 股票 1,384,165,360.55 1,460,278,683.11 76,113,322.56 债券 交易所市场 154,343,588.49 157,543,836.00 3,200,247.51 银行间市场 20,000,000.00 20,300,000.00 300,000.00 合计 174,343,588.49 177,843,836.00 3,500,247.51 资产支持证券 --- 基金 --- 其他 --- 合计 1,558,508,949.04 1,638,122,519.11 79,613,570.07 7 7777. ....4 4444. ....7 7777. ....3 3333应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 应收活期存款利息 23,009.07 39,961.45 应收定期存款利息 -- 应收其他存款利息 -- 应收结算备付金利息 1,353.60 48.90 应收债券利息 2,007,793.97 3,374,157.32 应收买入返售证券利息 -- 应收申购款利息 -- 其他 -- 合计 2,032,156.64 3,414,167.67 7 7777. ....4 4444. ....7 7777. ....4 4444应付交易费用 单位：人民币元 项目本期末 2010年 12月 31日 上年度末 2009年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 2,619,263.13 1,592,234.40 银行间市场应付交易费用 8.80 - 22 合计 2,619,271.93 1,592,234.40 7 7777 . .... 4 4444 . .... 7 7777 . .... 5 5555 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 2,835.13 17,680.36 预提费用 341,368.52 141,368.52 审计费 80,000.00 80,000.00 合计 674,203.65 489,048.88 7 7777. ....4 4444. ....7 7777. ....6 6666实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 基金份额（份）账面金额 上年度末 1,814,125,130.30 1,814,125,130.30 本期申购 173,423,408.06 173,423,408.06 本期赎回（以“-”号填列） -866,818,956.71 -866,818,956.71 本期末 1,120,729,581.65 1,120,729,581.65 7 7777. ....4 4444. ....7 7777. ....7 7777未分配利润 单位：人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 上年度末 -3,826,205.07 51,395,868.79 47,569,663.72 本期利润 50,865,334.53 -77,239,838.05 -26,374,503.52 本期基金份额交易产生 的变动数 -17,110,766.83 922,881.00 -16,187,885.83 其中：基金申购款 5,245,942.42 -8,825,664.55 -3,579,722.13 基金赎回款 -22,356,709.25 9,748,545.55 -12,608,163.70 本期已分配利润 --- 本期末 29,928,362.63 -24,921,088.26 5,007,274.37 7 7777. ....4 4444. ....7 7777. ....8 8888存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年7月13日（基金合同生效 日）至2009年12月31日 活期存款利息收入 995,475.95 2,045,707.34 定期存款利息收入 -- 其他存款利息收入 -- 结算备付金利息收入 42,553.49 32,957.91 23 其他 -- 合计 1,038,029.44 2,078,665.25 7 7777. ....4 4444. ....7 7777. ....9 9999股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年7月13日（基金合同生效日） 至2009年12月31日 卖出股票成交总额 4,910,680,211.15 2,294,482,635.03 减：卖出股票成本总额 4,845,966,894.50 2,288,092,821.99 买卖股票差价收入 64,713,316.65 6,389,813.04 7 7777. ....4 4444. ....7 7777. ....1 11110 0000债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月 31日 上年度可比期间 2009年7月13日（基金合同生效 日）至2009年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 66,095,122.06 - 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成本总额 60,210,906.00 - 减：应收利息总额 521,233.08 - 债券投资收益 5,362,982.98 - 7 7777. ....4 4444. ....7 7777. ....1 11111 1111股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年7月13日（基金合同生效 日）至2009年12月31日 股票投资产生的股利收益 8,880,126.51 2,504,333.32 基金投资产生的股利收益 -- 合计 8,880,126.51 2,504,333.32 7 7777. ....4 4444. ....7 7777. ....1 11112 2222公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年7月13日（基金合同生效 日）至2009年12月31日 1.交易性金融资产 -77,239,838.05 79,613,570.07——股票投资 -78,777,590.54 76,113,322.56——债券投资 1,537,752.49 3,500,247.51——资产支持证券投资 -- ——基金投资 -- 24 2.衍生工具 -- ——权证投资 -- 3.其他 -- 合计 -77,239,838.05 79,613,570.07 7 7777. ....4 4444. ....7 7777. ....1 11113 3333其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年7月13日（基金合同生效日） 至2009年12月31日 基金赎回费收入 823,326.26 1,759,247.48 转换费收入 8,138.08 17,045.55 新股手续费返还 -30,000.00 其他 -457.32 合计 831,464.34 1,806,750.35 7 7777. ....4 4444. ....7 7777. ....1 11114 4444交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年7月13日（基金合同生效日）至20 09年12月31日 交易所市场交易费用 14,238,817.16 8,401,918.82 银行间市场交易费用 -- 合计 14,238,817.16 8,401,918.82 7 7777. ....4 4444. ....7 7777. ....1 11115 5555其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年7月13日（基金合同生效日） 至2009年12月31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 300,000.00 141,368.52 债券帐户维护费 18,000.00 3,000.00 汇划手续费 18,971.71 15,692.94 其他 -1,000.00 合计 416,971.71 241,061.46 7 7777. ....4 4444. ....8 8888或有事项、资产负债表日后事项的说明 7 7777. ....4 4444. ....8 8888. ....1 1111或有事项 截至 2010年 12月 31日，本基金未发生需要披露的或有事项。 7 7777. ....4 4444. ....8 8888. ....2 2222资产负债表日后事项 截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的重大资产负债表日后事项。 25 7 7777. ....4 4444. ....9 9999关联方关系 关联方名称与本基金的关系 中国农业银行股份有限公司基金托管人 新华基金管理有限公司基金管理人、基金发起人 新华信托股份有限公司基金管理人股东 山东海化集团有限公司基金管理人股东 上海大众环境产业有限公司基金管理人股东 陕西蓝潼电子投资有限公司基金管理人股东 注：2010年 7月 12日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕940号文件批复，山东海化集 团有限公司将所持的公司 30%股权全部转让给陕西蓝潼电子投资有限公司，同时批复股东上海隽基环 境产业有限公司更名为上海大众环境产业有限公司。 7 7777. ....4 4444. ....1 11110 0000本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7 7777. ....4 4444. ....1 11110 0000. ....1 1111通过关联方交易单元进行的交易 7 7777. ....4 4444. ....1 11110 0000. ....1 1111. ....1 1111股票交易 本基金本报告期，均无通过关联方交易单元进行股票交易。 7 7777. ....4 4444. ....1 11110 0000. ....1 1111. ....2 2222权证交易 本基金本报告期，均无通过关联方交易单元进行权证交易。 7 7777. ....4 4444. ....1 11110 0000. ....1 1111. ....3 3333债券交易 本基金本报告期，均无通过关联方交易单元进行债券交易。 7 7777. ....4 4444. ....1 11110 0000. ....1 1111. ....4 4444债券回购交易 本基金本报告期，均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7 7777. ....4 4444. ....1 11110 0000. ....2 2222关联方报酬 7 7777. ....4 4444. ....1 11110 0000. ....2 2222. ....1 1111基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年7月13日（基金合同生效 日）至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理 费 22,385,483.00 18,601,321.98 其中：支付销售机构的客户维护 费 7,684,988.72 11,035,007.16 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支 付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 26 7 7777. ....4 4444. ....1 11110 0000. ....2 2222. ....2 2222基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年7月13日（基金合同生效 日）至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管 费 3,730,913.78 3,100,220.32 注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7 7777. ....4 4444. ....1 11110 0000. ....3 3333与关联方进行银行间同业市场的债券( ((((含回购) ))))交易 本报告期未进行银行债券(含回购)交易。 7 7777. ....4 4444. ....1 11110 0000. ....4 4444各关联方投资本基金的情况 7 7777. ....4 4444. ....1 11110 0000. ....4 4444. ....1 1111报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7 7777. ....4 4444. ....1 11110 0000. ....4 4444. ....2 2222报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7 7777. ....4 4444. ....1 11110 0000. ....5 5555由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日 上年度可比期间 2009年 7月 13日（基金合同生效日） 至 2009年 12月 31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国工商银行 219,652,637.35 995,475.95 217,194,149.31 2,045,707.34 7 7777. ....4 4444. ....1 11110 0000. ....6 6666本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 7 7777. ....4 4444. ....1 11111 1111利润分配情况 本基金本报告期无收益分配事项。 7 7777. ....4 4444. ....1 11112 2222期末（2 22220 00001 11110 0000年 1 11112 2222月 3 33331 1111日）本基金持有的流通受限证券 7 7777. ....4 4444. ....1 11112 2222. ....1 1111因认购新发/ ////增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 27 证券 代码 300146300135 证券名称 汤臣倍健 宝利沥青 四方股份 金固股份 成功 认购日 2010-12-08 2010-10-14 2010-12-28 2010-10-13 可流 通日 2011-03-152011-01-26 2011-03-31 2011-01-21 流通受 限类型 网下认 购新股 网下认 购新股 网下认 购新股 网下认 购新股 认购 价格 110.00 36.46 23.00 22.00 期末估 值单价 150.00 45.84 31.11 （未完）  |