[年报]新华资源：2010年年度报告摘要
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2 22220 00001 11110 0000年年度报告（摘要） 2 22220 00001 11110 0000年 1 11112 2222月 3 33331 1111日 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月三十日 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同 意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司资产托管部根据本基金合同规定，于 2011年 3月 25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2010年 01月 01日起至 2010年 12月 31日止。 1 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称新华泛资源优势混合 基金主代码 519091 交易代码 519091 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2009年 7月 13日 基金管理人新华基金管理有限公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额1,120,729,581.65份 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，通过重点精选与集中配置具有社会资源 和自然资源（泛资源）优势的股票，实现基金净值增长 ,以求持续地 超越业绩比较基准。 投资策略 本基金采用 “自下而上 ”结合 “自上而下 ”的投资策略，通过股票 选择、行业配置，结合自上而下的战术性大类资产配置策略，进行 积极投资管理。 业绩比较基准60%×沪深 300指数 + 40%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高等风险品种，预 期风险和收益高于债券型、货币型基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称新华基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名齐岩蒋松云 联系电话 010-88423386 010-66105799 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008198866 95588 传真 010-88423310 010-66106904 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.nfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标2010年 2009年 7月 13日（基金合同生 效日）至 2009年 12月 31日 本期已实现收益 50,865,334.53 -14,812,879.49 本期利润 -26,374,503.52 64,800,690.58 加权平均基金份额本期利润 -0.0170 0.0239 本期基金份额净值增长率 -2.14% 2.6000% 3.1.2期末数据和指标2010年末2009年末 期末可供分配利润 5,007,274.37 -3,826,205.07 期末基金资产净值 1,125,736,856.02 1,861,694,794.02 期末基金份额净值 1.004 1.026 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3 3333. ....2 2222. ....1 1111基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 7.61% 1.24% 4.00% 1.06% 3.61% 0.18% 过去六个月 19.67% 1.17% 13.33% 0.93% 6.34% 0.24% 过去一年 -2.14% 1.28% -5.83% 0.95% 3.69% 0.33% 自基金成立 起至今 0.40% 1.39% -1.91% 1.08% 2.31% 0.31% 注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深 300指数，债券投资部分的业绩比较基 准采用上证国债指数，复合业绩比较基准为：60%*沪深 300指数+40%*上证国债指数 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3 3 3333. ....2 2222. ....2 2222自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年 7月 13日至 2010年 12月 31日） 注：1、本基金于 2009年 7月 13日基金合同生效。 2、本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限 制及投资组合的比例范围。 3 3333. ....2 2222. ....3 3333自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来每年净值增长率图 4 注：本基金于 2009年 7月 13日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年 度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金于 2009年 7月 13日基金合同生效，至 2010年 12月 31日未进行过利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4 4444. ....1 1111. ....1 1111基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004年 12月 9日注册成立。注册地 为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2010年 12月 31日，新华基金管理有限公司旗下管理着五只开放式基金，即新华优选分红混 合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基 金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金和新华行业周期轮换股票型证券投资基金。 4 4444. ....1 1111. ....2 2222基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 5 崔建波 本基金 基金经 理，新 华行业 周期轮 换股票 型证券 投资基 金基金 经理 2010-03-24 -15 经济学硕士，历任天津中融证 券投资咨询公司研究员、申银 万国天津佟楼营业部投资经纪 顾问部经理、海融资讯系统有 限公司研究员、和讯信息科技 有限公司证券研究部、理财服 务部经理、北方国际信托股份 有限公司投资部信托高级投资 经理。现任新华泛资源优势灵 活配置混合型证券投资基金基 金经理，新华行业周期轮换股 票型证券投资基金基金经理。 王卫东 本基金 基金经 理，新 华优选 成长股 票型证 券投资 基金基 金经 理；投 资总 监；副 总经理 2009-07-13 2010-10-08 17 硕士，先后供职于广东发展银 行海南证券业务部，任经理； 广发证券公司海口海甸岛营业 部，负责营业部管理并从事投 资银行工作；广发证券公司投 资理财部和自营部，任经理； 华龙证券有限责任公司投资理 财总部，任总经理；青岛海东 清置业有限公司，任总经理。 现任新华基金管理有限公司投 资总监，副总经理，新华优选 成长股票型证券投资基金基金 经理，新华泛资源优势灵活配 置混合型证券投资基金基金经 理。 注： 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会，《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理有限公司作为新华泛资源优势灵活配置型证券投资基金的管理人按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《新华泛资源优势灵活配置型证券投资基金基金合同》以及其它有关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为 持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 6 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4 4444. ....3 3333. ....1 1111公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交 易原则的严格执行。 4 4444. ....3 3333. ....2 2222本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。 4 4444. ....3 3333. ....3 3333异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4 4444. ....4 4444. ....1 1111报告期内基金投资策略和运作分析 2010年的行情分为两个阶段，1-3季度以大消费类和中小市值股票上涨为主，其中四月份“国八条” 的出台，使得市场出现大幅度下跌，直到 7月份初期企稳，这段时间是全年唯一值得低仓位操作的时 段；国庆之后以资源类股票补涨为主。投资策略上，前期重配的行业以银行为主，当时的逻辑是 2009 年其他行业均经历了大幅的反弹过程，银行涨幅较少，同时银行的估值较低，对应 2009年只有十几倍 市盈率，对应 2010年的市盈率则普遍在 10倍左右甚至更低，而业绩上银行的增速较快、确定性强， 所以当时重配了银行，从长期价值投资角度讲，这无疑是正确的，但当时忽视了市场流动性较差，创 业板的开创使得市场对中小市值的炒作力度也大幅超预期，等后来发现这一问题时，为时较晚；另外， 在“国八条”出来后，市场短期内大幅下跌，操作上难度较大，也没有减仓充分，所以在前三季度， 基金业绩不是很理想。到了第四季度，我们提前预判了“第四季度前半期配置以有色、煤炭资源股为 主，后半期再回归到大消费类”，在操作上，我们还同时兼顾了对整个 2011年的行情研判并作一定程 度的提前布局，第四季度这些操作的效果尚未充分体现，但在 2011年到目前为止，效果较好，我们将 不断总结经验、汲取教训，努力不断完善投研工作，取得更好的投资业绩、更好的为广大基金持有人 服务。 4 4444. ....4 4444. ....2 2222报告期内基金的业绩表现 截至 2010年 12月 31日，本基金份额净值为 1.004元，本报告期份额净值增长率为-2.14%，同期 比较基准的增长率为-5.83%。 7 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011年，是中国经济全面步入新一轮经济繁荣的元年，这种繁荣更多的体现经济增长质量和行业 分布广度上，而并不一定体现在速度上超预期。这种繁荣将带来两方面的影响，一是各行业的利润增 速都比较可观，超预期和低于预期的幅度都较小；二是货币政策上将维持比较紧的状态，同时实体经 济对流动性的吸纳能力也会逐步增强，故资本市场流动性偏紧。基于以上判断，我们认为 2011年市场 整体以窄幅波动为主，各个行业均有机会，上半年周期类股票机会较多，下半年则很有可能消费类会 获得超额收益 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管 理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ①制定估值制度并在必要时修改； ②确保估值方法符合现行法规； ③批准证券估值的步骤和方法； ④对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组 成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相 关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ①获得独立、完整的证券价格信息； ②每日证券估值； ③检查价格波动并进行一般准确性评估； 8 ④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥对估值调整和人工估值进行记录； ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3投资管理部的职责分工 ①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③评价并确认基金会计提供的估值报告； ④向估值工作小组报告任何他 /她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4中央交易室的职责分工 ①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ①监督证券的整个估值过程； ②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 9 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010年，本基金托管人在对新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2010年，新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新华基金管理有限公司在新 华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基 金 2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行 了核查，以上内容真实、准确和完整。 二○一一年三月二十三日 §6审计报告 本报告期基金财务报告经国富浩华会计师事务所有限公司审计，注册会计师刁云涛、李荣坤签字 出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。 10 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2010年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2 2222 0 0000 1 1111 0 0000 年1 1111 2 2222 月3 3333 1 1111 日 上年度末 2 2222 0 0000 0 0000 9 9999 年1 1111 2 2222 月3 3333 1 1111 日 资产： 银行存款 219,652,637.35 217,194,149.31 结算备付金 3,867,385.32 139,739.06 存出保证金 1,721,960.57 1,744,180.89 交易性金融资产 895,828,570.43 1,638,122,519.11 其中：股票投资 770,790,570.43 1,460,278,683.11 基金投资 -- 债券投资 125,038,000.00 177,843,836.00 资产支持证券投资 -- 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 -- 应收证券清算款 23,200,000.00 12,278,653.19 应收利息 2,032,156.64 3,414,167.67 应收股利 -- 应收申购款 146,878.71 75,742.32 递延所得税资产 -- 其他资产 -- 资产总计 1,146,449,589.02 1,872,969,151.55 负债和所有者权益 本期末 2 2222 0 0000 1 1111 0 0000 年1 1111 2 2222 月3 3333 1 1111 日 上年度末 2 2222 0 0000 0 0000 9 9999 年1 1111 2 2222 月3 3333 1 1111 日 负债： 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 -- 应付证券清算款 14,448,407.71 1,611,328.49 应付赎回款 1,255,558.28 4,691,162.17 应付管理人报酬 1,470,249.80 2,477,643.08 应付托管费 245,041.63 412,940.51 应付销售服务费 -- 应付交易费用 2,619,271.93 1,592,234.40 应交税费 -- 11 应付利息 -- 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 674,203.65 489,048.88 负债合计 20,712,733.00 11,274,357.53 所有者权益： 实收基金 1,120,729,581.65 1,814,125,130.30 未分配利润 5,007,274.37 47,569,663.72 所有者权益合计 1,125,736,856.02 1,861,694,794.02 负债和所有者权益总计 1,146,449,589.02 1,872,969,151.55 注：1、报告截止日 2010年 12月 31日，基金份额净值 1.004元，基金份额总额 1,120,729,581.65 份。 7.2利润表 会计主体：新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年7月13日（基金合同生效 日）至2009年12月31日 一、收入 1 1111 4 4444 , ,,,, 3 3333 9 9999 8 8888 , ,,,, 7 7777 7 7777 5 5555 . .... 3 3333 1 1111 9 9999 5 5555 , ,,,, 1 1111 4 4444 5 5555 , ,,,, 2 2222 1 1111 3 3333 . .... 1 1111 6 6666 1.利息收入 11,850,722.88 4,830,746.38 其中：存款利息收入 1,038,029.44 2,078,665.25 债券利息收入 10,812,693.44 2,752,081.13 资产支持证券利息收入 -- 买入返售金融资产收入 -- 其他利息收入 -- 2.投资收益（损失以“-”填列） 78,956,426.14 8,894,146.36 其中：股票投资收益 64,713,316.65 6,389,813.04 基金投资收益 -- 债券投资收益 5,362,982.98 - 资产支持证券投资收益 -- 衍生工具收益 -- 股利收益 8,880,126.51 2,504,333.323.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） -77,239,838.05 79,613,570.074.汇兑收益（损失以“－”号填列） -- 5.其他收入（损失以“-”号填列） 831,464.34 1,806,750.35 减：二、费用 4 4444 0 0000 , ,,,, 7 7777 7 7777 3 3333 , ,,,, 2 2222 7 7777 8 8888 . .... 8 8888 3 3333 3 3333 0 0000 , ,,,, 3 3333 4 4444 4 4444 , ,,,, 5 5555 2 2222 2 2222 . .... 5 5555 8 8888 12 1．管理人报酬 22,385,483.00 18,601,321.982．托管费 3,730,913.78 3,100,220.323．销售服务费 -- 4．交易费用 14,238,817.16 8,401,918.825．利息支出 1,093.18 - 其中：卖出回购金融资产支出 1,093.18 - 6．其他费用 416,971.71 241,061.46 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） - ---- 2 2222 6 6666 , ,,,, 3 3333 7 7777 4 4444 , ,,,, 5 5555 0 0000 3 3333 . .... 5 5555 2 2222 6 6666 4 4444 , ,,,, 8 8888 0 0000 0 0000 , ,,,, 6 6666 9 9999 0 0000 . .... 5 5555 8 8888 减：所得税费用 -- 四、净利润（净亏损以“-”号填列 -26,374,503.52 64,800,690.58 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,814,125,130.30 47,569,663.72 1,861,694,794.02 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期利润） --26,374,503.52 -26,374,503.52 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） -693,395,548.65 -16,187,885.83 -709,583,434.48 其中：1.基金申购款 173,423,408.06 -3,579,722.13 169,843,685.932.基金赎回款 -866,818,956.71 -12,608,163.70 -879,427,120.41 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） --- 五、期末所有者权益（基金净值） 1,120,729,581.65 5,007,274.37 1,125,736,856.02 项目 上年度可比期间 2009年7月13日（基金合同生效日）至2009年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,132,175,900.10 -3,132,175,900.10 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期利润） -64,800,690.58 64,800,690.58 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,318,050,769.80 -17,231,026.86 -1,335,281,796.66 其中：1.基金申购款 88,324,268.07 -2,572,911.85 85,751,356.222.基金赎回款 -1,406,375,037.87 -14,658,115.01 -1,421,033,152.88 13 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） --- 五、期末所有者权益（基金净值） 1,814,125,130.30 47,569,663.72 1,861,694,794.02 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：陈重，主管会计工作负责人：孙枝来，会计机构负责人：徐端骞 7.4报表附注 7 7777. ....4 4444. ....1 1111报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7 7777. ....4 4444. ....2 2222差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。 7 7777. ..... ....4 4444. ....3 3333税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号文《关于调整证券(股票)交 易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107号文《关于利息红利个人 所得税政策的补充通知》、自 2008年 4月 24日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的 通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发 股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收 企业所得税。 （4）基金买卖股票于 2008年 4月 24日前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自 2008年 4月 24日起按 0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008年 9月 19日起，调整 证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B股股权转让书据 按 0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与 14 所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再 征税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7 7777. ....4 4444. ....4 4444关联方关系 关联方名称与本基金的关系 中国农业银行股份有限公司基金托管人 新华基金管理有限公司基金管理人、基金发起人 新华信托股份有限公司基金管理人股东 山东海化集团有限公司基金管理人股东 上海大众环境产业有限公司基金管理人股东 陕西蓝潼电子投资有限公司基金管理人股东 注：2010年 7月 12日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕940号文件批复，山东海化集 团有限公司将所持的公司 30%股权全部转让给陕西蓝潼电子投资有限公司，同时批复股东上海隽基环 境产业有限公司更名为上海大众环境产业有限公司。 7 7777. ....4 4444. ....5 5555本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....1 1111通过关联方交易单元进行的交易 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....1 1111. ....1 1111股票交易 本基金本报告期，均无通过关联方交易单元进行股票交易。 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....1 1111. ....2 2222权证交易 本基金本报告期，均无通过关联方交易单元进行权证交易。 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....1 1111. ....3 3333债券交易 本基金本报告期，均无通过关联方交易单元进行债券交易。 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....1 1111. ....4 4444债券回购交易 本基金本报告期，均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....2 2222关联方报酬 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....2 2222. ....1 1111基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年7月13日（基金合同生效 日）至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理 22,385,483.00 18,601,321.98 15 费 其中：支付销售机构的客户维护 费 7,684,988.72 11,035,007.16 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支 付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....2 2222. ....2 2222基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年7月13日（基金合同生效 日）至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管 费 3,730,913.78 3,100,220.32 注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....3 3333与关联方进行银行间同业市场的债券( ((((含回购) ))))交易 本报告期未进行银行债券(含回购)交易。 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....4 4444各关联方投资本基金的情况 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....4 4444. ....1 1111报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....4 4444. ....2 2222报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....5 5555由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日 上年度可比期间 2009年 7月 13日（基金合同生效日） 至 2009年 12月 31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国工商银行 219,652,637.35 995,475.95 217,194,149.31 2,045,707.34 7 7777. ....4 4444. ....5 5555. ....6 6666本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 7 7777. ....4 4444. ....6 6666期末（2 22220 00001 11110 0000年 1 11112 2222月 3 33331 1111日）本基金持有的流通受限证券 16 7 7777. ....4 4444. ....6 6666. ....1 1111因认购新发/ ////增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.6.1.1受限证券类别：股票 证券成功可流流通受认购期末估数量期末期末备 证券名称 代码认购日通日限类型价格值单价（单位：股）成本总额估值总额注 汤臣倍健 宝利沥青 四方股份 金固股份 2010-12-08 2010-10-14 2010-12-28 2010-10-13 2011-03-15 2011-01-26 2011-03-31 2011-01-21 网下认 购新股 网下认 购新股 网下认 购新股 网下认 购新股 110.00 36.46 23.00 22.00 150.00 45.84 31.11 24.41 270,000 148,698 10,793 49,200 29,700,000.00 5,421,529.08 248,239.00 1,082,400.00 40,500,000.00 6,816,316.32 335,770.23 1,200,972.00 - - - - 7.4.6.1.2受限证券类别：债券 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 123001 09爱使债 2009-11-18 - 7 7777 . .... 4 4444 . .... 6 6666 . .... 2 2222 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 网下认 购 100.00 100.00 200,000 期末 期末 成本总额 估值总额 20,000,000.00 20,000,000.00 金额单位：人民币元 备 注 具 体 上 市 时 间 尚 未 公 告 股票代码股票名称停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额备注 000413宝石 A 2010-12-27 拟改 制重 组 14.06 2011-01-06 15.40 1,804,081 21,945,559.9 1 25,365,378.86 - 000903云内动力 2010-12-08 因媒 体报 道公 司未 经披 露的 重大 17.60 2011-01-07 18.80 1,160,354 18,403,254.4 7 20,422,230.40 - 17 事项 筹划 000959首钢股份 2010-10-29 重大 资产 4.42 --2,800,000 12,485,271.6 5 12,376,000.00 具体复牌时 间尚未公告 重组 临时 002430杭氧股份 2010-12-31股东34.80 2011-01-04 35.55 300,395 8,279,716.41 10,453,746.00 - 大会 7 7777. ....4 4444. ....6 6666. ....3 3333期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7 7777. ....4 4444. ....6 6666. ....3 3333. ....1 1111银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 7 7777. ....4 4444. ....6 6666. ....3 3333. ....2 2222交易所市场债券正回购 本基金本报告期内未发生交易所市场债券正回购。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额 占基金总资产的比 例（%） 1权益投资 770,790,570.43 67.23 其中：股票 770,790,570.43 67.23 2固定收益投资 125,038,000.00 10.91 其中：债券 125,038,000.00 10.91 资产支持证券 -- 3金融衍生品投资 -- 4买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 5银行存款和结算备付金合计 223,520,022.67 19.50 6其他各项资产 27,100,995.92 2.36 7合计 1,146,449,589.02 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值占基金资产净值比 18 例（％） A农、林、牧、渔业 21,255,617.65 1.89 B采掘业 -- C制造业 388,121,607.26 34.48 C0食品、饮料 120,872,700.02 10.74 C1纺织、服装、皮毛 1,299,960.00 0.12 C2木材、家具 -- C3造纸、印刷 36,881,290.96 3.28 C4石油、化学、塑胶、塑料 22,953,037.59 2.04 C5电子 25,365,378.86 2.25 C6金属、非金属 30,609,200.00 2.72 C7机械、设备、仪表 67,207,533.95 5.97 C8医药、生物制品 82,932,505.88 7.37 C99其他制造业 -- D电力、煤气及水的生产和供应业 35,666,386.55 3.17 E建筑业 -- F交通运输、仓储业 -- G信息技术业 61,649,730.82 5.48 H批发和零售贸易 35,113,395.16 3.12 I金融、保险业 207,498,966.91 18.43 J房地产业 15,161,435.40 1.35 K社会服务业 -- L传播与文化产业 6,323,430.68 0.56 M综合类 -- 合计 770,790,570.43 68.47 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 前前前前十名 十名十名十名十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600036招商银行 4,099,951 52,520,372.31 4.67 2 600887伊利股份 1,192,977 45,643,300.02 4.05 3 601318中国平安 775,451 43,549,328.16 3.87 4 300006莱美药业 1,159,872 42,544,104.96 3.78 5 300146汤臣倍健 270,000 40,500,000.00 3.60 6 000602金马集团 1,160,752 38,072,665.60 3.38 7 600187国中水务 2,964,734 36,881,290.96 3.28 8 000001深发展Ａ 2,272,148 35,877,216.92 3.19 9 000712锦龙股份 2,043,919 35,666,386.55 3.17 19 10 600519贵州茅台 170,000 31,266,400.00 2.78 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于 http://www.ncfund.com.cn网站的年 度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8 8888. ....4 4444. ....1 1111累计买入金额超出期初基金资产净值 2 2222% %%%%或前 2 22220 0000名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600036招商银行 105,191,097.48 5.65 2 000001深发展Ａ 104,959,903.80 5.64 3 601088中国神华 98,202,913.42 5.27 4 601601中国太保 96,908,660.53 5.21 5 601166兴业银行 88,309,626.04 4.74 6 000712锦龙股份 78,036,437.53 4.19 7 600000浦发银行 71,368,568.74 3.83 8 600028中国石化 68,113,327.41 3.66 9 600050中国联通 63,424,308.39 3.41 10 600510黑牡丹 62,734,224.84 3.37 11 600887伊利股份 60,909,681.34 3.27 12 601169北京银行 57,687,201.96 3.10 13 600016民生银行 52,141,261.03 2.80 14 600467好当家 45,006,197.95 2.42 15 601318中国平安 44,612,595.93 2.40 16 300006莱美药业 43,595,793.69 2.34 17 600519贵州茅台 42,501,985.38 2.28 18 000413宝石Ａ 42,198,082.04 2.27 19 600139西部资源 40,555,835.77 2.18 20 600375星马汽车 39,617,616.84 2.13 21 600187国中水务 39,234,489.30 2.11 22 601288农业银行 39,153,520.00 2.10 23 000338潍柴动力 39,140,559.28 2.10 24 000602金马集团 38,528,287.59 2.07 25 000858五粮液 38,079,047.74 2.05 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 8 8888. ....4 4444. ....2 2222累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 2222% %%%%或前 2 22220 0000名的股票明细 金额单位：人民币元 20 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600594益佰制药 141,316,867.77 7.59 2 600000浦发银行 139,462,978.85 7.49 3 601318中国平安 138,099,772.02 7.42 4 601088中国神华 125,547,744.03 6.74 5 601166兴业银行 110,377,497.03 5.93 6 600036招商银行 109,183,754.37 5.86 7 601169北京银行 93,846,295.47 5.04 8 600028中国石化 92,803,425.22 4.98 9 000001深发展Ａ 92,531,557.56 4.97 10 600016民生银行 90,971,580.98 4.89 11 600050中国联通 87,520,458.44 4.70 12 601601中国太保 82,197,923.30 4.42 13 600510黑牡丹 69,117,321.24 3.71 14 600239云南城投 64,546,217.06 3.47 15 600694大商股份 59,004,125.83 3.17 16 601628中国人寿 56,137,396.94 3.02 17 601009南京银行 53,063,825.03 2.85 18 000338潍柴动力 51,293,075.79 2.76 19 601939建设银行 48,118,071.50 2.58 20 601699潞安环能 44,492,843.38 2.39 21 600519贵州茅台 41,662,420.81 2.24 22 600139西部资源 40,402,686.50 2.17 23 000858五粮液 39,906,227.57 2.14 24 600172黄河旋风 39,234,773.57 2.11 25 600064南京高科 38,380,601.51 2.06 26 601288农业银行 37,406,690.00 2.01 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 8 8888. ....4 4444. ....3 3333买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,235,886,558.03 卖出股票的收入（成交）总额 4,910,680,211.15 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值 占基金资产净值 比例（％） 21 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 -- 其中：政策性金融债 -- 4企业债券 125,038,000.00 11.11 5企业短期融资券 -- 6可转债 -- 7其他 -- 8合计 125,038,000.00 11.11 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 12201409豫园债 600,000 62,328,000.00 5.54 2 12293109临海债 200,000 22,354,000.00 1.99 3 098013009伊城投债 200,000 20,356,000.00 1.81 4 12130109爱使债 200,000 20,000,000.00 1.78 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8 8888. ....9 9999. ....1 1111本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到 公开遣责、处罚的情形。 8 8888. ....9 9999. ....2 2222本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 8 8888. ....9 9999. ....3 3333期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 1,721,960.57 22 2应收证券清算款 23,200,000.00 3应收股利 - 4应收利息 2,032,156.64 5应收申购款 146,878.71 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 27,100,995.92 8 8888. ....9 9999. ....4 4444期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期无处于转股期的可转换债券。 8 8888. ....9 9999. ....5 5555期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 300146汤臣倍健 40,500,000.00 3.60网下新股认购锁定 8 8888. ....9 9999. ....6 6666投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数户均持有的基金 持有人结构 机构投资者个人投资者 (户)份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额比 例 16,257 68,938.28 79,686,561.06 7.11% 1,041,043,020.59 92.89% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放 式基金 706,683.71 0.06% 23 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日 (2009年 7月 13日 )基金份额总额 3,132,175,900.10 本报告期期初基金份额总额 1,814,125,130.30 本报告期基金总申购份额 173,423,408.06 减：本报告期基金总赎回份额 866,818,956.71 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,120,729,581.65 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经新华基金管理有限公司 2010年第二届董事会第十四次会议审议通过，并经中国证监会证监基金 字（ 2010）722号文核准，公司于 2010年 6月 3日对外披露，聘任王卫东、徐端骞先生担任本公司副 总经理。 2010年 10月 13日公司对外披露，因工作岗位调整，王卫东先生不再担任新华泛资源优势灵 活配置混合型证券投资基金基金经理，由崔建波先生独立管理本基金。 经中国证监会审批，晏秋生任本基金托管人——中国工商银行股份有限公司资产托管部副总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 公司原副总经理姚西（已离职）因离职前劳动报酬及终止劳动合同与公司发生争议，向重庆市渝 中区劳动仲裁委员会申请劳动仲裁， 2009年 5月 13日重庆市渝中区劳动仲裁委员会开庭进行了审理。 2009年 6月 30日公司接到重庆市渝中区劳动仲裁委员会渝中劳仲案字（ 2008）第 530号仲裁裁决书， 驳回了姚西的全部仲裁申请。姚西不服劳动仲裁机构的仲裁结果于 2009年 7月 9日向重庆市渝中区法 院递交了诉讼申请，经重庆市渝中区法院审理，于 2010年 1月 5日宣判：驳回姚西的所有诉讼请求。 姚西对判决不服向重庆市第五中级人民法院上诉，重庆市第五中级人民法院于 2010年 6月 7日宣判， 驳回姚西的上诉，该判决为终审判决。 24 11.4基金投资策略的改变 本年度本基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 公司于 2010年 1月 21日第二届董事会第十二次会议中通过决议，为本基金提供审计的会计师事 务所变更为国富浩华会计师事务所有限公司。公司已于 2010年 1月 25日编制临时公告，披露于中国 证券报、上海证券报和证券时报。报告年度应支付给其报酬情况是 80000元人民币。审计年限为 1年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 1 11111 1111. ....7 7777基金租用证券公司交易单元的有关情况 1 11111 1111. ....7 7777. ....1 1111基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量 股票交易应支付该券商的佣金备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发证券 1 1,769,746,242.03 19.49% 1,437,931.19 18.89% - 民族证券 1 1,716,135,993.35 18.90% 1,439,645.83 19.16% - 新时代证券 1 1,464,176,962.26 16.12% 1,244,545.11 16.35% - 海通证券 1 1,462,972,638.83 16.11% 1,243,522.84 16.34% - 中信证券 1 1,222,762,457.38 13.46% 1,039,346.68 13.65% - 安信证券 1 802,549,421.76 8.84% 652,078.17 8.57% - 中信万通 2 352,158,318.06 3.88% 299,332.95 3.93% - 长江证券 1 164,503,148.32 1.81% 133,659.48 1.76% - 招商证券 1 126,796,504.33 1.40% 103,022.92 1.35% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基 字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号） 的有关规定，本基金报告期内增加两个交易席位，为东海证券上海交易席位，长江证券深圳席位。 (1)租用专用席位选择证券经营机构的标准 ①公司实力雄厚,资信状况良好。公司净资产超过人民币三亿元,并且最近三年没有重大违规行为； 25 ②公司财务状况和经营状况良好,各项财务指标显示公司运行稳定； ③公司具有较强的研究能力。有固定的研究机构或人员,能及时为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； ④公司内部管理规范、严格。内部运行高效,内部控制严格,能满足基金操作的高度保密要求 ⑤公司信息服务周全。能提供基金运作的高效通讯条件,并有能力为基金提供全面的信息服务。 (2)席位租用期限及更换方式 ①席位租用期限暂定为一年,一年之后我公司将根据各证券经营机构在一年中向我公司提供的研究 报告和信息服务的质量、通讯及信息保密等情况 ,按照根据上述选择标准细化的评价体系,进行评比排 名。对不能及时有效提供信息服务的有关证券经营机构将予以淘汰 ,重新选择研究能力强、信息服务质 量高的证券经营机构,租用其交易席位。 若有关证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合我公司管理基金投资工作的要求 ,我 公司有权中止租用其交易席位。 （3）基金专用交易席位的选择程序如下： ①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 ②基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 1 11111 1111. ....7 7777. ....2 2222基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易回购交易权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 广发证券 ------ 民族证券 66,115,867.21 96.32% ---- 新时代证券 1,004,600.00 1.46% ---- 海通证券 1,522,207.80 2.22% ---- 中信证券 ------ 安信证券 ------ 中信万通 ------ 长江证券 ------ 招商证券 ------ 新华基金管理有限公司 二〇一一年三月三十日 26 中财网
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