[年报]长盛同庆：2010年年度报告摘要
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010年年度报告摘要 2010年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2011年3月31日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金 合同规定，于2011年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正 文。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出 具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长盛同庆封闭 基金主代码 160806 交易代码 160806 基金运作方式 契约型。封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对 应日止。封闭期届满后，转换为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2009年5月12日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,686,733,239.06份 基金合同存续期 封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。 封闭期届满后，转换为上市开放式基金（LOF），合同存续期为 不定期。 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2009年5月26日 下属分级基金的基金简称 长盛同庆封闭A 长盛同庆封闭B 下属分级基金的交易代码 150006 150007 报告期末下属分级基金的份 额总额 5,874,693,295.62份 8,812,039,943.44份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票，力求在有效控制 风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 投资策略 本基金在股票投资上，通过优选业绩优良、成长性稳定、在行业内具有核 心竞争优势的上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。 在对市场趋势的有效判断的前提下，进行稳健的战略资产配置和积极的行 业配置，同时根据对上市公司充分的基本面分析，挖掘行业中的价值个股。 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收 益。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、 类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的 基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金。 下属分级基金的 风险收益特征 长盛同庆封闭A将表现出低风险、 收益相对稳定的特征。 长盛同庆封闭B将表现出高风险、收 益相对较高的特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 叶金松 尹东 联系电话 010-82255818 010-67595003 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 010-67595096 传真 010-82255988 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年5月12日（基金合同生效日） -2009年12月31日 本期已实现收益 -78,452,181.22 356,773,811.54 本期利润 -652,058,191.31 1,596,393,164.24 加权平均基金份额本期利润 -0.0444 0.1087 本期基金份额净值增长率 -4.06% 10.90% 3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 0.0190 0.0243 期末基金资产净值 15,631,068,211.99 16,283,126,403.30 期末基金份额净值 1.064 1.109 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最 后一日，即12月31日。 4、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金合同于2009年5月12日生效，合 同生效当期不是完整报告期。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增长率 标准差② 业绩比较基准收 益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.08% 1.52% 4.04% 1.25% 2.04% 0.27% 过去六个月 18.88% 1.33% 14.95% 1.09% 3.93% 0.24% 过去一年 -4.06% 1.32% -7.50% 1.11% 3.44% 0.21% 自基金合同生 效起至今 6.40% 1.38% 12.51% 1.23% -6.11% 0.15% 注：本基金业绩比较基准＝沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成 份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表 性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。 中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债 券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金 融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置 比例符合基金合同要求，基金基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡，再用连 锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 注：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金合同于2009年5月12日生效，合 同生效当年按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 3.3其他指标 金额单位：人民币元 其他指标 报告期(2010年1月1日-2010年12月31日) 长盛同庆封闭A与长盛同庆封闭B基金份额配比 4:6 期末长盛同庆封闭A份额参考净值 1.092 期末长盛同庆封闭A份额累计参考净值 1.092 期末长盛同庆封闭B份额参考净值 1.045 期末长盛同庆封闭B份额累计参考净值 1.045 长盛同庆封闭A的预计年收益率 5.60% 3.4自基金合同生效以来基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润 分配合计 备注 2010年 - - - - 2010年度未分配收益 2009年 - - - - 2009年度未分配收益 合计 - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立， 注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有 限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司 占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集 团有限责任公司占注册资本的13%。截止2010年12月31日，基金管理人共管理两支 封闭式基金、十三支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理 资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月， 取得从事特定客户资产管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄瑞庆 本基金基 金经理。 2009年5月 12日 - 8年 男，1974年9月出生，中国国籍。 2002年7月毕业于厦门大学，获 博士学位。历任融通基金管理有 限公司研究员；长城基金管理有 限公司金融工程小组组长，长城 货币市场基金基金经理；自2005 年9月起加入长盛基金管理有限 公司，曾任社保组合经理，长盛 中证100指数证券投资基金基金 经理，专户理财部总监，投资管 理部副总监。现任长盛同庆可分 离交易股票型证券投资基金（本 基金）基金经理。 王宁 本基金基 金经理，长 盛成长价 值证券投 资基金基 金经理，投 资管理部 执行总监。 2009年5月 12日 - 12年 男，1971年10月出生，中国国 籍。毕业于北京大学光华管理学 院，EMBA。历任华夏基金管理有 限公司基金经理助理，兴业基金 经理等职务。2005年8月加盟长 盛基金管理有限公司，曾任投资 管理部基金经理助理、长盛动态 精选基金基金经理等职务。现任 投资管理部执行总监，长盛成长 价值证券投资基金基金经理，长 盛同庆可分离交易股票型证券 投资基金（本基金）基金经理。 林聪 本基金基 金经理助 理，高级行 业研究员。 2010年1月 12日 2010年8月 3日 5年 男，1979年11月出生，中国国 籍。毕业于中国人民银行研究生 部，获硕士学位。曾任国信证券 研究所首席经济学家助理兼行 业比较分析师等职务。2006年7 月加入长盛基金管理有限公司， 现任高级行业研究员。曾任本基 金基金经理助理，目前已离任。 注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定 的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资 格管理办法》的相关规定等。 3、报经中国证券业协会同意，目前黄瑞庆先生已不再担任长盛同庆可分离交易 股票型证券投资基金基金经理。该事项公司已于2011年1月13日进行公告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长 盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确 保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法 对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010年国内资本市场经历房地产调控、银行连续融资、连续调整存款准备金、加 息和欧洲债券危机、美国连续量化宽松政策等事件，金、银等交易品种连创新高！国 内资本市场中小板市场指数连续创新高，非周期性行业、中小股票、新兴产业股票表 现活跃，与之相反，周期性股票、大中型股票、传统股票表现低迷，中证100指数不 断下台阶。 2010年本基金股票组合基本可以分为两部分，一部分是非周期性行业、中小股票、 新兴产业股票，这部分股票由于国家产业政策支持，市场估值水平不断提高，表现相 对良好，另一部分是周期性股票、大中型股票、传统股票，由于国家政策限制，投资 者预期不断降低市场估值水平不断降低。因此本基金股票整体表现全年基本与中证流 通指数的表现特征基本相近。 2010年本基金在固定收益方面，利用市场资金出现阶段性紧张的时机，进行资 金交易所逆回购操作，取得无风险收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.064元，本报告期份额净值增长率为-4.06%， 同期业绩比较基准增长率为-7.50%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2008年全球经济危机以后，各国政府不断实行宽松的货币政策，刺激经济，维持 增长。资金通过市场放大传导到房产、金、银和原油等资产价格、新兴市场，最终在 2010年体现在与生活密切相关的农产品价格上面。中国等新兴市场国家通过加息等紧 缩手段抑制日常物价水平上涨，而欧洲传统国家由于负债过高，面临紧缩的困境。 由于缺乏明显的新兴产业带动全球经济进入新的增长周期，目前推动经济增长需 要的资金总量不断增加，世界整体经济处于危机之后转型状态。巨额资金已经放出来， 在全球经济增长没有起来以前，新兴市场物价却已经提前涨起来。增长和物价如何匹 配是每一个资产配置者需要考虑的问题和面对的形势。未来能够转变经济增长方式， 业绩持续增长，成功摆脱商品价格等传统增长模式或者是能够获得政府金融、财政支 持估值水平获得提高的公司具有长期投资价值。 未来市场，由于美国量化宽松和新兴市场紧缩可能对冲，金融和实业资本之间， 现实和预期之间可能出现对冲，政策支持产业和国家限制行业可能出现对冲，长期定 价水平提高和短期波动机会可能对冲，在各种可能出现的对冲因素情况下，因此对于 组合结构把握可能更加重要。 本基金将继续按照追求累计业绩的投资管理方式设计投资组合，控制组合下行风 险，提高组合上涨收益，为本基金持有人提供长期持续稳定增长回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计 准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行 估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组， 参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值 日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等 事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估 值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业 务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。 小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理 或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日 常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管 理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用 的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程 各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金未签约与任何估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定及本基金基金合同第十九节中对基金 利润分配原则的约定，本基金在封闭期内不单独对基金份额所分离的同庆A与同庆B基 金份额进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证 券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定， 对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师薛竞、张鸿于2011年3月29日 对本基金2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表和所有者权益(基金净 值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2011)第20560号无保留意见 的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 报告截止日：2010年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 1,426,645,047.67 1,716,976,987.06 结算备付金 38,710,901.01 20,713,623.71 存出保证金 3,024,541.73 9,076,368.03 交易性金融资产 13,195,640,814.90 14,633,217,953.62 其中：股票投资 13,195,640,814.90 14,582,189,953.62 基金投资 - - 债券投资 - 51,028,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,000,000,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 975,715.32 1,102,527.88 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 15,664,997,020.63 16,381,087,460.30 负债和所有者权益 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 62,112,395.44 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 20,237,783.45 20,345,836.07 应付托管费 3,372,963.90 3,390,972.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 8,918,061.29 10,731,852.81 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,400,000.00 1,380,000.00 负债合计 33,928,808.64 97,961,057.00 所有者权益: 实收基金 14,686,733,239.06 14,686,733,239.06 未分配利润 944,334,972.93 1,596,393,164.24 所有者权益合计 15,631,068,211.99 16,283,126,403.30 负债和所有者权益总计 15,664,997,020.63 16,381,087,460.30 注：1、报告截止日2010年12月31日，基金份额净值：1.064元，基金份额总额： 14,686,733,239.06份，其中A类基金份额总额5,874,693,295.62份， B类基金份额总 额8,812,039,943.44份。 2、比较财务报表的实际编制期间为2009年5月12日(基金合同生效日)至2009年12 月31日止期间。 7.2 利润表 会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2010年1月1日至2010 年12月31日 上年度可比期间 2009年5月12日（基金合同生效日） 至2009年12月31日 一、收入 -338,095,337.15 1,820,012,510.13 1.利息收入 22,864,958.63 25,464,345.33 其中：存款利息收入 15,470,704.57 22,087,584.09 债券利息收入 864,095.55 3,376,761.24 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,530,158.51 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 212,645,714.31 554,922,775.11 其中：股票投资收益 128,195,483.90 499,364,401.18 基金投资收益 - - 债券投资收益 6,183,085.63 -6,851,315.47 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 78,267,144.78 62,409,689.40 3.公允价值变动收益（损失以“-” 填列） -573,606,010.09 1,239,619,352.70 4.汇兑收益（损失以“-”填列） - - 5.其他收入（损失以“-”填列） - 6,036.99 减：二、费用 313,962,854.16 223,619,345.89 1.管理人报酬 226,365,347.48 145,902,489.15 2.托管费 37,727,557.88 24,317,081.48 3.销售服务费 - - 4.交易费用 49,325,565.56 52,789,526.30 5.利息支出 - 245,570.62 其中：卖出回购金融资产支出 - 245,570.62 6.其他费用 544,383.24 364,678.34 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -652,058,191.31 1,596,393,164.24 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -652,058,191.31 1,596,393,164.24 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 14,686,733,239.06 1,596,393,164.24 16,283,126,403.30 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） - -652,058,191.31 -652,058,191.31 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（净值减少以“-”号 填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 14,686,733,239.06 944,334,972.93 15,631,068,211.99 项 目 上年度可比期间 2009年5月12日（基金合同生效日）至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 14,686,733,239.06 - 14,686,733,239.06 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） - 1,596,393,164.24 1,596,393,164.24 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（净值减少以“-”号 填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 14,686,733,239.06 1,596,393,164.24 16,283,126,403.30 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 陈礼华 杨思乐 戴君棉 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可.2009]第209号《关于核准长盛同庆 可分离交易股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基金为契约型基金，封闭期为三年(含三年)，封闭期届满后转 为上市开放式基金(LOF)，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 14,685,567,143.82元(其中场内募集人民币4,853,047,143.82元，场外募集人民币 9,832,520,000.00元)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2009)第093号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同庆可分离交易股 票型证券投资基金基金合同》于2009年5月12日正式生效，基金合同生效日的基金 份额总额为14,686,733,239.06份，其中认购资金利息折合1,166,095.24份，按照 基金合同约定的4:6比例份额分离为同庆A基金份额5,874,693,295.62份和同庆B 基金份额8,812,039,943.44份。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基 金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和《长盛同庆可分离 交易股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金基金合同生效后， 在封闭期内，基金份额持有人的总认购份额自动按4:6的比例分离成预期收益与风险 不同的两个份额类别，即稳健收益类基金份额(基金份额简称“同庆A基金份额”) 和积极收益类基金份额(基金份额简称“同庆B基金份额”)，两类基金份额的基金资 产合并运作。在封闭期末，本基金净资产优先分配同庆A基金份额的本金及约定应得 收益；在优先分配同庆A基金份额的本金及约定应得收益后本基金的剩余净资产分配 予同庆B基金份额。 深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]第2009号文审核同意，本 基金13,216,295,898.00份基金份额于2009年5月26日在深交所挂牌交易 (其中同 庆A基金份额为5,285,105,718.00份，同庆B基金份额为7,931,190,180.00份)。 在封闭期内，同庆A与同庆B两类基金份额同时在深交所分别上市和交易。初始基金 份额持有人或二级市场投资者可以在市场内单独交易同庆A或者同庆B份额。未上市 交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交 所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投 资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、 债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金类别资产配置比例 为：封闭期内股票投资占基金资产的比例为60%-100%，债券投资占基金资产的0%－ 40%；封闭期后股票投资占基金资产的比例为60%-95%，债券投资占基金资产的5%－ 40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，权证 投资比例占基金资产净值的比例不高于3%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数 收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2011年3月29日批 准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本 准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证 券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆可分离交易 股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基 金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有 关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明：本年度及上年度可比期间不存在会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明：本年度及上年度可比期间不存在会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明：本年度及上年度可比期间不存在差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于 股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代 扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收 入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照 现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金代销机构 国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构 新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年5月12日（基金合同生效日） 至2009年12月31日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 国元证券 13,223,034,317.99 41.59% 12,708,490,083.08 32.94% 7.4.8.1.2 权证交易 于本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元发生权证交易。 7.4.8.1.3债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年5月12日（基金合同生效日） 至2009年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 国元证券 39,556,591.90 75.37% 20,667,839.30 51.49% 7.4.8.1.4应支付关联方佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国元证券 11,239,532.36 42.19% 1,918,499.76 21.51% 关联方名称 上年度可比期间 2009年5月12日（基金合同生效日）至2009年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国元证券 10,802,141.92 33.34% 5,847,952.85 54.49% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司 收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年5月12日（基金合同生 效日）至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 226,365,347.48 145,902,489.15 其中：支付销售机构的客户维护费 1,000,419.23 920,038.07 注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年5月12日（基金合同生 效日）至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 37,727,557.88 24,317,081.48 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易： 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年5月12日（基金合同生效日） 至2009年12月31日 期末金额 当期利息收入 期末金额 当期利息收入 中国建设银行 1,426,645,047.67 15,199,982.95 1,716,976,987.06 21,879,982.23 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600166 福田汽车 10/09/16 11/09/14 非公开发行 18.06 19.88 7,000,000 126,420,000.00 139,160,000.00 601377 兴业证券 10/09/29 11/01/13 新股网下申购 10.00 16.20 503,831 5,038,310.00 8,162,062.20 合计 131,458,310.00 147,322,062.20 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新 股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签 订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者 参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）公允价值 （a）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面 价值与公允价值相差很小。 （b）以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值 层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第 一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值 (不可观察输入值)。 于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层 级的余额为13,056,480,814.90 元，属于第二层级的余额为139,160,000.00元，无 属于第三层级的余额。(2009年12月31日：第一层级14,492,961,453.62元，第二 层级140,256,500.00元，无第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间 从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度可比期间： 同)。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 13,195,640,814.90 84.24 其中：股票 13,195,640,814.90 84.24 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 1,000,000,000.00 6.38 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,465,355,948.68 9.35 6 其他各项资产 4,000,257.05 0.03 7 合计 15,664,997,020.63 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,342,468,975.92 8.59 C 制造业 5,478,864,584.37 35.05 C0 食品、饮料 851,994,439.30 5.45 C1 纺织、服装、皮毛 142,572,404.52 0.91 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 219,270,421.50 1.40 C5 电子 553,118,321.57 3.54 C6 金属、非金属 547,990,993.14 3.51 C7 机械、设备、仪表 2,559,073,197.21 16.37 C8 医药、生物制品 604,844,807.13 3.87 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 157,999,842.00 1.01 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 149,998,989.26 0.96 G 信息技术业 1,055,826,601.72 6.75 H 批发和零售贸易 898,517,825.26 5.75 I 金融、保险业 1,542,032,517.10 9.87 J 房地产业 1,719,873,574.97 11.00 K 社会服务业 712,757,904.30 4.56 L 传播与文化产业 - - M 综合类 137,300,000.00 0.88 合计 13,195,640,814.90 84.42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600256 广汇股份 22,012,249 922,973,600.57 5.90 2 000069 华侨城Ａ 58,663,202 712,757,904.30 4.56 3 600739 辽宁成大 23,002,203 692,826,354.36 4.43 4 600016 民生银行 128,119,510 643,159,940.20 4.11 5 601857 中国石油 45,719,759 512,975,695.98 3.28 6 600498 烽火通信 9,999,799 413,591,686.64 2.65 7 601766 中国南车 49,999,962 377,499,713.10 2.42 8 601299 中国北车 49,999,891 354,499,227.19 2.27 9 601989 中国重工 29,999,639 353,695,743.81 2.26 10 600085 同仁堂 10,000,000 342,800,000.00 2.19 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%) 1 600739 辽宁成大 703,532,750.56 4.32 2 000069 华侨城Ａ 473,917,680.83 2.91 3 600256 广汇股份 459,412,453.02 2.82 4 601166 兴业银行 393,208,290.10 2.41 5 600036 招商银行 359,498,223.10 2.21 6 000002 万 科Ａ 297,071,721.90 1.82 7 601299 中国北车 287,779,005.77 1.77 8 601288 农业银行 285,826,437.65 1.76 9 601989 中国重工 275,766,536.91 1.69 10 600089 特变电工 248,899,568.82 1.53 11 601857 中国石油 233,023,723.51 1.43 12 601179 中国西电 232,646,790.87 1.43 13 600176 中国玻纤 223,238,218.64 1.37 14 000012 南 玻Ａ 221,744,769.21 1.36 15 601106 中国一重 219,941,750.92 1.35 16 000758 中色股份 219,174,583.78 1.35 17 600166 福田汽车 216,391,970.76 1.33 18 000680 山推股份 210,113,977.96 1.29 19 601268 二重重装 202,652,490.31 1.24 20 600062 双鹤药业 197,493,073.40 1.21 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%) 1 600028 中国石化 455,450,493.06 2.80 2 601668 中国建筑 405,219,907.26 2.49 3 600050 中国联通 329,385,907.38 2.02 4 000063 中兴通讯 302,829,064.19 1.86 5 600795 国电电力 299,707,903.82 1.84 6 601111 中国国航 277,353,633.55 1.70 7 600741 华域汽车 264,164,271.23 1.62 8 600362 江西铜业 256,485,185.09 1.58 9 601333 广深铁路 240,338,339.16 1.48 10 600176 中国玻纤 235,242,923.00 1.44 11 000680 山推股份 229,145,793.43 1.41 12 601857 中国石油 225,393,327.34 1.38 13 601988 中国银行 208,633,420.48 1.28 14 600406 国电南瑞 201,196,068.14 1.24 15 000698 沈阳化工 200,919,454.06 1.23 16 601006 大秦铁路 199,839,815.84 1.23 17 601601 中国太保 197,628,413.86 1.21 18 600036 招商银行 197,306,005.80 1.21 19 000061 农 产 品 196,883,541.36 1.21 20 600761 安徽合力 186,295,999.12 1.14 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 15,572,276,745.02 卖出股票收入（成交）总额 16,513,849,758.92 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖 出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.9.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,024,541.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 975,715.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,000,257.05 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 长盛同庆 封闭A 11,477 511,866.63 5,520,331,314.72 93.97% 354,361,980.90 6.03% 长盛同庆 封闭B 36,360 242,355.33 4,548,895,330.67 51.62% 4,263,144,612.77 48.38% 合计 47,837 307,016.18 10,069,226,645.39 68.56% 4,617,506,593.67 31.44% 注：以上信息中的上市部份持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.2期末上市基金前十名持有人 长盛同庆封闭A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份 额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 1,077,754,197.00 18.69% 2 中国人寿保险（集团）公司 634,175,840.00 11.00% 3 中诚信托有限责任公司－交行固定收益单一信 托 537,354,969.00 9.32% 4 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级 －自有资金 464,999,905.00 8.06% 5 上海汽车集团财务有限责任公司 336,002,298.00 5.83% 6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 158,266,090.00 2.74% 7 中英人寿保险有限公司 157,927,980.00 2.74% 8 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发银 行 147,984,561.00 2.57% 9 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险 分红 144,514,118.00 2.51% 10 中信证券股份有限公司 134,281,878.00 2.33% 长盛同庆封闭B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份 额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 920,095,990.00 10.63% 2 中国平安保险（集团）股份有限公司 448,830,338.00 5.18% 3 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通 保险产品 196,577,760.00 2.27% 4 中英人寿保险有限公司 143,151,739.00 1.65% 5 李莉 135,560,689.00 1.57% 6 兴业证券－农行－兴业证券金麒麟3号优选基 金组合集合资产管理 132,159,960.00 1.53% 7 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险 万能 130,000,000.00 1.50% 8 中国人寿保险（集团）公司 127,760,330.00 1.48% 9 朱小妹 117,813,319.00 1.36% 10 幸福人寿保险股份有限公司-分红 105,408,931.00 1.22% 注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业 人员持有本开放式基金 长盛同庆封闭A - - 长盛同庆封闭B - - 合计 - - §10 开放式基金份额变动 单位：份 长盛同庆封闭A （未完）  |