[一季报]新华企业：2011年第一季度报告
新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2011年第 1季度报告 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2011年第 1季度报告 2011年 3月 31日 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年四月二十日 第 1页共 11页 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2011年第 1季度报告 §1 1111重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 4 月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 2222基金产品概况 基金简称新华钻石品质企业股票 基金主代码 519093 交易代码 519093 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2010年2月3日 报告期末基金份额总额837,255,625.71份 投资目标 本基金通过对上市公司基本面的深入研究，结合宏观 经济周期和行业景气度分析，力求在有效控制风险并 适度保持良好流动性的前提下，精选具有稳定价值性 和高质量成长性的钻石品质类的优质上市公司。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略， 通过对经济周期、行业特征等宏观层面的信息进行全 面分析，调整大类资产配置比例和行业配置比例；在 2 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2011年第 1季度报告 个股个券的选择上采用自下而上的投资策略，核心是 从企业价值的稳定性和成长的高质量出发，筛选具有 钻石品质的优质企业，并进行重点配置。钻石品质企 业股票的配置比例不低于股票资产配置的80%。钻石 品质企业是指具有稳定价值性和高质量成长性的上 市公司，它们具有安全、透明、稳定、创新与领导气 质五大优秀品质。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益 率 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险 高收益品种，预期风险和收益均高于混合型基金、债 券型基金和货币型基金。 基金管理人新华基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 §3 3333 主要财务指标和基金净值表现 3.1 3.13.13.13.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2011年1月1日-2011年3月31日) 1.本期已实现收益 -12,114,099.57 2.本期利润 18,256,478.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0194 4.期末基金资产净值 869,364,332.01 5.期末基金份额净值 1.038 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 3 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2011年第 1季度报告 项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.3.3.3.2222基金净值表现 3.3.3.3.2.12.12.12.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.67% 1.28% 2.72% 1.09% -1.05% 0.19% 3.3.3.3.2.22.22.22.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010年 2月 3日至 2011年 3月 31日） 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 4 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2011年第 1季度报告 §4 4444管理人报告 4.4.4.4.1111基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 曹名 长 本基 金基 金经 理；新 华优 选分 红混 合型 证券 投资 基金 基金 经理； 新华 基金 管理 有限 公司 基金 管理 部副 总监 2010-2-3 -14 经济学硕士，历任君安证券有 限公司研究员、红塔证券股份 有限公司资产管理部投资经 理、百瑞信托股份有限公司投 资经理，现任新华基金管理有 限公司基金管理部副总监，新 华优选分红混合型证券投资 基金基金经理，新华钻石品质 企业股票型证券投资基金基 金经理。 李昱 本基 金基 金经 理 2011-1-27 -14 管理学硕士，14年证券从业 经验。历任广发证券股份有限 公司环市东营业部大户主管， 广发证券股份有限公司资产 管理部投资经理。李昱女士于 2010年3月加入新华基金管 理有限公司，任专户管理部负 责人，现任新华钻石品质企业 5 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2011年第 1季度报告 股票型证券投资基金基金经 理。 4.4.4.4.2222管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理有限公司作为新华钻石品质企业股票型证券投资基 金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华钻石品质企业股票型 证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利 益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.4.4.4.3333公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，在投资决策和交易执行等 各个环节保证公平交易原则的严格执行。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的其他基金。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4.4.4.4444报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年 1季度虽然 A股市场主要指数均出现不同程度上涨，但从个股来看 很多却出现较大幅度下跌，这与 2010年指数下跌个股上涨形成了鲜明的反差， 因此，2011年一开年更像是相对 2010年的“纠偏”行情。 低估值大盘蓝筹股的上涨是带动指数上涨的主要力量，由于本基金的配置主 要是以金融为代表的低估值蓝筹股，因此净值亦随市场指数出现了一定的上涨。 当然，这也得益于我们在 2010年底和 2011年初对今年上半年可能出现周期蓝筹 股行情的判断。 对于 2011年全年，虽然我们不改“可能是非常复杂的一年”的判断，但开 6 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2011年第 1季度报告 始有了“上半年周期蓝筹，下半年消费”的较为清晰的认识轮廓。未来几个季度 我们将以上述思路为主线进行配置和操作，同时，考虑到今年仍然存在的复杂性， 本基金仍将可能随时采取更为“灵活”的操作去应对。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2011年 3月 31日，本基金份额净值为 1.038元，本报告期份额净值增 长率为 1.67%，同期比较基准的增长率为 2.72%。 §5 5555投资组合报告 5.5.5.5.1111报告期末基金资产组合情况 序号 项目 权益投资 其中：股票 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 银行存款和结算备付金合计 其他各项资产 合计 金额（元） 825,600,801.34 825,600,801.34 - - - - - - 44,959,051.35 8,860,948.68 879,420,801.37 占基金总资产 的比例（%） - - - - - - 100.00 5.5.5.5.2222报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A农、林、牧、渔业 -- 7 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2011年第 1季度报告 B C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C99 D E F G H J K M 采掘业 制造业 食品、饮料 纺织、服装、皮 毛 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑 胶、塑料 电子 金属、非金属 机械、设备、仪 表 医药、生物制品 其他制造业 电力、煤气及水的生产 和供应业 建筑业 交通运输、仓储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融、保险业 房地产业 社会服务业 传播与文化产业 综合类 合计 87,981,083.99 337,338,259.95 95,169,976.32 - - 51,660,000.00 11,529,533.04 - 11,781,000.00 167,197,750.59 - - 38,349,195.44 - - 50,866,441.01 20,783,264.86 217,920,166.14 - 72,362,389.95 - - 825,600,801.34 10.12 38.80 10.95 - - - 19.23 - - - - 25.07 - - - 94.97 8 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2011年第 1季度报告 5.5.5.5.3333报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 002202金风科技 3,814,480 77,128,785.60 8.87 2 601318中国平安 1,488,861 73,639,065.06 8.47 3 600187国中水务 6,000,000 51,660,000.00 5.94 4 601601中国太保 2,113,580 46,752,389.60 5.38 5 600519贵州茅台 249,268 44,830,849.80 5.16 6 600007中国国贸 4,248,357 44,097,945.66 5.07 7 600036招商银行 3,009,955 42,410,265.95 4.88 8 000550江铃汽车 1,034,806 35,700,807.00 4.11 9 002242九阳股份 2,331,233 35,318,179.95 4.06 10 600600青岛啤酒 1,100,874 34,479,373.68 3.97 5.5.5.5.4444报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 5.5.5.5.5555报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 5.5.5.5.6666报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.5.5.5.7777报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 9 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2011年第 1季度报告 5.5.5.5.8888投资组合报告附注 5.8.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票 库之外的股票。 5.8.3其他各项资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 1,000,000.00 2应收证券清算款 7,558,844.65 3应收股利 - 4应收利息 11,249.96 5应收申购款 290,854.07 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 8,860,948.68 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受 限情况 说明 1 600187国中水务 51,660,000.00 5.94 非公开 发行锁 定期 5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 10 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2011年第 1季度报告 §6 6666开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 972,290,110.47 本报告期基金总申购份额 107,353,099.86 减：本报告期基金总赎回份额 242,387,584.62 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 837,255,625.71 §7 7777影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未有影响投资者决策的其他重要信息。 §8 8888备查文件目录 8.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华钻石品质企业股票型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华钻石品质企业股票型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华钻石品质企业股票型证券投资基金托管协议》 （四）《新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （六）《新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书》 （七）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八）基金托管人业务资格批件及营业执照 8.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金 管理人网站查阅。 新华基金管理有限公司 二〇一一年四月二十日 11 中财网
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