[一季报]新华分红：2011年第一季度报告
新华优选分红混合型证券投资基金 2011年第 1季度报告 新华优选分红混合型证券投资基金 2011年第 1季度报告 2011年 3月 31日 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年四月二十日 第 1页共 12页 新华优选分红混合型证券投资基金 2011年第 1季度报告 §1 1111重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基 金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 4月 19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代 表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 2222基金产品概况 基金简称新华优选分红混合 基金主代码 519087 交易代码 519087 519088 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2005年9月16日 报告期末基金份额总额1,749,402,437.06份 投资目标 有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩 比较基准并提供稳定的分红。 投资策略 采用战术型资产配置策略；寻找品质优异的高成长型 上市公司及分红能力强的价值型上市公司，并辅助以 国际竞争力比较，寻找具有市场估值合理的股票，确 定最终的投资组合。 业绩比较基准60%×中信标普300指数+40%×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征 从长期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。 2 新华优选分红混合型证券投资基金 2011年第 1季度报告 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 3333 主要财务指标和基金净值表现 3.1 3.13.13.13.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2011年1月1日-2011年3月31日) 1.本期已实现收益 -8,762,528.47 2.本期利润 21,784,136.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0120 4.期末基金资产净值 1,518,260,824.78 5.期末基金份额净值 0.8679 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.3.3.3.2222基金净值表现 3.3.3.3.2.12.12.12.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.35% 1.25% 1.80% 0.82% -0.45% 0.43% 3.3.3.3.2.22.22.22.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 3 新华优选分红混合型证券投资基金 2011年第 1季度报告 准收益率变动的比较 新华优选分红混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年 9月 16日至 2011年 3月 31日） 注：本报告期本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 4444管理人报告 4.4.4.4.1111基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 曹名 长 本基 金基 金经 理；新 华钻 石品 质企 业股 2006-7-12 -14年 经济学硕士，历任君安证券有 限公司研究员、红塔证券股份 有限公司资产管理部投资经 理、百瑞信托股份有限公司投 资经理，现任新华基金管理有 限公司基金管理部副总监，新 华优选分红混合型证券投资 基金基金经理，新华钻石品质 4 新华优选分红混合型证券投资基金 2011年第 1季度报告 票型 证券 投资 基金 基金 经理； 新华 基金 管理 有限 公司 基金 管理 部副 总监 企业股票型证券投资基金基 金经理。 4.4.4.4.2222管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的 管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资 基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整 体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.4.4.4.3333公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，在投资决策和交易执行等 各个环节保证公平交易原则的严格执行。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的其他基金。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现异常交易行为。 5 新华优选分红混合型证券投资基金 2011年第 1季度报告 4.4.4.4.4444报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年 1季度虽然 A股市场主要指数均出现不同程度上涨，但从个股来看 很多却出现较大幅度下跌，这与 2010年指数下跌个股上涨形成了鲜明的反差， 因此，2011年一开年更像是相对 2010年的“纠偏”行情。 低估值大盘蓝筹股的上涨是带动指数上涨的主要力量，由于本基金的配置主 要是以金融为代表的低估值蓝筹股，因此净值亦随市场指数出现了一定的上涨。 当然，这也得益于我们在 2010年底和 2011年初对今年上半年可能出现周期蓝筹 股行情的判断。 对于 2011年全年，虽然我们不改“可能是非常复杂的一年”的判断，但开 始有了“上半年周期蓝筹，下半年消费”的较为清晰的认识轮廓。未来几个季度 我们将以上述思路为主线进行配置和操作，同时，考虑到今年仍然存在的复杂性， 本基金仍将可能随时采取更为“灵活”的操作去应对。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2011年 3月 31日，本基金份额净值为 0.8679元，本报告期份额净值 增长率为 1.35%，同期比较基准的增长率为 1.80%。 §5 5555投资组合报告 5.5.5.5.1111报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1权益投资 1,365,101,346.58 89.43 其中：股票 1,365,101,346.58 89.43 2固定收益投资 77,429,480.60 5.07 其中：债券 77,429,480.60 5.07 资产支持证券 -- 3金融衍生品投资 -- 4买入返售金融资产 -- 6 新华优选分红混合型证券投资基金 2011年第 1季度报告 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 -- 5银行存款和结算备付金合计 79,790,441.80 5.23 6其他各项资产 4,042,337.69 0.26 7合计 1,526,363,606.67 100.00 5.5.5.5.2222报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A农、林、牧、渔业 -- B采掘业 127,193,353.00 8.38 C制造业 575,614,390.06 37.91 C0食品、饮料 163,530,404.87 10.77 C1 纺织、服装、皮 毛 5,818,260.16 0.38 C2木材、家具 -- C3造纸、印刷 53,250,000.00 3.51 C4 石油、化学、塑 胶、塑料 16,217,727.00 1.07 C5电子 -- C6金属、非金属 44,347,430.18 2.92 C7 机械、设备、仪 表 292,450,567.85 19.26 C8医药、生物制品 -- C99其他制造业 -- D 电力、煤气及水的生产 和供应业 43,729,600.00 2.88 7 新华优选分红混合型证券投资基金 2011年第 1季度报告 E建筑业 -- F交通运输、仓储业 1,712,000.00 0.11 G信息技术业 92,157,292.80 6.07 H批发和零售贸易 35,287,333.00 2.32 I金融、保险业 378,868,868.68 24.95 J房地产业 -- K社会服务业 110,538,509.04 7.28 L传播与文化产业 -- M综合类 -- 合计 1,365,101,346.58 89.91 5.5.5.5.3333报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 601318中国平安 2,480,000 122,660,800.00 8.08 2 002202金风科技 6,065,933 122,653,165.26 8.08 3 600036招商银行 6,036,190 85,049,917.10 5.60 4 600519贵州茅台 404,999 72,839,070.15 4.80 5 601601中国太保 3,205,613 70,908,159.56 4.67 6 600007中国国贸 6,717,393 69,726,539.34 4.59 7 000550江铃汽车 1,773,770 61,195,065.00 4.03 8 002242九阳股份 3,612,536 54,729,920.40 3.60 9 600187国中水务 6,100,000 53,250,000.00 3.51 10 600600青岛啤酒 1,686,847 52,832,048.04 3.48 5.5.5.5.4444报告期末按债券品种分类的债券投资组合 8 新华优选分红混合型证券投资基金 2011年第 1季度报告 序号 债券品种 国家债券 央行票据 金融债券 其中：政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 可转债 其他 合计 公允价值（元） - - - - - - 77,429,480.60 - 77,429,480.60 占基金资产净 值比例（％） - - - - - - - 5.5.5.5.5555报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码 1 1130012 113002 债券名称 中行转债 工行转债 数量 （张） 466,510 229,500 公允价值(元) 49,944,560.60 27,484,920.00 占基金资 产净值比 例（％） 5.5.5.5.6666报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.5.5.5.7777报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.5.5.5.8888投资组合报告附注 5.8.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告 9 新华优选分红混合型证券投资基金 2011年第 1季度报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.8.3其他各项资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 1,878,451.73 2应收证券清算款 1,688,055.05 3应收股利 205,200.00 4应收利息 225,917.70 5应收申购款 44,713.21 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 4,042,337.69 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113002工行转债 27,484,920.00 1.81 2 113001中行转债 49,944,560.60 3.29 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公 允价值 (元 ) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受 限情况 说明 1 600187国中水务 51,660,000.00 3.40 非公开 发行锁 定期 5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。 10 新华优选分红混合型证券投资基金 2011年第 1季度报告 §6 6666开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,848,683,671.52 本报告期基金总申购份额 40,198,690.41 减：本报告期基金总赎回份额 139,479,924.87 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,749,402,437.06 §7 7777影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §8 8888备查文件目录 8.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新世纪优选分红混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新世纪优选分红混合型证券投资基金之法律意见书 （三）中国证监会关于核准新世纪基金管理有限公司变更公司名称、变更住 所的批复 （四）《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》 （六）《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （七）更新的《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》 （八）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九）基金托管人业务资格批件及营业执照 8.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 8.3查阅方式 11 新华优选分红混合型证券投资基金 2011年第 1季度报告 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金 管理人网站查阅。 新华基金管理有限公司 二〇一一年四月二十日 12 中财网
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