[一季报]长盛同庆：2011年第一季度报告
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2011年第1季度报告 2011年3月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年4月21日 §1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金 合同规定，于2011年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛同庆封闭 交易代码 160806 基金运作方式 契约型。封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末 对应日止。封闭期届满后，转换为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2009年5月12日 报告期末基金份额总额 14,686,733,239.06份 投资目标 本基金投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票，力 求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增 值。 投资策略 本基金在股票投资上，通过优选业绩优良、成长性稳定、在 行业内具有核心竞争优势的上市公司股票进行投资，以谋求 基金资产的长期稳定增长。在对市场趋势的有效判断的前提 下，进行稳健的战略资产配置和积极的行业配置，同时根据 对上市公司充分的基本面分析，挖掘行业中的价值个股。 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相 匹配的投资收益。在实际的投资运作中，本基金将运用久期 控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略 等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风 险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风 险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金简称 长盛同庆封闭A 长盛同庆封闭B 下属两级交易代码 150006 150007 下属两级基金报告期末 份额总额 5,874,693,295.62份 8,812,039,943.44份 下属两级基金的风险收 益特征 长盛同庆封闭A将表现出低风 险、收益相对稳定的特征。 长盛同庆封闭B将表现出高 风险、收益相对较高的特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年1月1日-2011年3月31日) 1.本期已实现收益 -364,869,335.23 2.本期利润 99,032,921.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.0067 4.期末基金资产净值 15,730,101,133.43 5.期末基金份额净值 1.071 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.66% 1.16% 2.36% 0.96% -1.70% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 金额单位：人民币元 其他指标 报告期（ 2011年1月1日 － 2011年3月31日 ） 长盛同庆封闭A与长盛同庆封闭B基金份额配比 4:6 期末长盛同庆封闭A份额参考净值 1.106 期末长盛同庆封闭A份额累计参考净值 1.106 期末长盛同庆封闭B份额参考净值 1.048 期末长盛同庆封闭B份额累计参考净值 1.048 长盛同庆封闭A的预计年收益率 5.60% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王宁 本基金基 金经理，长 盛成长价 值证券投 资基金基 金经理，投 资管理部 总监。 2009年5月 12日 - 13年 男，1971年10月出生，中国国 籍。毕业于北京大学光华管理学 院，EMBA。历任华夏基金管理有 限公司基金经理助理，兴业基金 经理等职务。2005年8月加盟长 盛基金管理有限公司，曾任投资 管理部基金经理助理、长盛动态 精选基金基金经理等职务。现任 投资管理部总监，长盛成长价值 证券投资基金基金经理，长盛同 庆可分离交易股票型证券投资 基金（本基金）基金经理。 黄瑞庆 本基金基 金经理。 2009年5月 12日 2011年1月 11日 9年 男，1974年9月出生，中国国籍。 2002年7月毕业于厦门大学，获 博士学位。历任融通基金管理有 限公司研究员；长城基金管理有 限公司金融工程小组组长，长城 货币市场基金基金经理；自2005 年9月起加入长盛基金管理有限 公司，曾任社保组合经理，长盛 中证100指数证券投资基金基金 经理，专户理财部总监，投资管 理部副总监。曾任本基金基金经 理，目前已离职。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资 格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长 盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确 保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法 对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年1季度，中东形势动荡，导致国际市场油价，不断创新高，金银等商品价 格也不断创历史新高，日本发生九级大地震，导致日本股市连续大幅度下跌。 在国际石油等商品不断上涨的情况下，国内央行采取提高存款准备金、加息等手 段抑制不断提高的通货膨胀预期，政府继续出台调控房地产市场的政策。 国内股市出现结构性调整特征，大盘股票、周期性行业、低估值品种表现持续活 跃，中小股票，非周期、新兴产业等去年表现优异的品种价格持续调整。 2011年1季度，本基金积极进行股票组合调整，提高组合的有效性，适度降低前 期表现已经透支的非周期、中小盘和成长性低于预期的行业和股票比例，适当增加低 估值、周期性等行业和股票比重。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.071元，本报告期份额净值增长率为0.66%， 同期业绩比较基准增长率为2.36%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年财政政策主要的方向是逐渐落实保障房建设，保障房政策扩张的同时，可能 会挤压其他行业受到财政政策刺激以及公司业绩超预期增长的空间。 围绕保障房建设，市场可能会形成新的产业和资金链，保证经济继续持续稳定增 长。 人力、土地、资金等生产要素成本已经上涨，对于终端价格管制的产业来说，意 味着锁定收入，但是无法控制成本，利润增长空间可能逐渐受到压力，超市场预期的 可能性降低。 因此传统周期性产业中限制产能的行业，在资本市场定价水平保持稳定的情况 下，业绩可能超预期的行业，以及被收购整合的公司，可能是今年市场持续关注的的 热点之一。 本基金将继续按照控制下跌风险，提高上涨收益，追求单位累计增长业绩的投资 管理方式设计投资组合，不断优化组合的有效配置，为同庆基金持有人提供长期持续 稳定增长回报。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 10,396,266,225.49 65.92 其中：股票 10,396,266,225.49 65.92 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 5,366,979,608.63 34.03 6 其他资产合计 7,822,255.52 0.05 7 合计 15,771,068,089.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 408,600,000.00 2.60 C 制造业 6,412,756,528.09 40.77 C0 食品、饮料 857,563,783.76 5.45 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 451,041,615.75 2.87 C5 电子 305,297,706.67 1.94 C6 金属、非金属 2,484,663,934.45 15.80 C7 机械、设备、仪表 1,701,294,656.94 10.82 C8 医药、生物制品 612,894,830.52 3.90 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 522,599,171.93 3.32 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 874,400,000.00 5.56 H 批发和零售贸易 697,473,431.68 4.43 I 金融、保险业 276,000,000.00 1.75 J 房地产业 820,289,044.20 5.21 K 社会服务业 52,148,049.59 0.33 L 传播与文化产业 - - M 综合类 332,000,000.00 2.11 合计 10,396,266,225.49 66.09 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600739 辽宁成大 20,000,000 616,000,000.00 3.92 2 000063 中兴通讯 20,000,000 600,000,000.00 3.81 3 601989 中国重工 40,000,000 527,600,000.00 3.35 4 600585 海螺水泥 10,000,000 405,200,000.00 2.58 5 600010 包钢股份 49,999,431 373,995,743.88 2.38 6 600085 同 仁 堂 10,000,000 357,900,000.00 2.28 7 600256 广汇股份 15,000,000 344,850,000.00 2.19 8 000540 中天城投 20,000,000 332,000,000.00 2.11 9 600176 中国玻纤 10,000,000 318,100,000.00 2.02 10 600795 国电电力 99,999,950 305,999,847.00 1.95 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,883,506.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 40,000.00 4 应收利息 898,748.83 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,822,255.52 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 601989 中国重工 527,600,000.00 3.35 重大事项停牌 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 A 类 B 类 本报告期期初基金份额总额 5,874,693,295.62 8,812,039,943.44 本报告期基金总申购份额 - - 减：本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 5,874,693,295.62 8,812,039,943.44 注：本基金封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期 内不接受投资者的申购与赎回。 §7 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 份额单位：份 A 类 B 类 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 - - 报告期期间买入总份额 - - 报告期期间卖出总份额 - - 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 - - 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金 总份额比例（%） - - §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费 查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复 印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 中财网
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