[一季报]基金同盛：2011年第一季度报告
同盛证券投资基金 2011年第1季度报告 2011年3月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011年4月21日 §1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 长盛同盛封闭 交易代码： 184699 基金运作方式： 契约型封闭式 基金合同生效日： 1999年11月05日 报告期末基金份额总额： 3,000,000,000.00份 投资目标： 本基金属于成长价值复合型基金，主要投资于业绩能够 持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价 值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复 合效果更好的分散和控制风险，实现基金资产的稳定增 长。 投资策略： 本基金将根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发 展的总体趋势，并在此基础上确定股票和国债的配置比 例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比 例。并分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征 最明显的股票进行组合投资。 业绩比较基准： 无 风险收益特征： 无 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年1月1日-2011年3月31日) 1.本期已实现收益 138,514,698.04 2.本期利润 65,312,299.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0218 4.期末基金资产净值 3,823,168,408.65 5.期末基金份额净值 1.2744 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2011年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 过去三个月 1.46% 2.17% 注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达基 金合同投资组合中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1基金经理小组简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 侯继雄 本基金基金 经理，研究 发展部总 监。 2008年8月 11日 — 10年 男，1974年5月出生，中国 国籍。清华大学博士。2001 年4月至2007年2月在国泰 君安证券研究所任研究员、 策略部经理。2007年2月加 入长盛基金管理有限公司， 现任研究发展部总监，同盛 证券投资基金（本基金）基 金经理。 丁骏 本基金基金 2008年4月 — 10年 男，1974年11月出生，中国 经理，长盛 同智优势成 长混合型证 券投资基金 基金经理。 25日 国籍。中国社会科学院经济 学博士。历任中国建设银行 浙江省分行国际业务部本外 币交易员、经济师；国泰君 安证券股份有限公司企业融 资部业务经理、高级经理； 2003年6月加入长盛基金管 理有限公司，先后担任行业 研究员、组合经理助理。现 任长盛同智优势成长混合型 证券投资基金基金经理，同 盛证券投资基金（本基金） 基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员 资格管理办法》的相关规定等。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《同盛证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执 行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无 法对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1行情回顾及运作分析 2011年市场在对高通胀的恐惧中开启，通胀的预期不断上调，货币当局的紧 缩则不断升温，1月份资金面相当紧张，市场在恐慌中下跌；2月份通胀压力略有 缓解，市场的反弹又超出预期；3月份通胀率再次超预期上升，但市场则呈现震荡 平稳之势。总体看， “通胀升、政策紧、市场跌”“通胀降、政策松、市场涨” 的逻辑似乎是成立的，但考虑到时机的把握难度和冲击成本，似乎却难以获得超额 的收益。同盛在1季度适度控制了仓位，主要通过结构顺应市场和控制风险，并利 用市场的情绪波动作了少量的反向操作，总体看一季度的运作情况较好。 4.4.2本基金业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.2744元，本报告期份额净值增长率为 1.46%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 同盛预期未来相当长一段时间内，较高的通胀会是中国经济的一个常态，其原 因包括：劳动力成本上升的长期性和过往累积隐形通胀的显性化；市场对通胀的担 心除了过高的恶性通胀之外，更多地要从政府对通胀的掌控力去理解。因此，与通 胀对应的货币政策的时紧时放的趋势也是明确的，在考虑到经济结构调整的长期 性，因此判断货币政策偏紧的时候多、宽松的时候会少。对未来的投资，同盛对未 来中国经济仍持较乐观的态度，一方面把握经济总量的增长，更重要的将是顺应经 济结构调整的方向，寻求更稳健的可持续增长。展望二季度，通胀上升、PPI高企， 会使市场面临一定的风险，但大盘蓝筹、周期类成长股、稳定消费股大多估价较为 合理，仍具备运作空间。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产比 例（%） 1 权益投资 2,938,817,462.69 76.61 其中：股票 2,938,817,462.69 76.61 2 固定收益投资 795,033,483.40 20.72 其中：债券 795,033,483.40 20.72 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 81,885,720.17 2.13 6 其他各项资产 20,410,851.36 0.53 7 合 计 3,836,147,517.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 296,968,455.00 7.77 C 制造业 1,569,928,770.85 41.06 C0 食品、饮料 327,121,547.08 8.56 C1 纺织、服装、皮毛 34,009,372.98 0.89 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 246,113,510.00 6.44 C5 电子 - - C6 金属、非金属 185,924,209.10 4.86 C7 机械、设备、仪表 585,251,705.29 15.31 C8 医药、生物制品 191,508,426.40 5.01 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 124,361,203.68 3.25 F 交通运输、仓储业 20,459,264.00 0.54 G 信息技术业 154,716,995.43 4.05 H 批发和零售贸易 258,681,353.20 6.77 I 金融、保险业 278,410,000.00 7.28 J 房地产业 107,696,668.75 2.82 K 社会服务业 29,646,000.00 0.78 L 传播与文化产业 - - M 综合类 97,948,751.78 2.56 合 计 2,938,817,462.69 76.87 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600309 烟台万华 8,400,000 208,908,000.00 5.46 2 601318 中国平安 3,700,000 183,002,000.00 4.79 3 600031 三一重工 6,500,000 181,480,000.00 4.75 4 600266 北京城建 8,301,816 124,361,203.68 3.25 5 000937 冀中能源 2,350,000 109,627,500.00 2.87 6 600519 贵州茅台 600,000 107,910,000.00 2.82 7 600655 豫园商城 8,000,000 95,760,000.00 2.50 8 000581 威孚高科 2,280,682 90,109,745.82 2.36 9 600123 兰花科创 2,200,000 85,360,000.00 2.23 10 000926 福星股份 6,405,875 83,596,668.75 2.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 93,477,483.40 2.45 2 央行票据 308,486,000.00 8.07 3 金融债券 393,070,000.00 10.28 其中：政策性金融债 393,070,000.00 10.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合 计 795,033,483.40 20.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 100209 10国开09 1,500,000 151,410,000.00 3.96 2 060208 06国开08 1,000,000 100,100,000.00 2.62 3 0801047 08央行票据47 700,000 70,112,000.00 1.83 4 010112 21国债(12) 600,000 60,048,000.00 1.57 5 100230 10国开30 500,000 50,540,000.00 1.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,444,483.92 2 应收证券清算款 8,112,319.39 3 应收股利 - 4 应收利息 10,854,048.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,410,851.36 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 份额单位：份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000 报告期期间买入总份额 － 报告期期间卖出总份额 － 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 0.20 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《同盛证券投资基金基金基金合同》； 3、《同盛证券投资基金基金托管协议》； 4、《同盛证券投资基金基金招募说明书》 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 7.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免 费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件 或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 中财网
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