[一季报]基金汉兴：2011年第一季度报告
汉兴证券投资基金 2011年第1季度报告 2011年03月31日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 报告送出日期： 2011年04月21日 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富国汉兴封闭 基金主代码 500015 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年12月30日 报告期末基金份额总额（单位：份） 3,000,000,000.00 投资目标 本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳 定收益和资本利得。即在投资于绩优型 上市公司和债券的同时，兼顾成长型上 市公司的投资，充分注重投资组合的流 动性，从而为投资者减少和分散投资风 险，确保基金资产的安全，谋求基金资 产的长期稳定收益。 投资策略 坚持长期投资的同时加强波段操作, 注 重投资组合的长、中、短线相结合, 适 度投资、分散风险; 根据行业研究的成 果, 在个股投资上注重挖掘个股价值和 成长性, 精选个股, 强调组合的成长和 价值的平衡。 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2011年01月01日-2011 年03月31日） 1.本期已实现收益 113,321,149.83 2.本期利润 -584,667.73 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0002 4.期末基金资产净值 3,574,274,924.86 5.期末基金份额净值 1.1914 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式 基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.02% 1.58% － － － － 注：过去三个月指2011年1月1日－2011年3月31日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：截止日期为2011年3月31日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中 没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。 本基金于1999年12月30日成立，建仓期6个月，从1999年12月30日至2000 年6月29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 朱杰 本基金基 金经理 2011-01-20 － 7年 硕士，曾任上海重型机器 厂产品研发助理工程师； 太平洋财产保险有限公司 风险管理工程师；平安证 券有限公司行业研究员； 长信基金管理有限公司行 业研究员； 2007年7月 至2011年1月任富国基金 管理有限公司研究员；自 2011年1月起任汉兴证券 投资基金基金经理。具有 基金从业资格，中国国籍。 许达 本基金前 任基金经 理 2006-12-19 2011-01-20 14年 硕士，曾任申银万国证券 研究所高级分析师。2001 年2月任富国基金管理有 限公司研究员、基金经理 助理，2006年12月至2011 年1月任汉兴基金基金经 理。具有基金从业资格， 中国国籍。 注：本公司于2011年1月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网 站上做公告，聘任朱杰先生担任本基金基金经理，免去许达先生本基金基金经理 职务。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉兴证券 投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并 谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的 行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交 易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出 现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 － 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 我们认为城市化、消费升级、自主创新战略深化、优势企业全球化扩张等因 素构筑中国经济增长的强大动力仍然存在。短期来看中国经济仍处于稳健状态： 3月份中国制造业采购经理指数（PMI）为53.4%，环比上升1.2个百分点。自 2009年3月以来，中国PMI已连续25个月位于50%以上的扩张区间，表明制造 业总体保持增长态势。 但是今年以来，我国内外部经济环境出现诸多不利因素，较多行业的运行环 境存在恶化趋势：（1）FAI增速处于高位，存在回落风险；（2）通货膨胀压力仍 将持续，美国量化宽松货币政策、地缘政治、核电危机导致国际大宗商品价格尤 其是能源价格持续攀升，国内劳动力成本持续上升；（4）持续紧缩政策的后续影 响仍需观察，去年4季度以来央行加大收紧力度，前三个月上调3次准备金率、 加息4次，人民币也出现了快速升值的迹象；（5）日本地震对全球汽车、电子、 装备行业供应链的冲击。 本基金一季度取得相对较好的业绩，主要原因是前瞻性地加大了低估值板块 配置，重点配置了银行、家电、汽车等板块，并适度配置新兴成长行业和公司； 同时保持投资决策的灵活性，有效规避投资风险。 下阶段的投资策略：（1）顺势而为，控制风险：密切关注宏观经济走向、把 握行业发展趋势，规避处于景气高位并存在回落风险的行业，以及受到要素价格 上涨盈利恶化的公司。（2）精选成长性行业、尤其是转型升级行业中的优质公司。 （3）密切监视市场风格转换带来的行业轮动机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金净值增长率为-0.02%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,781,898,376.07 76.15 其中：股票 2,781,898,376.07 76.15 2 固定收益投资 746,577,444.20 20.44 其中：债券 746,577,444.20 20.44 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 102,528,817.37 2.81 6 其他资产 21,985,601.32 0.60 7 合计 3,652,990,238.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 173,659,010.15 4.86 C 制造业 1,405,752,948.62 39.33 C0 食品、饮料 148,085,210.77 4.14 C1 纺织、服装、皮毛 35,974,362.78 1.01 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 2,014,001.92 0.06 C4 石油、化学、塑胶、塑料 170,658,548.65 4.77 C5 电子 38,866,462.02 1.09 C6 金属、非金属 148,439,178.77 4.15 C7 机械、设备、仪表 716,109,647.21 20.04 C8 医药、生物制品 145,605,536.50 4.07 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 7,149,552.42 0.20 F 交通运输、仓储业 44,700,000.00 1.25 G 信息技术业 181,869,125.30 5.09 H 批发和零售贸易 151,062,599.84 4.23 I 金融、保险业 807,405,927.41 22.59 J 房地产业 － － K 社会服务业 5,809,150.72 0.16 L 传播与文化产业 4,490,061.61 0.13 M 综合类 － － 合计 2,781,898,376.07 77.83 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601299 中国北车 24,776,690 183,347,506.00 5.13 2 600036 招商银行 11,827,526 166,649,841.34 4.66 3 002007 华兰生物 3,504,582 141,935,571.00 3.97 4 600000 浦发银行 10,384,090 141,431,305.80 3.96 5 600660 福耀玻璃 11,104,514 131,699,536.04 3.68 6 600016 民生银行 23,396,300 130,785,317.00 3.66 7 601318 中国平安 2,458,370 121,590,980.20 3.40 8 600104 上海汽车 5,969,990 110,146,315.50 3.08 9 000651 格力电器 4,360,738 98,814,323.08 2.76 10 000887 中鼎股份 4,410,586 97,473,950.60 2.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 460,785,044.20 12.89 2 央行票据 － － 3 金融债券 285,792,400.00 8.00 其中：政策性金融债 285,792,400.00 8.00 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 746,577,444.20 20.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 010112 21国债⑿ 1,239,730 124,072,178.40 3.47 2 010110 21国债⑽ 1,169,080 116,954,763.20 3.27 3 080221 08国开21 1,000,000 99,340,000.00 2.78 4 010203 02国债⑶ 719,230 71,505,846.60 2.00 5 100030 10附息国债30 700,000 69,741,000.00 1.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,556,210.16 2 应收证券清算款 4,356,803.27 3 应收股利 5,696,615.68 4 应收利息 10,375,972.21 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 21,985,601.32 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 600104 上海汽车 110,146,315.50 3.08 筹划重大事项 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入总份额 － 报告期期间卖出总份额 － 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 0.33 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立汉兴基金的文件 2、汉兴证券投资基金基金合同 3、汉兴证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、汉兴证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层 7.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2011年04月21日 中财网
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