[一季报]基金汉盛：2011年第一季度报告
汉盛证券投资基金 2011年第1季度报告 2011年03月31日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2011年04月21日 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4 月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年3月31日。 §2 基金产品概况 基金简称 富国汉盛封闭 基金主代码 500005 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年05月10日 报告期末基金份额总额（单位：份） 2,000,000,000.00 投资目标 为投资者减少和分散投资风险，确保基 金资产的安全并谋求基金长期稳定的 投资收益。 投资策略 “精选品种、组合投资、长线持有、波 段操作”，通过研究和发掘具有良好发 展前景的上市公司进行组合投资。以长 期投资为主轴，同时依据“顺势而为” 的原则进行一些短线操作。 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2011年01月01日-2011 年03月31日） 1.本期已实现收益 95,145,643.81 2.本期利润 -95,637,456.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0478 4.期末基金资产净值 3,150,657,804.77 5.期末基金份额净值 1.5753 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式 基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益 指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.94% 1.71% － － － － 注：过去三个月指2011年1月1日－2011年3月31日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：截止日期为2011年3月31日。 由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的 净值表现。本基金于1999年5月10日成立，建仓期6个月，从1999年5月10 日至1999年11月9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 贺轶 本基金基 金经理 2010-01-13 － 10年 硕士，曾任中国银行云南 省分行国际业务部银行职 员；中银国际证券有限责 任公司资产管理部分析 员；中银基金管理有限公 司投资部助理副总裁；汇 丰晋信基金管理公司投资 管理部投资经理、基金经 理；富国基金管理有限公 司营销策划与产品部高级 营销策划经理、权益投资 部策略分析师；2010年1 月至今任汉盛基金基金经 理。具有基金从业资格， 中国国籍。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉盛证券 投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全 并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金份额 持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交 易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出 现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 － 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年1季度A股市场总体震荡向上，结构方面，大小盘股的估值差异经 过一季度的修正之后，结构性矛盾有所缓和。 2011年1季度，本基金的操作主要是加大了部分周期性行业的配置比例， 包括估值处于历史底部、业绩的确定性相对较强并有超预期可能性的行业以及受 益于产业结构改善和需求端迎来季节性旺季的行业。本基金继续看好大消费和新 兴产业板块未来的成长空间，但在目前这些行业估值仍不具备显著优势的背景 下，本基金对这些板块的操作主要以自下而上选择个股为主。展望未来，本基金 将继续以城镇化和经济结构转型等作为未来的投资主线。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金净值增长率为-2.94%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,148,270,948.39 67.77 其中：股票 2,148,270,948.39 67.77 2 固定收益投资 688,624,120.80 21.72 其中：债券 688,624,120.80 21.72 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 320,472,177.59 10.11 6 其他资产 12,391,555.85 0.39 7 合计 3,169,758,802.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 110,681,993.35 3.51 C 制造业 1,064,120,416.00 33.77 C0 食品、饮料 179,477,490.83 5.70 C1 纺织、服装、皮毛 26,434,221.04 0.84 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 52,882,737.93 1.68 C5 电子 － － C6 金属、非金属 202,205,114.08 6.42 C7 机械、设备、仪表 422,915,210.00 13.42 C8 医药、生物制品 180,205,642.12 5.72 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 18,699,318.46 0.59 F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 103,938,430.90 3.30 H 批发和零售贸易 240,451,945.28 7.63 I 金融、保险业 399,275,158.48 12.67 J 房地产业 184,528,277.75 5.86 K 社会服务业 4,788,000.00 0.15 L 传播与文化产业 － － M 综合类 21,787,408.17 0.69 合计 2,148,270,948.39 68.18 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600000 浦发银行 7,255,000 98,813,100.00 3.14 2 600036 招商银行 6,695,950 94,345,935.50 2.99 3 600585 海螺水泥 2,282,640 92,492,572.80 2.94 4 002024 苏宁电器 6,846,750 87,843,802.50 2.79 5 601318 中国平安 1,554,188 76,870,138.48 2.44 6 600519 贵州茅台 356,000 64,026,600.00 2.03 7 600031 三一重工 2,140,000 59,748,800.00 1.90 8 601166 兴业银行 1,700,000 48,807,000.00 1.55 9 601299 中国北车 6,440,000 47,656,000.00 1.51 10 000002 万 科Ａ 5,292,800 45,994,432.00 1.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 487,317,480.80 15.47 2 央行票据 146,695,000.00 4.66 3 金融债券 30,612,000.00 0.97 其中：政策性金融债 30,612,000.00 0.97 4 企业债券 957,154.20 0.03 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 23,042,485.80 0.73 7 其他 － － 8 合计 688,624,120.80 21.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 010110 21国债⑽ 1,987,240 198,803,489.60 6.31 2 010112 21国债⑿ 1,819,890 182,134,591.20 5.78 3 010203 02国债⑶ 1,070,000 106,379,400.00 3.38 4 1001066 10央行票据66 1,000,000 97,650,000.00 3.10 5 1001030 10央票30 500,000 49,045,000.00 1.56 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,123,655.14 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 923,400.00 4 应收利息 10,344,476.35 5 应收申购款 － 6 其他应收款 24.36 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 12,391,555.85 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113001 中行转债 13,401,770.80 0.43 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入总份额 － 报告期期间卖出总份额 － 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 0.50 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立汉盛基金的文件 2、汉盛证券投资基金基金合同 3、汉盛证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层 7.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2011年04月21日 中财网
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