[一季报]富国天鼎：2011年第一季度报告
富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 2011年第 1季度报告 2011年 03月 31日 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 2011年 04月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 4 月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2011年1月1日起至 2011年3月31日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国天鼎中证指数增强 基金主代码 100032 交易代码 前端交易代码：100032 后端交易代码：100033 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 11月 20日 报告期末基金份额总额（单位：份） 692,211,866.04 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，其在遵 循“程序化指数投资、有限度个股调整、 精细化风险管理”原则的基础上，实现 对中证红利指数的有效跟踪并力争实现 超越，分享中国经济长期增长所带来的 收益。 投资策略 本基金将采用“指数化投资为主、主动 性投资为辅”的投资策略，在完全复制 目标指数的基础上有限度地调整个股， 从而最大限度降低由于交易成本造成的 股票投资组合相对于目标指数的偏离， 并力求投资收益能够有效跟踪并适度超 越目标指数。 业绩比较基准 90%×中证红利指数收益率＋1 0%×一年 期银行储蓄存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属 于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2011年 01月 01日-2011年 03月 31日） 1.本期已实现收益 453,885.412.本期利润 51,313,680.723.加权平均基金份额本期利润 0.07164.期末基金资产净值 858,324,546.425.期末基金份额净值 1.240 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.47% 1.26% 4.23% 1.19% 2.24% 0.07% 注：过去三个月指 2011年1月1日－2011年3月31日 3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 4 注：截止日期为 2011年3月31日。本基金于 2008年 11月 20日成立，建仓期 6个月，即从 2008年 11月 20日至 2009年5月19日，建仓期结束时各项资产 配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 常松 本基金基 金经理兼 任富国沪 深 300增强 证券投资 基金基金 经理 2008-11-20－11年 博士，2001年任富国基金 管理有限公司数量研究分 析师、数量研究组主管、 金融数量工程部经理， 2008年 11月至今任富国 天鼎基金经理， 2009年 12 月起兼任富国沪深 300增 强证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格， 中国国籍。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基 金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证 券法》、《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关 5 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可 能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为 目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合 有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交 易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出 现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 － 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2011年一季度，宏观调控政策中性略紧的基调未变，市场关注焦点集 中在紧缩环境对实体经济的负面影响上，基本面的不确定性和对通胀水平的担忧 制约了市场的上行空间，市场风格上偏向于估值相对安全的大盘蓝筹股和价值 股。在收益表现上，沪深 300指数收益为 3.04%，中证 100指数跑赢中证 500指 数。 在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理，量化增强 策略获得了较好的表现，报告期内，本基金的超额收益为 2.26%，周胜率为 85%。 本基金在报告期内遇到多次申购赎回，在一定程度上增加了本基金的交易成本。 展望 2011年二季度，市场普遍预期紧缩环境会造成国内经济短期回落，但 对下滑速度、幅度和政策放松与否存在较大分歧。海外经济复苏进程渐趋明朗， 国际油价等输入型通胀因素使得国内通胀上行风险依然严峻。但同时，较低的估 值水平、相对宽松的资金面和市场对调控政策可能由紧转松的预期也制约着市场 的下行空间。综合来看，市场延续区间震荡的可能性较大。 在投资管理上，我们将继续发挥量化团队优势，以获取更好的业绩回报投资 者。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金净值增长率为 6.47%，业绩比较基准收益率为 4.23%。 6 §5 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 835,339,088.18 88.22 其中：股票 835,339,088.18 88.22 2 固定收益投资 3,631,632.40 0.38 其中：债券 3,631,632.40 0.38 资产支持证券 －－ 3 金融衍生品投资 －－ 4 买入返售金融资产 －－ 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 －－ 5 银行存款和结算备付金合计 102,054,721.15 10.78 6 其他资产 5,811,230.82 0.61 7合计 946,836,672.55 100.00 5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 －－ B 采掘业 10,434,642.56 1.22 C 制造业 86,523,887.99 10.08 C0 食品、饮料 1,526,420.26 0.18 C1 纺织、服装、皮毛 2,119,836.18 0.25 C2 木材、家具 －－ C3 造纸、印刷 －－ C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,715,183.61 1.02 C5 电子 1,844,397.41 0.21 C6 金属、非金属 38,574,928.53 4.49 C7 机械、设备、仪表 33,156,318.62 3.86 C8 医药、生物制品 586,803.38 0.07 C99 其他制造业 －－ D 电力、煤气及水的生产和供应业 229,859.37 0.03 E 建筑业 7,753,771.80 0.90 F 交通运输、仓储业 7,246,431.00 0.84 G 信息技术业 84,273.20 0.01 H 批发和零售贸易 1,948,293.39 0.23 I 金融、保险业 55,374,677.56 6.45 J 房地产业 7,498,305.00 0.87 K 社会服务业 886,920.00 0.10 L 传播与文化产业 －－ 7 M 综合类 98,168.20 0.01 合计 178,079,230.07 20.75 5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 －－ B 采掘业 142,102,467.74 16.56 C 制造业 241,068,173.84 28.09 C0 食品、饮料 40,322,422.50 4.70 C1 纺织、服装、皮毛 30,496,826.56 3.55 C2 木材、家具 －－ C3 造纸、印刷 22,967,054.46 2.68 C4 石油、化学、塑胶、塑料 23,787,352.52 2.77 C5 电子 20,855,590.80 2.43 C6 金属、非金属 73,118,490.53 8.52 C7 机械、设备、仪表 13,720,520.82 1.60 C8 医药、生物制品 14,653,675.65 1.71 C99 其他制造业 1,146,240.00 0.13 D 电力、煤气及水的生产和供应业 52,344,518.29 6.10 E 建筑业 1,314,836.80 0.15 F 交通运输、仓储业 66,334,244.72 7.73 G 信息技术业 1,339,982.40 0.16 H 批发和零售贸易 6,075,616.08 0.71 I 金融、保险业 143,491,990.07 16.72 J 房地产业 1,385,671.61 0.16 K 社会服务业 887,870.00 0.10 L 传播与文化产业 －－ M 综合类 914,486.56 0.11 合计 657,259,858.11 76.57 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 601088 中国神华 2,484,802 72,282,890.18 8.42 2 600030 中信证券 5,009,681 69,985,243.57 8.15 3 601006 大秦铁路 6,060,652 51,879,181.12 6.04 4 600019 宝钢股份 6,228,851 44,037,976.57 5.13 5 601328 交通银行 6,959,690 39,600,636.10 4.61 8 6 600900 长江电力 4,757,300 37,915,681.00 4.42 7 000726鲁 泰Ａ 2,591,312 26,172,251.20 3.05 8 000488 晨鸣纸业 2,878,077 22,967,054.46 2.68 9 000039 中集集团 889,883 21,357,192.00 2.49 10 000568 泸州老窖 472,070 21,054,322.00 2.45 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600016 民生银行 3,981,536 22,256,786.24 2.59 2 600015 华夏银行 1,636,700 20,540,585.00 2.39 3 600362 江西铜业 456,200 17,723,370.00 2.06 4 600028 中国石化 1,171,730 9,994,856.90 1.16 5 600741 华域汽车 715,743 9,168,667.83 1.07 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 －－ 2 央行票据 －－ 3 金融债券 －－ 其中：政策性金融债 －－ 4 企业债券 －－ 5 企业短期融资券 －－ 6 可转债 3,631,632.40 0.42 7 其他 －－ 8合计 3,631,632.40 0.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%） 1 110015 石化转债 33,620 3,631,632.40 0.42 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.9.3 报告期末其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,029,975.97 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 18,216.04 5 应收申购款 4,763,038.81 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9合计 5,811,230.82 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 10 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 600741 华域汽车 9,168,667.83 1.07重大事项 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 707,030,459.67 报告期期间基金总申购份额 73,451,177.53 减：报告期期间基金总赎回份额 88,269,771.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 692,211,866.04 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立汉鼎证券投资基金的文件 2、汉鼎证券投资基金基金合同 3、汉鼎证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注 6、中国证监会《关于核准汉鼎证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金 运作方式决议的批复》 7、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同 8、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金托管协议 9、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金财务报表及报表附注 10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 5层 7.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 11 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2011年04月21日 12 中财网
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