[一季报]长盛 100：2011年第一季度报告
长盛中证100指数证券投资基金 2011年第1季度报告 2011年 3月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2011年 4月21日 §1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 4 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2011年1月1日起至 2011年3月31日止。 长盛中证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告第 1页共 11页 §2 基金产品概况 基金简称 长盛中证 100指数 交易代码 519100 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 11月 22日 报告期末基金份额总额 1,202,275,481.00份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约 束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与 业绩衡量基准之间的年跟踪误差在 4%以下，以实现对 基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投 资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组 合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整，以复制和跟踪基准指数。 业绩比较基准 中证 100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券 市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟 踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上 将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风 险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险 管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长盛中证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告第 2页共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报吿期（2011年1月1日—2011年3月31日） 1.本期已实现收益 966,383.252.本期利润 44,512,313.453.加权平均基金份额本期利润 0.03644.期末基金资产净值 1,054,887,113.335.期末基金份额净值 0.8774 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费 用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2011年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.20% 1.24% 4.25% 1.25% -0.05% -0.01% 长盛中证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告第 3页共 11页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 长盛中证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告第 4页共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 白仲光 本基金基金 经理，金融 工程与量化 投资部总 监。 2009年 3月 9日 -8年 男， 1969年 8月出生，中国 国籍。天津大学博士。 1991 年至 1997年在石家庄经济 学院任教，2003年 2月加入 长盛基金管理有限公司，在 公司期间历任研究员、高级 金融工程师、基金经理等职 务，现任金融工程与量化投 资部总监，长盛中证 100指 数证券投资基金（本基金） 基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员 资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长盛中证 100指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投 资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易 公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法 权益。 长盛中证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告第 5页共 11页 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂 无法对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1季度高经济增长和高通胀并存，央行货币政策趋紧，其首要任务是管理好 通货膨胀预期，所以政策以加息为主，直接额度控制为辅。市场上低估值的大盘 股表现抢眼，钢铁，家电和房地产涨幅居前。在风格特征上，大盘股的一年期反 转效应非常显著。 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应 用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为 0.8774元，本报告期份额净值增长率为 4.20%，同期业绩比较基准增长率为4.25%。本报告期内日均跟踪误差为0.035%， 年度化跟踪误差为0.554%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前经济中对货币政策影响最大的仍然是物价问题。今后政策的主基调是应 用多种工具控制社会融资规模和货币总量，强调通胀预期管理。目前 A股估值处 于历史低位，企业 ROE处于高位，有很强的投资需求，处于中上游的低估值行业 可能会有不错的市场表现。 作为指数基金，我们将继续秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整、基 金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差，在此基础 上本基金将积极采用数量化投资策略增强指数，力争获取超额收益。 长盛中证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告第 6页共 11页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 999,461,923.94 94.28 其中：股票 999,461,923.94 94.28 2 固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 59,514,687.74 5.61 6 其他资产 1,105,851.54 0.10 7 合计 1,060,082,463.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 指数投资部分 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 -- B 采掘业 151,053,872.90 14.32 C 制造业 239,003,386.23 22.66 C0 食品、饮料 44,372,920.37 4.21 C1 纺织、服装、皮毛 3,823,528.80 0.36 C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 13,068,457.98 1.24 C5 电子 -- C6 金属、非金属 51,717,795.41 4.90 C7 机械、设备、仪表 123,430,283.67 11.70 C8 医药、生物制品 2,590,400.00 0.25 C99 其他制造业 -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 22,340,244.24 2.12 E 建筑业 28,930,795.53 2.74 F 交通运输、仓储业 46,036,788.95 4.36 G 信息技术业 29,444,629.77 2.79 H 批发和零售贸易 15,643,849.94 1.48 I 金融、保险业 419,137,932.08 39.73 长盛中证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告第 7页共 11页 J 房地产业 39,570,292.00 3.75 K 社会服务业 4,509,914.70 0.43 L 传播与文化产业 -- M 综合类 3,790,217.60 0.36 合计 999,461,923.94 94.75 5.2.2 积极投资部分 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 -- B 采掘业 -- C 制造业 -- C0 食品、饮料 -- C1 纺织、服装、皮毛 -- C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 -- C5 电子 -- C6 金属、非金属 -- C7 机械、设备、仪表 -- C8 医药、生物制品 -- C99 其他制造业 -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- E 建筑业 -- F 交通运输、仓储业 -- G 信息技术业 -- H 批发和零售贸易 -- I 金融、保险业 -- J 房地产业 -- K 社会服务业 -- L 传播与文化产业 -- M 综合类 -- 合计 -- 5.3报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 600036 招商银行 4,066,508 57,297,097.72 5.43 2 601318 中国平安 951,651 47,068,658.46 4.46 3 600016 民生银行 7,066,848 39,503,680.32 3.74 长盛中证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告第 8页共 11页 4 601328 交通银行 5,957,200 33,896,468.00 3.21 5 600000 浦发银行 2,374,120 32,335,514.40 3.07 6 601166 兴业银行 1,117,785 32,091,607.35 3.04 7 600030 中信证券 2,015,417 28,155,375.49 2.67 8 601088 中国神华 920,847 26,787,439.23 2.54 9 000002 万 科Ａ 2,750,173 23,899,003.37 2.27 10 601601 中国太保 910,872 20,148,488.64 1.91 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛中证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告第 9页共 11页 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,050,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,588.20 5 应收申购款 44,263.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,105,851.54 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.8.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,226,954,396.65 本报告期基金总申购份额 83,720,760.49 减：报告期基金总赎回份额 108,399,676.14 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,202,275,481.00 长盛中证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告第 10页 共 11页 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛中证 100指数证券投资基 金的批复； （二）《长盛中证 100指数证券投资基金基金合同》； （三）《长盛中证 100指数证券投资基金托管协议》； （四）《长盛中证 100指数证券投资基金招募说明书》； （五）法律意见书； （六）基金管理人业务资格批件、营业执照； （七）基金托管人业务资格批件、营业执照。 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站 免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复 制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛中证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告第 11页 共 11页 中财网
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