[一季报]富国天瑞：2011年第一季度报告
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 2011年第 1季度报告 2011年 03月 31日 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2011年 04月 21日 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2011年4月19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011年1月1日起至 2011年3月31日止。 1 §2 基金产品概况 基金简称富国天瑞强势混合 基金主代码 100022 交易代码 前端交易代码：100022 后端交易代码：100023 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2005年04月05日 报告期末基金份额总额（单位：份） 7,364,980,890.33 投资目标 本基金主要投资于强势地区（区域经济 发展较快、已经形成一定产群规模且居 民购买力较强）具有较强竞争力、经营 管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司 的股票。本基金遵循“风险调整后收益 最大化”原则，通过“自上而下”的积 极投资策略，在合理运用金融工程技术 的基础上，动态调整投资组合比例，注 重基金资产安全，谋求基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 本基金主要采用“自上而下”的主动投 资管理策略，在充分研判宏观经济状 况、资本市场运行特征的前提下，以强 势地区内单个证券的投资价值评判为 核心，追求投资组合流动性、赢利性、 安全性的中长期有效结合。 业绩比较基准 上证A股指数收益率×70%＋上证国债 指数收益率×25%＋同业存款利率× 5% 风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金， 主要投资于强势地区中定价合理且具 有成长潜力的优质股票，属于中度风险 的证券投资基金品种。本基金力争在严 格控制风险的前提下谋求实现基金资 产长期稳定增长，实现较高的超额收 益。 基金管理人富国基金管理有限公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 2 主要财务指标 报告期（2011年 01月 01日-2011 年03月31日） 1.本期已实现收益 -7,621,366.512.本期利润 187,786,885.433.加权平均基金份额本期利润 0.02594.期末基金资产净值 5,937,482,763.465.期末基金份额净值 0.8062 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去 3个月 3.34% 1.49% 3.33% 0.81% 0.01% 0.68% 注：过去三个月指 2011年1月1日－2011年3月31日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 3 注：1.截止日期为 2011年3月31日。 2.本基金于 2005年4月5日成立，建仓期 6个月，从 2005年4月5日至2005 年 10月 4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于 2008年1月17日拆分，规模急剧扩大，建仓期 3个月，从 2008年1月22日至 2008年4月21日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宋小龙 本基金基 金经理兼 任富国通 胀通缩主 题轮动股 票型证券 投资基金 基金经理、 权益投资 总监 2007-06-15－13年 硕士，曾任北京北大青鸟 有限责任公司系统开发部 项目经理；1999年任富国 基金管理有限公司信息技 术部项目经理、研究部行 业研究员、高级研究员， 2006年 11月至 2008年 11 月任汉鼎基金经理； 2008 年11月至2 010年1月任 富国天鼎基金经理； 2007 年 6月至今任富国天瑞基 金经理；2010年5月起兼 任富国通胀通缩主题股票 基金经理。兼任权益投资 4 总监。具有基金从业资格， 中国国籍。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投 资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证 券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可 能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为 目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合 有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交 易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出 现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 － 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 5 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年第一季度，中小盘成长股在持续地高歌猛进之后，受高估值以及 年报业绩大面积、大幅度不及预期的影响，整体市场表现趋弱，股票价格 走上漫漫的价值回归之路。大盘蓝筹价值股以其极低的估值水平和确定的 业绩增长逐步得到投资者的认可，市场表现积极趋好。本基金地产、金融 等大市值行业配置较高， 整体净值表现尚可。 本基金感谢投资者的信任和支持，我们将勤勉尽责，坚持价值投资理念， 努力把握行业、公司和市场机会，争取为投资者创造更大的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金净值增长率为3.34%，业绩比较基准收益率为3.33%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,337,164,282.78 88.68 其中：股票 5,337,164,282.78 88.68 2 固定收益投资 447,785,000.00 7.44 其中：债券 447,785,000.00 7.44 资产支持证券 －－ 3 金融衍生品投资 －－ 4 买入返售金融资产 －－ 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 208,650,274.00 3.47 6 其他资产 25,121,232.79 0.42 7合计 6,018,720,789.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 －－ B 采掘业 162,533,830.95 2.74 C 制造业 982,720,793.40 16.55 C0 食品、饮料 238,937,431.66 4.02 C1 纺织、服装、皮毛 －－ C2 木材、家具 －－ C3 造纸、印刷 －－ C4 石油、化学、塑胶、塑料 79,215,220.99 1.33 C5 电子 18,349,724.68 0.31 C6 金属、非金属 505,238,334.07 8.51 6 C7 机械、设备、仪表 101,964,689.92 1.72 C8 医药、生物制品 39,015,392.08 0.66 C99 其他制造业 －－ D 电力、煤气及水的生产和供应业 9,782,273.88 0.16 E 建筑业 80,437,267.12 1.35 F 交通运输、仓储业 33,939,185.25 0.57 G 信息技术业 544,567,116.01 9.17 H 批发和零售贸易 175,734,466.32 2.96 I 金融、保险业 1,153,541,874.46 19.43 J 房地产业 2,125,655,876.51 35.80 K 社会服务业 68,251,598.88 1.15 L 传播与文化产业 －－ M 综合类 －－ 合计 5,337,164,282.78 89.89 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 600050 中国联通 90,402,157 514,388,273.33 8.66 2 600048 保利地产 37,548,285 504,273,467.55 8.49 3 000001 深发展Ａ 28,591,494 459,751,223.52 7.74 4 000002万 科Ａ 44,431,248 386,107,545.12 6.50 5 600383 金地集团 48,464,629 329,074,830.91 5.54 6 000024 招商地产 17,099,671 303,006,170.12 5.10 7 600208 新湖中宝 44,211,166 251,119,422.88 4.23 8 601601 中国太保 10,721,990 237,170,418.80 3.99 9 601998 中信银行 30,759,362 174,405,582.54 2.94 10 000778 新兴铸管 15,468,565 166,905,816.35 2.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 299,920,000.00 5.05 2 央行票据 97,675,000.00 1.65 3 金融债券 50,190,000.00 0.85 其中：政策性金融债 50,190,000.00 0.85 4 企业债券 －－ 5 企业短期融资券 －－ 6 可转债 －－ 7 其他 －－ 8合计 447,785,000.00 7.54 7 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%） 1 11000911附息国债 09 2,000,000 199,880,000.00 3.37 2 01011021国债⑽ 1,000,000 100,040,000.00 1.68 3 01021501国开 15 500,000 50,190,000.00 0.85 4 1001040 10央行票据 40 500,000 49,020,000.00 0.83 5 1001092 10央行票据 92 500,000 48,655,000.00 0.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,003,188.40 2 应收证券清算款 9,491,841.87 3 应收股利 － 4 应收利息 3,795,063.20 5 应收申购款 6,831,139.32 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9合计 25,121,232.79 8 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,194,995,317.34 报告期期间基金总申购份额 1,199,232,268.87 减：报告期期间基金总赎回份额 1,029,246,695.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 7,364,980,890.33 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的文件 2、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同 3、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 5层 9 7.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2011年04月21日 10 中财网
 |