[一季报]广发300：2011年第一季度报告
广发沪深 300指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 广发沪深 300指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 2011年 3月 31日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年四月二十一日 第 1 页共 12页 广发沪深 300指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 4 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发沪深300指数 基金主代码 270010 交易代码 270010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月30日 报告期末基金份额总额 2,629,950,921.32份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实 现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场 情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日平均跟踪误差小于0.35%。 投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照 成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资 组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增 2 广发沪深 300指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基 金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会 对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款收益率 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期 收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金 和债券型基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2011年1月1日-2011年3月31日) 1.本期已实现收益 -12,740,395.92 2.本期利润 65,119,257.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0274 4.期末基金资产净值 3,577,177,644.26 5.期末基金份额净值 1.360 注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 3.2 基金净值表现 3 广发沪深 300指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.64% 1.28% 2.89% 1.29% -0.25% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 广发沪深 300指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008年 12月 30日至 2011年 3月 31日） 注：本基金建仓期为基金合同生效后 3个月.建仓期结束时各项资产配置比例符 合本基金合同有关规定。 §4 管理人报告 4 广发沪深 300指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 陈盛 业 本基金 的基金 经理； 广发中 证500 指数 （lof） 的基金 经理 2010-12-1 -4 男，中国籍，经济学博士，持 有证券业执业证书， 2007年3 月至2009年9月任广发基金管 理有限公司研究发展部行业 研究员、研究小组主管， 2009 年9月至2010年8月任广发基 金管理有限公司机构投资部 投资经理，2010年8月至今在 广发基金管理有限公司数量 投资部工作，2010年12月1日 起任广发沪深300指数基金及 广发中证500指数（ lof）基金 的基金经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广发沪深 300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规 的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规， 无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规 定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 5 广发沪深 300指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授 权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经 过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比 例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的 同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司 可以启用公平交易模块，确保交易的公平。 公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预 警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流 程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人未管理与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发 生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 （1）报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，本基金日均跟踪误差为0.04%，符合基金合同中规定的日均跟踪 误差不超过0.35%的限制。 报告期内，本基金跟踪误差来源主要有两个：一是基金成份股调整因素，本 基金季度末的成份股调整策略合理，较好的控制了该因素带来的误差；二是申购 和赎回因素，本基金成立以来规模稳步增长，目前的规模水平下，申购赎回因素 对本基金跟踪误差的影响较小。 （2）简要展望 作为指数基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调 整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误 6 广发沪深 300指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.36元，本报告期基金份额净值增长率 为2.64%，业绩比较基准收益率为2.89%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度中国经济将是高增长与高通胀并存，部分行业的利润增长仍然会 不错，但是紧缩的货币政策还不会有放松的迹象，整体的市场估值还难以消除。 在这种格局，二季度的市场将会以振荡为主，行业的表现有较大的分化。预计以 沪深 300为代表的大盘蓝筹股一季报有超出市场预期的可能性，并且估值较为便 宜，在振荡市中可能会有不错表现。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 3,391,444,046.47 93.80 其中：股票 3,391,444,046.47 93.80 2 固定收益投资 944,130.45 0.03 其中：债券 944,130.45 0.03 资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 208,642,725.97 5.77 6 其他各项资产 14,506,416.63 0.40 7 合计 3,615,537,319.52 100.00 7 广发沪深 300指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 11,539,485.92 0.32 B 采掘业 413,723,850.64 11.57 C 制造业 1,202,850,883.75 33.63 C0 食品、饮料 178,176,442.66 4.98 C1 纺织、服装、皮 毛 13,345,241.76 0.37 C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 -- C4 石油、化学、塑 胶、塑料 91,033,005.69 2.54 C5 电子 21,614,670.50 0.60 C6 金属、非金属 308,456,577.80 8.62 C7 机械、设备、仪 表 454,759,141.86 12.71 C8 医药、生物制品 124,951,004.88 3.49 C99 其他制造业 10,514,798.60 0.29 D 电力、煤气及水的生产 和供应业 80,768,146.50 2.26 E 建筑业 101,421,213.40 2.84 F 交通运输、仓储业 151,072,216.28 4.22 G 信息技术业 113,290,209.22 3.17 H 批发和零售贸易 78,675,952.00 2.20 I 金融、保险业 949,199,896.66 26.53 8 广发沪深 300指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 J 房地产业 178,152,872.06 4.98 K 社会服务业 31,692,012.07 0.89 L 传播与文化产业 4,713,905.20 0.13 M 综合类 74,343,402.77 2.08 合计 3,391,444,046.47 94.81 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 600036 招商银行 7,318,144 103,112,648.96 2.88 2 601318 中国平安 1,982,775 98,068,051.50 2.74 3 600016 民生银行 16,985,648 94,949,772.32 2.65 4 600030 中信证券 5,986,128 83,626,208.16 2.34 5 601166 兴业银行 2,589,693 74,350,086.03 2.08 6 600000 浦发银行 5,315,227 72,393,391.74 2.02 7 601328 交通银行 12,317,884 70,088,759.96 1.96 8 601088 中国神华 1,951,838 56,778,967.42 1.59 9 000002 万科Ａ 5,728,644 49,781,916.36 1.39 10 600015 华夏银行 3,373,697 42,339,897.35 1.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 -- 2 央行票据 -- 3 金融债券 -- 9 广发沪深 300指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 其中：政策性金融债 -- 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 -- 6 可转债 944,130.45 0.03 7 其他 -- 8 合计 944,130.45 0.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 110016 川投转债 4,970 589,740.20 0.02 2 126729 燕京转债 2,961 354,390.25 0.01 3 ----- 4 ----- 5 ----- 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监 管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主 体未受到公开谴责和处罚。 10 广发沪深 300指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金 1,154,210.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 436,813.31 4 应收利息 39,900.02 5 应收申购款 12,875,492.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,506,416.63 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转换期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限股票 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,233,184,691.42 本报告期基金总申购份额 880,849,602.12 减：本报告期基金总赎回份额 484,083,372.22 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,629,950,921.32 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 11 广发沪深 300指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 1.中国证监会批准广发沪深 300指数证券投资基金募集的文件； 2.《广发沪深 300指数证券投资基金基金合同》； 3.《广发沪深 300指数证券投资基金托管协议》； 4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.《广发沪深 300指数证券投资基金招募说明书》及其更新版； 6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。 7.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 7.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费 查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨 询电话 95105828或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一一年四月二十一日 12 中财网
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