[一季报]富国天成：2011年第一季度报告
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2011年第 1季度报告 2011年 03月 31日 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2011年 04月 21日 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2011年4月19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011年1月1日起至 2011年3月31日止。 1 §2 基金产品概况 基金简称富国天成红利混合 基金主代码 100029 交易代码 前端交易代码：100029 后端交易代码：100030 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2008年05月28日 报告期末基金份额总额（单位：份） 504,044,900.71 投资目标 本基金主要投资于红利型股票与稳健 成长型股票，兼顾红利收益与资本增 值；力争通过灵活合理的大类资产配置 与专业的个券精选，在精细化风险管理 的基础上构建优化组合，谋求基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而 上”相结合的主动投资管理策略，将定 性分析与定量分析贯穿于资产配置、行 业细分、公司价值评估以及组合风险管 理全过程中。 业绩比较基准 中信标普 300指数×55%+中信标普国 债指数×45% 风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金， 风险和预期收益低于股票型基金，高于 债券型基金、保本型基金与货币市场基 金，属于中高风险的证券投资基金品 种。 基金管理人富国基金管理有限公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2011年 01月 01日-2011 年03月31日） 1.本期已实现收益 29,528,656.242.本期利润 -4,767,391.483.加权平均基金份额本期利润 -0.00954.期末基金资产净值 684,135,636.875.期末基金份额净值 1.3573 2 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去 3个月 -1.32% 0.96% 1.83% 0.75% -3.15% 0.21% 注：过去三个月指 2011年1月1日－2011年3月31日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：1.截止日期为 2011年3月31日。 2.本基金于 2008年5月28日成立，建仓期 6个月，从2008年5月28日至 2008 年 11月 27日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 于江勇 本基金基 金经理 2008-05-28－15年 硕士，曾任华夏证券研究 所研究员；2001年4月任 富国基金管理有限公司行 业研究员、高级行业研究 员，200 8年 5月至今任富 国天成基金经理。具有基 金从业资格，中国国籍。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天成红利灵活配置混合型证券投 资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以 尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增 长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合 符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交 易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出 现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4 － 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年一季度，A股市场风格再次切换，市盈率较低的金融、机械、 建材、煤炭板块涨幅明显，而稳定成长的消费股和中小市值股票则持续下 跌。年初判断市场结构较去年均衡，组合均衡化配置较好，实际情况是风 格出现了相反的变化，尽管基金也持有一些金融等行业股票，但由于还没 有进行大的结构调整，一季度本基金业绩表现处于同业中游水平。 债券方面，仓位较稳定。基金持有的多数是收益率较高的信用债，以 持有为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金净值增长率为-1.32%，业绩比较基准收益率为1.83%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 474,283,958.12 67.11 其中：股票 474,283,958.12 67.11 2 固定收益投资 108,019,765.07 15.28 其中：债券 108,019,765.07 15.28 资产支持证券 －－ 3 金融衍生品投资 －－ 4 买入返售金融资产 －－ 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 117,196,793.09 16.58 6 其他资产 7,263,549.39 1.03 7合计 706,764,065.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 247,600.00 0.04 B 采掘业 19,739,820.00 2.89 C 制造业 267,293,472.33 39.07 C0 食品、饮料 86,532,105.88 12.65 C1 纺织、服装、皮毛 12,372,223.40 1.81 C2 木材、家具 －－ 5 C3 造纸、印刷 －－ C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,491,905.82 3.87 C5 电子 3,944,200.00 0.58 C6 金属、非金属 15,701,844.00 2.30 C7 机械、设备、仪表 49,067,685.26 7.17 C8 医药、生物制品 73,183,507.97 10.70 C99 其他制造业 －－ D 电力、煤气及水的生产和供应业－－ E 建筑业 3,933,900.00 0.58 F 交通运输、仓储业 －－ G 信息技术业 36,862,527.75 5.39 H 批发和零售贸易 43,685,638.04 6.39 I 金融、保险业 78,239,500.00 11.44 J 房地产业 8,913,000.00 1.30 K 社会服务业 2,043,900.00 0.30 L 传播与文化产业 4,842,100.00 0.71 M 综合类 8,482,500.00 1.24 合计 474,283,958.12 69.33 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 300158 振东制药 600,000 20,130,000.00 2.94 2 300180 华峰超纤 800,000 16,840,000.00 2.46 3 600016 民生银行 3,000,000 16,770,000.00 2.45 4 600887 伊利股份 470,000 16,238,500.00 2.37 5 601601 中国太保 690,000 15,262,800.00 2.23 6 601318 中国平安 300,000 14,838,000.00 2.17 7 600519 贵州茅台 81,616 14,678,637.60 2.15 8 601166 兴业银行 480,000 13,780,800.00 2.01 9 600694 大商股份 310,000 12,598,400.00 1.84 10 000876 新 希 望 660,000 11,979,000.00 1.75 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 34,000,704.00 4.97 2 央行票据 －－ 3 金融债券 －－ 其中：政策性金融债 －－ 4 企业债券 71,566,521.27 10.46 5 企业短期融资券 －－ 6 可转债 2,452,539.80 0.36 6 7 其他 －－ 8合计 108,019,765.07 15.79 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%） 1 12601708葛洲债 310,000 27,035,100.00 3.95 2 01011221国债⑿ 177,800 17,794,224.00 2.60 3 01011021国债⑽ 162,000 16,206,480.00 2.37 4 12202809华发债 116,670 12,165,180.90 1.78 5 12601008中远债 120,380 10,864,295.00 1.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 629,257.60 2 应收证券清算款 3,767,068.93 3 应收股利 25,650.00 4 应收利息 1,893,160.51 5 应收申购款 948,412.35 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 7 8 其他 － 9合计 7,263,549.39 9合计 7,263,549.39 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113002 工行转债 2,395,200.00 0.35 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 300158 振东制药 20,130,000.00 2.94新股认购 2 300180 华峰超纤 16,840,000.00 2.46新股认购 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 472,727,665.10 报告期期间基金总申购份额 113,761,753.07 减：报告期期间基金总赎回份额 82,444,517.46 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 504,044,900.71 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 8 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 5层 7.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2011年04月21日 9 中财网
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