[一季报]富国天博：2011年第一季度报告
富国天博创新主题股票型证券投资基金 2011年第 1季度报告 2011年 03月 31日 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2011年 04月 21日 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 4 月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011年1月1日起至 2011年3月31日。 1 §2 基金产品概况 基金简称富国天博创新股票 基金主代码 519035 交易代码 前端交易代码：519035 后端交易代码：519036 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2007年04月27日 报告期末基金份额总额（单位：份） 9,059,700,876.28 投资目标 本基金主要投资于具有良好成长性的 创新主题类上市公司，在充分注重投资 组合收益性、流动性与安全性的基础 上，力争实现资本的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而 上”相结合的主动投资管理策略，将定 性分析与定量分析贯穿于资产配置、行 业细分、个券选择以及组合风险管理全 过程中。 业绩比较基准 中信标普 300指数×80%＋中信标普国 债指数×15%＋同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金， 属于较高预期收益、较高预期风险的证 券投资基金品种。 基金管理人富国基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2011年 01月 01日-2011 年03月31日） 1.本期已实现收益 168,007,929.792.本期利润 -34,609,060.973.加权平均基金份额本期利润 -0.00374.期末基金资产净值 8,722,837,427.005.期末基金份额净值 0.9628 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 2 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.45% 1.52% 2.05% 1.08% -2.50% 0.44% 注：过去三个月指 2011年1月1日－2011年3月31日 3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：截止日期为 2011年3月31日。 本基金于 2007年4月27日由原汉博证券投资基金转型而成，建仓期 6个月，从 2007年4月27日至 2007年 10月 26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符 合基金合同约定。 3 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 毕天宇 本基金基 金经理 2005-11-26－12年 硕士，曾任中国燕兴桂林 公司汽车经营部经理助 理；中国北方工业上海公 司经理助理；兴业证券股 份有限公司研究员； 2002 年 3月任富国基金管理有 限公司行业研究员， 2005 年 11月至今任富国天博基 金经理。具有基金从业资 格，中国国籍。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基 金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证 券法》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减 少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有 关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交 易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出 现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 － 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度沪深 300指数微涨 3%，同期基金净值下跌 0.45%。 整个一季度我们的组合变化不大，持续保持高仓位。个股方面，主要 在一月末市场低迷时，择机增持了三一重工、威孚高科和兴业银行等重仓 个股。 在国家紧缩调控政策不断出台下，一季度国内经济有适度放缓迹象， 但通货膨胀、房地产等问题并没有实质性改善。地缘政治导致石油价格上 涨等外部不确定因素，使得我们对二季度的宏观走势多了一分谨慎。尽管 如此，我们认为放缓是经济发展的正常表现，也为真正有核心竞争力的企 业提供良好的发展机遇，精选个股将会有超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金净值增长率为-0.45%，业绩比较基准收益率为 2.05%。 5 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,135,270,019.00 92.94 其中：股票 8,135,270,019.00 92.94 2 固定收益投资 461,728,229.20 5.27 其中：债券 461,728,229.20 5.27 资产支持证券 －－ 3 金融衍生品投资 －－ 4 买入返售金融资产 －－ 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 146,273,603.17 1.67 6 其他资产 9,999,201.13 0.11 7合计 8,753,271,052.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 －－ B 采掘业 490,109,198.08 5.62 C 制造业 3,976,660,778.58 45.59 C0 食品、饮料 509,839,529.60 5.84 C1 纺织、服装、皮毛 －－ C2 木材、家具 －－ C3 造纸、印刷 －－ C4 石油、化学、塑胶、塑料 293,443,677.51 3.36 C5 电子－－ C6 金属、非金属 735,500,064.71 8.43 C7 机械、设备、仪表 2,102,087,122.50 24.10 C8 医药、生物制品 335,790,384.26 3.85 C99 其他制造业 －－ D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,152,852.40 0.01 E 建筑业 22,286,335.50 0.26 F 交通运输、仓储业 54,346,351.08 0.62 G 信息技术业 566,391,316.17 6.49 H 批发和零售贸易 619,850,322.06 7.11 I 金融、保险业 1,542,111,126.66 17.68 J 房地产业 754,827,077.47 8.65 K 社会服务业 107,534,661.00 1.23 L 传播与文化产业 －－ 6 M 综合类 －－ 合计 8,135,270,019.00 93.26 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 000581 威孚高科 18,300,000 723,033,000.00 8.29 2 600031 三一重工 22,004,795 614,373,876.40 7.04 3 601166 兴业银行 21,000,000 602,910,000.00 6.91 4 002024 苏宁电器 44,000,000 564,520,000.00 6.47 5 000338 潍柴动力 10,000,000 531,800,000.00 6.10 6 000718 苏宁环球 45,855,001 419,573,259.15 4.81 7 600519 贵州茅台 2,150,759 386,814,006.15 4.43 8 600271 航天信息 13,500,000 336,420,000.00 3.86 9 600036 招商银行 20,000,000 281,800,000.00 3.23 10 601318 中国平安 5,078,749 251,194,925.54 2.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 213,917,997.60 2.45 2 央行票据 244,615,000.00 2.80 3 金融债券 －－ 其中：政策性金融债 －－ 4 企业债券 －－ 5 企业短期融资券 －－ 6 可转债 3,195,231.60 0.04 7 其他 －－ 8合计 461,728,229.20 5.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%） 1 01011221国债⑿ 2,137,470 213,917,997.60 2.45 2 1001035 10央票 35 2,000,000 196,160,000.00 2.25 3 1101016 11央票 16 500,000 48,455,000.00 0.56 4 110015 石化转债 29,580 3,195,231.60 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,512,837.89 2 应收证券清算款 621,934.49 3 应收股利 － 4 应收利息 6,243,203.24 5 应收申购款 621,225.51 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9合计 9,999,201.13 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 8 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 9,384,435,193.92 报告期期间基金总申购份额 129,491,291.32 减：报告期期间基金总赎回份额 454,225,608.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 9,059,700,876.28 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立汉博证券投资基金的文件 2、汉博证券投资基金基金合同 3、汉博证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、中国证监会《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批 复》 6、富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同 7、富国天博创新主题股票型证券投资基金托管协议 8、汉博证券投资基金财务报表及报表附注 9、富国天博创新主题股票型证券投资基金财务报表及报表附注 10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 5层 7.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2011年04月21日 9 中财网
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