[一季报]基金普丰：2011年第一季度报告
普丰证券投资基金2011年第1季度报告 2011年3月31日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年4月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华普丰封闭 基金主代码 184693 交易代码 184693 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年7月14日 报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份 投资目标 导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险， 同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和 优化组合投资两种模式的积极结合，实现风险与收益 的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益率以 上的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合，在进 一步分散风险的同时，积极投资绩优股和成长股，将 基金财产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资 部分和优化组合投资部分，力争在降低风险的同时， 实现基金财产增值。 业绩比较基准 - 风险收益特征 - 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2011年1月1日 － 2011年3月31日 ） 1.本期已实现收益 49,440,657.82 2.本期利润 8,499,971.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0028 4.期末基金资产净值 3,582,207,462.71 5.期末基金份额净值 1.1941 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.24% 1.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 注：基金合同中未规定业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：（1）本基金合同于1999年7月14日生效。 （2）截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴昱村 本基金基 金经理 2009年7月 14日 - 7 吴昱村先生，国籍中国，管理 学硕士，7年证券从业经验。 曾任联合证券有限责任公司 研究员；2008年10月加盟鹏 华基金管理有限公司从事行 业研究工作，2009年7月起 至今担任鹏华普丰基金基金 经理。吴昱村具备基金从业资 格。本报告期内本基金基金经 理未发生变动。 陈鹏 本基金基 金经理 2008年8月 14日 - 8 陈鹏，国籍中国，清华大学工 商管理硕士，8年证券从业经 验。曾在联合证券有限责任公 司任行业研究员；2006年5 月加入鹏华基金管理有限公 司从事行业研究工作，2007 年3月起担任鹏华价值优势 股票型证券投资基金（LOF） 基金经理助理，2007年8月 至2011年1月担任鹏华行业 成长证券投资基金基金经理， 2008年8月起至今担任鹏华 普丰基金基金经理，2011年1 月起至今兼任鹏华中国50开 放式证券投资基金基金经理。 陈鹏先生具备基金从业资格。 本报告期内本基金基金经理 未发生变动。 注：（1） 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《普丰证券 投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年一季度市场呈现出与2010年截然不同的运行态势，银行、钢铁、煤炭等权重行业整 体出现了明显上涨，而食品饮料、医药、科技等行业则出现了不同程度的下跌，风格转换特征显 著。本基金在季度初主要增持了房地产、汽车家电等可选消费品、水利水电及智能电网等行业， 但基于1月下旬更为严厉的新一轮调控政策出台将导致房地产行业未来量、价下跌，本基金对房 地产行业进行了减持，并增加了对船舶军工、水泥等行业的配置，总体而言取得了较好的实际效 果。仓位限制及主动部分配置较为均衡是造成报告期内基金份额净值增长率低于指数的主要原因。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2011年一季度末，本基金份额净值为1.1941元，较上年度末增长幅度为0.24%，同期上证综 指上涨了4.27%，深证成指上涨了0.84%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为未来外围经济运行将相对稳定，进出口状况超预期变化的概率较小，因此国内经济 运行情况将成为市场变化的主要驱动因素。从已公布数据和一致预期看，我们预计2011年2季度 CPI、PPI等指标仍将运行于高位，通胀压力或许依然较大；但PMI等指标及其预测结果则显示2 季度项目开工、设备采购、生产销售等景气性指标出现持续回落的概率在增大。因此，我们认为 未来紧缩政策出台的风险将逐渐减小，决定市场走势的主要因素将转化为主要经济指标的表现。 基于此，我们将继续维持适中的仓位策略，回避估值过高的创业板及部分中小板行业公司， 并主要沿以下方向积极发掘投资机会：（1）新疆、川渝等固定资产投资活动旺盛区域；（2）家 电、汽车、旅游、食品饮料等直接受益于消费启动及升级的行业；（3）钢铁等存在盈利状况持续 改善的行业。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,536,366,349.53 70.65 其中：股票 2,536,366,349.53 70.65 2 固定收益投资 746,902,236.80 20.80 其中：债券 746,902,236.80 20.80 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 289,350,655.47 8.06 6 其他资产 17,629,973.29 0.49 7 合计 3,590,249,215.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,898,737.82 0.11 B 采掘业 144,835,037.23 4.04 C 制造业 402,386,056.59 11.23 C0 食品、饮料 60,853,374.70 1.70 C1 纺织、服装、皮毛 4,505,589.44 0.13 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 28,691,278.31 0.80 C5 电子 7,313,271.47 0.20 C6 金属、非金属 103,780,010.01 2.90 C7 机械、设备、仪表 151,407,074.23 4.23 C8 医药、生物制品 42,243,887.23 1.18 C99 其他制造业 3,591,571.20 0.10 D 电力、煤气及水的生产和供 应业 29,599,012.66 0.83 E 建筑业 33,408,352.50 0.93 F 交通运输、仓储业 50,443,239.14 1.41 G 信息技术业 38,385,250.42 1.07 H 批发和零售贸易 32,204,781.62 0.90 I 金融、保险业 309,247,486.41 8.63 J 房地产业 60,253,127.76 1.68 K 社会服务业 11,482,493.41 0.32 L 传播与文化产业 1,592,306.12 0.04 M 综合类 25,295,091.49 0.71 合计 1,143,030,973.17 31.91 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 52,500,000.00 1.47 C 制造业 1,094,323,174.44 30.55 C0 食品、饮料 187,831,312.19 5.24 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 52,686,136.83 1.47 C5 电子 - - C6 金属、非金属 317,440,926.31 8.86 C7 机械、设备、仪表 536,364,799.11 14.97 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应 业 - - E 建筑业 33,674,420.79 0.94 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 47,895,210.00 1.34 H 批发和零售贸易 42,688,101.38 1.19 I 金融、保险业 - - J 房地产业 47,548,969.75 1.33 K 社会服务业 35,118,000.00 0.98 L 传播与文化产业 - - M 综合类 39,587,500.00 1.11 合计 1,393,335,376.36 38.90 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600036 招商银行 2,474,372 34,863,901.48 0.97 2 601318 中国平安 670,230 33,149,575.80 0.93 3 600016 民生银行 4,519,964 25,266,598.76 0.71 4 601166 兴业银行 839,169 24,092,541.99 0.67 5 601328 交通银行 4,164,702 23,697,154.38 0.66 6 600000 浦发银行 1,722,147 23,455,642.14 0.65 7 600030 中信证券 1,426,812 19,932,563.64 0.56 8 601088 中国神华 659,814 19,193,989.26 0.54 9 601988 中国银行 5,477,360 18,239,608.80 0.51 10 000002 万 科Ａ 1,936,208 16,825,647.52 0.47 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600425 青松建化 3,474,963 84,233,103.12 2.35 2 000800 一汽轿车 4,499,649 75,369,120.75 2.10 3 000778 新兴铸管 6,399,976 69,055,741.04 1.93 4 000629 攀钢钒钛 4,999,937 68,599,135.64 1.91 5 600150 中国船舶 849,872 65,737,599.20 1.84 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 60,349,141.60 1.68 2 央行票据 286,829,000.00 8.01 3 金融债券 399,520,000.00 11.15 其中：政策性金融债 399,520,000.00 11.15 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 204,095.20 0.01 7 其他 - - 8 合计 746,902,236.80 20.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 080219 08国开19 1,500,000 149,430,000.00 4.17 2 090307 09进出07 1,000,000 99,610,000.00 2.78 3 080222 08国开22 1,000,000 99,280,000.00 2.77 4 1001032 10央行票据32 1,000,000 98,460,000.00 2.75 5 1001042 10央行票据42 1,000,000 98,270,000.00 2.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,682,733.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 147,669.38 4 应收利息 14,799,570.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,629,973.29 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.8.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 3,750,000.00 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 3,750,000.00 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 0.13 - §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (一)《普丰证券投资基金基金合同》； (二)《普丰证券投资基金托管协议》； (三)《普丰证券投资基金2011年第1季度报告》（原文）。 7.2 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。 7.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服 务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2011年4月22日 中财网
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