[一季报]添富蓝筹：2011年第一季度报告
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资 基金2011年第1季度报告 2011年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年4月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富蓝筹稳健混合 交易代码 519066 前端交易代码 519066 后端交易代码 519067 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年7月8日 报告期末基金份额总额 363,226,318.11 份 投资目标 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票，追求基金 资产的长期增值。 投资策略 本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率 ×40%。 风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中 较高风险较高收益的品种。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2011年1月1日 － 2011年3月31日 ） 1.本期已实现收益 6,280,037.90 2.本期利润 -25,243,034.10 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0627 4.期末基金资产净值 480,254,263.97 5.期末基金份额净值 1.322 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ -3.42% 1.16% 2.24% 0.82% -5.66% 0.34% 过去三个月 汇添富蓝筹稳健混合2011年第1季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2008 年7 月8 日）起6 个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 第 4 页共10 页 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 苏竞 本基金的 基金经 理、汇添 富优势精 选混合型 证券投资 基金的基 金经理、 2008年7月 - 8年 8日 国籍：中国。学历： 上海海事大学经济学 硕士。相关业务资格： 证券投资基金从业资 格。从业经历：曾任 北京中国运载火箭技 术研究院助理工程 师、上海申银万国证 汇添富均 衡增长股 票型证券 投资基金 的基金经 理。 券研究所高级研究 员、上投摩根基金管 理有限公司高级行业 研究员、博时基金管 理有限公司高级行业 研究员。2006年9月 加入汇添富基金管理 有限公司，任高级行 业分析师，2007年3 月6日至2007年10 月7日任汇添富优势 精选混合型证券投资 基金的基金经理助 理，2007年10月8日 至今任汇添富优势精 选混合型证券投资基 金的基金经理，2007 年12月17日至今任 汇添富均衡增长股票 型证券投资基金的基 金经理，2008年7月 8日至今任汇添富蓝 筹稳健灵活配置混合 型证券投资基金的基 金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健 全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资 标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、 稽核保证制度流程的有效执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为混合型基金，股票投资对象主要是“价值相对低估的蓝筹公司股票”，与本基金管 理人旗下其他基金投资组合风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，国内外宏观经济和国内政策环境错综复杂，股市对去年的投资主题和风格做了一个 几乎完美的反向演绎，从调结构、科技创新、消费升级等主题下对成长股的过度追逐转向了低估 值、偏周期类的价值型品种。市场存量资金的结构切换导致不同类别的资产表现在一季度呈现显 著的跷跷板效应，去年表现靓丽中小盘、创业板、以及泛消费、医药和科技股等板块因为业绩和 高估值压力持续回调，而金融、地产、钢铁、建材、家电和装备制造这些低估值的周期类资产取 得了明显的超额收益。 本基金在去年年底注意到高估值板块可能存在的市场风险，操作上降低了估值偏高的科技股、 医药和消费类资产权重，并且在家电、建材、汽车、钢铁和机械等板块中自下而上寻找优质个股 以平衡组合风格，但是市场风格转换力度之大超出先前预期，本基金在资产结构调整的力度和速 度上还是落后于市场，这也导致本基金一季度净值下跌3.42%，表现落后于业绩比较基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金一季度净值下跌3.42%，落后于业绩比较基准5.66%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，通胀数据虽然仍将保持高位，但趋势可能会逐渐平稳。总需求回落态势也有望 在外需复苏和保障房、水利建设进入开工高峰期而逐步回稳。以房地产和货币政策调控为标志的 紧缩政策可能将进入观察期。虽然市场融资节奏居高不下，地缘政治动荡导致的石油价格继续走 高也是一个可能的风险因素，但是我们相信在一季度市场对政策紧缩充分预期后，二季度宏观经 济和政策方面的不确定性小于一季度，市场环境略好于一季度。 本基金后续将以积极进取的态度，沿着低估值、有资源属性、有定价权能消化转移成本压力 这几条主线自下而上寻找标的寻求超额收益。同时也关注在低估值板块估值修复完成后，稳定增 长的商贸、医药和食品饮料等板块中估值合理的个股相对价值重现显现的投资机会，依据宏观经 济形势和市场风格有可能出现的变化适时调整和优化组合结构，争取在有效控制风险的前提下取 得较好的基金业绩。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 70.48 其中：股票 70.48 2 固定收益投资 6.76 其中：债券 6.76 资产支持证券 - 3 金融衍生品投资 - 4 买入返售金融资产 - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - 5 银行存款和结算备付金合计 21.75 6 其他资产 1.01 7 合计 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 343,351,700.90 343,351,700.90 32,923,492.40 32,923,492.40 - - - - 105,972,810.57 4,930,300.40 487,178,304.27 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 0.61 B 采掘业 3.32 C 制造业 42.87 C0 食品、饮料 7.09 C1 纺织、服装、皮毛 2.56 C2 木材、家具 - C3 造纸、印刷 - C4 石油、化学、塑胶、塑料 2.34 C5 电子 - C6 金属、非金属 10.77 C7 机械、设备、仪表 14.99 C8 医药、生物制品 5.12 C99 其他制造业 - 2,919,000.00 15,965,795.95 205,881,708.79 34,052,733.15 12,292,000.00 - - 11,214,121.50 - 51,734,000.00 72,005,854.14 24,583,000.00 - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - E 建筑业 7.55 F 交通运输、仓储业 1.67 G 信息技术业 8.13 H 批发和零售贸易 0.57 I 金融、保险业 - J 房地产业 0.99 K 社会服务业 0.79 L 传播与文化产业 - M 综合类 5.00 合计 71.49 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 - 36,253,196.16 8,012,000.00 39,030,000.00 2,721,000.00 - 4,755,000.00 3,800,000.00 - 24,014,000.00 343,351,700.90 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600594 1,300,000 24,583,000.00 5.12 2 000778 1,800,000 19,422,000.00 4.04 3 002081 450,000 18,765,000.00 3.91 4 600720 800,000 17,960,000.00 3.74 5 600805 800,000 17,680,000.00 3.68 6 600970 400,096 17,488,196.16 3.64 7 000669 500,000 16,850,000.00 3.51 8 002155 400,045 15,965,795.95 3.32 9 600066 600,098 14,660,394.14 3.05 10 600537 250,097 13,492,733.15 2.81 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 益佰制药 新兴铸管 金 螳 螂 祁连山 悦达投资 中材国际 领先科技 辰州矿业 宇通客车 海通集团 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - 2 央行票据 6.26 3 金融债券 - 其中：政策性金融债 - 4 企业债券 - 5 企业短期融资券 - 6 可转债 0.60 7 其他 - 8 合计 6.86 - 30,048,000.00 - - - - 2,875,492.40 - 32,923,492.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 0801047 300,000 30,048,000.00 6.26 2 110015 26,620 2,875,492.40 0.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 08央票47 石化转债 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 5 应收申购款 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 1,551,166.38 1,977,259.19 - 1,298,760.60 103,114.23 - - - 4,930,300.40 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 482,697,463.10 本报告期基金总申购份额 33,732,720.78 减:本报告期基金总赎回份额 153,203,865.77 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 363,226,318.11 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2011年4月22日 中财网
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