[一季报]华安创新：2011年第一季度报告
华安创新证券投资基金 2011年第 1季度报告 华安创新证券投资基金 2011年第 1季度报告 2011年3月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年四月二十二日 第 1 页共 12 页 华安创新证券投资基金 2011年第 1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 4月 13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安创新混合 基金主代码 040001 前端交易代码 040001 后端交易代码 041001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2001年9月21日 报告期末基金份额总额 10,140,199,536.38份 投资目标 基金管理人将以分散投资风险，提高基金资产的安全 性，并积极追求投资收益的稳定增长为目标，以诚信 原则及专业经营方式，将本基金投资于具有良好流动 性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的 股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的 其它金融工具。 2 华安创新证券投资基金 2011年第 1季度报告 投资策略 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资 收益，通过建立科学合理的投资组合，为投资者降低 和分散投资风险，提高基金资产的安全性。 这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方 面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传 统产业创新公司。 高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医 药和新材料等高新技术产业等领域，包括电子信息及 网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空 航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业 突出的上市公司。 传统产业类型的上市公司中，如果已在或正在管理制 度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新， 具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属 于本基金的主要投资范围。 本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素：公司创 新能力强，主营业务市场空间大，财务状况良好，具 有相当竞争优势等。 本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并 符合法律规定的一定比例的高流动性资产，如国债和 现金，从而保持基金资产良好的流动性。 业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益 率＋25%×中信标普国债指数收益率 风险收益特征 无 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3 华安创新证券投资基金 2011年第 1季度报告 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2011年1月1日-2011年3月31日) 1.本期已实现收益 200,147,371.30 2.本期利润 -39,981,578.50 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0039 4.期末基金资产净值 7,829,251,548.32 5.期末基金份额净值 0.772 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式 基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.44% 1.22% 1.95% 1.02% -2.39% 0.20% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华安创新证券投资基金 4 华安创新证券投资基金 2011年第 1季度报告 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2001年 9月 21日至 2011年 3月 31日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 汪光成 本基 金的 基金 经理 2009-3-27 -9年 管理学博士，持有基金从业资 格证书，9年证券、基金行业 从业经历， 2002年1月加入华 安基金管理有限公司后，曾先 后在战略策划部、研究发展部 从事数量分析和行业研究工 作。2008年2月至2009年3月担 任安顺证券投资基金和华安 宏利股票型证券投资基金的 基金经理，2009年3月起担任 本基金的基金经理。 注：1. 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。 5 华安创新证券投资基金 2011年第 1季度报告 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基 金基金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为 基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入 《交易端公平交易管理办法》进行管理。 对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基 金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配， 实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。 对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法 -银行间业务》以及《基 金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好， 未出现异常情况。 公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察，分别于每季度和每 年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以 及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 华安旗下没有与本基金风格相同的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本季度没有出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度 A股市场在纠结中震荡上涨，市场呈现出高频震荡，行业和板块快 6 华安创新证券投资基金 2011年第 1季度报告 速轮动。和去年的市场结构性特征不一样的是，一季度市场主要表现为低估值传 统产业的不断上涨和高估值新兴产业的不断下跌，以及大股票强于小股票。这种 特征是与中小市值股票的高估值与成长性之间匹配矛盾突出、低估值大股票在年 报和季报预期中表现出明显成长性、以及市场投资者之间的博弈心态有关。 本报告期内，本基金重点配置于装备制造业、新兴产业、汽车、化工等领域。 在本季度前二个月，该类资产配置表现良好，但到三月中旬，市场风格发生变化， 该类资产下跌迅速，基于中长期的操作考虑，在更换配置方面力度不足，导致基 金净值收益率明显缩减。在这种快速轮动的行情下，本基金的选股和操作策略面 临挑战和抉择，目前采取积极防御的策略，股票资产主要配置在低估值的传统产 业和具有良好成长性的一些新兴产业，以及“传统＋新兴”类的成长股中，在操 作思路上尽量长短结合、均衡配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2011年3月31日，本基金份额净值为 0.772元，本报告期份额净值增 长率为-0.44%，同期业绩比较基准增长率为1.95%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 5,388,804,269.60 68.36 其中：股票 5,388,804,269.60 68.36 2 固定收益投资 1,734,993,666.00 22.01 其中：债券 1,734,993,666.00 22.01 资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返 -- 7 华安创新证券投资基金 2011年第 1季度报告 售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 621,405,389.06 7.88 6 其他各项资产 137,969,753.06 1.75 7 合计 7,883,173,077.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 -- B 采掘业 144,725,513.50 1.85 C 制造业 3,782,706,386.90 48.32 C0 食品、饮料 5,395,000.00 0.07 C1 纺织、服装、皮 毛 15,557,277.40 0.20 C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 12,961,845.00 0.17 C4 石油、化学、塑 胶、塑料 1,107,537,717.51 14.15 C5 电子 77,824,624.00 0.99 C6 金属、非金属 503,123,220.00 6.43 C7 机械、设备、仪 表 1,844,010,695.19 23.55 C8 医药、生物制品 103,878,906.74 1.33 C99 其他制造业 112,417,101.06 1.44 D 电力、煤气及水的生产 和供应业 -- E 建筑业 495,948,000.00 6.33 8 华安创新证券投资基金 2011年第 1季度报告 F 交通运输、仓储业 -- G 信息技术业 488,949,228.54 6.25 H 批发和零售贸易 215,600,000.00 2.75 I 金融、保险业 220,370,000.00 2.81 J 房地产业 -- K 社会服务业 -- L 传播与文化产业 40,505,140.66 0.52 M 综合类 -- 合计 5,388,804,269.60 68.83 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 000581 威孚高科 8,180,000 323,191,800.00 4.13 2 600585 海螺水泥 6,000,000 243,120,000.00 3.11 3 600582 天地科技 10,000,000 239,600,000.00 3.06 4 600284 浦东建设 11,000,000 223,520,000.00 2.85 5 600426 华鲁恒升 14,018,887 218,694,637.20 2.79 6 600739 辽宁成大 7,000,000 215,600,000.00 2.75 7 000422 湖北宜化 10,000,000 213,600,000.00 2.73 8 600104 上海汽车 11,205,404 207,187,919.96 2.65 9 002152 广电运通 4,847,968 202,790,501.44 2.59 10 600765 中航重机 10,000,000 201,100,000.00 2.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净 9 华安创新证券投资基金 2011年第 1季度报告 值比例（％） 1 国家债券 168,390,296.00 2.15 2 央行票据 605,525,000.00 7.73 3 金融债券 862,500,000.00 11.02 其中：政策性金融债 862,500,000.00 11.02 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 30,062,000.00 0.38 6 可转债 68,516,370.00 0.88 7 其他 -- 8 合计 1,734,993,666.00 22.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 1001080 10央票80 2,000,000 195,060,000.00 2.49 2 100233 10国开33 1,600,000 157,936,000.00 2.02 3 0801053 08央票53 1,500,000 150,345,000.00 1.92 4 080222 08国开22 1,500,000 148,920,000.00 1.90 5 070227 07国开27 1,200,000 123,960,000.00 1.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 10 华安创新证券投资基金 2011年第 1季度报告 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案 调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金 5,750,381.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 31,558,544.01 5 应收申购款 100,660,827.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 137,969,753.06 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113001 中行转债 22,910,840.00 0.29 2 113002 工行转债 4,071,840.00 0.05 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受 限情况 说明 1 600104 上海汽车 207,187,919.96 2.65 公告重 大事项 11 华安创新证券投资基金 2011年第 1季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 10,138,848,471.98 本报告期基金总申购份额 317,351,937.29 减：本报告期基金总赎回份额 316,000,872.89 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 10,140,199,536.38 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《华安创新证券投资基金基金合同》 2、《华安创新证券投资基金招募说明书》 3、《华安创新证券投资基金托管协议》 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一一年四月二十二日 12 中财网
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