[一季报]融通深证100：2011年第一季度报告
融通通利系列证券投资基金之 融通深证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 2011年3月 31日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年 4月 22日 融通深证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 §1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100指数证券投资基金和融通蓝 筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证 100指数 证券投资基金(以下简称“本基金”)2011年第 1季度报告。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定， 于 2011年 4月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011年1月1日起至 2011年 3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通深证 100指数 交易代码 161604 前端交易代码 161604 后端交易代码 161654 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 9月 30日 报告期末基金份额总额 12,435,421,660.61 份 投资目标 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证 100指 数的跟踪误差，力求实现对深证 100指数的有效跟踪，谋求 分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实 现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略 以非债券资产90%以上的资金对深证 100指数的成份股进行 股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的 50%，采用复制法跟踪深证 100指数，对于因流动性等原因导 致无法完全复制深证 100指数的情况，将采用剩余组合替换 等方法避免跟踪误差扩大。 业绩比较基准 深证 100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年 1月 1日－2011年 3月 31日 ) 1.本期已实现收益 83,193,167.232.本期利润 139,205,385.263.加权平均基金份额本期利润 0.0113 1 融通深证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 4.期末基金资产净值 16,621,075,139.875.期末基金份额净值 1.337 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.69% 1.47% 1.05% 1.47% -0.36% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 -100.00% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00% 600.00% 03-9-30 04-9-30 05-9-30 06-9-30 07-9-30 08-9-30 09-9-30 10-9-30 融通深证100指数基金业绩比较基准 注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月 21日之前(含此日)采用“深 证100指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2005年 8月 22日起使用新基准即“深证 100 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王 建 强 本基金的基 金经理、融通 巨潮 100指 数基金（LOF） 基金经理、融 通深证成份 指数基金基 2009年 5月 15日 -7 本科学历，具有证券从业资格。 2001年至 2004年就职于上海市 万得信息技术股份有限公司； 2004年至今就职于融通基金管 理有限公司，历任金融工程研究 员、基金经理助理职务。 2 融通深证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 金经理。 注：任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相 关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利 系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资 组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资 决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了 公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原 则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与深证 100 指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证 100指数的跟踪误差，力求最终实现对深证 100 指数的有效跟踪。 1季度证券市场小幅上涨，沪深 300指数上涨3.04%。从各行业类指数的表现来看：黑色金属、 家用电器、建材、房地产等行业指数明显超越市场综合指数、而医药生物、信息服务、农林牧渔、 电子元器件等行业指数表现弱于市场综合指数。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为0.69%，同期业绩比较基准收益率为1.05%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 15,744,439,400.56 94.36 其中：股票 15,744,439,400.56 94.36 2 固定收益投资 334,142,000.00 2.00 其中：债券 334,142,000.00 2.00 资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 564,923,076.10 3.39 6 其他资产 42,381,471.95 0.25 7 合计 16,685,885,948.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1指数投资部分 3 融通深证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 代码 行业类别 公允价值(元 )占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 55,604,557.71 0.33 B 采掘业 1,410,771,081.51 8.49 C 制造业 9,321,849,540.26 56.08 C0 食品、饮料 1,563,362,552.56 9.41 C1 纺织、服装、皮毛 -- C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 105,858,143.34 0.64 C4 石油、化学、塑胶、塑料 629,041,490.99 3.78 C5 电子 445,110,782.28 2.68 C6 金属、非金属 2,053,119,231.12 12.35 C7 机械、设备、仪表 3,444,357,015.12 20.72 C8 医药、生物制品 963,877,546.35 5.80 C99 其他制造业 117,122,778.50 0.70 D 电力、煤气及水的生产和供应业 190,342,441.93 1.15 E 建筑业 -- F 交通运输、仓储业 104,166,588.21 0.63 G 信息技术业 587,008,749.82 3.53 H 批发和零售贸易 749,094,119.99 4.51 I 金融、保险业 1,048,217,750.12 6.31 J 房地产业 1,389,071,318.66 8.36 K 社会服务业 221,377,208.07 1.33 L 传播与文化产业 141,449,992.32 0.85 M 综合类 525,486,051.96 3.16 合计 15,744,439,400.56 94.73 5.2.2 积极投资部分 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1指数投资部分前十名 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科Ａ 92,327,708 802,327,782.52 4.83 2 000858 五 粮 液 19,018,069 606,486,220.41 3.65 3 002024 苏宁电器 46,077,647 591,176,211.01 3.56 4 000651 格力电器 22,528,143 510,487,720.38 3.07 5 000063 中兴通讯 15,343,431 460,302,930.00 2.77 6 000001 深发展Ａ 27,615,345 444,054,747.60 2.67 7 000983 西山煤电 16,650,111 441,727,444.83 2.66 8 000338 潍柴动力 7,942,017 422,356,464.06 2.54 9 000527 美的电器 20,896,244 391,595,612.56 2.36 10 000157 中联重科 24,287,594 375,486,203.24 2.26 5.3.2 积极投资部分前五名 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元 )占基金资产净值比例(%) 4 融通深证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 1 国家债券 -- 2 央行票据 334,142,000.00 2.01 3 金融债券 -- 其中：政策性金融债 -- 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 -- 6 可转债 -- 7 其他 -- 8 合计 334,142,000.00 2.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例(%) 1 1101016 11央行票据 16 2,000,000 193,820,000.00 1.17 2 0801053 08央行票据 53 1,400,000 140,322,000.00 0.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,135,133.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,982,215.91 5 应收申购款 32,264,122.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,381,471.95 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1 指数投资部分前十名 本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.5.2 积极投资部分前五名 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 11,923,403,026.51 本报告期基金总申购份额 1,939,499,254.22 5 融通深证 100指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 减:本报告期基金总赎回份额 1,427,480,620.12 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 12,435,421,660.61 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一一年四月二十二日 6 中财网
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