[一季报]国泰债券：2011年第一季度报告
国泰金龙系列证券投资基金 2011年第1季度报告 （本系列基金由国泰金龙债券证券投资基金 和国泰金龙行业精选证券投资基金组成） 2011年3月31日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年四月二十二日 国泰金龙债券证券投资基金2011年第1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4 月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金龙债券 基金主代码 020002 系列基金名称 国泰金龙系列证券投资基金 系列其他子基金名称 国泰金龙行业混合(020003) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年12月5日 报告期末基金份额总额 200,249,017.88份 投资目标 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求 较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增 值。 投资策略 以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周 期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置 换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资 管理。在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的 基础上，择机参与拟公开发行股票的申购。因申购 所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自 然日内卖出；因可转债转股所持有的股票资产自可 上市交易之日起在180个自然日内卖出。 业绩比较基准 本基金以中信全债指数收益率作为衡量基金业绩 的比较基准。 风险收益特征 本基金属于收益稳定、风险较低的品种。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 下属两级基金的交易代码 020002 020012 报告期末下属两级基金的份 额总额 152,641,497.18份 47,607,520.70份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年1月1日-2011年3月31日) 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 1.本期已实现收益 3,763,190.96 983,017.11 2.本期利润 1,512,328.11 273,665.20 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0090 0.0062 4.期末基金资产净值 160,610,973.16 49,976,958.31 5.期末基金份额净值 1.052 1.050 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰金龙债券A： 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①－③ ②－④ 准差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去三个月 0.72% 0.23% 0.79% 0.04% -0.07% 0.19% 2、国泰金龙债券C： 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.62% 0.23% 0.79% 0.04% -0.17% 0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国泰金龙债券证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年12月5日至2011年3月31日） 1．国泰金龙债券A： 注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项 资产配置比例符合合同约定。 2．国泰金龙债券C： 注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴晨 本基金 的基金 经理、 国泰金 鹿保本 基金的 基金经 理 2010-4-29 - 9 硕士研究生，CFA，FRM。2001 年6月加入国泰基金管理有限公 司，历任股票交易员、债券交易 员；2004年9月至2005年10月， 英国城市大学卡斯商学院金融 系学习；2005年10月至2008年3 月在国泰基金管理有限公司任 基金经理助理；2008年4月至 2009年3月在长信基金管理有限 公司从事债券研究；2009年4月 至2010年3月在国泰基金管理有 限公司任投资经理。2010年4月 起担任国泰金龙债券的基金经 理，2010年9月起担任国泰金鹿 保本增值混合证券投资基金的 基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理 公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明 书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用 基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律 法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为， 信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组 合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决 策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管 理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输 送行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度宏观经济增速有所下滑，出口、消费以及投资增速都有不同程度的下滑。 CPI以及与之相伴的货币紧缩预期成为左右一季度资本市场走势的最主要因素。由于 一季度恰逢CPI权重调整，CPI数据出乎市场大多数投资者的预期，股票市场随之大 幅波动，市场风格显著转换，去年表现较佳的小盘股大幅下挫，而大盘股表现抢眼。 债券市场在经历了初期的小幅下跌后企稳反弹，10年期国债收益率下行了10个bp 左右。转债市场前期受中石化转债发行，转债市场扩容压制持续下跌，后期随以银行 为主的大盘正股的上涨而有所反弹。 一季度本基金债券部分适当拉长了组合久期，增大信用债投资力度。权益类资 产仓位变动相对较大，在1月初进行了较大幅度的减仓操作，较好地规避了1月中旬 开始的小盘股大幅调整。同时我们在严控风险的前提下有选择地适度参与新股申购以 及公开增发，提高组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 国泰金龙债券A在2011年一季度的净值增长率为0.72%，国泰金龙债券C在 2011年一季度的净值增长率为0.62%，同期业绩比较基准为0.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计二季度经济增速将进一步下滑，受房地产调控影响，投资增速将继续下行； 通胀持续高位将带来消费需求的下降；受日本核泄漏危机和欧元区主权债务危机蔓延 的影响，出口形势同样不能过于乐观。食品价格维持高位，中东局势乱象进一步推高 原油价格都使得二季度通胀难以有明显下降。市场将在经济增速放缓和与之相应的紧 缩货币政策放松的预期的博弈中前行。货币政策二季度进一步紧缩仍然是大概率事 件，分歧在于政策出台的力度以及频率。数量工具、存款准备金率调整和针对新上项 目的行政性手段仍然将是政府应对投资过热风险和平抑居民通胀预期的主要手段。加 息也仍然存在空间。预计二季度股票市场将震荡整理，而债券市场虽然受货币政策调 整影响更为直接，但由于已经开始逐步进入加息末期，调整空间将较为有限，信用债 券由于绝对收益较高可能会有较好表现。 本基金将采取中性债券久期，类属资产配置方面适当增加信用产品的配置力度； 权益类资产维持灵活、积极的投资策略，同时注重不同风格资产配置的相对均衡。在 控制风险的前提下适当参与新股发行以及公开增发等，积极降低组合波动率，寻求基 金净值的平稳增长。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 15,577,341.03 7.16 其中：股票 15,577,341.03 7.16 2 固定收益投资 170,927,220.24 78.51 其中：债券 170,927,220.24 78.51 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 26,787,722.83 12.30 6 其他各项资产 4,408,177.29 2.02 7 合计 217,700,461.39 100.00 注：股票市值为新股中签或可转债转股产生。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,842,264.13 1.35 B 采掘业 - - C 制造业 10,321,965.54 4.90 C0 食品、饮料 935,244.20 0.44 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 4,370,138.08 2.08 C6 金属、非金属 1,347,320.00 0.64 C7 机械、设备、仪表 3,669,263.26 1.74 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 461,140.96 0.22 E 建筑业 797,192.40 0.38 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 138,488.00 0.07 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 1,016,290.00 0.48 M 综合类 - - 合计 15,577,341.03 7.40 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300118 东方日升 134,218 4,370,138.08 2.08 2 601118 海南橡胶 153,943 1,901,196.05 0.90 3 601700 风范股份 65,952 1,869,079.68 0.89 4 300137 先河环保 52,080 1,427,512.80 0.68 5 002501 利源铝业 26,000 1,347,320.00 0.64 6 300133 华策影视 11,000 1,016,290.00 0.48 7 002477 雏鹰农牧 17,466 941,068.08 0.45 8 002481 双塔食品 30,140 935,244.20 0.44 9 002482 广田股份 11,758 797,192.40 0.38 10 601199 江南水务 25,144 461,140.96 0.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 78,524,014.80 37.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 65,273,885.60 31.00 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 27,129,319.84 12.88 7 其他 - - 8 合计 170,927,220.24 81.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 010110 21国债⑽ 277,030 27,714,081.20 13.16 2 019021 10国债21 200,000 19,984,000.00 9.49 3 010112 21国债⑿ 123,000 12,309,840.00 5.85 4 113001 中行转债 102,000 10,920,120.00 5.19 5 122863 10榆城投 100,000 10,500,000.00 4.99 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情 况。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 476,303.40 3 应收股利 - 4 应收利息 2,223,578.60 5 应收申购款 1,458,295.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,408,177.29 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113001 中行转债 10,920,120.00 5.19 2 113002 工行转债 8,566,432.80 4.07 3 128233 塔牌转债 4,295,370.00 2.04 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限情 况说明 1 601118 海南橡胶 1,901,196.05 0.90 新股网下申 购 2 601700 风范股份 1,869,079.68 0.89 新股网下申 购 3 601199 江南水务 461,140.96 0.22 新股网下申 购 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 本报告期期初基金份额总额 151,544,378.15 43,934,699.62 本报告期基金总申购份额 86,197,546.20 26,180,812.74 减：本报告期基金总赎回份额 85,100,427.17 22,507,991.66 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 152,641,497.18 47,607,520.70 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复 2、国泰金龙系列证券投资基金合同 3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 7.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环 球金融中心39楼。 7.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）38569000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一一年四月二十二日 国泰金龙行业精选证券投资基金2011年第1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4 月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金龙行业混合 基金主代码 020003 交易代码 020003 系列基金名称 国泰金龙系列证券投资基金 系列其他子基金名称 国泰金龙债券A(020002)、国泰金龙债券C(020012) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年12月5日 报告期末基金份额总额 917,837,738.05份 投资目标 有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行 业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式，通过 资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过行业 精选，确定拟投资的优势行业及相应比例；通过个股 选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上 市公司。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证A股指数 和深圳A股指数的总市值加权平均，债券投资部分的 业绩比较基准是上证国债指数。 基金整体业绩比较基准=75%×[上证A股指数和深圳A 股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。 风险收益特征 承担中等风险，获取相对超额回报。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年1月1日-2011年3月31日) 1.本期已实现收益 24,534,307.15 2.本期利润 -35,071,645.39 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0412 4.期末基金资产净值 539,749,436.28 5.期末基金份额净值 0.588 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.46% 1.13% 3.16% 0.87% -7.62% 0.26% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国泰金龙行业精选证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年12月5日至2011年3月31日） 注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王航 本基金 的基金 经理， 国泰金 2008-5-17 - 14 硕士研究生，CFA。曾任职于南方 证券有限公司。2003年1月加盟国 泰基金管理有限公司，历任社保 111组合基金经理助理、国泰金鹿 鑫封闭 的基金 经理 保本基金和国泰金象保本基金经 理助理、国泰金马稳健回报基金经 理助理、国泰金牛创新成长基金经 理助理，2008年5月起任国泰金龙 行业混合的基金经理，2010年4月 起兼任国泰金鑫封闭的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理 公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明 书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用 基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律 法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为， 信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组 合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决 策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管 理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输 送行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年一季度年A股市场总体走势平稳，结构差异较大，低估值的周期类品种表 现较好，医药、食品饮料等消费品跌幅较大，与2010年的风格特征迥异，今年以来 中小市值股票普遍走弱。一季度本基金积极进行了结构调整，方向主要是增持了低估 值的机械、金融和地产行业，降低了医药、食品饮料和TMT等行业的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在2011年一季度的净值增长率为-4.46%，同期业绩比较基准收益率为 3.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，世界经济继续改善，主要经济体可能逐步推出宽松的货币政策；国 内经济方面，全年对投资决策影响最大的因素就是通胀以及政府所采取的应对政策， 现在由主要担心通胀转为担心“滞胀”，因此市场形成政策适度放松的预期，暂时对 市场形成一定支撑，政策走向仍是相机抉择，对股票市场的方向指引仍有待观察。 我们判断2011年投资机会更多来自于盈利超预期而非估值提升，市场偏好由追 捧成长性转向看重估值。基于上述判断，本基金将在二季度维持中性的股票配置，选 取低估值的品种构建组合，行业选择重点关注具有国际竞争优势及符合国家战略的海 外工程建设、先进装备制造业；此外，在调结构的背景下，符合经济结构转型政策方 向的大消费仍然是本基金重点关注的领域。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 399,766,925.61 71.80 其中：股票 399,766,925.61 71.80 2 固定收益投资 120,272,900.00 21.60 其中：债券 120,272,900.00 21.60 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 11,603,514.85 2.08 6 其他各项资产 25,140,127.10 4.52 7 合计 556,783,467.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 42,021,040.99 7.79 C 制造业 165,747,779.02 30.71 C0 食品、饮料 11,883,500.00 2.20 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑 料 9,774,989.72 1.81 C5 电子 8,580,000.00 1.59 C6 金属、非金属 18,823,639.25 3.49 C7 机械、设备、仪表 105,092,967.87 19.47 C8 医药、生物制品 11,592,682.18 2.15 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应 业 7,650,792.63 1.42 E 建筑业 44,136,398.22 8.18 F 交通运输、仓储业 11,089,520.76 2.05 G 信息技术业 19,118,052.04 3.54 H 批发和零售贸易 20,644,483.57 3.82 I 金融、保险业 52,060,255.72 9.65 J 房地产业 8,026,640.16 1.49 K 社会服务业 18,650,000.00 3.46 L 传播与文化产业 4,612,598.50 0.85 M 综合类 6,009,364.00 1.11 合计 399,766,925.61 74.07 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 600031 三一重工 881,120 24,600,870.40 4.56 2 600970 中材国际 561,394 24,538,531.74 4.55 3 600089 特变电工 1,121,074 22,690,537.76 4.20 4 002024 苏宁电器 1,609,079 20,644,483.57 3.82 5 600763 通策医疗 1,000,000 18,650,000.00 3.46 6 600036 招商银行 1,208,522 17,028,074.98 3.15 7 600030 中信证券 1,192,187 16,654,852.39 3.09 8 601166 兴业银行 552,885 15,873,328.35 2.94 9 600535 天士力 321,038 11,592,682.18 2.15 10 600348 国阳新能 444,304 11,574,119.20 2.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 100,223,200.00 18.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,906,000.00 3.69 其中：政策性金融债 19,906,000.00 3.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 143,700.00 0.03 7 其他 - - 8 合计 120,272,900.00 22.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 020042 10贴债16 600,000 59,280,000.00 10.98 2 010110 21国债⑽ 230,000 23,009,200.00 4.26 3 030201 03国开01 200,000 19,906,000.00 3.69 4 010203 02国债⑶ 80,000 7,953,600.00 1.47 5 010308 03国债⑻ 60,000 5,977,200.00 1.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情 况。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,249,922.99 2 应收证券清算款 15,885,132.47 3 应收股利 - 4 应收利息 1,233,667.51 5 应收申购款 5,771,404.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,140,127.10 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 652,393,111.62 本报告期基金总申购份额 490,119,639.50 减：本报告期基金总赎回份额 224,675,013.07 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 917,837,738.05 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复 2、国泰金龙系列证券投资基金合同 3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 7.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环 球金融中心39楼。 7.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）38569000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一一年四月二十二日 中财网
 |