[一季报]深成ETF：2011年第一季度报告
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011年第 1季度报告 2011年 3月 31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年 4月 25日 南方深证成份 ETF2011年第 1季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2011年1月1日起至 2011年 3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 南方深证成份 ETF 交易代码 159903 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2009年 12月 4日 报告期末基金份额总额 2,780,354,507.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成 份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生 调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购 和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某 些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通 和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份 指数。如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发 布、或深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重 大变更导致深证成份指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有 其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以 依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币 市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的 指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 第 2 页共 9 页 南方深证成份 ETF2011年第 1季度报告 相似的风险收益特征。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成 ETF” §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2011年 1月 1日－2011年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 30,924,833.352.本期利润 28,702,352.353.加权平均基金份额本期利润 0.00994.期末基金资产净值 3,535,777,511.695.期末基金份额净值 1.2717 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.66% 1.55% 0.84% 1.57% -0.18% -0.02% 第 3 页共 9 页 南方深证成份 ETF2011年第 1季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：基金合同中关于基金投资比例的约定，本基金将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指 数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。根据相关法律法 规，本基金建仓期为基金合同生效之日起 3个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到 基金合同的约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 潘海宁 本基金的 基金经理 2009年 12 月4日 -10 会计学学士，具有基金从业资格。 曾先后任职于兴业证券股份有限 公司、富国基金管理有限公司。 2003年 3月加入南方基金，历任 行业研究员、基金开元基金经理 助理、投资部总监助理、数量化 投资部总监助理等职务。 2009年 第 4 页共 9 页 南方深证成份 ETF2011年第 1季度报告 3月至今，任南方 300指数基金 经理；2009年 12月至今，任南 方深成 ETF及联接基金基金经 理；2011年 2月至今，任南方 500 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则，并严格按照《深 证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的各项规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告 期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年 1季度，市场整体呈现下探回升格局，报告期内深成指涨幅为+0.84％。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系 统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风 险管理流程，确保了本 ETF基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： ①大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； 第 5 页共 9 页 南方深证成份 ETF2011年第 1季度报告 ②报告期内“泰达股份”、“双汇发展”等长期停牌证券，引起的成份股权重偏离及基金整 体仓位的微小偏离； ③报告期内，成份股“盐湖钾肥”换股吸收合并“盐湖集团”导致其在深成指中权重发生较 大变化，对此我们采取了优化的再平衡操作； ④根据深成指年度成份股调整所进行调仓时带来的偏离。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 自本基金上市至报告期末年化跟踪误差为0.545％，报告期内年化跟踪误差为0.295％，较好 的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过2％的投资目标。 截至报告期末，本基金份额净值为 1.2717元，报告期内，份额净值增长率为0.66％，同期 业绩基准增长率为0.84％。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,533,918,143.70 99.86 其中：股票 3,533,918,143.70 99.86 2 固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 2,923,710.53 0.08 6 其他资产 1,949,835.90 0.06 7合计 3,538,791,690.13 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项中不含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 -- B 采掘业 233,795,500.23 6.61 C 制造业 2,070,307,906.45 58.55 C0 食品、饮料 444,082,914.53 12.56 C1 纺织、服装、皮毛 -- 第 6 页共 9 页 南方深证成份 ETF2011年第 1季度报告 C2 木材、家具 -- C3 造纸、印刷 -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 96,768,738.99 2.74 C5 电子 -- C6 金属、非金属 537,379,764.72 15.20 C7 机械、设备、仪表 751,513,894.47 21.25 C8 医药、生物制品 240,562,593.74 6.80 C99 其他制造业 -- D 电力、煤气及水的生产和供应 业 -- E 建筑业 -- F 交通运输、仓储业 -- G 信息技术业 156,619,410.00 4.43 H 批发和零售贸易 231,660,752.58 6.55 I 金融、保险业 349,514,112.01 9.89 J 房地产业 375,828,668.00 10.63 K 社会服务业 74,958,071.61 2.12 L 传播与文化产业 -- M 综合类 41,234,826.72 1.17 合计 3,533,919,247.60 99.95 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000002万科 A 31,128,838 270,509,602.22 7.65 2 000858 五粮液 6,471,954 206,390,613.06 5.84 3 002024 苏宁电器 15,574,952 199,826,634.16 5.65 4 000651 格力电器 7,455,950 168,951,827.00 4.78 5 000063 中兴通讯 5,220,647 156,619,410.00 4.43 6 000001 深发展Ａ 9,483,651 152,497,108.08 4.31 7 000983 西山煤电 5,578,338 147,993,307.14 4.19 8 000338 潍柴动力 2,682,420 142,651,095.60 4.03 9 000157 中联重科 8,112,957 125,426,315.22 3.55 10 000527 美的电器 6,632,895 124,300,452.30 3.52 第 7 页共 9 页 南方深证成份 ETF2011年第 1季度报告 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,020,242.64 2 应收证券清算款 928,198.85 3 应收股利 - 4 应收利息 1,394.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9合计 1,949,835.90 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。 第 8 页共 9 页 南方深证成份 ETF2011年第 1季度报告 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限。 5.8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,983,754,507.00 报告期期间基金总申购份额 851,100,000.00 报告期期间基金总赎回份额 1,054,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,780,354,507.00 §7影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同。 2、深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议。 3、深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011年 1季度报告原文。 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华 1路6号免税商务大厦 31至 33楼 8.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com 第 9 页共 9 页 中财网
 |