[发行]长信100：更新招募说明书摘要（2011年第1号）
长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF) 更新的招募说明书摘要 2011年第【1】号 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 长信中证中央企业100 指数证券投资基金经2009 年12 月11 日中国证券监 督管理委员会证监许可【2009】1361 号文核准募集。本基金的基金合同于2010 年3 月26 日正式生效。 重要提示 长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)保证本招募说明书的 内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 投资有风险，本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素 产生波动，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的 风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相 应风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金 产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 投资有风险，投资者申购基金时请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金价格可升可跌，亦不保证 基金份额持有人能全数取回其原始投资。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2011 年3 月26 日，有关财务数据 和净值表现截止日为2010 年12 月31 日（财务数据已审计）。本基金托管人中国 建设银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 一、 基金管理人 （一）基基管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 上海市浦东新区银城中路68 号9 楼 办公地址 上海市浦东新区银城中路68 号9 楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63 号 注册资本 壹亿伍仟万元人民币 设立日期 2003 年5 月9 日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 田丹 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人 周宏 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务 （涉及许可经营的凭许可证经营） 股权结构 长江证券股份有限公司出资7350 万元，占注册资本的49％；上海海欣 集团股份有限公司出资5149.5 万元，占注册资本的34.33％；武汉钢 铁股份有限公司出资2500.5 万元，占注册资本的16.67％。 （二）主要人员情况 1、基基管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 田丹 董事长 男 中共党员，硕士，EMBA。曾任湖北省军区参谋、 秘书，中国人民银行湖北省分行金融调研处科长， 湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副 总经理， 三峡证券公司副总经理，湖北证券有限 责任公司董事、副总裁，长江证券有限责任公司 董事、副总裁、财务负责人，长江证券有限责任 公司董事、总裁。现任长信基金管理有限责任公 司董事长，兼长江证券股份有限公司第六届监事 会召集人。 胡运钊 董事 男 中共党员，在职研究生学历，高级经济师。曾任 湖北省经委工业处副处长、处长，黄石市人民政 府副市长，中共黄石市委常委、常务副市长，湖 北省人民政府副秘书长，省政府副秘书长兼办公 厅主任、办公厅党组副书记，长江证券有限责任 公司党委书记。现任长江证券股份有限公司董事 长、党委书记。 王岺 董事 男 中共党员， 硕士，高级工程师。曾任武汉钢铁（集 团）公司热轧厂技术员、科长、车间副主任、厂 长助理、副厂长、厂长，武汉钢铁（集团）公司 总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理， 武汉钢铁（集团）公司副总经理兼钢铁公司党委 书记、副总经理，武汉钢铁股份有限公司董事、 总经理。 李国洪 董事 男 硕士研究生学历，曾担任长江证券股份有限公司 投资银行部业务主管，法律事务部经理，债权债 务中心总经理，资产保全事业部总经理，办公室 总经理，副总裁。现任长江证券股份有限公司合 规总监，长江期货有限公司监事会主席。 徐文彬 董事 男 中共党员，本科学历。曾任步兵273 团政治处主 任，步兵271 团政委，上海松江区建委书记，松 江区小昆山镇和洞泾镇党委书记，上海海欣集团 股份有限公司监事会主席、副总裁、总裁。现任 上海海欣集团股份有限公司董事长、党委书记。 陈谋亮 董事 男 中共党员，博士，高级经济师，高级商务谈判师。 曾任湖北经济学院讲师；扬子石化化工厂、总裁 办、股改办、宣传部、企管处管理干部，集团法 律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大 型一体化石化项目中方谈判代表；上海交大南洋 部门经理兼证券事务代表；上海海欣集团股份有 限公司董事会秘书、总裁助理、战略投资管理部 常务副总监、总监。现任上海海欣集团股份有限 公司常务副总裁兼董事会秘书。 蒋学杰 董事 男 经济学硕士，澳大利亚墨尔本大学商学院MBA。曾 任中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉 科技信托投资公司武昌证券营业部总经理，并兼 公司总助，副总等职、Loftus Capital Partners 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 Limited, Australia 旗下基金亚洲市场投资组合 及私人股权投资的亚洲区域负责人、KVB Kunlun Pty Ltd, Australia 金融衍生产品持牌交易投资 顾问、长信基金管理有限责任公司副总经理。现 任长信基金管理有限责任公司总经理。 朱恒 独立董 事 男 中共党员，本科，高级经济师。曾任中国人民银 行、中国农业银行上海市奉贤支行副行长，中国 农业银行上海市分行副行长，上海浦东发展银行 副行长，万国证券公司、申银万国证券公司董事 长，上海浦东发展银行党委副书记、副行长，上 海轻工控股（集团）公司监事会主席。 余秉立 独立董 事 男 中共党员，本科，注册会计师。曾任武汉市财政 局副科长、武汉市政府财贸办公室副科长、武汉 市财政局副科长至副局长、武汉市审计局局长、 党组书记、湖北省财政金融贸易办公室副主任、 副书记、审计署驻武汉特派办特派员、书记、审 计署驻武汉特派办正局级审计员。 黄宪 独立董 事 男 中共党员，博士，博士生导师，曾任武汉大学教 师、商学院副院长，美国新泽西西东大学访问学 者，武汉大学珞珈城市信用社副董事长，中港合 资武新公司财务总经理。现任武汉大学经济与管 理学院金融系教授、博士生导师。 宋晓燕 独立董 事 女 中共党员，法学博士，律师。曾任武汉大学管理 学院国际金融系教师。现任上海财经大学法学院 教授。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 2、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 郭自祥 监事会主 席 男 中共党员，硕士，曾任武钢二钢厂宣传部部长、 武钢工会副书记、副主席，武汉钢铁（集团）公 司办公室主任。现任武汉钢铁集团公司企业管理 部部长。 柳杨 监事 男 硕士研究生学历，曾担任长江证券股份有限公司 财务总部经理、总经理助理、副总经理、总经理。 现任长江证券股份有限公司财务负责人兼财务总 部主管。 王罗洁 监事 女 大学本科，高级会计师，曾任核工业部国营792 矿统计员、计划科长，上海海欣股份有限公司财 务副经理、经理、财务副总监等职。现任上海海 欣集团股份有限公司财务总监。 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 李毅 监事 女 中共党员，硕士。曾任长信基金管理有限责任公 司综合管理部副总监。现任长信基金管理有限责 任公司零售服务部（筹）负责人。 刘耘 监事 女 中共党员，硕士。曾任湖北经贸实业公司暨大通 （中国）国际运输有限责任公司湖北分公司会计 主管、深圳蓝天基金管理公司暨武汉蓝天房地产 发展有限公司财务部经理、武汉国有资产经营公 司资产财务部副经理、长信基金管理有限责任公 司基金事务部总监、市场开发部副总监。现任长 信基金管理有限责任公司监察稽核部副总监。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 3、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 蒋学杰 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济学硕士，EMBA。曾任湖北证券有限责任公司 武汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公 司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经 理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经 理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总 经理。现任长信基金管理有限责任公司督察长。 付勇 副总经理 男 金融学博士，北京大学金融学专业博士研究生毕 业，具有基金从业资格。曾任中国建设银行个人 金融业务部主任科员、华龙证券投资银行北京总 部副总经理、东北证券北京总部总经理助理、东 方基金副总经理。2006 年1 月至2010 年2 月任东 方基金公司东方精选混合型证券投资基金的基金 经理，2008 年6 月至2010 年2 月任东方基金公司 东方策略成长股票型证券投资基金的基金经理。 2010 年3 月加入长信基金管理有限责任公司，现 任长信基金管理有限责任公司副总经理，兼任长 信金利趋势股票证券投资基金的基金经理。 覃波 副总经理 男 硕士，上海国家会计学院EMBA 毕业，具有基金从 业资格。曾在长江证券公司从事资产管理和债券 承销发行工作。2002 年加入长信基金管理有限责 任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划部 副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总 经理助理，现任长信基金管理有限责任公司副总 经理。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 4、基基经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 许万国 基金经理 自本基金合同生效之日 起 经济学硕士，具有基金从业资格。曾任蔚 深证券研究部研究员、深圳市恒宝鼎投资 有限公司证券投资部负责人、融通基金管 理有限公司策略研究员、蓝筹成长基金经 理助理。先后从事上市公司行业研究、策 略研究、投资管理等工作。2007 年9 月 加入长信基金管理有限责任公司投资管 理部，任基金经理助理，现任本基金和长 信金利趋势股票基金的基金经理。 卢曼 基金经理 2010 年06 月28 日 美国加州大学戴维斯分校MBA、伯克利分 校金融工程硕士，CFA，具有基金从业资 格。曾先后任中国纺织机械工业总公司业 务员、美国Lam 半导体公司高级财务分析 师、美国Covad 通讯公司高级财务分析 师、美国Camden 基金管理公司风险管理 经理、美国Shoreline 投资管理公司投资 分析师、美国Gerken 投资公司基金经理 助理、美国展誉投资管理公司投资分析 师，分别从事财务分析和证券投资研究工 作，2009 年7 月加入长信基金管理有限 责任公司，担任基金经理助理，从事证券 研究和投资工作。现任本基金和长信量化 先锋股票基金基金经理。 注：1、本更新的招募说明书所载的内容截止日为2011 年3 月26 日。 2、许万国先生自2011 年4 月23 日不再担任本基金及长信金利趋势股票基金的 基金经理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 蒋学杰 总经理 付 勇 副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势股票基金的基金 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 经理 叶 琦 总经理助理、金融工程部总监、国际业务部总监 胡志宝 公司投资总监、投资管理部副总监、投资决策委员会执行委员、长信 银利精选股票基金的基金经理、长信增利动态策略股票基金的基金经 理 钱 斌 研究发展部总监、长信双利优选混合基金的基金经理 李小羽 固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券基金的基 金经理、长信中短债债券基金的基金经理 张大军 专户理财部总监、投资决策委员会执行委员 李洪书 交易管理部副总监 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 （三） 内部组织结构及员工情况 内部组织结构及员工情况 股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总 经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。 公司经营管理层下 设的委员会 内部控制委员会、投资决策委员会等委员会 公司内部组织结构 金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、 基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、 专户理财部、国际业务部、产品开发部 分支机构 北京分公司、深圳分公司、武汉办事处 员工总数 102 人（截至2011 年3 月26 日） 学历 人数 占比 博士 4 人 4% 硕士 53 人 52% 本科 39 人 38% 专科 4 人 4% 其它 2 人 2% 员工学历构成 总计 102 人 100% 二、 基金托管人 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 法定代表人：郭树清 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 成立时间：2004 年09 月17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人：尹 东 联系电话：(010) 6759 5003 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银 行”于1954 年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四 大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004 年9 月 分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国 建设银行(股票代码：939)于2005 年10 月27 日在香港联合交易所主板上市，是 中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年9 月11 日，中国建设 银行又作为第一家H 股公司晋身恒生指数。2007 年9 月25 日中国建设银行A 股 在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数 为：250,010,977,486 股(包括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股)。 截至2010 年12 月31 日，中国建设银行实现净利润1350.31 亿元，较上年 同期增长26.39%。手续费及佣金净收入661.32 亿元，较上年同期增长37.61%。 年化平均资产回报率为1.32%，年化加权平均净资产收益率为22.61%；净利息收 益率为2.49%。信贷资产质量继续稳定向好，不良贷款较上年末实现“双降”， 拨备覆盖率大幅提高至221.14%。中国建设银行在中国内地设有1.3 万余个分支 机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明 市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江 苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江 武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东 建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9 家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际， 建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公 司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874 台，拥有员工313,867 人，为客户 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 提供全面的金融服务。中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010 年共获得100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商 业银行品牌十强”列第二 位，在“全球银行品牌500 强”列第13 位，并被评委 2010 年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010 年度最 佳中国品牌价值排行榜”列第三位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为 2010 年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售 银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。 中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产 托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、 涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心 等12 个职能处室、团队，现有员工130 余人。自2008 年以来中国建设银行托管 业务持续通过SAS70 审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江 苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划 财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建 设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理 及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至2011 年3 月31 日，中国建设银行已托管189 只证券投 资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。 2010 年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财 资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路68 号时代金融中心九楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68 号时代金融中心九楼 法定代表人：田丹 联系人：孙赵辉 电话：021-61009916 传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 （1）中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131 号 办公地址：北京市西城区金融大街3 号金鼎大厦6 层 法定代表人：刘安东 传真：010-68858116 客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com （2）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人：项俊波 联系人：滕涛 电话：010-85108229 传真：010-85109219 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com （3）中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街55 号 办公地址：中国北京复兴门内大街55 号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （4）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人：肖钢 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （5）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 法定代表人：郭树清 客户服务电话:95533 联系人：张静 传真：010-66275654 网址：www.ccb.com （6）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188 号 办公地址：上海市银城中路188 号 法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （7）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （8）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号 办公地址：上海市中山东一路12 号 法定代表人：吉晓辉 联系人：徐伟、虞谷云 电话：021-61618888 传真：021-63604199 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （9）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人：董文标 联系人：董云巍、吴海鹏 电话：010-58351666 传真：010-83914283 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （10）中信银行股份有限公司 注册地址：北京东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 办公地址：北京东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 法定代表人：孔丹 电话：010-65557083 联系人：丰靖 客户服务电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com （11）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22 号华夏银行大厦 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 办公地址：北京市东城区建国门内大街22 号华夏银行大厦 法定代表人：吴建 联系人：郑鹏 电话：010-85238667 传真：010-85238419 客户服务电话：010-95577 公司网址：www.hxb.com.cn （12）汉口银行股份有限公司 注册地址：武汉市江汉区建设大道933 号武汉商业银行大厦 办公地址：武汉市江汉区建设大道933 号 法定代表人：陈新民 联系人：骆芸 电话：027-82656224 传真：027-82656236 客户服务电话：（027）96558,4006096558 公司网址：www.hkbchina.com （13）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：俞江 电话：0755-82558305 传真：0755-28558355 客户服务电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn （14）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层 办公地址：深圳市深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层 法定代表人：黄耀华 联系人：匡婷 电话：0755-83516289 传真：0755-83516199 客户服务电话：400-6666-888 网址：www.cgws.com （15）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579 或4008-888-999 网址：www.95579.com （16）大通证券股份有限公司 注册地址：辽宁省大连市中山区人民路24 号 办公地址：辽宁省大连市中山区延安路1 号保嘉大厦15-16 层 法定代表人：于宏民 联系人：谢立军 电话：0411-39673202 传真：0411-39673219 客户服务电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn （17）德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市普陀区曹阳路510 号南半幢9 楼 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 办公地址：上海市福山路500 号城建国际中心26 楼 法定代表人：方加春 联系人：罗芳 电话：021-68761616 传真：021-68767981 客户服务电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn （18）第一创业证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25、26 层 办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25、26 层 法定代表人：刘学民 联系人：魏颖 电话：0755-25832852 传真：0755-82485081 客户服务电话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn （19）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318 号新源广场2 号楼22-29 层 办公地址：上海市中山南路318 号新源广场2 号楼21-29 层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 电话：021-63325888 传真：021-63326786 客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn （20）东莞证券有限责任公司 注册地址：莞城区可园南路1 号金源中心30 楼 办公地址：莞城区可园南路1 号金源中心30 楼 法定代表人：张运勇 联系人：梁健伟、张巧玲 电话：0769-22100159 传真：0769-22119423 客户服务电话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn （21）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181 号商旅大厦 办公地址：苏州工业园区翠园路181 号商旅大厦 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客户服务电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn （22）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com （23）广发华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：0591-87841160 传真：0591-87841150 客户服务电话：0591-96326 网址：www.gfhfzq.com.cn （24）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183 号大都会广场43 楼 办公地址：广州市天河北路183 号大都会广场43 楼 法定代表人：王志伟 联系人：黄岚 电话：020-87555888 转各营业网点 传真：020-87557985 客户服务电话：95575 或致电各地营业部 网址：www.gf.com.cn （25）国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 楼10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 楼10 层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （26）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95 号 办公地址：成都市东城根上街95 号 法定代表人：冉云 联系人：金喆 电话：028-86690126 传真：028-86690126 客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn （27）国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市县前东街168 号 办公地址：江苏省无锡市县前东街168 号国联大厦6-8 楼 法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 客户服务电话：4008885288 网址：www.glsc.com.cn （28）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼 法人代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com （29）国信证券股份有限公司 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com （30）国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179 号 办公地址：安徽省合肥市寿春路179 号 法定代表人：凤良志 联系人：李蔡 电话：05551-2615542 传真：0551-2634906 客户服务电话：955784008-888-777 网址：www.gyzq.com.cn （31）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98 号 办公地址：上海市广东路689 号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客户服务电话：400-8888-001 或95553 网址：www.htsec.com （32）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233 号宏源大厦 办公地址：北京市西城区太平桥大街19 号宏源证券 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 电话：010-88085858 传真：010-88085195 客户服务电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com （33）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路357 号 办公地址：安徽省合肥市阜南路166 号润安大厦A 座24-32 层 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com （34）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市陆家嘴环路166 号未来资产大厦27 层 办公地址：上海市陆家嘴环路166 号未来资产大厦27 层 法定代表人：陈林 联系人：陈康菲 电话：021-50122222 传真：021-50122218 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （35）华龙证券有限责任公司 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 注册地址：甘肃省兰州市静宁路308 号 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638 号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 电话：0931-4890100 传真：0931-4890118 客户服务电话：0931-8730264 网址：www.hlzqgs.com （36）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （37）中航证券有限公司 注册地址：南昌市抚河北路291 号 办公地址：南昌市抚河北路291 号教育出版大厦904 室 法定代表人：杜航 联系人：余雅娜 电话：0791-6768763 传真：0791-6770178 客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com （38）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 联系人：周璐 电话：0755-22626172 传真：0755-82400862 客户服务电话：4008816168 网址：http://www.pingan.com （39）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路20518 号 办公地址：山东省济南市经十路20518 号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-81283938 传真：0531-81283900 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （40）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336 号上海证券 办公地址：上海市西藏中路336 号 法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾 电话：021-53519888 传真：021-53519888 客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com （41）申银万国证券股份有限公司 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 注册地址：上海市常熟路171 号 办公地址：上海市常熟路171 号 法定代表人：丁国荣 联系人：邓寒冰 电话：021-54033888 传真：021-54035333 客户服务电话：021-962505 网址：www.sywg.com.cn （42）天风证券有限责任公司 注册地址: 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼 办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 电话：027-87618882 传真：027-87618863 客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com （43）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701 办公地址：北京市西城区金融街5 号新盛大厦B 座4 层 法定代表人：林义相 联系人：潘鸿 电话：010-66045446 传真：010-66045500 客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com （44）天源证券经纪有限公司 注册地址：青海省西宁市长江路53 号汇通大厦六楼 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18 楼 法定代表人：裴东平 联系人：关键 电话：0755-33331188-8101 传真：0755-33329815 客户服务电话：400-65432-18 网址：www.tyzq.com.cn （45）西藏同信证券有限责任公司 注册地址：拉萨市北京中路101 号 办公地址：上海市永和路118 弄东方企业园24 号 法定代表人：贾绍君 联系人：王伟光 电话：021-36533016 传真：021-36533017 客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com （46）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：0755-82960223 传真：0755-82943121 客户服务电话：95565 或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn （47）中国民族证券有限责任公司 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 注册地址：北京市西城区金融街5 号新盛大厦A 座6-9 层 办公地址：北京市西城区金融街5 号新盛大厦A 座6-9 层 法定代表人：赵大建 联系人：姜建平 电话：010-59355543 传真：010-66553791 客户服务电话：40088-95618 网址：www.e5618.com （48）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：顾伟国 联系人：田薇 电话：010-66568888 传真：010-66568536 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （49）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （50）中信金通证券有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦主楼19、20 层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦主楼4、19、20 层 法定代表人：刘军 联系人：俞会亮 电话：0571-85776115 传真：0571-85783771 客户服务电话：96598 网址：www.bigsun.com.cn （二）其他相关机构 信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证券登记结算有限 责任公司 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事 务所 注册地址 北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 上海市浦东南路256 号 华夏银行大厦1405 室 北京东长安街1 号东方 广场东2 座8 层 办公地址 北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 上海市浦东南路256 号 华夏银行大厦1405 室 上海南京西路1266 号 恒隆广场50 楼 法定代表人 陈耀先 廖海（负责人） 萧伟强 联系电话 010-58598839 021-51150298 021-22122888 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 传真 010-58598907 021-51150398 021-62881889 联系人 朱立元 廖海、吴军娥（离职） 彭成初（江雯、黄小熠 为经办注册会计师） 四、基金的名称 长信中证中央企业100 指数证券投资基金（LOF） 五、基金的类型 上市契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理 手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以 实现对标的指数的有效跟踪。 七、基金的投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括中证中央企业100 指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到 期日在一年以内的政府债券等。 本基金投资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%，其中，中证中央企业 100 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%。本基金投 资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融 工具，待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人可以履行适当程序使本基金运 用衍生金融产品进行风险管理。 八、基金的投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证中央 企业100 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应的调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金 的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管 理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之 内。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90% 的资产投资于中证中央企业100 指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用 指数完全复制法，按指数编制方法中计算出的标的指数成份股权重构建组合。少 数特殊情况下本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换， 以保证对标的指数的有效跟踪。这些情况包括但不限于以下情形： （1）法律法规的限制； （2）标的指数成份股流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其他市场 因 素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股； （3）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高； （4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利 行 政处罚或司法诉讼； （5）预期标的指数的成份股即将调整。 2、股票投资策略 本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资，根据中证中央企业100 指 数的成份股及其编制方法创建一个投资组合，并根据指数的调整对组合进行相应 的调整。 本基金股票投资策略流程如下图所示： 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 图：长长长长长长长长100 指指基基（LOF）股票投资流程 具体如下： （1）投资目标的确定 本基金的投资目标为追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟 踪误差最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过 4%，以实现对标的指数的有效跟踪。 （2）投资组合的构建 根据本基金投资组合策略流程中构建投资组合的方法，按照中证中央企业 100 指数的权重，构建本基金的股票投资组合。当遇到成份股停牌、流动性不足 等其他市场因素而无法依照指数权重购买某成份股及预期标的指数成份股即将 调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场判断，对基金资产进行 适当的调整，力争在风险可控的情况下，缩小跟踪误差。 （3）投资组合的调整 为了紧跟目标指数，本基金将制定合理的交易策略，针对投资组合中的股票 出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作，如分红配股的处理，新股上 市、摘牌、停牌及暂停交易，基金的日常申购与赎回等非交易性场景的日常处理。 A、对基准指数的跟踪调整 a、定期调整 投资目标的确定 投资组合的构建 投资组合的调整 投资组合的再平衡 投资业绩的评价 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证中央企业100 指数对 其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。 中证指数委员会定期召开审核会议，根据指数编制规则，决定成份股审核结 果（指数成份股及其权重）。本基金将按照中证中央企业100 指数对成份股及 其权重的调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调 整。 b、不定期调整 根据指数编制规则，当中证中央企业100 指数成份股因增发、送配等股权 变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日 次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 调整期间原则上定为：中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。 B、限制性调整 a、根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟 踪标的指数。 b、如果因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素，使得 基金管理人无法依照基准指数权重购买某成份股，本基金管理人将视当时市场情 况，综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替 代性股票。 替代股票的选取主要依照行业、规模相似的前提下，计算需替代的基准指数 成分股票和替代股票历史收益率之间的相关系数。 c、如果预期指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视情况对基金资 产进行前瞻性的调整，以更好地跟踪基准指数。 d、针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认 购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。 e、在其他影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟 踪误差最小化的条件下，对基金资产进行适当的调整。 （4）投资组合的再平衡 本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析，根据投资组合拟合目标指数 的情况对样本股投资比例权重的再调整。一方面使得投资组合能够配合目标指数 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 调整、保持同步变动，另一方面也减少投资组合相对指数出现系统性偏差。 （5）投资组合的业绩评价 本基金以标的指数为参照基准，对投资组合进行绩效评定，以衡量指数化投 资过程中投资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。 3、债券投资策略 本基金的债券投资基于基金的流动性管理需要，主要选取到期日在一年以内 的政府债券进行配置。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证中央企业100 指数和银行同行业存款的复合 收益率： 中证中央企业100 指数收益率*95%＋银行同行业存款收益率*5% 如果中证中央企业100 指数被停止编制及发布或由其他指数替代（单纯更名 除外）、中证中央企业100 指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数价值或停 止对基金管理人的标的指数使用授权、指数编制方法等重大变更导致中证中央企 业100 指数不宜继续作为业绩比较基准，或者证券市场有其他代表性更强、更适 合投资的指数推出，基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法 权益的原则，依法履行相关程序后变更基金的标的指数和/或业绩比较基准。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于具有较高预期收益和较高风险特征的证券投 资基金产品。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年4 月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2010 年12 月31 日（摘自本基金2010 年年报）， 本报告中所列财务数据已审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 124,391,615.41 93.84 其中：股票 124,391,615.41 93.84 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 7,886,613.47 5.95 6 其他资产 285,509.04 0.22 7 合计 132,563,737.92 100.00 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 17,554,059.81 13.39 C 制造业 27,861,310.30 21.25 C0 食品、饮料 506,962.25 0.39 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 440,408.41 0.34 C5 电子 － － C6 金属、非金属 8,915,020.38 6.80 C7 机械、设备、仪表 13,787,407.18 10.52 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 C8 医药、生物制品 3,330,486.64 2.54 C99 其他制造业 881,025.44 0.67 D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,732,408.93 5.14 E 建筑业 9,347,622.09 7.13 F 交通运输、仓储业 6,210,854.42 4.74 G 信息技术业 4,303,330.52 3.28 H 批发和零售贸易 1,875,118.00 1.43 I 金融、保险业 39,487,256.09 30.12 J 房地产业 7,955,293.20 6.07 K 社会服务业 2,046,955.57 1.56 L 传播与文化产业 307,759.20 0.23 M 综合类 709,647.28 0.54 合计 124,391,615.41 94.89 2、报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600036 招商银行 798,028 10,222,738.68 7.80 2 601328 交通银行 1,064,212 5,831,881.76 4.45 3 600030 中信证券 444,254 5,593,157.86 4.27 4 601088 中国神华 209,755 5,183,046.05 3.95 5 000002 万 科Ａ 614,820 5,053,820.40 3.86 6 601601 中国太保 198,463 4,544,802.70 3.47 7 601988 中国银行 1,320,532 4,265,318.36 3.25 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 8 601398 工商银行 967,350 4,101,564.00 3.13 9 600900 长江电力 418,719 3,169,702.83 2.42 10 600050 中国联通 528,039 2,825,008.65 2.16 2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 （七） 投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 3、其他资产的构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 1,905.60 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 5 应收申购款 33,603.44 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 285,509.04 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 （1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 （2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。 6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来 表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 2010 年年末及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益 率比较： 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.06% 1.64% 4.02% 1.64% 0.04% － 过去六个月 10.63% 1.36% 12.66% 1.43% -2.03% -0.07% 自基金合同生效日起至 今（2010年03月26日 -2010年12月31日） -0.10% 1.19% -9.21% 1.51% 9.11% -0.32% 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 注：本基金基金合同于2010年3月26日起正式生效，截至2010年12月31日本基金 运作时间未满一年。 自合同生效之日（2010 年3 月26 日）至2010 年12 月31 日期间，本基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比： 长长长长长长长长100指指（LOF） 基基基基 2010-03-26 2010-05-05 2010-06-11 2010-07-23 2010-08-30 2010-10-18 2010-11-24 2010-12-31 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 注：1、本基金基金合同生效日为2010年3月26日，基金合同生效日至2010年12月31 日，本基金运作时间未满一年。图示日期为2010年3月26日至2010年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本 基金的各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的 有关规定：本基金投资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%，其中，中证中央 企业100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90％。本基金投 资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。截至 2010年12月31日，本基金建仓结束不满一年。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 长长长长长长长长100指指（LOF） 基基基基 2010年 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 注：本基金合同生效日2010年3月26日，基金合同生效日至2010年12月31日，本基金 运作时间未满一年，2010年净值增长率按当年实际存续期计算。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关费用包括： （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金上市费用； （4）基金财产划拨支付的银行费用； （5）基金合同生效后的基金信息披露费用； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； （8）基金的证券交易费用； （9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定， 法律法规另有规定时从其规定。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日。 （2）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日。 （3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规 及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金 财产中支付。 4、基金管理费和托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托 管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指定媒体上刊登公告。 （二）与基金销售有关的费用 长信中证中央企业100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 1、基金认购费用 基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书 “六、基金的募集”相应部分。 2、申购费用 基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书 “九、基金份额的申购与赎回”相应部分。 3、赎回费用 基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书 “九、基金份额的申购与赎回”相应部分。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动， 对本基金管理人于2010 年2 月1 日刊登的本基金原招募说明书（《长信中证中央 企业100 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》）进行了更新,主要更新的内容如 下： 1、在“三、基金管理人”部分, 主要人员情况中，对董事会成员情况、投资决 策委员会成员、内部组织结构和员工情况进行了更新； 2、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的名称和相关业务经营情况的 有关资料； 3、在“五、相关服务机构”部分，增加和更新了代销机构的基本资料； 4、在“十一、基金的投资、十二、基金的业绩”部分,更新了最近一期投资组合 报告的内容和基金的投资业绩； 5、在“二十四、其他应披露的事项”部分，更新了2010 年9 月26 日至2011 年3 月26 日本基金的相关公告事项。 长信基金管理有限责任公司 二〇一一年五月十日 中财网
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