[发行]上证周期ETF联接：更新招募说明书（2011年第2号）
海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金更新招募说明书 （2011 年第2 号） 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称 “本基金”）经2010 年7 月23 日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】985 号文核准募集。本基金的基金合同于2010 年9 月28 日正式生效。本基金类型为 契约型开放式。 本招募说明书是对原《海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的， 以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明 其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或 低于投资者先前所支付的金额。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承 担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因 素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引 发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为ETF 联接基 金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征， 风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于证券投资基金中风险 较高、收益较高的品种。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在申购本基金时应认真 阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2011 年9 月28 日，有关财务数据和净值表 现截止日为2011 年6 月30 日。 目 录 第一节 绪言........................................................................................................... 5-1-1 第二节 释义........................................................................................................... 5-2-1 第三节 基金管理人............................................................................................... 5-3-1 第四节 基金托管人............................................................................................... 5-4-1 第五节 相关服务机构........................................................................................... 5-5-1 第六节 基金的募集............................................................................................... 5-6-1 第七节 基金合同的生效....................................................................................... 5-7-1 第八节 基金份额的申购与赎回........................................................................... 5-8-1 第九节 基金的投资............................................................................................... 5-9-1 第十节 基金的业绩............................................................................................. 5-10-1 第十一节 基金的财产......................................................................................... 5-11-1 第十二节 基金资产的估值................................................................................. 5-12-1 第十三节 基金的收益与分配............................................................................. 5-13-1 第十四节 基金的费用和税收............................................................................. 5-14-1 第十五节 基金的会计与审计............................................................................. 5-15-1 第十六节 基金的信息披露................................................................................. 5-16-1 第十七节 风险揭示............................................................................................. 5-17-1 第十八节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................... 5-18-1 第十九节 基金合同的内容摘要......................................................................... 5-19-1 第二十节 基金托管协议的内容摘要................................................................. 5-20-1 第二十一节 对基金份额持有人的服务............................................................. 5-21-1 第二十二节 其他披露事项................................................................................. 5-22-1 第二十三节 基金管理人和基金托管人的更换................................................. 5-23-1 第二十四节 招募说明书的存放及查阅方式..................................................... 5-24-1 第二十五节 备查文件......................................................................................... 5-25-1 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-1-1 第一节 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基 金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定以及《海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同》编写。 本招募说明书阐述了海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要 事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-2-1 第二节 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金 指海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 基金合同 指《海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金合同》及对基金合同的任 何有效的修订和补充 托管协议 指《海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金托管协议》及其任何有效修订 和补充 招募说明书 指《海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金招募说明书》及其定期的更新 中国 指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部 门规章及规范性文件以及对于该等法律文件的不 时修改和补充 《基金法》 指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会 常务委员会第五次会议通过，自2004 年6 月1 日 起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁 布机关对其不时作出的修订 《销售办法》 指中国证监会2004 年6 月25 日颁布、同年7 月1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及对其不 时作出的修订 《运作办法》 指中国证监会2004 年6 月29 日颁布、同年7 月1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及对其不 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-2-2 时作出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会2004 年6 月8 日颁布、同年7 月1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对 其不时作出的修订 《办理规则》 指上海证券交易所2005 年7 月14 日发布并施行《上 海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办 理规则（试行）》 《实施细则》 指中国证券登记结算有限责任公司2005 年7 月2 7 日发布并施行的《开放式基金通过上海证券交易所 场内认购、申购与赎回登记结算业务实施细则》 《操作指引》 指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司2005 年7 月27 日发布并施行的《通过上海证券 交易所办理开放式基金相关业务操作指引》 元 指人民币元 ETF 联接基金 是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的 指数的ETF（以下简称目标ETF），紧密跟踪标的指 数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用 开放式运作方式的基金，简称联接基金 目标ETF 指上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基 金(简称：海富通上证周期ETF) 标的指数 指上海证券交易所编制并发布的上证周期行业50 指数及其未来可能发生的变更 基金份额发售公告 指《海富通上证周期行业50 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金份额发售公告》 《业务规则》 指《海富通基金管理有限公司开放式基金业务规 则》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授 权的机构 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-2-3 基金管理人 指海富通基金管理有限公司 基金托管人 指中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 指根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金 份额的投资者； 代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 取得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金 销售与服务代理协议，代为办理本基金发售、申购、 赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构 指基金管理人及代销机构 销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销 网点 场内 通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放 式基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和 场所 场外 通过上海证券交易所开放式基金销售系统外办理开 放式基金份额认购、申购、赎回等业务的销售机构 和场所 注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包 括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算 及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额 持有人名册等 注册登记机构 指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机 构为海富通基管理有限公司或接受海富通基金管 理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。对 于投资者通过销售机构提交的基金交易业务申请 （包括基金认购、申购、赎回、转换、转托管、分 红方式设置等），其最终处理结果以注册登记机构 的确认为准。 基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-2-4 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和 基金份额持有人 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券 投资基金的自然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基 金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部 门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会 团体和其他组织 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法 募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、 保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者 和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投 资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日 指基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件， 基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备 案手续，获得中国证监会书面确认之日 募集期 指自基金份额发售之日起不超过3 个月的期限 基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易 日 开放日 指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工 作日 T 日 指投资者在规定的时间向销售机构提交申购、赎回 或其他基金业务的申请日 T+n 日 指自T 日起第n 个工作日（不包含T 日） 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-2-5 认购 指在本基金募集期内，投资者申请购买本基金基金 份额的行为 申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，按基 金合同规定的条件向基金管理人申请购买基金份 额的行为 赎回 指基金份额持有人根据基金销售网点规定的手续， 按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基金 份额的行为 巨额赎回 指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请 （赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总 数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的10% 时的情形 基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投 资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况 的账户 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该 销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动 及结余情况的账户 转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额 从某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基 金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全 部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何 其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约 定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-2-6 基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资 收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利 息以及其他收入。 基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本 息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形 成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资 产净值的过程 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和 互联网网站 不可抗力 指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克 服的客观事件。 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-3-1 第三节 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：海富通基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层 法定代表人：邵国有 成立时间：2003 年4 月18 日 电话：021-38650999 联系人：包瑾 注册资本：1.5 亿元人民币 股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎投资管理BE 控股公司49%。 （二）主要人员情况 邵国有先生，董事长，副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院 校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公 司宣传培训中心总经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司董事长。 吉宇光先生，董事，硕士，高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主 任、交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。1997 年至今任海通证券股份有限公司副总裁。 艾德加（Stewart Edgar）先生，董事，英国籍，学士。历任英国Ivory & Sime 公共有限公司基金经理，美国Fiduciary 国际信托公司研究部主任、高级副总裁， 英国HD 国际有限公司高级基金经理、董事，美国F&C 管理公司高级基金经理、 董事，比利时富通基金管理公司董事总经理，法国巴黎投资管理公司亚太区行政 总裁。 田仁灿先生，董事、总经理，比利时籍，工商管理硕士。历任法国金融租赁 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-3-2 Euroequipement S.A.公司总裁助理，富通银行区域经理、大中华地区主管，富通 基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。2003 年至 今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。 张文伟先生，董事、副总经理，硕士，高级经济师。历任交通银行郑州分行 铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通 证券投资银行总部副总经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司董事、副 总经理。 郑国汉先生，独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学 经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系 主任和商学院副院长，现任商学院院长。 巴约特（Marc Bayot）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理 硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，EFAMA（欧洲基金和资产管理协会）和 比利时基金公会名誉主席，INVESTPROTECT 公司（布鲁塞尔）董事总经理、 Pionner 投资公司（米兰，都柏林，卢森堡）和Degroof 资产管理（布鲁塞尔） 独立董事、基金联合公会（哥本哈根）独立董事。 杨国平先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副 书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书 记，现任上海大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用（集 团）股份有限公司董事长。 王明权先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任武汉市人民政府副市长、 交通银行行长、副董事长、中国光大（集团）总公司董事长、党委书记。现任全 国人大代表、全国人大财经委员会委员。 李础前先生，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省社联所属省新 科技发展公司副总经理、海通证券计划财务部总经理、海通证券财务总监。 余毓繁先生，监事，英国籍，工商管理荣誉学士。历任比利时通用银行香港 分行资金部司库、富通银行亚洲区环球金融市场业务主管、富通银行亚洲区商人 银行董事总经理。现任富通银行香港分行行政总裁。 奚万荣先生，监事，经济学硕士。中国注册会计师协会非执业会员。历任海 南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司监察稽核部稽核员。2003 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-3-3 年4 月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理、监察稽核总监。 章明女士，督察长，硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int’l Inc 公司高 级财务经理、加拿大Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务经理和副 高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年至今任海富通基 金管理有限公司督察长。 陈洪先生，副总经理兼投资总监，硕士。历任君安证券有限公司投资经理、 广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003 年4 月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选混合基金基金经 理，2005 年7 月至2006 年9 月任海富通股票基金基金经理，2006 年3 月至9 月任海富通收益增长混合基金基金经理，2006 年5 月起，任海富通基金管理有 限公司副总经理，2007 年2 月至2007 年8 月任海富通风格优势股票基金基金经 理，2007 年4 月至2007 年8 月任海富通精选贰号混合基金基金经理，2008 年6 月至2011 年2 月任海富通中国海外股票（QDII）基金基金经理。 阎小庆先生，副总经理，硕士。历任中国人民银行上海分行经济师、富通银 行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部市场经理、法国农业信贷银行上海 华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表，海富通基金管理有限 公司市场总监，2006 年5 月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。 蒋征先生，硕士。历任中国保险信托投资公司业务经理，嘉实基金管理有限 公司丰和证券投资基金基金经理助理，2003 年1 月至2004 年4 月任泰和证券投 资基金基金经理，2004 年8 月至2006 年5 月任华夏基金管理有限公司华夏大盘 精选基金基金经理，2005 年12 月至2006 年5 月任基金兴安基金经理。2006 年 9 月起任海富通强化回报基金基金经理，2007 年2 月至2009 年1 月，任海富通 股票基金基金经理，2007 年10 月起任股票组合管理部总监，2009 年1 月起兼任 海富通收益增长混合基金基金经理，2010 年9 月起兼任海富通上证周期ETF 基 金及海富通上证周期ETF 联接基金基金经理。 刘璎女士，硕士。先后任职于交通银行、华安基金管理有限公司，曾任华安 上证180ETF 基金基金经理助理；2007 年3 月至2010 年6 月担任华安上证 180ETF 基金基金经理，2008 年4 月至2010 年6 月担任华安中国A 股增强指 数基金基金经理。2010 年 6 月加入海富通基金管理有限公司。2010 年11 月起 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-3-4 任海富通上证周期ETF 基金及海富通上证周期ETF 联接基金基金经理，2011 年4 月起兼任海富通上证非周期ETF 基金及海富通上证非周期ETF 联接基金基金经 理。 投资决策委员会常设委员有：田仁灿，总经理；陈洪，副总经理兼投资总监； 蒋征，股票组合管理部总监；郭杰，股票组合管理部总监；邵佳民，固定收益组 合管理部总监；戴德舜，研究总监；杜晓海，定量及风险管理总监。投资决策委 员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1. 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2. 办理基金备案手续； 3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6. 编制中期和年度基金报告； 7. 计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格； 8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9. 召集基金份额持有人大会； 10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12. 中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1. 基金管理人将严格遵守基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策 略及限制全权处理本基金的投资。 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-3-5 2. 基金管理人不从事违反《基金法》的行为，建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止下列行为的发生： （1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5） 用基金资产承销证券； （6） 用基金资产向他人贷款或提供担保； （7） 用基金资产从事承担无限责任的投资； （8） 用基金资产买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外； （9） 以基金资产向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基 金托管人发行的股票或者债券； （10）以基金资产买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与 基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者 承销期内承销的证券； （11）用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交 易活动； （12）法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 3. 基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1） 越权或违规经营； （2） 违反基金合同或托管协议； （3） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4） 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6） 玩忽职守、滥用职权； （7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-3-6 （8） 除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投 资；协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交 易； （9） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）法律法规禁止的其他行为。 4. 基金经理承诺 （1） 依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益。 （2） 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三 人谋取不当利益。 （3） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 （4） 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1. 内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工； （2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和 岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部和监察稽核部，保 持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合督 察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查； （3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-3-7 都要以防范风险、审慎经营为出发点； （4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格 遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度 或违反规章的权力； （5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分 利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性； （6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司 经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改 变及时进行相应的修改和完善； （7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制 更具客观性和操作性； （8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 2. 内部控制制度 公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制 指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性 原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制 度和部门业务规章等三部分有机组成。 （1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公 司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制 环境、内控措施等内容加以明确。 （2）公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、 投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财 务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管 理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。 （3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、 岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求拟 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-3-8 定，其制定和实施需事先报经公司业务管理委员会讨论通过和总经理批准。 公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实 际情况相结合，建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。 3. 完备严密的内部控制体系 公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立于 其他业务部门的监察稽核部和风险管理部，通过风险管理制度、合规性制度和稽 核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系， 对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，保障公司 内部控制机制的严格落实。 风险管理制度由董事会下设的风险委员会制定风险管理政策，由管理层的风 险管理委员会负责实施，由风险管理部专职落实和监督，公司各业务部门制定审 慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风险管理责任落实到人，实 现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和 已经发生的各种风险。 合规性制度由监察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各个 环节的合法合规性进行评估及检查，监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监 管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及时杜绝公 司内部管理及基金运作中的各种违规风险，提出并完善公司各项合规性制度，以 充分维护公司客户的合法权益。 稽核监察制度在督察长的领导下严格实施，由监察稽核部协助和配合督察长 履行稽核监察职能，通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、 基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等 公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法 性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保护公司客户 和公司股东的合法权益。 4. 基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是 本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于 内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-3-9 断完善风险管理和内部控制制度。 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-4-1 第四节 基金托管人 （一）基金托管人的基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币349,018,545,827元 联系电话：010-66105799 联系人：赵会军 （二）主要人员情况 截至2011 年9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工145 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998 年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐 全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以 为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011 年9 月，中国工商银行共托管证 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-4-2 券投资基金225 只，其中封闭式7 只，开放式218 只。自2003 年以来，本行连 续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球 金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的26 项最 佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外 金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。2010 年，中国工商银行资产托管部再次通过了评估组织内部控制和安全 措施是否充分的最权威的国际资格认证SAS70（审计标准第70 号）。通过SAS70 国际专项认证，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健 全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与 国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，已经实施SAS70 审计年度化、 常规化的项目。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经 营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控 制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有 人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部 门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业 务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门 风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内 部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律 规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施 具体的风险控制措施。 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-4-3 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并 贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监 督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、 岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内 控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产 和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改 完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托 管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控 制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的 岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规 章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员 独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的 制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产 托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督 促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防 线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本” 的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过 进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控 制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-4-4 活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最 大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险 管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险 识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传 输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个 层面的完备的灾难应急方案，并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服 务端实时同步备份与数据更新外，资产托管部还建立了操作端的异地备份中心， 能够确保交易的及时清算和交割，保证业务不中断。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经 理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托 管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每 个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管 部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员 工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内 部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风 险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努 力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操 作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务 过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-4-5 务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关证券法律法规的规定，对基 金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计 算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资 金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和 核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关证券法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金 管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期 内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证 监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-5-1 第五节 相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1、直销机构 名称：海富通基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层 法定代表人：邵国有 全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费） 电话：021-38650797 传真：021-33830160 2、场外代销机构 （1） 中国工商银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街55 号（100032） 法定代表人：姜建清 客户服务电话：95588 电话：010-66107900 传真：010-66107914 联系人：刘业伟 网址：www.icbc.com.cn （2） 中国建设银行股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街25 号 法定代表人：郭树清 客户服务电话：95533 联系人：张静 网址：www.ccb.com 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-5-2 （3） 中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人：肖钢 电话：010-66596688 传真：010-66593777 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （4） 中国农业银行 地址：北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人：项俊波 客户服务电话：95599 传真：010-85109219 网址：www.abchina.com （5） 交通银行股份有限公司 地址：上海市银城中路188 号 法定代表人：胡怀邦 客户服务电话：95559 联系人：曹榕 网址：www.bankcomm.com （6） 招商银行股份有限公司 地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 客户服务电话：95555 联系人：邓炯鹏 网址：www.cmbchina.com （7） 深圳发展银行股份有限公司 地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人：肖遂宁 客户服务电话：95501 联系人：姜聃 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-5-3 网址：www.sdb.com.cn （8） 中国光大银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：王明权 客户服务电话：95595（全国） 联系人：李伟 网址：www.cebbank.com （9） 上海浦东发展银行股份有限公司 地址：上海市浦东新区浦东南路500 号 法定代表人：吉晓辉 客户服务电话：95528 联系人：徐伟、汤嘉惠 网址：www.spdb.com.cn （10） 中信银行股份有限公司 地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 法定代表人：孔丹 客户服务电话：95558 联系人：王巍、李博 网址：www.ecitic.com/bank （11） 中国民生银行股份有限公司 地址：北京市东城区正义路4 号 法定代表人：董文标 客户服务电话：95568 联系人：董云巍 网址：www.cmbc.com.cn （12） 浙商银行股份有限公司 地址：中国杭州市庆春路288号 法定代表人：张达洋 客户服务电话：95527 联系人：毛真海 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-5-4 网址：www.czbank.com （13） 华夏银行股份有限公司 地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 客户服务电话：95577 网址：www.hxb.com.cn （14） 海通证券股份有限公司 地址：上海市广东路689 号海通证券大厦 法定代表人：王开国 客户服务电话：021-95553 或4008888001 联系人：李笑鸣 网址：www.htsec.com （15） 中信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦第A 层 法定代表人：王东明 电话：010-84683893 联系人：陈忠 网址：www.ecitic.com （16） 光大证券股份有限公司 地址：上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人：徐浩明 客户服务电话：400-8888-788 联系人：刘晨、李芳芳 网址：www.ebscn.com （17） 国泰君安证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区商城路618 号 法定代表人：万建华 客户服务电话：400-8888-666 联系人：韩星宇 网址：www.gtja.com 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-5-5 （18） 中信建投证券有限责任公司 地址：北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人：张佑君 客户服务电话： 400-8888-108 联系人：权唐 网址：www.csc108.com （19） 招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 法定代表人：宫少林 客户服务电话：400-8888-111 或95565 联系人：林生迎 网址：www.newone.com.cn （20） 华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户服务电话：95597 联系人：万鸣 网址：www.htsc.com.cn （21） 华泰联合证券有限责任公司 地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦25、24、10 层 法定代表人：马昭明 客户服务电话： 95513 联系人：庞晓芸 网址：www.lhzq.com （22） 广发证券股份有限公司 地址：广州市天河北路183 号大都会广场43 楼 法定代表人：王志伟 客户服务电话：95575或致电各地营业网点 联系人：黄岚 网址：www.gf.com.cn 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-5-6 （23） 长江证券股份有限公司 地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务电话：95579 或4008-888-999 联系人：李良 长江证券客户服务网站：www.95579.com （24） 中银国际证券有限责任公司 地址：上海市浦东银城中路200 号中银大厦39 层 法定代表人：唐新宇 客户服务电话：400-6208-888 联系人：张静 网址：www.bocichina.com.cn （25） 国信证券股份有限公司 地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16 层到26 层 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 联系人：齐晓燕 网址：www.guosen.com.cn （26） 中国银河证券股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：顾伟国 客户服务电话：4008-888-888 联系人：田薇 网址：www.chinastock.com.cn （27） 中信万通证券有限责任公司 地址：青岛市市南区东海路28 号 法定代表人：史浩民 客户服务电话：电话：0532-96577 联系人：吴忠超 网址：www.zxwt.com.cn 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-5-7 （28） 东北证券股份有限公司 地址：长春市自由大路1138 号 法定代表人：矫正中 客户服务电话： 0431-96688、4006000686 联系人: 潘锴 网址：www.nesc.cn （29） 国元证券股份有限公司 地址：安徽省合肥市寿春路179 号 法定代表人：凤良志 客户服务电话：0551-96888 联系人：陈琳琳 网址：www.gyzq.com.cn （30） 德邦证券有限责任公司 住所：上海市福山路500 号城建大厦26 层 法定代表人：姚文平 客户服务电话：4008888128 联系人：罗芳 网址：www.tebon.com.cn （31） 宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19 号 法定代表人：冯戎 客户服务电话：4008-000-562 联系人：李巍 网址：www.hysec.com （32） 齐鲁证券有限公司 地址：山东省济南市经七路86 号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 联系人：王霖 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-5-8 网址：www.qlzq.com.cn （33） 第一创业证券有限责任公司 地址：深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25 层 法定代表人：刘学民 客户服务电话：4008881888 联系人：魏颖 网址：www.firstcapital.com.cn （34） 中国建银投资证券有限责任公司 地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50 层 法定代表人：杨明辉 客户服务电话：400-600-8008 联系人：刘毅 网址：www.cjis.cn （35） 中国国际金融有限公司 地址：北京建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 法定代表人：李剑阁 公司总机：010－65051166（北京）；021-58796226（上海） 联系人：易建军 网址：www.cicc.com.cn （36） 长城证券有限责任公司 地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层 法定代表人：黄耀华 客户服务电话：400666888 联系人：李春芳 网址：www.cgws.com （37） 方正证券股份有限公司 地址：湖南长沙芙蓉中路2 段华侨国际大厦22-24 层 法定代表人：张志刚 客户服务电话：95571 联系人：彭博 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-5-9 网址：www.foundersc.com （38） 华福证券有限责任公司 地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层 法定代表人：黄金琳 客户服务电话：96326 联系人：张腾 网址：www.hfzq.com.cn （39） 渤海证券股份有限公司 地址：天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 法定代表人：杜庆平 客户服务电话：400-651-5988 联系人：王兆权 网址：www.bhzq.com （40） 广州证券有限责任公司 地址： 广州市越秀区先烈中路69 号东山广场主楼17 楼 法定代表人：刘东 客户服务电话：020-961303 联系人：林洁茹 网址：www.gzs.com.cn （41） 东莞证券有限责任公司 地址： 广东省东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼 法定代表人：游锦辉 客户服务电话：961130 联系人：梁建伟 网址：www.dgzq.com.cn （42） 财富证券有限责任公司 地址：长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26 楼 法定代表人：周晖 电话：0731－84403360 传真：0731－84403330 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-5-10 联系人：朱友谊 网址：www.cfzq.com （43） 江海证券有限公司 地址：哈尔滨市香坊区赣水路56 号 法定代表人：孙名扬 客户服务电话：400-666-2288 联系人：高悦铭 网址：www.jhzq.com.cn （44） 东兴证券有限责任公司 地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层 法定代表人：徐勇力 客户服务电话：4008-888-993 联系人：汤漫川 网址：www.dxzq.net （45） 山西证券股份有限公司 地址：太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客户服务电话：400-666-1618 联系人：张志国 网址：www.i618.com.cn （46） 民生证券有限责任公司 地址：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 层 法定代表人：岳献春 客户服务电话：4006198888 联系人：赵明 网址：http://www.mszq.com/ （47） 平安证券有限责任公司 地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼 法定代表人：杨宇翔 客户服务电话：4008816168 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-5-11 联系人：郑舒丽 网址：stock.pingan.com （48） 上海证券股份有限公司 地址：上海市黄浦区西藏中路336 号 法定代表人：郁忠民 客户服务电话：4008 918918 联系人：陈翔 网址：www.962518.com （49） 国都证券有限责任公司 地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层、10 层 法定代表人：常喆 客户服务电话：400-818-8118 联系人：黄静 网址：www.guodu.com （50） 英大证券有限责任公司 地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：赵文安 客户服务电话：0755-26982993 联系人：王睿 网址：http://www. ydsc.com.cn （51） 红塔证券股份有限公司 地址：云南省昆明市北京路155 号附一号红塔大厦9 楼 法定代表人：况雨林 客户服务电话：0871 - 3577888 联系人：刘晓明 网址：www.hongtastock.com （52） 华龙证券有限责任公司 地址：甘肃省兰州市东岗西路638 号 法定代表人：李晓安 客户服务电话：0931 4890208 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-5-12 联系人：李昕田 网址：http://www.hlzqgs.com （53） 华宝证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166 号未来资产大厦27 层 法定代表人：陈林 客户服务电话：4008209898 联系人：刘闻川 网址：www.cnhbstock.com 3、场内销售机构 具有开放式基金代销资格的、经中国证券登记结算有限责任公司认可的上海 证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构，相关信息同时通过上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）登载。 基金管理人可以根据需要，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并按 照相关规定及时公告。 （二） 注册登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人：金颖 电话：010-59378835 传真：010-59378907 联系人：任瑞新 （三） 出具法律意见书的律师事务所 通力律师事务所 地址：上海市银城中路68 号 时代金融中心19 楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-3135 8600 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-5-13 联系人：黎明 联系电话：021-31358666-8663 经办律师：吕红、黎明 （四） 审计基金财产的会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼 法人代表：杨绍信 经办注册会计师：汪棣、金毅 电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：金毅 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-6-1 第六节 基金的募集 本基金经2010 年7 月23 日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】985 号文核准，由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定募集，募集期从2010 年8 月19 日起，至2010 年9 月17 日止， 共募集732,633,633.96 份基金份额，有效认购户数为5826 户。 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-7-1 第七节 基金合同的生效 本基金的基金合同已于2010年9月28日正式生效。基金合同生效后，基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当 及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中 国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规、中国证监会另有规定时，从其规定。 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-8-1 第八节 基金份额的申购与赎回 （一） 申购与赎回场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基 金代销机构，并予以公告。 （二） 申购与赎回的开放日及时间 本基金已于2010 年10 月18 日起开始办理包括日常申购、赎回在内的日常 交易业务。 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回 时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。本基金申购、赎回和转换 等业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理 人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日2 日前在指定媒体公告。 （三） 申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质 利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 （四） 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-8-2 基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提 交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无 效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1 日内为投 资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2 日后（包括该日）投资者应及时向销 售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。 基金销售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构 确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结 果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成 功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。 投资者T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相 关基金销售机构在T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。 在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。 （五） 申购与赎回的数额限制 1、场外单笔申购的最低金额为1000 元；场内单笔申购的最低金额为1000 元，最高金额为99,999,900.00 元，且场内单笔申购金额必须是100 的整数倍； 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于1000 份基金 份额；基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额 余额不足1000 份的，需一并全部赎回； 3、本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1000 份。基金份 额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于1000 份时，注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理； 4、场内申购、赎回需遵守《上海证券交易开放式基金认购、申购、赎回业 务办理规则（试行）》及其相关的《实施细则》和《操作指引》 5.、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-8-3 购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披 露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会 备案。 （六） 申购费用和赎回费用 1、本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推 广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续 费。 2、申购费率按照申购金额逐级递减，注册登记机构根据单次申购的实际确 认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。实际执行的申购费率如下： 业务类型 金 额 费率 申购金额 ≥ 500 万 按笔收取，1000 元/笔 申购费率 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.8％ 申购金额 < 100 万元 1.2％ 3、赎回费率按照持有时间逐级递减。本基金赎回费率按持有期分档如下： 业务类型 持有期 费率 1 年以下 0.5% 赎回 1 年（含）以上，2 年以下 0.25% 2 年（含）以上 0% 4、在不违背法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可根据市 场情况制定基金促销计划。基金促销计划可以针对以特定交易方式（如网上交易 等）进行基金交易的投资者等定期或不定期地开展。在基金促销活动期间，按照 相关监管部门要求履行相关手续后，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者 调低基金申购费率、赎回费率。 5、基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管 理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2 个工作日在至少一家指定媒体及 基金管理人网站公告。 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-8-4 （七） 申购份额与赎回金额的计算 1、 申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购 的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值 申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。场内申购份额保留到整数位， 不足一份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位返还给投资者；场外申 购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金 财产承担。 例如，某投资者投资5,000 元场外申购本基金，对应费率为1.2%，假设申购 当日基金份额净值为1.128 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/(1+1.2%)=4,940.71 元 申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份数=4,940.71/1.128=4,380.06 份 即：投资者投资5,000 元场外申购本基金份额，假设申购当日基金份额净值 为1.128 元，则投资者账户登记有本基金4,380.06 份。 2、 赎回金额的计算 投资者在赎回基金份额需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费＝赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费 赎回费、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后两位，由此误差产生的收益 或损失由基金财产承担。 例如：某基金份额持有人持有本基金10,000 份基金份额一年后(未满2 年)决 定赎回，对应的赎回费率为0.25%，假设赎回当日基金份额净值是1.148 元，则 可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.148=11,480 元 赎回费用=11,480×0.25%=28.70 元 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-8-5 净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30 元 即：某基金份额持有人持有10,000 份本基金基金份额一年后(未满2 年)赎回， 假设赎回当日本基金份额净值是1.148 元，则可得到的净赎回金额为11,451.30 元。 3、 基金份额净值的计算公式 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公告。遇特殊情况，经 中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。计算公式为： T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算，保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产中。 （八） 申购与赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1 日为投资者登记权益并 办理注册登记手续，投资者自T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+1 日为投资者办理扣除权 益的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调 整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前3 个工作日在至少 一家指定媒体及基金管理人网站公告。 （九） 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请： （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作； （2）证券交易场所在交易时间非正常停市或依法决定临时停市，导致当日 基金资产净值无法计算； （3）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能 对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； （4）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情形； （5）目标ETF 暂停基金资产估值； （6）目标ETF 暂停申购或二级市场交易停牌，基金管理人认为有必要暂停 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-8-6 本基金申购的情形； （7）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形； （8）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到（7） 项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登 暂停申购公告。 （十） 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回 申请或者延缓支付赎回款项： （1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项； （2）证券交易所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值； （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2 个或2 个以上开放日巨额赎 回，导致本基金的现金支付出现困难； （4）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情形； （5）目标ETF 暂停基金资产估值； （6）目标ETF 暂停赎回，基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形； （7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受 的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分 赎回款项，按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比 例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理 办法在后续开放日予以支付。 同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎 回款项，最长不超过20 个工作日，并在至少一家指定媒体及基金管理人网站公 告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回，基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站 上刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-8-7 有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 （十一） 巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日，基金净赎回申请份额（赎回申请总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分顺延赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认 为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人 在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请 延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额 占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份 额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分 予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照 上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎 回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在2 日内通过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告，并在公 开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构 备案。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人， 并说明有关处理方法。 本基金连续2 个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂 停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20 个工作日，并应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-8-8 （十二） 重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒 体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放 日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎 回时，基金管理人应提前2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登 基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最 近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊 登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站连续刊登基金重新开放申购或 赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 （十三） 基金的转换 为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者 可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之 间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人 届时另行规定并公告。 （十四） 转托管 本基金目前实行份额托管制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账 户转入另一个交易账户。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代 销机构的有关规定。 （十五） 定期定额投资计划 本基金已于2010 年11 月1 日起开通定期定额申购业务，具体实施办法详见 相关公告。 （十六） 基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额 按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-8-9 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可 的其他情况下的非交易过户。其中， “继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； “捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金 会或社会团体的情形； “司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金 份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关法律法规和基金合同规 定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金注册登记机 构要求提供的相关资料。对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起2 个月 内办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 （十七） 基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻 以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结 部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是 否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益先行一并冻结。 被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-9-1 第九节 基金的投资 （一） 投资目标 通过投资于上证周期行业50ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟 踪误差最小化。 (二) 投资方向和范围 本基金投资于上证周期行业50ETF、上证周期行业50 指数成份股和备选成 份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于上证 周期行业50ETF 的比例不少于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证及其他金融 工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资理念 本基金遵循指数化投资理念，以上证周期行业50ETF 为主要投资对象，帮助 投资者以较低的成本紧密跟踪上证周期行业50 指数。 （四）投资策略 1．投资策略 本基金通过主要投资于上证周期行业50ETF、标的指数成份股和备选成份股 进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数的表现。建仓完成后，正常情况下投 资于上证周期行业50ETF 的比例不低于基金资产净值的90%。 本基金投资于上证周期行业50ETF 的方式以申购和赎回为主，但在上证周期 行业50ETF 二级市场流动性较好的情况下，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-9-2 当程序后，可以将其纳入投资范围。 2．投资管理体制和程序 （1）决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财 产的决策依据。 （2）投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员 会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单 项投资决策；基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及 每日申购赎回清单的编制决策。 （3）投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估及组合维护等流 程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证 投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 1）研究支持：定量研究团队依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息 以及券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信 息的搜集与分析、目标ETF 二级市场的流动性和折溢价分析、成分股流动性分析、 误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 2）投资决策：投资决策委员会依据定量研究团队提供的研究报告，定期或 遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会 的决议，进行基金投资管理的日常决策。 3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理构建以目标ETF 为主的投资组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适 当的方法，降低买入成本、控制投资风险。 4）交易执行：交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 5）投资绩效评估：定量研究团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估， 并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源 及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。 6）组合维护：基金经理将跟踪目标ETF 及标的指数变动，结合成份股基本 面情况、成分股及目标ETF 流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-9-3 合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际 需要对上述投资管理体制和程序做出调整，并在基金招募说明书中列示。 （五）投资组合管理 1．构建投资组合 构建本基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和 逐步调整。 （1）确定目标组合：基金管理人通过主要投资于目标ETF 及标的指数成份 股和备选成份股进行被动式指数化投资，以紧密跟踪标的指数的表现。通常情况 下，投资于上证周期行业50ETF 的比例不少于基金资产净值的90%。 （2）确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性、目标ETF 流动性、公 司基本面等因素的分析，确定合理的建仓策略。 （3）逐步调整：确定目标组合及建仓策略后，基金经理在规定时间内采用 适当的方法构建和调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 2．日常投资组合管理 （1）对目标ETF 二级市场流动性及折溢价进行跟踪与分析，制订目标ETF 份额的申购赎回、二级市场买卖策略。 （2）标的指数成份股日常跟踪 当成份股发生增发、配股、分红等情况或其他可能会影响成份股在指数中权 重的行为时，基金管理人将分析这些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析， 及时调整股票投资组合。 （3）标的指数的跟踪与分析 如果出现标的指数成分股临时调整、编制方法调整或其他可能影响组合跟踪 效果的情形，基金管理人将分析调整对所跟踪标的指数的影响，并及时制定相应 的投资组合调整策略。 （4）申购赎回调整 本基金将根据本基金的申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对投资 组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 （5）投资组合的调整：利用数量化分析等方法，寻找将实际组合调整到目 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-9-4 标组合的最优方案，确定组合调整及交易策略。 3、定期投资组合管理 基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项： （1）本基金投资组合将根据标的指数的编制规则、备选股票的预期及调整 公告，分析并制定投资组合调整策略，尽量减少因成份股变动所带来的跟踪偏离 度和跟踪误差。 （2）定期分析基金与标的指数表现的偏离，并对跟踪误差等进行分析，确 定跟踪误差来源，优化指数跟踪方案。 （3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组 合中现金的比例，进行定期支付现金的准备。 4、投资绩效评估 （1）每日对基金的绩效评估进行，分析基金跟踪偏离度； （2）每月末，定量研究团队对本基金的运行情况进行量化评估； （3）每月末，基金经理根据评估报告分析本基金的偏离度和跟踪误差产生 原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、以及成分股未来成份 股的变化等。 建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过4%。在目标ETF 日均跟踪偏离度符合其基金合同所设 定目标的前提下，如因指数编制规则调整等其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差 超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一 步扩大。 （六）投资限制 1．禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）向他人贷款或提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但本基金投资目标ETF 或者法律法规或中国证监 会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-9-5 发行的股票或债券； （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，但 指定的目标ETF 除外； （7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； （8）当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行 为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。 2．投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： （1）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资 产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （2）本基金投资于上证周期行业50ETF 的比例不少于基金资产净值的90%； （3）本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的5%； （4）相关法律法规以及监管部门规定的其他投资限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；如法律法规或 监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。 基金的投资组合应在基金合同生效之日起3 个月内达到规定的标准。由于证 券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资 组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10 个交易日内进 行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 （七）业绩比较基准 本基金业绩比较基准：上证周期行业50 指数收益率×95％＋活期存款利率 （税后）×5％ 如果目标ETF 变更业绩比较基准、或上证周期行业50 指数的编制单位变更 或停止上证周期行业50 指数的编制及发布、或上证周期行业50 指数由其他指数 替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证周期行业50 指数不宜继续作为 业绩比较基准的组成部分，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-9-6 出，或目标ETF 标的指数发生变更，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基 金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后，变更本基金 的标的指数。 （八）风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币 市场基金。同时本基金为上证周期行业50 交易型开放式指数证券投资基金的联 接基金，具有与上证周期行业50 指数相似的风险收益特征。 （九）基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份 额持有人的利益。 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益。 （十）基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 （十一）投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年10 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至2011 年6 月30 日（“报告期末”）。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 海富通基金管理有限公司 更新基金招募说明书 5-9-7 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 321,538,843.93 93.88 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 20,949,604.11 6.12 7 其他各项资产 26,099.70 0.01 8 合计 342,514,547.74 100.00 2、期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 1 海富通上 证周期 ETF 股票型 交易型开 放式 海富通基 金管理有 限公司 321,538,843.93 94.03 3、 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 （未完）  |