[发行]大成 300：更新招募说明书摘要（2011年第2期）
大成沪深300指数证券投资基金 更新的招募说明书摘要 2011年第2期 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二○一一年十一月 重 要 提 示 大成沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2006】 24号文核准募集，基金合同于2006年4月6日正式生效。 本基金管理人保证本更新的招募说明书摘要的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。该更新招募说明书摘要所载内容截止日为 2011年10月6日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日（财务数据未经审 计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期：1999年4月12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例48%）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）、广东证券股份有限公 司（持股比例2%）四家公司。 法定代表人：张树忠 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖冰 大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设二十个部门，分别是股票投 资部、数量投资部、社保基金投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、金 融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、 计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业务部。公司在北京、 上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳和广州、南京等地设立了九家分公司，并在香港设立 了子公司。此外，公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等 专业委员会。 公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业 精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资 组合，力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有 关管理部门的处罚。 （二）证券投资基金管理情况 截至2011年10月6日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资 基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，1只ETF及1只ETF联接基金： 深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金，1只创新型基金：大成景丰分级债券型 证券投资基金，1只QDII基金：大成标普500等权重指数基金及17只开放式证券投资基金： 大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增 值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大 成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成 长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证 券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成 中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投 资基金和大成内需增长股票型证券投资基金。 （三）主要人员情况 1．公司高级管理人员 董事会： 张树忠先生，董事长，经济学博士。1989年7月－1993年2月，任中央财经大学财政 系讲师；1993年2月－1997年3月，任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究 发展部总经理；1997年3月－2003年7月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部 总经理、资产管理总监；2003年7月－2004年6月，任光大保德信基金管理公司董事、副 总经理；2004年6月－2006年12月，任大通证券股份有限公司副总经理；2007年1月－ 2008年1月，任大通证券股份有限公司总经理；2008年1月－2008年4月，任职中国人保 资产管理股份有限公司；2008年4月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委 员；2008年11月起同时担任大成基金管理有限公司董事长。 王颢先生，董事总经理，国际工商管理专业博士。2000年12月－2002年9月，任招商 证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理；2002年9月加入大成基 金管理有限公司，历任助理总经理、副总经理；2008年11月起担任大成基金管理有限公司 总经理。 刘虹先生，董事，博士，高级经济师。1985年7月－1998年11月，任国家计委国土局 主任科员、副处长（主持工作）；1998年11月－2000年9月，任中国农业发展银行资金计 划部计划处副处长（主持工作）；2000年9月－2004年9月，任中国人寿保险（集团）公司 战略规划部战略研究与规划处处长；2004年9月－2006年2月，任中国人寿保险（集团） 公司战略规划部副总经理；2006年2月－2007年6月，任中国人寿保险股份有限公司发展 改革部总经理；2007年6月－2007年8月，任中国人民保险集团公司高级专家；2007年8 月至今，任人保投资控股有限公司总裁、党委书记；2009年11月起，兼任中国华闻投资控 股有限公司总裁、党委书记。 杨赤忠先生，董事，大学本科。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理；长盛基 金管理有限公司研究部副总监、基金经理；大成基金管理有限公司研究总监；光大证券证券 投资部总经理。现任光大证券助理总裁。 孙学林先生，董事，博士研究生在读，中国注册会计师，注册资产评估师。1997年5 月－2000年4月，任职于中国长城信托投资公司；2000年4月－2007年2月，任职于中国 银河证券有限公司审计与合规管理部；现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。 蔺春林先生，独立董事，大学本科。1970－1971年，解放军信阳坦克师锻炼；1971－ 1987年，任兵器部5107、5137厂生产会计员、财务处长；1987年－1998年，任湖北省财 政厅中央企业处副处长、财政部驻湖北省专员助理；1998年－2005年，任财政部驻江西专 员办专员助理、副专员、专员、党组书记；2005年8月，任中央纪委、中组部金融巡视组 局长；2007年1月退休。 于绪刚先生，独立董事，法学博士，环太平洋律师协会会员、全国律协金融证券委员会 委员、华中科技大学兼职教授及研究生导师、北京工商大学客座教授、华北电力大学客座教 授。1990年－1995年，任河北省保定市中级人民法院助理审判员；1995年－1998年，北京 大学法学硕士学习；1999年，香港大学法律学院访问学者、香港法律教育信托基金访问学 者；1999年－2001年，北京大学法学博士学习；2001年起任大成律师事务所律师、高级合 伙人、管委会委员。 万曾炜先生，独立董事，经济学博士，研究员，曾任上海市政府发展研究中心处长，上 海市浦东新区综合规划土地局党组书记、局长，浦东新区发展计划局党组书记，上海浦东发 展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表，上海市公积金管理中心党委书 记、主任，上海市政府特聘决策咨询专家，现任浦东改革与发展研究院院长。 刘大为先生，独立董事，国家开发银行顾问，高级经济师，享受政府特殊津贴专家。中 国人民银行研究生部硕士生指导老师，首都经济贸易大学兼职教授，清华大学中国经济研究 中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室（副处长、处长），北京市第一商业局（副 局长），中国建设银行信托投资公司（总经理），中国投资银行（行长），国家开发银行（总 会计师）工作。 监事会： 胡学光先生，监事长，硕士，高级经济师，广东省高级经济师评审委员会委员。曾在湖 北金融高等专科学校任教，广州金融高等专科学校任金融系副主任；1992年—2003年4月， 在广东证券股份有限公司先后任“广证基金”、“广证受益”经理、部门总经理、总裁助理、副 总裁，兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长，广东证券博士后科研工作 站指导导师；2003年5月至2008年8月任大成基金管理有限公司董事长。 宁加岭先生，监事，大学本科。1983年2月—1987年6月，任财政部人教司副处长、 处长；1987年6月—1994年6月，任财政部行政司副司长、司长；1994年6月—1999年6 月，任财政部德宝实业总公司总经理、法人代表；1999年6月起，任职于财政部离退休老 干部局。 黄建农先生，监事，大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总 经理，中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理，总经理，中国银河投资管理公司 投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。 其他高级管理人员： 刘彩晖女士，副总经理，管理学硕士。1999年－2002年，历任江南信托投资有限公司 投资银行部副总经理、总经理；2002年－2006年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资 银行部总经理、机构管理部总经理，期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；2006 年1月－7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理；2006年8月－2008年5月，任大 成基金管理有限公司助理总经理；2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。2009 年7月13日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年－1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询 公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994年－1998年，历任广东省南方金 融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理 部经理；1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金管理 有限公司督察长。2009年3月19日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杨春明先生，副总经理，经济学学士。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投 资公司、招商证券股份有限公司。2005年6月加入大成基金管理有限公司，历任基金运营 部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经 理。2009年7月13日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 肖冰先生，副总经理，工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助 理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城 基金管理有限公司营销主管。2004年3月加入大成基金管理有限公司，历任市场部总监、 综合管理部总监、公司董事会秘书。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董 事会秘书。2009年7月13日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 2．基金经理 （1）现任基金经理 胡琦先生，基金经理，博士，8年证券从业经验。2003年3月至2008年7月就职于财 富证券有限责任公司，历任研发中心研究员﹑战略规划部副总经理以及金融工程部主管投资 副总经理；2008年8月至2010年10月在深圳证券交易所博士后工作站从事研究工作。2010 年10月加入大成基金管理有限公司。2011年5月18日开始担任大成中证红利指数证券投 资基金基金经理。2011年6月15日开始兼任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具 有基金从业资格。 （2）历任基金经理 历任基金经理姓名 管理本基金时间 杨丹 2006年5月27日—2011年5月17日 施永辉 2006年4月6日—2006年5月26日 3．公司投资决策委员会 公司投资决策委员会由9名成员组成，设投资决策委员会主席1名，其他委员8名。名 单如下： 刘明，助理总经理，首席投资官，大成优选股票型证券投资基金基金经理，投资决策委 员会主席；杨建华，股票投资部总监，负责公司股票投资业务，大成景阳领先股票型证券投 资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；陈尚前，固 定收益部总监，2009年3月19日起兼任大成国际资产管理有限公司董事，负责公司固定收 益证券投资业务，大成强化收益债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金基 金经理、大成保本混合型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；曹雄飞，研究部总 监，2009年3月19日起兼任大成国际资产管理有限公司董事，大成财富管理2020生命周 期证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；邓韶勇，交易管理部总监，投资决策委员 会委员；施永辉，股票投资部副总监，大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理，投资决策委员 会委员；王立，大成债券投资基金、大成货币市场证券投资基金基金经理，投资决策委员会 委员；曹志刚，金融工程部首席金融工程师，投资决策委员会委员；孙蓓琳，研究部副总监， 投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1．基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：项俊波 成立日期：2009年1月15日 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-63201510 联系人：李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准， 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农 业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农 业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对 象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努 力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国 际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持 审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴 你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致 力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了 美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对 中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业 银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“.金牌理财.TOP10颁奖盛典” 中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产 托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资 产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管 理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2. 主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工130余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程 师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层 均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3. 基金托管业务经营情况 截止2011年10月6日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金 共109只，包括大成沪深300指数证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平 稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券 投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕 阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投 资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿 利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资 基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放 式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万 家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式 证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、 中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券 投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市 场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、 富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、 长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长 贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投 资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、 鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长 股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基 金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利 优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎 竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活 配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗 德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益 增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型 证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上 证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资 基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中 邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴 货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资 基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰 分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红 利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大 成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投 资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工 银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任 股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投 资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券 投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资 基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资 基金、交银施罗德先进制造股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、 招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基 金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式 指数证券投资基金联接基金。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、 规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真 实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和 内部控制工作进行进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；专门设置业务操作区，并实施封闭管理和音像监控； 业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生， 技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过 基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金 管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1．直销机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人：张树忠 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：王肇栋 公司网址：www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费） 大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心，并在武汉分公司 开通了直销业务。 （1）大成基金深圳投资理财中心 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人：瞿宗怡 电话：0755-83195236 传真：0755-83195091 （2）大成基金北京投资理财中心 1）东直门 电话：010-58156152/53 传真：010-58156315/23 地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105室 联系人：李宁 2）平安里 电话：010-85252345/46 传真：010-85252272/73 地址：北京市西城区平安里西大街28号光大国际中心1601室 联系人：廖红军 （3）大成基金上海投资理财中心 1）广东路 地址：上海市广东路689号海通证券大厦19层 联系人：徐舲 电话：021-63513925/26 传真：021-63513928 2）陆家嘴 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室 联系人：朱君、陈漪琦 电话：021-62173331、021-62185377 传真：021-62185233 （4）大成基金管理有限公司武汉分公司 地址：湖北省武汉市新华路218号浦发银行大厦15楼 联系人：肖利霞 联系电话：027-85565889 传真：027-85552869 2．场外代销机构 （1）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：项俊波 客服电话：95599 联系人：滕涛 电话：010-85109219 传真：010-85109219 网址：www.abchina.com （2）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼 法定代表人：郭树清 联系人：王琳 电话：010-67596084 传真：010-66275654 客服电话：95533 网址：www.ccb.com （3）中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 客服电话：95566 联系人：王娟 电话：010-66594909 传真：010-66594942 网址：www.boc.cn （4）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客服电话：95588 电话：010-66107900 传真：010-66107914 网址：www.icbc.com.cn （5）交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 客服电话：95559 联系人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 网址：www.bankcomm.com （6）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：傅育宁 客服电话：95555 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83077278 传真：0755-83195049 网址：www.cmbchina.com （7）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 客服电话：95595 联系人：李伟 电话：010-68098778 传真：010-68560312 网址：www.cebbank.com （8）上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号 法定代表人：胡平西 客服电话：021-962999 电话：021-38576985 传真：021-50105124 联系人：周睿 网址：www.shrcb.com （9）平安银行股份有限公司 注册地址：中国深圳市深南中路1099号 法定代表人：孙建一 电话：0755-22197874 传真：0755-22197701 联系人：蔡宇洲 客户服务热线：0755-961202、4006699999 网址：www.18ebank.com （10）广发银行股份有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：李若虹 客服电话：95508 电话：020-87310888 网址：www.gdb.com.cn （11）杭州银行股份有限公司 地址：杭州市凤起路432号 法定代表人：马时雍 联系人：严峻 电话：0571-85108195 传真：0571-85106576 客服电话：0571-96523、4008888508 网址：www.hzbank.com.cn （12）深圳发展银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：肖遂宁 客服电话：95501 联系人：周勤 电话：0755-82088888-8811 传真：0755-82080714 网址：www.sdb.com.cn （13）江苏银行股份有限公司 地址：南京市洪武北路55号 法定代表人：黄志伟 联系人：田春慧 客户服务电话：96098、400-86-96098 电话：025-58588167 传真：025-58588164 网址：www.jsbchina.cn （14）东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市运河东一路193号 法定代表人：廖玉林 联系人：胡昱 电话：0769-22119061 传真：0769-22117730 客服电话：96228 网址：www.dongguanbank.cn （15）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：倪苏云 客服热线：95528 电话：021-61618888 传真：021-63604199 网址：www.spdb.com.cn （16）浙商银行股份有限公司 注册地址：杭州市庆春路288号（办公地址同注册地址） 法定代表人：张达洋 联系人：吴强 客户服务热线：95105665 电话：0571-87659167 传真：0571-87659188 网址：www.czbank.com （17）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 联系人：王曦 电话：010-66223584 传真：010-66226045 客户服务电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn （18）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 客服电话：95577 法定代表人：吴建 联系人：董金 电话：010-85238441 传真：010-85238680 网址：www.hxb.com.cn （19）兴业银行股份有限公司 办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层 法定代表人：高建平 电话：021-62677777 传真：021-62569070 联系人：潘玲 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn （20）洛阳银行股份有限公司 注册地址：洛阳市洛龙区开元大道256号 办公地址：洛阳市洛龙区开元大道256号 客服电话：0379-96699 法定代表人：王建甫 联系人：胡艳丽 电话：0379-65921977 传真：0379-65921851 网址：www.bankofluoyang.com.cn （21）青岛银行股份有限公司 地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人：张广鸿 联系人：滕克 客服电话：96588（青岛）、400-66-96588（全国） 网址：www.qdccb.com （22）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：021-63586210 传真：021-63586215 客服电话： 96528（宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州） 962528（北京、上海） 网址：www.nbcb.com.cn （23）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区正义路4号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 客服电话：95568 联系人：董云巍 电话：010-58351666-8155 传真：010-83914283 网址：www.cmbc.com.cn （24）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：万建华 客服电话：95521 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021-38670161 网址：www.gtja.com （25）中信建投股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 联系人：权唐 电话：010-85130577 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com （26）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 （27）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 客服电话：4008888111、95565 联系人：林生迎 电话：0755-82960223 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn （28）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 客户服务电话：4006000686 联系人：潘锴 电话：0431-85096709 网址：www.nesc.cn （29）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 客服电话：4008-888-888 联系人：李洋 联系电话：010-66568047 传真：010-66568536 网址：www.chinastock.com.cn （30）华泰联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、 17A、18A、24A、25A、26A 法定代表人：马昭明 客服电话：400-8888-555、95513 联系人：盛宗凌 电话：0755-82492000 传真：0755-82492962 网址：www.lhzq.com （31）申银万国证券股份有限公司 通讯地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 客服电话：021-962505 联系人：黄维琳、曹晔 电话：021-54033888 传真：021-54038844 网址：www.sywg.com （32）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 客服电话：95553、400-888-8001 联系人：金芸、李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-63602722 网址：www.htsec.com （33）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦 法定代表人：王东明 客服电话：010-84588888 联系人：陈忠 电话：010-84588888 传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com （34）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 客服电话：4008001001 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn （35）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 客服电话：400-888-8788、95525 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021-22169081 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com （36）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市东海西路28号 法定代表人：张智河 客服电话：0532-96577 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 网址：www.zxwt.com.cn （37）东海证券有限责任公司 注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18楼 法定代表人：朱科敏 客服电话：0519-88166222、0379-64902266、021-52574550 联系人：李涛 电话：0519-88157761 传真：0519-8157761 网址：www.longone.com.cn （38）中信金通证券有限责任公司 注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人：刘军 客服电话：0571-96598 联系人：俞会亮 电话：0571-85776115 传真：0571-85783771 网址：www.bigsun.com.cn （39）广州证券有限责任公司 注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼 法定代表人：吴志明 客服电话：020-961303 联系人：林洁茹 联系电话：020-87322668 传真：020-87325036 网址：www.gzs.com.cn （40）平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 客服电话：4008816168 联系人：郑舒丽 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 网址：www.pingan.com （41）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客服电话：4008-888-168、95597 联系人：舒萌菲 电话：025-84457777 传真：025-84579763 网址：www.htsc.com.cn （42）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：林俊波 客服电话：400-888-1551 联系人：钟康莺 电话：021-68634518-8503 传真：021-68865938 网址：www.xcsc.com （43）国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 客服电话：400-888-8777、95578 联系人：李蔡 电话：0551-2207114 传真：0551-2207965 网址：www.gyzq.com.cn （44）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：郁忠民 客服电话：021-962518 联系人：王伟力 电话：021-53519888 传真：021-54670436 网址：www.962518.com （45）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人：李工 客服电话：0551-96518、400-80-96518 联系人：甘霖 电话：0551-5161821 传真：0551-5161672 网址：www.hazq.com （46）兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 客户服务电话：4008888123 联系人：谢高得 电话：021-38565785 传真：021-38565783 网址：www.xyzq.com.cn （47）财通证券有限责任公司 注册地址：杭州市解放路111号金钱大厦 法定代表人：沈继宁 客户联系电话：96336、021-962336 联系人：乔骏 电话：0571-87925129 传真：0571-87925100 网址：www.ctsec.com （48）浙商证券有限责任公司 地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人：吴承根 联系人：谢项辉 电话：0571-87901053 客服电话：967777 网址：www.stocke.com.cn （49）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：张志军 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客服电话：4006515988 网址：www.bhzq.com （50）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 客服电话：95571 联系人：邵艳霞 电话：0731-85832507 传真：0731-85832214 网址：www.foundersc.com （51）东莞证券有限责任公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 客服电话：0769-961130 联系人：梁健伟 电话：0769-22119341 传真：0769-22116999 网址：www.dgzq.com.cn （52）瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人：刘弘 电话：010-58328337 传真：010-58328748 联系人：慕丽娜 客户服务电话：400-887-8827 网址：www.ubssecurities.com （53）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：冯戎 客户服务电话：4008000562 联系人：李巍 电话：010-88085858 传真：010-88085195 网址：www.hysec.com （54）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888 联系人：高峰 电话：0755-83516094 传真：0755-83516199 网址：new.cgws.com （55）国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 客户服务电话：400-818-8118 联系人：黄静 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 网址：www.guodu.com （56）华林证券有限责任公司 办公地址：珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房 法定代表人：段文清 客服电话：0750-3160388 联系人：杨玲 电话：0755-82707855 传真：0755-82707850 网址：www.chinalions.com （57）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：唐新宇 客户服务电话：4006208888 联系人：张静 电话：021-68604866-8309 传真：021-50372474 网址：www.bocichina.com.cn （58）国海证券有限责任公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 客服电话：400-888-8100（全国）、96100（广西） 法定代表人：张雅锋 联系人：覃清芳 电话：0771-5539262 传真：0771-5539033 网址：www.ghzq.com.cn （59）江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 法人代表：孙名扬 电话：0451-82336863 客服热线：4006662288 联系人：徐世旺 网址：www.jhzq.com.cn （60）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线：95579、4008-888-999 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com （61）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法人代表：刘汝军 客户服务电话：0471-4961259 联系人：张同亮 电话：0471-4913998 传真：0471-4930707 网址：www.cnht.com.cn （62）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 客户服务电话：4006600109 联系人：金喆 电话：028-86690126 传真：028-86690126 网址：www.gjzq.com.cn （63）中航证券有限公司 注册地址：南昌市抚河北路291号 办公地址：南昌市抚河北路291号六楼 法定代表人：杜航 客服电话：4008866567 联系人：余雅娜 电话：0791-6768763 传真：0791-6789414 网址：www.scstock.com （64）爱建证券有限责任公司 地址：上海市南京西路758号23楼 法定代表人：郭林 客服电话：021-63340678 联系人：陈敏 电话：021-32229888 传真：021-62878783 网址：www.ajzq.com （65）英大证券有限责任公司 地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：赵文安 客服电话：0755-26982993、4008-698-698 联系人：王睿 电话：0755-83007069 传真：0755-83007167 网址：www.ydsc.com.cn （66）华西证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市陕西街239号 法定代表人：杨炯洋 客户服务热线：4008888818 联系人：金达勇 电话：0755-83025723 传真：0755-83025991 网址：www.hx168.com.cn （67）国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市县前东街168号 法定代表人：雷建辉 客服电话：4008885288 联系人：徐欣 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 网址：www.glsc.com.cn （68）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人：林义相 客服电话：010-66045678 联系人：潘鸿 林爽 传真：010-66045500 网址：www.txsec.com （69）信达证券股份有限公司 地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 客户服务电话：4008008899 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 公司网址：www.cindasc.com （70）华宝证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人：陈林 客户服务电话：400-820-9898 联系人：徐方亮 电话：021-50122222 传真：021-50122220 网址：www.cnhbstock.com （71）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：林治海 客服电话：95575 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 网址：www.gf.com.cn （72）世纪证券有限责任公司 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人：卢长才 客服电话：0755-83199599 联系人：张婷 电话：0755-83199511 传真：0755-83199545 网址：www.csco.com.cn （73）中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18层至20层 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18层至20层 法定代表人：杨明辉 联系人：刘毅 客户电话：400 600 8008 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 网址：www.cjis.cn （74）中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦 法定代表人：李剑阁 联系人：王雪筠 客服电话：010-85679238、010-85679169 网址：www.ciccs.com.cn （75）齐鲁证券有限公司 办公地址：山东省济南市经十路20518号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 联系人：吴阳 电话：0531-81283938 传真：0531-81283900 网址：www.qlzq.com.cn （76）日信证券有限责任公司 注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号 法定代表人：孔佑杰 联系电话：010-88086830 联系人：陈韦杉 传真：010-66412537 网址：www.rxzq.com.cn （77）华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 联系电话：0931-8490208 甘肃省客服电话：96668 网址：www.hlzqgs.com （78）财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法人代表：周晖 客户服务热线：0731-84403319 联系人：胡智 电话：0731-84779521 传真：0731-84403439 网址：www.cfzq.com （79）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人：黄金琳 客服电话：0591-96326 联系人：张腾 电话：0591-87278701/ 传真：0591-87841150 网址：www.gfhfzq.com.cn （80）大通证券股份有限公司 客服电话：4008-169-169 联系人：谢立军 电话：0411-39673202 网址：www.daton.com.cn （81）中原证券股份有限公司 地址：郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦 法定代表人：石保上 客服电话：0371-967218、4008139666 联系人：程月艳、耿铭 联系电话:0371-65585670 联系传真:0371-65585665 网址：www.ccnew.com （82）西南证券股份有限公司 地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢 法定代表人：王珠林 客服电话：4008096096 联系人：徐雅筠、杨再巧 网址：www.swsc.com.cn (83)山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客服电话：0351-8686868 联系人：张治国 电话：0351-8686703 传真：0351-8686619 网址：www.i618.com.cn （84）天源证券经济有限公司 注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 法定代表人：林小明 电话：0755-33331188 传真：0755-33329815 统一客服电话：4006543218 公司网站地址：www.tyzq.com.cn （85）天风证券有限责任公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 联系电话：（027）87618882/(028) 86711410 传真：（027）87618863 公司网站：www.tfzq.com （86）国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人：曾小普 联系人：徐美云 电话：0791-6285337 传真：0791-6282293 网址：www.gsstock.com 3．场内代销机构 场内代销机构是指具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和本基金管理人认可 的，可通过上海证券交易所场内“上证基金通”办理开放式基金的申购与赎回业务的会员单 位，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层 办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：陈耀先 电话：010-58598839 传真：010-58598907 联系人：朱立元 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所名称：通力律师事务所 注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 经办律师：秦悦民、傅轶 电话：021-68818100 传真：021-68816880 （四）会计师事务所和经办注册会计师 公司名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 法定代表人：葛明 经办注册会计师：张小东，周刚 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：李妍明 四、基金的名称 大成沪深300指数证券投资基金 五、基金类别 股票型指数基金 六、基金的运作方式 契约型开放式 七、基金的投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最 小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超 过4%。 八、基金的投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股、备选成份股、 新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 财产净值的5％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品 进行风险管理。 本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的90%。除非法律法 规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的100%。 九、基金的投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而 进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如股权分置改革等） 导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对 投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控 制在限定的范围之内。 1．决策依据 （1）有关法律、法规、基金合同和标的指数等的相关规定； （2）经济运行态势和证券市场走势。 2．投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定 基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组 合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合 的构建、调整和日常管理等工作。 3．投资程序 （1）金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，结合公司内外研究报告， 对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提出研究分析报告。 （2）投资决策委员会依据金融工程部等部门提供的研究报告，定期召开或遇重大事项 时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资 管理的日常决策。 （3）根据标的指数，结合研究报告，基金经理原则上依据指数成份股的权重构建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低交易成本、 控制投资风险。 （4）交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交 易。 （5）金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供 相关绩效评估报告。监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。 （6）基金经理跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和 赎回的现金流量情况、金融工程部和监察稽核部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估 结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 （7）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际 需要调整上述投资程序，并予以公告。 4．金融衍生产品投资管理 本基金若投资金融衍生产品，则其目的主要包括：对冲某些成份股的特殊突发风险和某 些特殊情况下的流动性风险，以及适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固 定费用，最终使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪标的指数的收益率。 本基金投资金融衍生产品的投资策略主要包括：主要采用市场公认的多种期权定价模型 对权证进行定价，作为权证投资的价值基准；根据权证对应公司基本面的研究估值，结合权 证理论价值进行权证的趋势投资；利用权证衍生工具的特性，基金通过权证与证券的组合投 资，来达到改善组合风险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、 保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数。 如果沪深300指数被停止编制及发布，或沪深300指数由其他指数替代（单纯更名除外）， 或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为业绩比较基准，本基金管理 人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，变更本基金的业绩比较基 准。 本基金由于上述原因变更业绩比较基准，基金管理人需报中国证监会核准后，应于正式 实施变更前2日内在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 十一、基金的风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。 十二、基金投资组合报告（截至2011年6月30日） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2011年10月25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2011年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1．报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 6,856,290,419.36 93.72 其中：股票 6,856,290,419.36 93.72 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 394,021,677.96 5.39 6 其他资产 65,693,417.10 0.90 7 合计 7,316,005,514.42 100.00 2．报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 40,082,388.01 0.55 B 采掘业 805,192,407.62 11.08 C 制造业 2,513,619,844.92 34.60 C0 食品、饮料 418,939,494.19 5.77 C1 纺织、服装、皮毛 23,519,426.49 0.32 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 170,200,237.32 2.34 C5 电子 76,384,836.72 1.05 C6 金属、非金属 625,738,958.31 8.61 C7 机械、设备、仪表 911,515,255.79 12.55 C8 医药、生物制品 275,169,132.66 3.79 C99 其他制造业 12,152,503.44 0.17 D 电力、煤气及水的生产和供应 业 149,518,830.17 2.06 E 建筑业 220,718,802.49 3.04 F 交通运输、仓储业 254,888,727.46 3.51 G 信息技术业 218,346,779.74 3.01 H 批发和零售贸易 207,752,975.96 2.86 I 金融、保险业 1,901,205,760.32 26.17 J 房地产业 323,631,240.18 4.45 K 社会服务业 57,596,191.69 0.79 L 传播与文化产业 14,011,081.16 0.19 M 综合类 149,725,389.64 2.06 合计 6,856,290,419.36 94.38 3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 600036 招商银行 16,177,856 210,635,685.12 2.90 2 601318 中国平安 4,045,879 195,294,579.33 2.69 3 600016 民生银行 27,275,621 156,289,308.33 2.15 4 601328 交通银行 25,134,964 139,247,700.56 1.92 5 600000 浦发银行 13,514,931 132,986,921.04 1.83 6 601166 兴业银行 9,117,559 122,904,695.32 1.69 7 601088 中国神华 3,982,658 120,037,312.12 1.65 8 600030 中信证券 8,406,900 109,962,252.00 1.51 9 601939 建设银行 21,989,693 108,629,083.42 1.50 10 000002 万 科Ａ 11,689,312 98,774,686.40 1.36 4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资组合 5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金本报告期末未持有债券投资组合 6．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9．投资组合报告附注 （1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）报告期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,030,975.91 2 应收证券清算款 54,742,681.50 3 应收股利 8,887,846.69 4 应收利息 70,615.25 5 应收申购款 961,297.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,693,417.10 （4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 （6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2006.04.06-2006.12.31 68.66% 1.41% 85.01% 1.52% -16.35% -0.11% 2007.01.01-2007.12.31 133.11% 2.18% 161.57% 2.30% -28.46% -0.12% 2008.01.01-2008.12.31 -64.77% 2.90% -65.95% 3.05% 1.18% -0.15% 2009.01.01-2009.12.31 90.08% 1.95% 96.71% 2.06% -6.63% -0.11% 2010.01.01-2010.12.31 -12.67% 1.51% -12.51% 1.58% -0.16% -0.07% 2011.01.01-2011.06.30 -2.37% 1.16% -2.69% 1.23% 0.32% -0.07% 2006.04.06-2011.06.30 124.47% 2.04% 175.92% 2.15% -51.45% -0.11% （二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较： 大成沪深300基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年4月6日至2011年6月30日） -120% 0% 120% 240% 360% 480% 06-4-607-3-1808-2-2709-2-710-1-1910-12-31 大成沪深300指数业绩比较基准 注：按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资 比例已达到基金合同中规定的各项比例。 十四、费用概览 （未完）  |